اے ٹی آر اور ای ایم اے پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی حد کا استعمال کرتے ہوئے جو کہ اے ٹی آر اشارے کے حساب سے طے کی گئی ہے ، قیمتوں کے خلاف ورزی کا تعین کرنے کے لئے ، اور ای ایم اے اشارے کے ذریعہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، رجحان کی پیروی کرنے کے لئے تجارت کریں۔ جب قیمتیں اے ٹی آر کی حد سے اوپر یا نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہیں ، تو اگر اس کی سمت ای ایم اے کی سمت سے مماثل ہے تو ، زیادہ یا خالی ہوجائیں۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے ، اس حکمت عملی نے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک خاص دورانیے میں قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگایا ہے۔ اے ٹی آر کی حد کا اوپری حد SMA + ATR ہے ، اور اس کی نچلی حد SMA-ATR ہے۔ اس میں SMA اس دن کی اختتامی قیمتوں کا ایک سادہ منتقل اوسط ہے ، اور اے ٹی آر حقیقی طول و عرض کی اوسط ہے۔
جب قیمت اے ٹی آر کی حد سے اوپر یا نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، تجارت کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سمت کا تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اگر یہ اوپر کی طرف ٹوٹ جاتا ہے تو زیادہ کریں ، اگر یہ نیچے کی طرف ٹوٹ جاتا ہے تو خالی کریں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ٹوٹنے کی سمت رجحان کی سمت سے مطابقت رکھتی ہے ، حکمت عملی ای ایم اے کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ صرف اس صورت میں داخل ہوتا ہے جب ٹوٹنے کی سمت ای ایم اے کی سمت سے مطابقت رکھتی ہو۔
آخر میں ، حکمت عملی نے قیمت کو اے ٹی آر کی حد سے باہر کرنے کے لئے کم پوزیشن کا اشارہ کیا۔ جب قیمت نیچے کی حد سے ٹوٹ جاتی ہے تو کم پوزیشن ہوتی ہے۔ جب قیمت اوپر کی حد سے ٹوٹ جاتی ہے تو کم پوزیشن ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے توڑنے کا تعین کرنے کے لئے ، قیمتوں کے رجحان کی توڑ کو مؤثر طریقے سے پکڑنا ممکن ہے۔ اے ٹی آر کی حد اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق طے کی گئی ہے ، جس سے معمول کی اتار چڑھاؤ میں زیادہ مداخلت نہیں ہوتی ہے۔
ای ایم اے کے اشارے کو سمت کے طور پر شامل کرنے سے ، رجحانات کے برعکس تجارت سے بچنے سے ، منافع کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اے ٹی آر کی حد کو توڑنے کے لئے قیمتوں کو روکنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نقصان کے خطرے کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی صورت حال میں ، اے ٹی آر کی حد اکثر ٹوٹ سکتی ہے ، جس سے بہت زیادہ غیر موثر تجارت اور بڑے پیمانے پر نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
ای ایم اے ، جو رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کا ایک اشارے ہے ، کچھ تاخیر کا شکار ہے۔ لہذا قیمتوں میں قلیل مدتی الٹ جانے کا موقع ضائع ہوسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ قیمت میں واپسی ہے ، جس سے اچانک واقعے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خطرہ ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ای ایم اے کی واحد فیصلے کی غلطیوں سے بچنے کے لئے رجحانات اور انخلا کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔ جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے وغیرہ۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ریئل ٹائم ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اے ٹی آر کی حد کو حقیقی اتار چڑھاؤ کے قریب لایا جاسکے۔
موبائل اسٹاپ کے ساتھ ، اسٹاپ پوائنٹ کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ انفرادی نقصان کے خطرے کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، اے ٹی آر کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں خرابی کا تعین کرنے اور ای ایم اے کے فیصلے کی سمت کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے ، اس رجحان کی پیروی مؤثر طریقے سے کی جاسکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کا طریقہ براہ راست ، کام کرنے میں آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ خطرہ بھی موجود ہے ، بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، مزید جانچ اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اعلی کامیابی کے حصول کے لئے رجحان ساز تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cwagoner78
//@version=4
strategy("cATRpillar", overlay=true)
//------------
//inputs
lookback = input(title="Periods", type=input.integer, defval=37)
atrMult = input(title="Range Multiplier", type=input.float, defval=.2)
takeProfit = input(title="Take Profit", type=input.float, defval=5000)
stopLoss = input(title="Stop Loss", type=input.float, defval=2500)
lots = input(title="Lots to Trade", type=input.float, defval=1)
//------------
//indicators
atr=atr(lookback)*atrMult
sma=sma(close, lookback)
ema=ema(close,lookback*2)
rangeLo=sma-atr
rangeHi=sma+atr
//------------
//draw objects
p0 =plot(close, title="Close", color=#26A69A, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p1 =plot(rangeHi, title="High", color=color.fuchsia, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p2 =plot(rangeLo, title="Low", color=color.lime, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p3 =plot(ema, title="EMA", color=color.white, linewidth=0, transp=80, style=plot.style_stepline)
fill(p1, p0, color=color.fuchsia)
fill(p0, p2, color=color.lime)
//------------
//Trading
atrShort=open[1] > rangeHi and open < rangeLo
atrLong=open[1] < rangeLo and open > rangeHi
exitLong=open>rangeLo
exitShort=open<rangeHi
//Long
longCondition=atrLong and open>ema+atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Buy", long=true, when=longCondition)
longCloseCondition=exitLong
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit", qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=longCloseCondition)
//Short
shortCondition=atrShort and open<ema-atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Sell", long=false, when=shortCondition)
shortCloseCondition=exitShort
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit", qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=shortCloseCondition)
plotshape(shortCondition, title= "Short", location=location.belowbar, color=color.fuchsia, transp=80, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
plotshape(longCondition, title= "Long", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=80, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
//------------