ڈبل ریورسل حکمت عملی کی بنیاد پر
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل الٹ حکمت عملی ایک مقداری حکمت عملی ہے جو 123 الٹ اور تین دن الٹ فارمیٹ کو جوڑ کر ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں فرق کی قیمت کے اشارے کو ک لائن فارمیٹ کے اشارے کے ساتھ جوڑ کر ٹریڈنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، جب دونوں اشارے بیک وقت سگنل دیتے ہیں تو اس سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دوہری الٹ حکمت عملی دو مختلف قسم کی تجارتی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے ، پہلی 123 الٹ حکمت عملی ہے ، جو ایک فرق کی قیمت کا اشارہ استعمال کرتی ہے ، جو دو دن کے لگاتار اختتامی قیمتوں میں الٹ جاتی ہے ، اور جب بے ترتیب اشارے قیمتوں میں کمی کا باعث بنتا ہے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ دوسری حکمت عملی تین دن کی الٹ شکل کی حکمت عملی ہے ، جو تین دن کی لائن کو دیکھتی ہے ، اور اس کے وسط میں دن کی کم ترین قیمت پر اشارہ کرتی ہے ، اور آخری دن کے اختتامی قیمت پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے۔ جب دونوں حکمت عملی ایک ساتھ سگنل دیتے ہیں تو ، خریدنے یا بیچنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔
خاص طور پر ، 123 الٹ حکمت عملی نے 9 دن کے بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل کے رجحان کا اندازہ لگایا ہے۔ جب قیمت دو دن کے لئے مسلسل گرتی ہے ، اور بے ترتیب اشارے 50 سے کم ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ دو دن کے لئے مسلسل بڑھتی ہے ، اور بے ترتیب اشارے 50 سے زیادہ ہوتی ہے تو فروخت کرنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ تین دن کی الٹ شکل کی حکمت عملی کا پتہ لگاتا ہے کہ آیا قیمت تین دن میں پہلے اونچی اور پھر کم اور پھر اونچی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی اوور سیل کو الٹ دیا گیا ہے۔
دوہری الٹ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں حکمت عملی ایک ساتھ سگنل دیں تاکہ پوزیشن کھولی جاسکے۔ اس سے جعلی سگنل کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوگی ، جس سے سسٹم صرف اعلی امکانات کے مواقع پر ہی تجارت کرے گا۔
طاقت کا تجزیہ
ایک ہی حکمت عملی کے مقابلے میں ، دوہری الٹ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- سگنل کے معیار کو بہتر بنانا اور جعلی سگنل کو کم کرنا
- ڈبل میٹرکس کی توثیق، واپسی کا امکان کم
- مختصر اور درمیانی مدت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا
- سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان
خطرات اور حل
ڈبل الٹ حکمت عملی کا بنیادی خطرہ کچھ مواقع سے محروم ہونا ہے۔ اس کی سگنل کی سخت ضرورتوں کی وجہ سے ، کچھ واحد اشارے کے تجارتی مواقع سے محروم ہوجائیں گے۔ اس کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حل کیا جاسکتا ہے ، اشارے میں سے کسی ایک کی شرائط کو نرم کرنا ، اور تجارتی تعدد کو جزوی طور پر بڑھانا۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ بعض انتہائی حالات میں ، دوہری اشارے کے ساتھ ساتھ ناکامی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ، اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھایا جاسکتا ہے ، جس سے پوزیشنوں کو فوری طور پر ختم کیا جاسکتا ہے تاکہ نقصان کو کم کیا جاسکے۔ یا ، غیر موثر ہونے کے لئے انتہائی حالات کی خصوصیات کے مطابق ، تجارتی سگنل کو منسوخ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جاسکے۔
اصلاح کی تجاویز
ڈبل ریورسنگ کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اوور بیئر اور اوور سیل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درستگی کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- مختلف ٹرانزیکشن اقسام کے تحت اثر انداز ہونے کی جانچ پڑتال اور بہترین موزوں افراد کی تلاش
- مشین لرننگ ماڈل کی معاونت کے فیصلے میں اضافہ ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا
- مارکیٹ کی مزید اعدادوشمار کی خصوصیات جیسے تجارت کے حجم میں تبدیلی ، دن کے دوران اتار چڑھاؤ وغیرہ کے ساتھ مل کر پوزیشن کھولنے کا بہترین وقت تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
ڈبل الٹ حکمت عملی کامیابی کے ساتھ الٹ ٹریڈنگ کے نظریات اور ک لائن پیٹرن تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ یہ قیمتوں کے قلیل اور درمیانی مدت میں واپسی کے بنیادی اصولوں کو مکمل طور پر دریافت کرتی ہے ، اور الٹ کے ذریعہ فراہم کردہ مواقع کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی کرنے کے آسان طریقوں کے مقابلے میں ، خطرے اور منافع کے مابین توازن کا پتہ چلتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور جدت طرازی کے ذریعہ ، اس بات کا یقین ہے کہ اس کی سرمایہ کاری کی قدر کو مستقل طور پر تصدیق کی جائے گی۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )