1. مربع
  2. ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ حکمت عملی

ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-26 13:52:41
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات اور رفتار کا اندازہ مختلف ادوار کے دو ای ایم اے کے مابین فرق کا حساب کتاب کرکے کرتی ہے۔ 0 سے اوپر فرق کی قیمت کا اوپر کا کراسنگ ایک تیزی کا اشارہ ہے۔ 0 سے نیچے کا کراسنگ ایک bearish اشارہ ہے۔

یہ حکمت عملی سادہ اور استعمال میں آسان ہے ، جو ای ایم اے فرق کے ذریعہ مارکیٹ کی رفتار اور سمت کا اندازہ کرتی ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ تاخیر بھی ہے اور وہ بروقت موڑ کے مقامات کو پکڑ نہیں سکتی ہے۔

اصول

ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ حکمت عملی کا بنیادی اشارے اے پی او ہے ، یعنی مطلق قیمت آسکیلیٹر ، جو دو ای ایم اے کے مابین فرق کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے:

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

خاص طور پر اس حکمت عملی میں اے پی او کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

جہاں LengthShortEMA اور LengthLongEMA بالترتیب قلیل مدتی اور طویل مدتی EMA کی سائیکل کی لمبائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔

اے پی او کے کئی اہم فیصلے کے قواعد:

  1. اے پی او کا صفر سے اوپر کا عبور ایک تیزی کا اشارہ ہے
  2. اے پی او کا صفر سے نیچے عبور کرنا ایک bearish سگنل ہے
  3. ایک مثبت APO ایک موجودہ بل حالت کا اشارہ کرتا ہے
  4. منفی اے پی او موجودہ ریچھ کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے

اے پی او کی حقیقی وقت کی قیمت کی بنیاد پر مارکیٹ کے جذبات اور انٹری ٹائمنگ کا تعین کریں۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری ای ایم اے قیمت سوئنگ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. ایکسپونینشل چلتی اوسط کا استعمال مؤثر طریقے سے قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرسکتا ہے اور شور کے اثرات کو کم کرسکتا ہے
  2. اے پی او اشارے میں قیمتوں کے رجحان اور مارکیٹ کی رفتار دونوں کا اندازہ کرنے کے لئے دو ای ایم اے کو یکجا کیا گیا ہے
  3. حکمت عملی کا اشارہ سادہ اور واضح ہے ، اس کا تعین اور نفاذ آسان ہے
  4. اپنی مرضی کے مطابق EMA سائیکل مختلف اقسام اور تجارتی طرزوں کے مطابق ڈھالتے ہیں
  5. ریورس سگنل ریورس اور شارٹ ٹریڈنگ پر لاگو ہوتے ہیں

خطرے کا تجزیہ

ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ اسٹریٹیجی میں بھی کچھ خطرات ہیں ، بنیادی طور پر:

  1. ای ایم اے خود تاخیر کا شکار ہے اور وقت پر قیمتوں کے موڑ کے مقامات کو پکڑ نہیں سکتا
  2. ڈیفالٹ پیرامیٹرز تمام اقسام پر لاگو نہیں ہو سکتا، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
  3. اکثر سگنل غلط سگنل پیدا کرتے ہیں
  4. اسٹاپ نقصان کا تعین کرنے اور پوزیشن کھولنے کے بعد منافع حاصل کرنے میں ناکام
  5. کچھ تاخیر ہے، ممکنہ طور پر بہترین داخلہ وقت کی کمی

ہم ان خطرات سے نمٹنے اور ان کو کم کرنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان کا اطلاق کرسکتے ہیں تاکہ واحد نقصان کو کم کیا جاسکے۔ سائیکلوں کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔ سگنل کو فلٹر کرنے اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑنا۔

اصلاح کی ہدایات

ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. EMA سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، لمبائی 5 سے 60 تک ٹیسٹ کے مجموعے کو بہترین تلاش کرنے کے لئے
  2. فلٹر کے حالات کو مقرر کرنے اور جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے ایم اے، کے ڈی جے، ایم اے سی ڈی جیسے دیگر اشارے شامل کریں
  3. مناسب سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ، KD کا استعمال کریں
  4. قیمت کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے رجحان انڈیکس کو یکجا کریں، رجحان کے خلاف تجارت سے بچیں
  5. حجم کی حمایت کے ساتھ سگنل کو یقینی بنانے کے لئے تجارتی حجم اشارے کو شامل کریں
  6. ٹرانزیکشنز اور تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے دوبارہ اندراج کی شرائط طے کریں

نتیجہ

خلاصہ یہ کہ ڈبل ای ایم اے پرائس سوئنگ حکمت عملی دو ای ایم اے کے مابین اے پی او فرق کا حساب لگاکر مارکیٹ کے جذبات کا جائزہ لیتی ہے۔ حکمت عملی کا سگنل آسان اور عملی ہے ، لیکن اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ہم پیرامیٹر ٹیوننگ ، فلٹرز شامل کرنے ، اسٹاپس ترتیب دینے اور بہت کچھ کے ذریعے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابتدائیوں کے لئے استعمال کرنا آسان ہے ، اس میں توسیع کی بڑی صلاحیت بھی ہے۔ کوانٹ ٹریڈنگ سیکھنے والوں کے لئے مطالعہ اور درخواست کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں