SPY RSI Stochastics Crossover Reversal Trend Strategy
ChaoZhang
جائزہ
ایس پی وائی آر ایس آئی اسٹوکاسٹکس کراس ویلیو ریورس ٹرینڈ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں آر ایس آئی اشارے کی تیز رفتار لائنوں کے کراس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں میں ردوبدل کا اندازہ لگایا جاسکے۔ یہ حکمت عملی سست رفتار لائن ، تیز رفتار لائن اور ایم اے لائن کو یکجا کرتی ہے ، جس سے خرید و فروخت کے اشارے پیدا ہوتے ہیں تاکہ قیمتوں میں ردوبدل کے بڑے مواقع کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق آر ایس آئی اشارے کی تیز رفتار لائن کراسنگ پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی عام طور پر اوورلوڈ اوورلوڈ زون میں الٹ جاتا ہے ، لہذا تیز رفتار آر ایس آئی لائنوں اور سست رفتار آر ایس آئی لائنوں کے گولڈ فورکس اور ڈیڈ فورکس کے بارے میں فیصلہ کرکے ، اس وقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جب قیمتوں میں ممکنہ الٹ ہوسکتی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے اور شرائط پر انحصار کرتی ہے۔
- سست RSI لائن: RSI لائن جس کے پیرامیٹرز کو 64 بنیادی ادوار پر ترتیب دیا گیا ہے
- فاسٹ آر ایس آئی لائن: آر ایس آئی لائن جس کے پیرامیٹرز 9 بنیادی ادوار پر مقرر ہیں
- آر ایس آئی ایم اے لائن: تیز آر ایس آئی لائن پر 3 بنیادی دوروں کی سادہ منتقل اوسط
- RSI اوور بیئر زون کی حد: پیرامیٹر 83 پر سیٹ کیا گیا ہے
- RSI oversold threshold: پیرامیٹر 25 پر سیٹ کریں
- RSI غیر جانبدار زون: 39 اور 61 کے درمیان
- ٹریڈنگ کا وقت مقرر کیا گیا ہے 9:00 سے 9:00 ہفتہ وار
جب تیز رفتار RSI لائن پر سست رفتار RSI لائن ((گولڈ فورک) اور تیز رفتار لائن پر MA لائن سے گزرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار RSI نیچے سست رفتار RSI ((ڈیڈ فورک) اور تیز رفتار لائن کے نیچے MA لائن سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ، کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کرنے کے لئے، حکمت عملی میں مندرجہ ذیل منطق بھی شامل ہے:
- RSI غیر جانبدار علاقوں کے درمیان کوئی ٹریڈنگ سگنل نہیں
- صرف ہفتے کے دن 9:00 بجے سے اگلے دن 9:00 بجے کے درمیان تجارت کریں
ایک بار جب آپ داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ کو باہر نکلنے کے لئے دو شرائط ہیں:
- فوری آر ایس آئی لائن جب ریورس زون میں داخل ہوتی ہے (اوپر خرید زون یا اوور سیل زون)
- ریورس RSI کراس سگنل پیدا کرنے کے لئے فلیٹ پوزیشن
حکمت عملی کا تجزیہ
SPY RSI Stochastics کی کراس ویلیو ٹرینڈ ریورسنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں میں زیادہ واضح الٹ ہونے سے پہلے رجحان کو پکڑ سکتا ہے۔ تیز رفتار آر ایس آئی لائن کراسنگ کے ذریعہ ، یہ ایک مخصوص وقت سے پہلے تجارتی سگنل بھیج سکتا ہے ، جس سے داخلے کے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد بھی ہیں:
- حکمت عملی سگنل جنریٹر کے قواعد واضح ، آسانی سے سمجھنے اور ٹریک کرنے کے لئے
- ڈبل فلٹر ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے ، کچھ شور سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے لچکدار اوورلوپ اوور سیل سیٹ اپ
- رجحانات کو ٹریک کرنے اور ریورس کیپنگ کی صلاحیتوں کے ساتھ
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور قیمتوں میں ردوبدل کا فیصلہ کرنے کے ساتھ مل کر ، قیمتوں میں ردوبدل کے وقت کو کچھ حد تک پکڑنے کے لئے ایک مضبوط عملی صلاحیت ہے۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اگرچہ SPY RSI Stochastics کراس ویلیو ٹرینڈ ریورس کی حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں مندرجہ ذیل اہم خطرات بھی شامل ہیں:
- ڈبل فلٹر ڈیزائن کے باوجود ، شور کی تجارت سے متعلق خطرات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے
- آر ایس آئی کراسنگ قیمتوں کے اصل الٹ پوائنٹس کی کامل پیش گوئی نہیں کرسکتی ہے ، جس میں کچھ حد تک دشواری ہے۔
- مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت زیادہ یا کم از کم ٹرانزیکشنز ہوسکتے ہیں
- اچانک پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے ہونے والی جعلی پیشرفت سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جا سکتا
مندرجہ بالا خطرات کے لئے ، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں کے ذریعہ بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کی تربیت ، شور سگنل کو کم کرنا
- دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، کراس سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- نقصانات کی روک تھام کے نظام کو بڑھانا اور ایک ہی ٹرانزیکشن کے خطرے کو کنٹرول کرنا
- اصلاحی پیرامیٹرز کو خود بخود اپ ڈیٹ کرنے اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
SPY RSI Stochastics کراس ویلیو ٹرینڈ ریورس حکمت عملی کو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- پیرامیٹرز کی اصلاحجینیاتی الگورتھم ، گرڈ سرچ اور دیگر جیسے زیادہ منظم طریقوں کے ذریعہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں
- خصوصیت کی تعمیرقیمتوں پر اثر انداز ہونے والی خصوصیات کو شامل کرنا جیسے حجم میں تبدیلی ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ۔
- مشین لرننگ: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے کراس فیصلوں کی تربیت اور درستگی میں اضافہ
- سٹاپ نقصان کی اصلاح: فلوٹنگ اسٹاپ ، ٹائم اسٹاپ اور دیگر خطرات کو کنٹرول کرنے والے میکانزم متعارف کروائے۔
- اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تیار: اہم پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے
ان اصلاحات سے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ ذہین بنایا جاسکتا ہے ، سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوسکتے ہیں ، اور حکمت عملی کے قواعد کو مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی مستحکم منافع بخش صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایس پی وائی آر ایس آئی اسٹوکاسٹکس کراس ویلیو ریورس ٹرینڈ اسٹریٹجی نے آر ایس آئی تیز رفتار لائنوں کے کراسنگ کا اندازہ لگاتے ہوئے ، ایک نسبتا simple آسان اور واضح مقدار کی تجارت کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی اور الٹ تجارت کی خصوصیات کو ملا کر ، قیمتوں کے الٹ ٹائمنگ کو کچھ حد تک پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ بنیادی خامیاں بھی ہیں ، جس میں پیرامیٹرز ، خصوصیات اور ماڈلنگ کی اصلاح کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرنے ، سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی مسلسل اصلاح کی جائے تو ، یہ حکمت عملی مستحکم منافع بخش مقدار کا نظام بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SPY Auto RSI Stochastics", pyramiding = 3)
// Input parameters
slowRSILength = input(64, title="SLOW RSI Length")
fastRSILength = input(9, title="FAST RSI Length")
smaRSILength = input(3, title="RSI SMA Length")
RSIUpperThreshold = input(83, title="RSI Upper")
RSILowerThreshold = input(25, title="RSI Lower")
RSIUpperDeadzone = input(61, title='RSI Upper Deadzone')
RSILowerDeadzone = input(39, title='RSI Lower Deadzone')
blockedDays = (dayofweek(time) == 1 or dayofweek(time) == 7)
sessionMarket = input("0900-0900", title="Session Start")
allowedTimes() => time(timeframe = timeframe.period, session = sessionMarket, timezone = "GMT+1")
isvalidTradeTime =true
// RSI and ATR
slowRSI = ta.rsi(close, slowRSILength)
fastRSI = ta.rsi(close, fastRSILength)
smaRSI = ta.sma(fastRSI, smaRSILength)
rsi = fastRSI
// Entry condition
RSIUptrend() => ta.crossover(fastRSI, slowRSI) and ta.crossover(fastRSI, smaRSI)
RSIDowntrend() => ta.crossunder(fastRSI, slowRSI) and ta.crossunder(fastRSI, smaRSI)
isRSIDeadzone() =>
rsi < RSIUpperDeadzone and rsi > RSILowerDeadzone
isBullishEngulfing() =>
close > high[1]
isBearishEngulfing() =>
close < low[1]
// Declare variables
var float initialSLLong = na
var float initialTPLong = na
var float initialSLShort = na
var float initialTPShort = na
//var bool inATrade = false
entryConditionLong = RSIUptrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime
entryConditionShort = RSIDowntrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime
exitConditionLong = entryConditionShort or fastRSI > RSIUpperThreshold
exitConditionShort = entryConditionLong or fastRSI < RSILowerThreshold
if (entryConditionLong)
strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, alert_message = 'LONG! beep boop, all aboard the long train')
if (entryConditionShort)
strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, alert_message = 'Short! beep boop, all aboard the short train')
if (exitConditionLong)
strategy.exit("Long", from_entry="Long", limit=close, alert_message = 'Stop Long, halt halt, take the profits and runnn')
if (exitConditionShort)
strategy.exit("Short", from_entry="Short", limit=close, alert_message = 'Stop Short, halt halt, take the profits and runnn')
//plot(smaRSI, "RSI MA", color=color.red)
plot(slowRSI, "Slow RSI", color=color.green)
//plot(fastRSI, "Fast RSI", color=color.white)
plot(smaRSI, "SMA RSI", color=color.white)