ڈبل موونگ ایوریج ہل ایم اے کراس اوور ٹرینڈ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل چلتی اوسط HullMA کراس ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ڈبل چلتی اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے۔ اس میں وزن والی چلتی اوسط WMA کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل چلتی اوسط کا نظام بنایا گیا ہے اور جب وہ کراس ہوتے ہیں تو اس سے ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے خلاف ورزی کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، سگنل کو مزید فلٹر کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ڈبل چلتی اوسط HullMA کراس ٹرینڈ حکمت عملی WMA لائنوں کے تین مختلف ادوار کا استعمال کرتی ہے ، بشمول wma1، wma2 اور wma3۔ Wma2 اور wma3 ڈبل چلتی اوسط کا نظام بناتے ہیں ، جب wma2 پر wma3 کو عبور کرتے ہیں تو ایک مثبت سگنل کے طور پر ، اور جب wma2 wma3 کو عبور کرتے ہیں تو ایک منفی سگنل کے طور پر۔
یہ حکمت عملی ہل کی حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتی ہے تاکہ سگنل کے فیصلے کو مزید تقویت ملے۔ خاص طور پر ، اس نے 2 دن کی وزن والی حرکت پذیری اوسط کے دو گنا n2ma اور n دن کی وزن والی حرکت پذیری اوسط nma کے فرق کی گنتی کی ، اور فرق کی مقدار میں تبدیلی کی پیمائش کی۔ صرف اس وقت جب فرق بڑھ جاتا ہے تو مثبت سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور جب فرق کم ہوتا ہے تو منفی سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ قیمت کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب قیمت پچھلے دن کی قیمت سے زیادہ ہو تو ، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ بیس سگنل مؤثر طریقے سے زیادہ آرڈر پیدا کرتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب قیمت پچھلے دن کی قیمت سے کم ہو تو ، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ بیس سگنل مؤثر طریقے سے بیس آرڈر پیدا کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل چلتی اوسط ہل ایم اے کراس ٹرینڈ اسٹریٹجی ، جس میں ڈبل چلتی اوسط کراس اور قیمت کا تعین شامل ہے ، جعلی سگنلوں کو مؤثر طریقے سے ختم کرسکتا ہے ، جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی تین مختلف ادوار کی متحرک اوسط کو استعمال کرتی ہے تاکہ رجحانات کی مختلف سطحوں کو پکڑا جاسکے ، اور اس رجحان کے آغاز میں ہی مارکیٹ میں داخل ہوسکے۔ اس کا اسٹاپ نقصانات کا طریقہ بھی زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل چلتی اوسط ہل ایم اے کراس رجحان کی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے طور پر ، اس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور اسکیلپنگ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ڈبل چلتی اوسط کراسنگ سسٹم بہت حساس ہے ، اور اس کے نتیجے میں غلط سگنل بھیج سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل چلتی اوسط ہل ایم اے کراس ٹرینڈ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
فلٹرز جیسے ٹرانزیکشن حجم یا اتار چڑھاؤ کی شرح میں اضافہ ، جعلی کامیابیوں کو ختم کرنا
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر معاون فیصلے کے طور پر ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا
متحرک طور پر اصلاح شدہ اوسط متحرک پیرامیٹرز
خلاصہ کریں۔
ڈبل چلتی اوسط ہل ایم اے کراسنگ ٹرینڈ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مستحکم اور قابل اعتماد ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ڈبل چلتی اوسط کراسنگ اور قیمتوں کا تعین کرنے کے ساتھ مل کر ایک اعلی معیار کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور فلٹرز کو شامل کرنے سے ، غلط سگنل کو مزید کم کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے ، اور یہ ایک اچھا انتخاب ہے جس میں تجارت کی مقدار ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)