قیمت کی کارروائی پر مبنی ادارہ جاتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ہے قیمت پر مبنی ادارہ جاتی تجارت کی حکمت عملی۔ یہ ادارہ جاتی تاجروں کے کچھ تجارتی نمونوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ، خاص طور پر ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی خاص ٹوکری کے آرڈر بلاک ٹوکری کے قریب آرڈر دیں۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے منصفانہ قیمت ، لیکویڈیٹی اور قیمت پر عملدرآمد کے عناصر کو جوڑتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آرڈر بلاکس کی شناخت کی جائے۔ یہ وہ قیمت والے علاقوں ہیں جہاں ماضی میں بہت زیادہ ادارہ جاتی تجارت کی سرگرمی ہوئی ہے۔ یہ علاقوں نمایاں لیکویڈیٹی سے وابستہ ہیں۔ آرڈر بلاکس قیمتوں کے ڈھانچے کا استعمال کرتے ہوئے طے کیے جاتے ہیں ، جو عام طور پر اہم تکنیکی قیمتوں کی سطح سے وابستہ ہوتے ہیں۔
منصفانہ قیمت کو ایک ایسے آلہ کی مناسب قیمت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو ایک اشارے پر مبنی ہوتا ہے جیسے چلتی اوسط۔ جب موجودہ قیمت منصفانہ قیمت سے دور ہوتی ہے تو ، اس کو مارکیٹ میں عدم توازن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
لیکویڈیٹی بھی ایک اہم عنصر ہے کیونکہ ادارہ جاتی تاجروں کو زیادہ لیکویڈیٹی والے علاقوں میں تجارت کرنے کی ترجیح دی جاتی ہے۔
یہ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط کا حساب لگانے کے ذریعے منصفانہ قیمت کا تعین کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ 20 ادوار کی لمبائی والے ممکنہ آرڈر بلاکس کی شناخت کرتی ہے۔ اگر بند ہونے والی قیمت اور منصفانہ قیمت کے درمیان فرق آرڈر بلاکس کی کل اونچائی کا 38.2 فیصد سے کم ہے تو آرڈر بلاکس کا تعین کیا جاتا ہے۔
ایک سے زیادہ احکامات کے بلاکس کو خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ خالی احکامات کے بلاکس کو فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس نے ادارہ جاتی تاجروں کے تجارتی ماڈل کا استعمال کیا ہے ، جس سے یہ زیادہ میکانائزڈ اشارے پر مبنی حکمت عملیوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ آرڈر کے بہاؤ اور قدر کے علاقوں پر توجہ دینے کے ذریعہ ، اس نے کئی مختلف قسم کے تجزیات کو جوڑ دیا۔
دیگر فوائد میں شامل ہیں:
- لیکویڈیٹی سے فائدہ اٹھائیں اور بہتر کارکردگی حاصل کریں
- آرڈر کے بہاؤ جیسے تصورات کو دیکھنے اور سمجھنے میں آسانی پر انحصار کریں
- آرڈر بلاکس کو چارٹ پر آسانی سے دیکھنے کے لئے
- لچکدار ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز جیسے بلاک کی لمبائی
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں، جیسے:
- ماضی کی قیمتوں کے رویے پر انحصار کرنا
- احکامات کے بغیر مارکیٹ میں کام کرنے میں ناکام
- غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
- مختصر مدت کے رجحانات کو نظر انداز کرنا
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر جھوٹے سگنل کو فلٹر کریں
- بلاک لمبائی جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- ٹریڈنگ سگنل فلٹرنگ
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
- اہم پیرامیٹرز کی اقدار کو جانچیں اور ان کی اصلاح کریں جیسے بلاک کی لمبائی اور فی فی صد فاریکس اسکیلپنگ کیا ہے؟
- معیار کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے اور فلٹر شامل کریں
- سٹاپ نقصان اور منافع کے حصول کے نظام کا قیام
- آرڈر بک سرگرمیوں جیسے مزید اعداد و شمار کے ذرائع کو شامل کریں
- مختلف مدتوں (دن کے اندر، کئی دن وغیرہ) اور مختلف مارکیٹوں میں فٹنس ٹیسٹ
- مشین لرننگ کی پیش گوئی شامل کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ادارہ جاتی تاجروں کے تجارتی طرز عمل سے فائدہ اٹھانے کا ایک انوکھا طریقہ پیش کرتی ہے۔ اس میں متعدد عناصر شامل ہیں اور اس میں کچھ فوائد ہیں۔ لیکن زیادہ تر تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی مارکیٹ میں تبدیلی اور غیر متوقع قیمتوں کے رویے کی صورت میں خطرات لاحق ہیں۔ مسلسل جانچ ، اصلاح اور خطرے کے انتظام کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک قابل قدر مقداری تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)
// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")
// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)
// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
highestHigh = ta.highest(high, length)
lowestLow = ta.lowest(low, length)
absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
(absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)
isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue
// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy logic
if (isBuyBlock)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (isSellBlock)
strategy.entry("Sell", strategy.short)