اسٹاک آر ایس آئی ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-26 14:17:36
ٹیگز:

جائزہ

اسٹوک آر ایس آئی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے اور جب آر ایس آئی اشارے میں ردوبدل ہوتا ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے 14 دن کے RSI اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ RSI پر مبنی اسٹوکاسٹک RSI کا حساب لگاتی ہے ، جس میں %K لائن اور %D لائن شامل ہیں۔ %K لائن 3 دن کے SMA پیرامیٹر کا استعمال کرتی ہے ، اور %D لائن %K لائن کا 3 دن کا SMA استعمال کرتی ہے۔ جب %K لائن اوور بُک زون سے اوور بُک زون میں گرنے کے بعد %D لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب %K لائن اوور بُک زون سے اوور بُک زون میں بڑھنے کے بعد %D لائن سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی اشارے کو جوڑ کر ، یہ حکمت عملی الٹ پوائنٹس کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ ایک واحد آر ایس آئی اشارے کے مقابلے میں ، اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

اسٹوکاسٹک آر ایس آئی زیادہ واضح طور پر زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرسکتا ہے اور کچھ شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔
اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کے ساتھ مل کر آر ایس آئی کی تبدیلیاں تبدیلیوں کے وقت کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتے ہیں.
اسٹوکاسٹک آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، اشارے کی حساسیت کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں:

ریورس کی ناکامی کا خطرہ۔ منتخب کردہ اشارے قیمتوں کی تبدیلیوں کی مکمل پیش گوئی نہیں کرسکتے ہیں ، لہذا ہمیشہ ناکامی کا خطرہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں اور ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
رجحان سازی کی مارکیٹوں میں کمزور کارکردگی۔ رجحان سازی کی پیروی کرنے والی حکمت عملی عام طور پر رجحان سازی کے بازاروں میں الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں سے بہتر ہوتی ہے۔

انسداد اقدامات:

اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر کے مجموعے کی تلاش.
رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ان کے درمیان لچکدار سوئچ کریں.

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ ممکنہ طور پر مشین لرننگ کے ذریعے بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
سٹاپ نقصان منطق شامل کریں، جیسے باہر نکلنا جب حکمت عملی 3٪ نیچے ہے مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے.
رفتار کے عوامل کو یکجا کریں، غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے زیادہ خرید / فروخت کے وقت زیادہ رفتار کی نشاندہی کریں.
رجحان کا تعین شامل کریں - رجحان کی تجارت کو روکیں اور رجحان کی ٹریکنگ شروع کریں جب رجحان کی مارکیٹوں میں.

نتیجہ

اسٹوک آر ایس آئی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور آر ایس آئی کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے اوور بک / اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی پر تجارت میں داخل ہوتی ہے ، جس کا مقصد قلیل سے درمیانی مدت کے بے ترتیب اتار چڑھاؤ سے منافع حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی ریورس ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنا سکتی ہے ، لیکن ریورس کی ناکامی جیسے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ ہم خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے زیادہ جیت کی شرح کو برقرار رکھنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان شامل کرنے ، رفتار کا تعین کرنے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("StochRSIStrategy", overlay=true)

// Define the K and D periods, RSI length, and overbought/oversold levels
K = input(3, title="%K")
D = input(3, title="%D")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
overbought = input(80, title="Overbought Level")
oversold = input(20, title="Oversold Level")

// Calculate the RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Calculate Stochastic RSI
stochRsi = stoch(rsi, rsi, rsi, stochLength)
Kline = sma(stochRsi, K)
Dline = sma(Kline, D)

// Plot Stochastic RSI
plot(Kline, title="K", color=color.blue)
plot(Dline, title="D", color=color.orange)

// Define bullish and bearish conditions
bullCond = (Kline < oversold) and (crossover(Kline, Dline))
bearCond = (Kline > overbought) and (crossunder(Kline, Dline))

// Generate and plot signals
if (bullCond)
    strategy.entry("L", strategy.long)
if (bearCond)
    strategy.close("L")

if (bearCond)
    strategy.entry("S", strategy.short)
if (bullCond)
    strategy.close("S")

// Plot signals
plotshape(series=bullCond, title="L", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.circle, size=size.small)
plotshape(series=bearCond, title="S", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.circle, size=size.small)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں