1. مربع
  2. ریورس بولنگر بینڈ RSI MACD کوانٹ حکمت عملی

ریورس بولنگر بینڈ RSI MACD کوانٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-23 14:16:58
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک عام مقدار کی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اشارے اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال مارکیٹ کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی صورتحال کا فیصلہ کرنے اور ریورس ٹریڈز کرنے کے لئے کرتی ہے۔ جب زیادہ خریدنے والے سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو ، حکمت عملی شارٹ کرکے منافع کماتی ہے۔ جب زیادہ فروخت والے سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو ، یہ رجحان کے بعد طویل عرصے تک جاکر منافع کماتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی میں بنیادی طور پر تین اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔

سب سے پہلے ، یہ بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی ریلوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت اوور بک یا اوور سیل زون میں داخل ہوگئی ہے۔ خاص طور پر ، اگر قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہے تو ، مارکیٹ اوور بک ہوسکتی ہے۔ اگر قیمت نچلی ریل سے کم ہے تو ، مارکیٹ اوور سیل ہوسکتی ہے۔

دوسرا ، حکمت عملی مارکیٹ کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ 30 سے کم آر ایس آئی کو زیادہ فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے؛ 70 سے زیادہ آر ایس آئی کو زیادہ خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

آخر میں ، حکمت عملی ایک معاون فیصلے کے طور پر ایم اے سی ڈی زیرو لائن کراسورز کا بھی استعمال کرتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن اوپر سے نیچے تک سگنل لائن کو عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن نیچے سے اوپر تک سگنل لائن کو عبور کرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

ان تینوں اشارے کے فیصلوں کو یکجا کرکے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کی تبدیلی کے وقت کو پکڑ سکتی ہے، اس کے مطابق ریورس اندراجات بنا سکتی ہے، اور اہم رجحان کے ساتھ منافع حاصل کر سکتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کرنے میں ہے، جو فیصلوں کی درستگی کو بڑھا دیتا ہے.

سب سے پہلے ، بولنگر بینڈس خود بہت مضبوط رجحان کا اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بولنگر بینڈس چینل کے ساتھ مل کر یہ طے کرتا ہے کہ آیا قیمت اوور بُک یا اوور سیل زون میں داخل ہوئی ہے۔

دوسرا ، آر ایس آئی ایک بہت ہی عام الٹ اشارے ہے۔ آر ایس آئی اشارے کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حد کی ترتیبات بھی فیصلے کی درستگی کو بڑھا دیتی ہیں۔

آخر میں ، ایم اے سی ڈی زیرو لائن کراس اوور خرید اور فروخت کے نکات کا تعین کرنے کے لئے ایک بہت ہی کلاسک اشارے ہے۔ ایم اے سی ڈی زیرو لائن کراس سگنلز کے ساتھ مل کر ، الٹ پوائنٹس کا تعین بہت درست طریقے سے کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ متعدد اشارے کو مؤثر طریقے سے جوڑنے سے اس حکمت عملی کا فیصلہ زیادہ درست ہے اور جیت کی شرح ایک اشارے کی حکمت عملی سے زیادہ ہے ، اس طرح مستحکم اضافی منافع حاصل ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ یہ حکمت عملی معقول حد تک متعدد اشارے کے ساتھ مل کر تیار کی گئی ہے ، لیکن پھر بھی کچھ خطرات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔

سب سے پہلے ، اگر مارکیٹ میں واضح الٹ کے بغیر طویل مدتی یکطرفہ حرکتیں ہوتی ہیں تو ، اس حکمت عملی سے زیادہ نقصان دہ تجارت پیدا ہوگی۔ اس صورت میں ہمیں عارضی طور پر باہر نکلنے اور الٹ کے مواقع کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسری بات ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کی پیرامیٹرز کی ترتیبات کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو ، اس سے غلط سگنل اور نقصانات بھی ہوسکتے ہیں۔

آخر میں ، بولنگر بینڈ خود بھی غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے لئے کافی حساس ہیں۔ جب مارکیٹ میں کم تعدد کے پرتشدد اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوتا ہے تو ، بولنگر بینڈ سگنلز کی احتیاط سے تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔

عام طور پر ، یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اعلی اتار چڑھاؤ اور واضح الٹ کے ساتھ منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ رسک مینجمنٹ کے لحاظ سے ، ہم زیادہ سے زیادہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان مرتب کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا بھی بہت ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بی بی چینل کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی حد کے قریب بنانے کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹرز کے بہترین امتزاج کو تلاش کرنے کے لئے مختلف مدت کی لمبائی اور معیاری انحراف کے کئی گنا کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

  2. RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے overbought / oversold thresholds کو ایڈجسٹ کریں۔ بہترین پیرامیٹر کی ترتیبات بیک ٹسٹنگ کے ذریعے پائی جاسکتی ہیں۔

  3. MACD صفر لائن کراس اوورز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے بہترین تیز لائن ، سست لائن اور سگنل لائن کے مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  4. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں تاکہ واحد نقصان کا فیصد محدود ہو اور خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔

  5. پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی شامل کریں تاکہ پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکے، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر لیول.

  6. فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے اور تجارتی سگنل کو جوڑیں۔ مثال کے طور پر ، تجارتی حجم غیر معمولی وغیرہ کو جوڑیں۔

پیرامیٹر آپٹیمائزیشن ، رسک کنٹرول ، سگنل فیوژن جیسے طریقوں کے ذریعے اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید بہتری آسکتی ہے۔

نتیجہ

ریورس بولنگر بینڈ آر ایس آئی ایم اے سی ڈی کوانٹ حکمت عملی بالنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے کراس اوور فیصلوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں ممکنہ الٹ ٹائمنگ کا تعین کیا جاسکے ، اور اس کے مطابق بڑے رجحان کے ساتھ الٹ ٹرانزیکشن بنائے جائیں۔ سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، مشترکہ حکمت عملی میں زیادہ درست فیصلہ اور اعلی جیت کی شرح ہے ، جو نسبتا stable مستحکم اضافی منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔ یقینا. اصل استعمال میں ، مارکیٹ کے ماحول ، پیرامیٹر کی اصلاح ، رسک کنٹرول وغیرہ جیسے عوامل پر جامع طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("BBands + RSI + MACD Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands
lengthBB = input(20, title="BB Length")
multBB = input(2.0, title="BB Standard Deviation")
basis = sma(close, lengthBB)
dev = multBB * stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// RSI
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
oversold = input(30, title="Oversold Threshold")
overbought = input(70, title="Overbought Threshold")
rsi = rsi(close, lengthRSI)

// MACD
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalLength = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Conditions
longCondition = close < lowerBB and rsi < oversold and macdLine < signalLine
shortCondition = close > upperBB and rsi > overbought and macdLine > signalLine

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plotting Bollinger Bands
plot(upperBB, color=color.blue)
plot(lowerBB, color=color.red)

// Plotting RSI
plot(rsi, color=color.orange)

// Plotting MACD
plot(macdLine, color=color.green)
plot(signalLine, color=color.red)



// 200-period SMA
sma200 = sma(close, 200)

// Determine Color Change
plot(sma200, color=close > sma200 ? color.green : color.red, linewidth=2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں