DCA فکسڈ سرمایہ کاری کی حکمت عملی slippage stop loss کے ساتھ
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ڈالر کی لاگت کی اوسط (ڈالر لاگت اوسط ، ڈی سی اے) کو ٹریلنگ پلیٹ فارم پر ٹریلنگ ٹیک منافع کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس نے خریداری کے لئے 1٪ قیمت کا انحراف طے کیا ہے ، اور ہر فروخت پر 0.5٪ منافع کا ہدف طے کیا ہے۔ اس معمولی منافع کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ٹریڈنگ روبوٹ آسانی سے چلتا ہے اور مارکیٹ میں سستے وقت میں پھنس جانے کے خطرے سے بچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ، روبوٹ مارکیٹ میں اتار چڑھاو اور ہیرا پھیری کے لئے کافی موزوں ثابت ہوا ہے۔ اگرچہ سالانہ شرح منافع (سالانہ فیصد شرح ، اے پی آر) خاص طور پر زیادہ نہیں ہوسکتی ہے ، لیکن یہ ایک اطمینان بخش اور محفوظ طویل مدتی سرمایہ کاری کا اختیار فراہم کرتا ہے ، جو عام طور پر روایتی خرید و فروخت (Buy and Hold, HODL) حکمت عملی سے بہتر ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے اسکیلپنگ اسٹاپ نقصان کا فیصد ، ڈی سی اے آرڈر کی زیادہ سے زیادہ تعداد ، قیمت میں کمی کا فیصد وغیرہ کے لئے قابل ترتیب پیرامیٹرز مرتب کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پچھلی خریداری کی قیمت ، خریداری کی تعداد ، ابتدائی خریداری کی قیمت اور اسکیلپنگ اسٹاپ نقصان کی قیمت جیسے متغیرات کو ٹریک کرتا ہے۔ خریدنے کے منطق پر ، اگر موجودہ قیمت پچھلی خریداری کی قیمت سے کم ہے ((1 - قیمت میں کمی کا فیصد) ، اور خریداری کی تعداد ابھی تک ڈی سی اے آرڈر کی زیادہ سے زیادہ تعداد تک نہیں پہنچی ہے ، تو خریدنے کا سگنل جاری کیا جائے گا اور اس خریداری کی قیمت کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ فروخت کرنے کے منطق پر ، اگر موجودہ قیمت پچھلی خریداری کی قیمت سے زیادہ ہے ((1 + اسٹاپ نقصان کا فیصد) ، تو اسکیلپنگ اسٹاپ نقصان کی قیمت طے کی جائے گی۔ اگر قیمت اسکیلپنگ نقصان کو توڑنا جاری رکھے تو ، اسکیلپنگ اسٹاپ نقصان کی قیمت کو پچھلی قیمت سے 1 فیصد کم کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیا جائے گا - (((((((((((((((((((((
اسٹریٹجک فوائد
ڈی سی اے فکسڈ انوینٹریز اور سلائڈ پوائنٹ اسٹاپس کے ساتھ مل کر ، یہ یقینی بناتا ہے کہ باقاعدگی سے فکسڈ خریداری کی لاگت کا اوسط اثر ہوتا ہے ، اور اس سے بچنے کے لئے منافع کا ایک حصہ بھی لاک ہوجاتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار لچکدار ہے ، جس سے مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق اسٹاپ پوائنٹ اور سلائڈ پوائنٹ تناسب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
روایتی خرید و فروخت کی حکمت عملی سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ، سالانہ واپسی مستحکم ہے ، جو طویل مدتی سرمایہ کاری کے لئے موزوں ہے۔
سادہ ، پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب ، اور بڑے پیمانے پر ایکسچینج پلیٹ فارم پر عملی طور پر لاگو کرنے میں آسان۔
اسٹریٹجک رسک
ڈی سی اے کی خریداری کی تعداد محدود ہے ، اور اگر مارکیٹ میں طویل عرصے تک کمی واقع ہوتی ہے تو ، نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔
سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب سے منافع کو بار بار لاک کیا جاسکتا ہے ، یا نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
تجارت کے اخراجات منافع پر کچھ اثر ڈالتے ہیں۔ اعلی سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کی ترتیب تجارت میں اضافہ کرتی ہے۔
ڈی سی اے کی بار بار خریداری کی حمایت کرنے کے لئے کافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ ابتدائی فنڈز کی کمی کی وجہ سے خریداری کی تعداد ناکافی ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
فلوٹنگ سلائڈ اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے ، جب منافع ایک خاص تناسب تک پہنچ جاتا ہے تو سلائڈ پوائنٹ کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے۔
ایکویٹی اشارے کے ساتھ مل کر ، اہم حمایت کی سطح کے قریب حصص خریدنے میں اضافہ کریں۔
ایک ری بیلنسنگ میکانزم میں شمولیت اختیار کریں جس میں مجموعی اثاثوں کے مطابق ہر ڈی سی اے خریداری کی رقم کو ایڈجسٹ کیا جائے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنائیں اور مختلف پوزیشنوں کے دورانیے کے دوران منافع کی جانچ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ڈی سی اے مقررہ سرمایہ کاری اور سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے طویل مدتی مستحکم منافع کے لئے مقدار میں تجارت کی جاتی ہے۔ یہ اچھی طرح سے پیمائش کی جاتی ہے اور ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو مستحکم ترقی کی تلاش میں ہیں۔ اس کوڈ کو سمجھنے میں آسان ہے اور اس کا نفاذ کرنا آسان ہے۔ پیرامیٹرز کی بہتر ترتیب اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ، بہتر لکیری اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کو ایک نسبتا safe محفوظ اور مستحکم خودکار مقدار میں تجارت کا پروگرام فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt
//@version=5
strategy("DCA Strategy with Trailing Take Profit", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Correctly using input to define user-configurable parameters
takeProfitPercent = input.float(0.6, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=5)
trailingPercent = input.float(0.1, title="Trailing Stop (%)", minval=0.05, maxval=1)
maxDCAOrders = input.int(10, title="Max DCA Orders", minval=1, maxval=20)
priceDeviationPercent = input.float(1.0, title="Price Deviation (%)", minval=0.5, maxval=5)
var float lastBuyPrice = na
var int buyCount = 0
var float initialBuyPrice = na
var float trailingStopPrice = na
// Strategy logic here...
// Note: The detailed logic for buying and selling based on the DCA strategy
// needs to be tailored to your specific requirements and tested for correctness.
if (buyCount < maxDCAOrders)
if (na(lastBuyPrice) or close < lastBuyPrice * (1 - priceDeviationPercent / 100))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyPrice := close
buyCount += 1
if (na(initialBuyPrice))
initialBuyPrice := close
if (not na(lastBuyPrice) and close > lastBuyPrice * (1 + takeProfitPercent / 100))
if (na(trailingStopPrice) or close > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close * (1 - trailingPercent / 100)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("Buy")
lastBuyPrice := na
trailingStopPrice := na
buyCount := 0
initialBuyPrice := na