متحرک ڈبل موونگ ایوریج پر مبنی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو ٹریک کرنا
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک اسٹاپ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو ڈبل ای ایم اے میڈین لائن پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 9 ویں اور 20 ویں لائن کا استعمال کرتا ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے فلٹر شدہ جعلی ٹوٹنے کے ساتھ مل کر ہے۔ متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ پوزیشن کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور لمبی لائن کی پوزیشنوں کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 9 دن کی ای ایم اے کو قلیل مدتی اوسط کے طور پر اور 20 دن کی ای ایم اے کو درمیانی مدت کے اوسط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں کے رجحان کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب قیمت قلیل مدتی اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے اور بند ہونے والی قیمت پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اور RSI 30 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب قیمت قلیل مدتی اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے اور بند ہونے والی قیمت پچھلے دن کی کم ترین قیمت سے کم ہوتی ہے اور RSI 70 سے کم ہوتی ہے تو ، اس سے زیادہ کام کریں۔
اسٹاپ نقصان کی قیمت بند ہونے والی قیمت کے 1.5 گنا سے کم اے ٹی آر کی قیمت کے طور پر مقرر کی گئی ہے ، اسٹاپ نقصان کی قیمت بند ہونے والی قیمت کے لئے اے ٹی آر کی قیمت کے علاوہ اسٹاپ فیکٹر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اے ٹی آر کا 2 گنا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹاپ کا تعین کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- مارکیٹ کے اہم رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ڈبل ای ایم اے کا استعمال کریں اور شور سے بچیں
- آر ایس ایس آئی کے ساتھ مل کر جعلی بریک کو فلٹر کرنے سے انٹری کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے
- متحرک اسٹاپ نقصان کی پوزیشن ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی حد کے مطابق ایڈجسٹ کی جاسکتی ہے
- رجحانات کو روکنے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
- ای ایم اے اوسط پیچھے رہ گیا ہے اور قلیل مدتی مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
- RSI پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے داخلے کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- سٹاپ نقصان کی روک تھام کا تناسب غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے، جو بہت زیادہ نرمی یا سخت ہوسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اگر صورتحال میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو
اصلاح کی سمت
1۔ مختلف پیرامیٹرز کے ای ایم اے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں 2۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانا اور انٹری کی درستگی اور موقع پر قبضہ کرنے کے مابین توازن پیدا کرنا 3 ۔ مختلف سٹاپ نقصان کے تناسب کی جانچ اور بہترین ترتیب تلاش کریں 4۔ زیادہ فلٹرنگ کے اشارے شامل کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کو توڑنے کا امکان کم ہوجائے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ مستحکم درمیانی اور لمبی لائن کی پوزیشن رکھنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں دوہری ای ایم اے کا فیصلہ مارکیٹ کے اہم رجحانات کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے ، تاکہ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے متاثر ہونے سے بچنے کے فیصلے کیے جاسکیں۔ آر ایس آئی اشارے کا اضافہ بھی کسی حد تک جعلی بریکوں کو فلٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک اسٹاپ نقصانات کا طریقہ کار حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق اپنے اسٹاپ نقصانات کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ مساوی لائن کی تاخیر ، اور نقصانات کے بریکوں کا امکان۔ اس کے لئے ہمیں مختلف پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے ذریعہ اپنے عملی اطلاق میں بہترین ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)
short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)
plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)
rsiValue = rsi(close, 14)
near20EMA = close > medium - atr(14)
longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5
// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier
// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)
// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)