ریورسل بولنگر بینڈز RSI MACD مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کی ایک عام مقدار کی حکمت عملی ہے۔ یہ بنیادی طور پر بروئنگ بینڈ ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے حالات کا اندازہ لگانے کے لئے ریورس تجارت کرتی ہے۔ جب اوورلوڈ سگنل ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی کو زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے ڈیبجنگ کے ذریعے اپنایا جاتا ہے۔ جب اوورلوڈ سگنل ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی کو زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تین اہم نکات پر غور کیا گیا ہے۔
سب سے پہلے ، اس نے یہ فیصلہ کرنے کے لئے برن کا استعمال کیا کہ آیا قیمت اوپری خرید یا اوپری فروخت کے علاقے میں داخل ہوئی ہے۔ خاص طور پر ، اگر قیمت اوپری سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوپری خرید میں ہے۔ اگر قیمت نیچے سے نیچے ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوپری فروخت میں ہے۔
دوسرا ، یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوور سیل کا اندازہ لگایا جاسکے۔ آر ایس آئی کو 30 سے نیچے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے اور آر ایس آئی کو 70 سے اوپر فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
آخر میں ، حکمت عملی MACD اشارے کے صفر محور کراسنگ کو معاون فیصلے کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے۔ جب MACD لائن اوپر سے نیچے سے سگنل لائن کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب MACD لائن نیچے سے اوپر سے سگنل لائن کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
ان تینوں اشارے کے مجموعی فیصلے کے مطابق ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے الٹ پلٹ کے وقت کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جس میں الٹ انٹری کے مطابق ، بڑے رجحان کے ساتھ چلنا اور اضافی منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں ، جس سے فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
سب سے پہلے ، برین بینڈ خود ہی ایک مضبوط رجحان کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برین بینڈ چینلز کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا یہ اوور بیئر اوور سیل زون میں داخل ہوا ہے۔
دوسرا ، RSI اشارے ایک بہت ہی عام الٹ اشارے ہے۔ RSI اشارے کی حد سے زیادہ خرید و فروخت کی حد مقرر کی گئی ہے ، جس سے فیصلے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
آخر میں ، MACD زیرو محور کراسنگ ایک بہت ہی کلاسیکی خرید و فروخت کے نقطہ کا تعین کرنے کا اشارہ ہے۔ MACD کے زیرو محور کراسنگ سگنل کے ساتھ مل کر ، پلٹ کے نقطہ کو بہت درست طریقے سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ اشارے کے مؤثر مجموعہ کے ذریعے زیادہ درست فیصلے کرتی ہے اور ایک ہی اشارے کے مقابلے میں زیادہ کامیابی حاصل کرتی ہے، جس سے مستحکم اضافی آمدنی حاصل ہوتی ہے.
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اگرچہ یہ حکمت عملی مناسب طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں متعدد اشارے شامل ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات موجود ہیں جن کے بارے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔
سب سے پہلے ، اگر مارکیٹ میں طویل المیعاد یکطرفہ رجحانات کا سامنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی ہے تو ، اس حکمت عملی سے زیادہ نقصان دہ تجارت ہوتی ہے۔ اس وقت عارضی طور پر باہر نکلنے کی ضرورت ہے ، اور واپسی کے مواقع کا انتظار کرنا ہوگا۔
دوسرا ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو ، اس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
آخر میں ، بُلن بینڈ خود بھی غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے لئے زیادہ حساس ہے۔ جب مارکیٹ میں کم تعدد میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، بُلن بینڈ سگنل کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بڑے اتار چڑھاؤ ، واضح طور پر الٹ مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ خطرے کے انتظام کے معاملے میں ، زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، مختلف مارکیٹوں میں اس کو اپنانے کے لئے اصلاحی پیرامیٹرز بھی اہم ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
برن بینڈ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ برن بینڈ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی حدود کے قریب لایا جاسکے۔ آپ مختلف لمبائی کے دوروں اور معیاری فاصلے کے ضارب پیرامیٹرز کی جانچ کر سکتے ہیں تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اوورلوڈ اوورلوڈ ٹریول ویلیو کو ایڈجسٹ کریں ، اور غلط رپورٹنگ کی شرح کو کم کریں۔ بہترین پیرامیٹرز کی ترتیبات کو فالو اپ کے ذریعے تلاش کیا جاسکتا ہے۔
MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، تیز لائن اور سگنل لائن پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں ، اور MACD صفر محور کراسنگ کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ ، ایک بار کے نقصان کی فیصد کو محدود کریں ، اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق ہر تجارت میں پوزیشن اور بیعانہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
دوسرے اشارے اور ٹریڈنگ سگنل کے ساتھ مل کر ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر دوسرے سگنل جیسے غیر معمولی تجارت کے حجم کے ساتھ مل کر
پیرامیٹرز کی اصلاح، خطرے کے کنٹرول، سگنل انضمام اور دیگر طریقوں کے ذریعہ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ ریورس ٹرنبلڈ آر ایس آئی ایم اے سی ڈی مقدار کی حکمت عملی ، بروئنگ بینڈ ، آر ایس آئی اشارے اور ایم اے سی ڈی اشارے کے کراس فیصلے کو مناسب طریقے سے استعمال کرکے ، مارکیٹ میں ممکنہ الٹ کے وقت کا مؤثر انداز میں تعین کرتی ہے ، اور مارکیٹ کے بڑے رجحان کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ انفرادی اشارے کے فیصلے کے مقابلے میں ، اس مجموعہ کی حکمت عملی کا فیصلہ زیادہ درست ہے ، جیت کی شرح زیادہ ہے ، اور اس سے زیادہ مستحکم اضافی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یقینا ، عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کے ماحول ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، خطرے پر قابو پانے جیسے عوامل پر جامع غور کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BBands + RSI + MACD Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
lengthBB = input(20, title="BB Length")
multBB = input(2.0, title="BB Standard Deviation")
basis = sma(close, lengthBB)
dev = multBB * stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// RSI
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
oversold = input(30, title="Oversold Threshold")
overbought = input(70, title="Overbought Threshold")
rsi = rsi(close, lengthRSI)
// MACD
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalLength = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Conditions
longCondition = close < lowerBB and rsi < oversold and macdLine < signalLine
shortCondition = close > upperBB and rsi > overbought and macdLine > signalLine
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting Bollinger Bands
plot(upperBB, color=color.blue)
plot(lowerBB, color=color.red)
// Plotting RSI
plot(rsi, color=color.orange)
// Plotting MACD
plot(macdLine, color=color.green)
plot(signalLine, color=color.red)
// 200-period SMA
sma200 = sma(close, 200)
// Determine Color Change
plot(sma200, color=close > sma200 ? color.green : color.red, linewidth=2)