1. مربع
  2. متحرک دوہری حرکت پذیر اوسط ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

متحرک دوہری حرکت پذیر اوسط ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-26 11:13:17
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ دوہری ای ایم اے لائنوں پر مبنی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 9 دن اور 20 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں غلط وقفوں کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر۔ یہ متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانے اور طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی قیمت کی رجحان کا تعین کرنے کے لئے 9 دن کی ای ایم اے کو مختصر مدت کی لائن اور 20 دن کی ای ایم اے کو درمیانی مدت کی لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت مختصر مدت کی لائن سے تجاوز کرتی ہے اور اختتامی قیمت پچھلے دن کی اونچائی سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، جس میں آر ایس آئی 70 سے کم ہوتا ہے اور 20 دن کی ای ایم اے مائنس 1 اے ٹی آر سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب قیمت مختصر مدت کی لائن سے تجاوز کرتی ہے اور اختتامی قیمت پچھلے دن کی کم سے کم ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے ، جس میں آر ایس آئی 30 سے زیادہ ہوتی ہے اور 20 دن کی ای ایم اے مائنس 1 اے ٹی آر سے زیادہ ہوتی ہے۔

اسٹاپ نقصان بندش کی قیمت مائنس 1.5 گنا اے ٹی آر پر طے ہوتا ہے۔ منافع حاصل کرنا بندش کی قیمت اور اے ٹی آر کو منافع حاصل کرنے کے گتانک سے ضرب پر طے ہوتا ہے۔ یہ ٹرینڈ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو طے کرنے کے لئے 2 گنا اے ٹی آر کا بھی استعمال کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. مارکیٹ کے اہم رجحان کا تعین کرنے کے لئے دوہری EMAs کا استعمال کرتے ہوئے، شور کی طرف سے دباؤ سے بچنے
  2. غلط بریک فلٹر کرنے کے لئے RSI اشارے کا مجموعہ، اندراج کی درستگی کو بہتر بناتا ہے
  3. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لے لو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالتا ہے
  4. رجحان کے پیچھے سٹاپ نقصان منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  1. ای ایم اے لائنز کا اثر تاخیر سے ہوتا ہے ، قلیل مدتی مواقع کو کھو سکتے ہیں
  2. RSI پیرامیٹر کی غلط ترتیب اندراجات کو نظر انداز کر سکتی ہے
  3. غیر مناسب سٹاپ نقصان / منافع لینے کا تناسب بہت زیادہ یا سخت ہوسکتا ہے
  4. اسٹاپ نقصان شدید مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران داخل ہوسکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف EMA مجموعے کی جانچ کریں
  2. انٹری کی درستگی اور پکڑنے کے مواقع کو متوازن کرنے کے لئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. زیادہ سے زیادہ ترتیب تلاش کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان / منافع لینے کے تناسب کی جانچ کریں
  4. سٹاپ نقصان دخول کا امکان کم کرنے کے لئے زیادہ فلٹر حالات شامل کریں

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ ایک نسبتا stable مستحکم درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے بڑے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دوہری ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، جس سے قلیل مدتی شور سے متاثر ہونے سے بچتا ہے۔ آر ایس آئی کا اضافہ بھی کسی حد تک جھوٹے وقفوں کو فلٹر کرتا ہے۔ مزید برآں ، متحرک اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کا طریقہ کار مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، ابھی بھی ایسے خطرات ہیں جیسے حرکت پذیر اوسط کی پسماندگی اور اسٹاپ نقصان کی دخول کی صلاحیت۔ ہمیں عملی درخواست کے دوران پیرامیٹر ٹیوننگ اور اصلاح کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)

short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)

plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)

rsiValue = rsi(close, 14)

near20EMA = close > medium - atr(14)

longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)

atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5

// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier

// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)

// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں