Momentum-Tracking Double EMA Moving Average Crossover Strategy
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو دو مختلف پیرامیٹرز کی EMA میڈین لائنوں کا حساب کتاب کرکے اور گولڈن کراس ((گولڈ فورک) اور ڈیتھ کراس ((ڈیتھ فورک) کی صورت میں ٹریڈنگ سگنل جاری کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں متعدد EMA میڈین لائنوں کو منافع بخش واپسی کے لئے جوڑتی ہے ، اور خطرے پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کا مقام طے کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 4 EMA میڈین لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ایک سیٹ فاسٹ EMA میڈین لائن اور سست EMA میڈین لائنز شامل ہیں ، جن کی کراسنگ خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں فاسٹ EMA کے مابین پیرامیٹرز کے درمیان دو EMA میڈین لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جو منافع کو لاک کرنے کے لئے پوزیشنوں کو جلد سے جلد یا مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
خاص طور پر ، جب تیز EMA پر سست EMA سے ٹکرا جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز EMA کے نیچے سست EMA سے ٹکرا جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام دوہری EMA منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی ہے۔ رجحان کو بہتر طور پر ٹریک کرنے اور منافع کی شرح کو بہتر بنانے کے ل the ، یہ حکمت عملی پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، جب تیز EMA پر دوسری EMA کی اوسط لائن یا تیز EMA کے نیچے تیسری EMA کی اوسط لائن سے ٹکرا جاتی ہے تو ، منتخب طور پر کچھ یا پوری پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں لمبی اور مختصر لائنوں کے دو اسٹاپ نقصانات کو روکنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ، ایک سے زیادہ اسٹاپ نقصانات کی حد 6٪ داخلے کی قیمت پر اور ایک اسٹاپ نقصان کی حد 3٪ داخلے کی قیمت پر مقرر کی گئی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے دو اہم فوائد ہیں جو عام طور پر دوہری EMAs کی متحرک اوسط کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ہیں:
ایک سے زیادہ ای ایم اے کی اوسط لائنوں کو منافع سے باہر نکلنے کے لئے ترتیب دیں تاکہ منافع کو بہتر طور پر لاک کیا جاسکے اور اس کے بعد کی بحالی میں منافع کو کم ہونے سے روکا جاسکے۔
خالی سر پوزیشنوں میں کم نقصان کی حد ہوتی ہے ، جو عام حالات میں زیادہ سے زیادہ جھٹکے برداشت کرسکتی ہے ، جس سے بار بار نقصان ہوتا ہے۔
منافع بخش واپسی کے لئے مختلف پیرامیٹرز ای ایم اے اوسط مقرر کریں ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق ، بہترین واپسی کا نقطہ منتخب کریں۔
مجموعی حکمت عملی میں رجحانات کی اچھی نگرانی کی صلاحیت ہے، جس میں طویل اور درمیانی لائن رجحانات کی طرف سے پیدا ہونے والے نقصانات کو پکڑنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:
EMA کی طرف سے پیدا ہونے والے ٹریڈنگ سگنل اکثر زلزلے کی صورت حال میں ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ تجارت کی جا سکتی ہے.
مختصر لائن اسٹاپ نقصان صرف انتہائی معاملات کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، حکمت عملی کے اکاؤنٹس کو بڑے پیمانے پر واپس لینے سے نہیں روکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو واپس لینے کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے ، اور طویل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے حالات میں منافع میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
یہ پالیسی پیرامیٹرز کی تبدیلیوں کے لئے حساس ہے اور غلط ترتیب سے اس کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا ، رجحانات کا اندازہ لگانے میں معاون ، اور غلط تجارت کے امکانات کو کم کرنا
اس کے علاوہ ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی حد کے مطابق اسٹاپ نقصان کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے۔
فنڈز کے استعمال کی شرح کو ترتیب دیں ، حکمت عملی کے اکاؤنٹس کو زیادہ سے زیادہ فنڈز سے بچنے کے ل. ، پوزیشن مینجمنٹ میکانزم میں اضافہ کریں۔
ٹریڈنگ کی اقسام کو فلٹر کریں ، واضح رجحانات کا انتخاب کریں ، زیادہ اتار چڑھاؤ والے اشارے کے ساتھ تجارت کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ماڈیول کو شامل کریں تاکہ پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنایا جاسکے اور اپ ڈیٹ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل ای ایم اے منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سرمایہ کاری مؤثر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں منافع بخش باہر نکلنے کے لئے ایک سے زیادہ ای ایم اے کی اوسط لگانے ، چھوٹے ہیڈ اسٹاپ نقصانات اور مضبوط رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت جیسے فوائد ہیں۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، اور مشین لرننگ جیسے الگورتھم کے ساتھ حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھانے میں معاون ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی کسی حد تک تجارتی تجربہ رکھنے والے سرمایہ کاروں کے لئے الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme
//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds")
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")
////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////
fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value
//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")
///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)
/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////
if ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666
strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)
if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50
if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////
if Entry_Ratio < -0.05555555555
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.