1. مربع
  2. دوہری ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

دوہری ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-26 16:40:29
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی الگورتھمک تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو ای ایم اے لائنوں کا حساب لگاتا ہے اور جب دو ای ایم اے کے مابین گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس ہوتا ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ حکمت عملی میں منافع سے باہر نکلنے کے لئے متعدد ای ایم اے لائنوں کا بھی امتزاج ہوتا ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے نکات مرتب کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں 4 ای ایم اے لائنیں استعمال کی جاتی ہیں ، جن میں ایک تیز ای ایم اے اور ایک سست ای ایم اے شامل ہیں ، جن کا کراس اوور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، تیز اور سست ای ایم اے کے درمیان پیرامیٹرز والی دو ای ایم اے لائنیں منافع میں مقفل کرنے کے لئے جزوی یا مکمل طور پر پوزیشنوں سے پہلے ہی باہر نکلنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔

خاص طور پر ، جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے کے اوپر سے گزرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے کے نیچے سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ہے۔ رجحانات کو بہتر طریقے سے ٹریک کرنے اور منافع میں اضافہ کرنے کے ل after ، کسی پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، جب تیز ای ایم اے دوسری ای ایم اے لائن سے اوپر سے گزرتی ہے یا جب تیز ای ایم اے تیسری ای ایم اے لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو حکمت عملی منتخب طور پر کسی حصے یا پوری پوزیشن سے باہر نکل جائے گی۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے طویل اور مختصر دونوں اسٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ، طویل پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان لاگت کی قیمت کا 6٪ ، اور مختصر پوزیشنوں کے لئے 3٪ مقرر کیا گیا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

عام دوہری ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی کے مقابلے میں اس حکمت عملی کے اہم فوائد میں شامل ہیں:

  1. منافع سے باہر نکلنے کے لئے متعدد ای ایم اے لائنز کا قیام منافع کو بہتر طریقے سے مقفل کرسکتا ہے اور بعد میں واپسی کے دوران منافع میں کمی کو روک سکتا ہے۔

  2. شارٹ پوزیشن میں سٹاپ نقصان کی مقدار کم ہوتی ہے، جو مارکیٹ کے معمول کے زیادہ اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرسکتی ہے اور اکثر سٹاپ نقصان سے بچ سکتی ہے۔

  3. منافع سے باہر نکلنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ ای ایم اے لائنز کا تعین مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر بہترین باہر نکلنے کا نقطہ منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے.

  4. مجموعی حکمت عملی میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے اچھی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں، ای ایم اے لائنز کی طرف سے پیدا ہونے والے ٹریڈنگ سگنل اکثر ہوتے ہیں، جس سے زیادہ ٹریڈنگ ہوسکتی ہے.

  2. مختصر سٹاپ نقصان صرف انتہائی مارکیٹ کے حالات کو روک سکتا ہے اور حکمت عملی اکاؤنٹ میں اہم ڈراؤونگ کو روک نہیں سکتا.

  3. اس کے علاوہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں منافع میں کمی واقع ہوگی۔

  4. حکمت عملی پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے حساس ہے۔ غلط ترتیب حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔

اصلاح

مذکورہ بالا خطرات کے پیش نظر، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ کریں تاکہ رجحانات کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے اور غلط تجارت کے امکانات کو کم کیا جاسکے۔

  2. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر اسٹاپ نقصان میکانزم کو بڑھانا۔

  3. سرمایہ کے استعمال کو مقرر کریں تاکہ سرمایہ کی ضرورت سے زیادہ قبضے سے بچنے اور پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو بڑھانے کے لئے.

  4. واضح رجحانات اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ساتھ تجارتی مصنوعات کا انتخاب کریں.

  5. پیرامیٹرز کی خود کار طریقے سے اصلاح اور اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح کے ماڈیول میں اضافہ کریں.

نتیجہ

مجموعی طور پر ، ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک سرمایہ کاری مؤثر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد ہیں جیسے منافع حاصل کرنے کے لئے متعدد ای ایم اے لائنز ، چھوٹے شارٹ اسٹاپ ، اور اچھی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت۔ تاہم ، اس حکمت عملی کے ساتھ ابھی بھی کچھ خطرات ہیں۔ اس میں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید پیرامیٹر ٹیوننگ کی اصلاح اور مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی کچھ تجارتی تجربے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے تاکہ وہ الگورتھم ٹریڈنگ کرسکیں۔

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme

//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)

////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds") 
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")


////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////

fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value


//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////

plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)


/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK  = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")


///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK 
if (longCondition)  
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 

shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
    
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)


/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////

if  ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
    strategy.close("Buy",comment = "Exit")

if  ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")


if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666 
    strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)

if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50

if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
    strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)

if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage 
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")

////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////

if Entry_Ratio < -0.05555555555
    strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں