ملٹی ٹائم فریم بولنگر بینڈز کریپٹو کرنسی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بُرین بینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں مختلف ٹائم لائنز ((1 منٹ ، 3 منٹ ، 5 منٹ اور 15 منٹ) میں کریپٹوکرنسی کی قیمتوں میں تبدیلیوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے ، خریدنے اور فروخت کے مواقع کی تلاش میں۔ یہ کریپٹوکرنسی مارکیٹ کے جذبات کے لئے ایک معیار کے طور پر کام کرتا ہے ، جس میں بنیادی طور پر بٹ کوائن کی 5 منٹ کی قیمت پر توجہ دی جاتی ہے۔ جب بٹ کوائن کی قیمت بُرین بینڈ سے ٹکرا جاتی ہے تو ، اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ جذبات میں تیزی آرہی ہے۔ اس کے برعکس ، جب بٹ کوائن کی قیمت بُرین بینڈ سے ٹکرا جاتی ہے تو ، اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ جذبات میں تیزی آرہی ہے۔ حکمت عملی مختلف کرنسیوں کے مختلف وقت کے مختلف حصوں پر بُرین بینڈ میں ٹوٹ پھوٹ یا نیچے کی ٹوٹ پھوٹ کی شکلوں کو دیکھتی ہے ، یہ شکلیں عام طور پر مارکیٹ کے جذبات اور رجحانات میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں ، لہذا یہ خرید و فروخت کا اشارہ ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں 1 منٹ ، 3 منٹ ، 5 منٹ اور 15 منٹ کے ٹائم فریموں پر بلین بینڈ کا حساب لگاتی ہے۔ بلین بینڈ n دن (ڈیفالٹ 20 دن) کی حرکت پذیری اوسط اور اس کے معیاری فرق کے کئی گنا (ڈیفالٹ 1.5 گنا) پر مشتمل ہے۔ ایک متحرک اوسط اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک خاص وقت کے دوران اس سکے کی اوسط قیمت کتنی ہے ، جبکہ معیاری فرق قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شدت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قیمت بلین بینڈ کے قریب یا اس سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اونچائی پر ہے اور اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے ، اور قیمتیں گر سکتی ہیں۔ جب قیمت بلین بینڈ کے قریب یا اس سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کم ہے اور اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے ، اور قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اشارے کی اس خصوصیت کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں حالیہ پیش رفت کا اندازہ لگایا جاسکے (مختلف ٹائم لائنوں پر 1 منٹ ، 3 منٹ ، 5 منٹ اور 15 منٹ) ۔ جب قیمت 3 منٹ یا 5 منٹ کی ٹائم لائنوں پر ٹریننگ یا ٹریننگ کے راستے سے ٹکرا جاتی ہے اور 1 منٹ اور 15 منٹ کی ٹائم لائنوں پر بھی اسی طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو ، اس حکمت عملی کا اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے تازہ ترین خرید و فروخت کا اشارہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی بٹ کوائن کے 5 منٹ کے ٹائم لائن کا بھی حوالہ دیتی ہے ، جس میں پورے کریپٹوکرنسی مارکیٹ میں مجموعی طور پر رجحانات اور مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے (مجموعی ماحول) ، حوالہ سگنل کے طور پر۔ ان عوامل کو یکجا کرکے ، حکمت عملی کا فیصلہ خریدنے یا فروخت کرنے کا ہے۔
پوزیشن کھولنے کے بعد ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان کی شرط بھی طے کرتی ہے۔ اگر پوزیشن کی قیمت میں 25 فیصد اضافہ یا کمی واقع ہوئی ہے تو ، اسٹاپ کو روکنے کے لئے مقرر کریں۔ اگر قیمت مخالف سمت میں 25 فیصد سے زیادہ اضافہ یا کمی واقع ہوئی ہے تو ، اسٹاپ کو روکنے کے لئے مقرر کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختصر اور درمیانی مدت کے رجحانات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ 1 منٹ اور 5 منٹ کا وقت مارکیٹ کی تازہ ترین پیشرفت کا اندازہ لگانے کے لئے ، اور 15 منٹ کا وقت درمیانی مدت کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ، مارکیٹ میں مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے موثر ہے۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کے وسط ، اوپری اور نیچے کی ٹریکوں پر ایک ہی وقت میں توجہ دی گئی ہے تاکہ خرید و فروخت کے مواقع سے محروم نہ ہوں۔
بٹ کوائن مارکیٹ کے معیار اور مارکیٹ کے جذبات کی بارش کی پیمائش کے طور پر ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بڑھا سکتا ہے۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی شرائط مرتب کی گئیں ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
برن بیلٹ کی بریک فارم میں کچھ تاخیر ہے ، اور وہ شاید بہترین انٹری کا وقت کھوئے۔
اگر پاس ورڈز جیسے بلیک سوانڈ واقعے کی صورت میں کریپٹو کرنسی مارکیٹ میں سسٹم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حکمت عملی کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنا مشکل ہے۔
اگرچہ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے ، لیکن اسٹاپ نقصان کی حد سے تجاوز کرنے والے حادثات سے بھی زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے وقت کی لمبائی ، معیاری فاصلے کے ضارب وغیرہ کی غلط ترتیب ، تجارتی سگنل کے معیار میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔
اس کا حل یہ ہے:
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لئے بہترین وقت کا تعین کرنے کے لئے مزید معیارات کا استعمال کریں۔
مارکیٹ میں سسٹم کے خطرے کی تشخیص میں اضافہ کرنا۔
ہر تجارت پر پوزیشن کے سائز اور اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کریں۔
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کو ترتیب دیں اور ان کی جانچ پڑتال کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح
مزید وقت کا تعین کریں ، جیسے 30 منٹ یا 60 منٹ کا برن بینڈ اشارے
مختلف کرنسیوں کی خصوصیات کے مطابق ، بلین بینڈ کے زیادہ مناسب پیرامیٹرز کا انتخاب کریں ، تاکہ اشارے کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکے۔
ٹریڈ حجم جیسے اشارے پر فیصلہ کریں۔ چونکہ حجم قیمت کی تبدیلی کی وشوسنییتا کی توثیق کرتا ہے۔
اسٹوک آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ اشارے مارکیٹ کی اصل حرکت کے بارے میں فیصلے میں نمایاں طور پر بہتری لاتے ہیں۔
مختلف کرنسیوں کے مابین قیمتوں کے رجحانات اور وابستگی کا موازنہ کریں ، اور سب سے زیادہ کارروائی کی گنجائش رکھنے والے تجارت کا انتخاب کریں۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، اور اس کے بعد کے اعدادوشمار کے تجزیے کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا تعین کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک کثیر وقتی ڈوبل بینڈ کریپٹوکرنسی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ میں قلیل اور درمیانی مدت کے پیمانے پر قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے ، اور مارکیٹ میں MULIT کی خالی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے ڈوبل بینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ مارکیٹ کی قیمت کے طور پر بٹ کوائن کی قیمت کو بیس بیس اور ریفرنس سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جو پورے کریپٹوکرنسی مارکیٹ کے مجموعی رجحان کا اندازہ لگانے میں معاون ہے۔ اس حکمت عملی میں حوالہ ٹائم سیٹ کی تنوع ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے اور مارکیٹ کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہونے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کی شرح منافع کو مزید بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاحات جیسے نئے اشارے کے مجموعے ، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="Crypto BB", title="Multi-Interval Bollinger Band Crypto Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
interval1m = request.security(syminfo.tickerid, '1', src)
interval3m = request.security(syminfo.tickerid, '3', src)
interval5m = request.security(syminfo.tickerid, '5', src)
interval15m = request.security(syminfo.tickerid, '5', src)
btcinterval5m = request.security("BTC_USDT:swap", "5", src)
bitcoinSignal = 'flat'
var entryPrice = 0.000
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
bitcoinBasis = ma(btcinterval5m, length, maType)
bitcoinDev = ta.stdev(btcinterval5m, length)
bitcoinUpper = bitcoinBasis + bitcoinDev
bitcoinLower = bitcoinBasis - bitcoinDev
basis1m = ma(interval1m, length, maType)
basis3m = ma(interval3m, length, maType)
basis5m = ma(interval5m, length, maType)
basis15m = ma(interval5m, length, maType)
dev1m = mult * ta.stdev(interval1m, length)
dev3m = mult * ta.stdev(interval3m, length)
dev5m = mult * ta.stdev(interval5m, length)
upper1m = basis1m + dev1m
lower1m = basis1m - dev1m
upper3m = basis3m + dev3m
lower3m = basis3m - dev3m
upper5m = basis5m + dev5m
lower5m = basis5m - dev5m
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis3m, "Basis 3 minute", color=#2962FF, offset = offset)
p3upper = plot(upper3m, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p3lower = plot(lower3m, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
//Exit protocols
if strategy.opentrades != 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Buy'
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
if ((interval1m - entryPrice)/entryPrice) * 30 > .25
strategy.close('Buy', comment='Take Profit on Buy')
if ((interval1m - entryPrice)/entryPrice) * 30 < -.25
strategy.close('Buy', comment='Stop Loss on Buy')
if strategy.opentrades != 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Sell'
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
if ((entryPrice - interval1m)/entryPrice) * 30 > .25
strategy.close('Sell', comment='Take Profit on Sell')
if ((entryPrice - interval1m)/entryPrice) * 30 < -.25
strategy.close('Sell', comment='Stop Loss on Sell')
//Bitcoin Analysis
if (btcinterval5m < bitcoinUpper and btcinterval5m[1] > bitcoinUpper[1] and btcinterval5m[2] < bitcoinUpper[2] and btcinterval5m[3] < bitcoinUpper[3])
bitcoinSignal := 'Bear'
if (btcinterval5m > bitcoinUpper and btcinterval5m[1] < bitcoinUpper[1] and btcinterval5m[2] > bitcoinUpper[2] and btcinterval5m[3] > bitcoinUpper[3])
bitcoinSignal := 'Bull'
//Short protocols
if (interval3m < basis3m and interval3m[1] > basis3m[1] and interval3m[2] < basis3m[2] and interval3m[3] < basis3m[3]) or
(interval5m < basis5m and interval5m[1] > basis5m[1] and interval5m[2] < basis5m[2] and interval5m[3] < basis5m[3])
and strategy.opentrades.entry_id(0) != 'Sell'
and src < basis1m and src < basis15m
if strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Buy'
strategy.close('Buy', 'Basis Band Bearish Reversal')
//strategy.order('Sell', strategy.short, comment = 'Basis band fractal rejection', stop = (upper1m + basis1m)/2)
if (interval3m < upper3m and interval3m[1] > upper3m[1] and interval3m[2] < upper3m[2] and interval3m[3] < upper3m[3]) or
(interval5m < upper5m and interval5m[1] > upper5m[1] and interval5m[2] < upper5m[2] and interval5m[3] < upper5m[3])
and strategy.opentrades.entry_id(0) != 'Sell' and bitcoinSignal == 'Bear' and src < upper1m and src < basis15m
if strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Buy'
strategy.close('Buy', 'Bearish Trend Reversal')
strategy.order('Sell', strategy.short, comment = 'Upper band fractal rejection', stop = (upper1m + basis1m)/2)
if (interval3m > basis3m and interval3m[1] < basis3m[1] and interval3m[2] > basis3m[2] and interval3m[3] > basis3m[3]) or
(interval5m > basis5m and interval5m[1] < basis5m[1] and interval5m[2] > basis5m[2] and interval5m[3] > basis5m[3]) and strategy.opentrades.entry_id(0) != 'Buy'
and src > basis1m and src > basis15m
if strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Sell'
strategy.close('Sell', 'Basis Band Bullish Reversal')
//strategy.order('Buy', strategy.long, comment = 'Basis band fractal rejection', stop = (lower1m + basis1m)/2)
if (interval3m > lower3m and interval3m[1] < lower3m[1] and interval3m[2] > lower3m[2] and interval3m[3] > lower3m[3]) or
(interval5m > lower5m and interval5m[1] < lower5m[1] and interval5m[2] > lower5m[2] and interval5m[3] > basis5m[3]) and strategy.opentrades.entry_id(0) != 'Buy'
and src > lower1m and src > basis15m and bitcoinSignal == 'Bull'
if strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Sell'
strategy.close('Sell', 'Bullish Trend Reversal')
strategy.order('Buy', strategy.long, comment = 'Lower band fractal rejection', stop = (lower1m + basis1m)/2)