مومنٹم مستطیل چینل ڈبل موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مکمل اسٹاک ٹریڈنگ سسٹم کو حاصل کرنے کے لئے متحرک اشارے ریکٹ چینل اور ڈبل ایور لائن اشارے پر مبنی ہے۔ حکمت عملی پہلے تیزی سے ای ایم اے اور سست ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل ایور لائن ٹریڈنگ سگنل بناتی ہے۔ اس کے بعد ریکٹ چینل اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی مزید توثیق کی جاتی ہے ، جس سے زیادہ درست اندراج ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے ایس اے آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
فاسٹ ای ایم اے دورانیہ 5 دن اور سست ای ایم اے دورانیہ 50 دن کی اوسط لائن کا حساب لگائیں۔ فاسٹ ای ایم اے حالیہ قیمت میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے ، سست ای ایم اے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔
ای ایم اے کو ٹی ای ایم اے میں تبدیل کریں (ٹریپل انڈیکس چلتی اوسط) ، ٹی ای ایم اے کے وزن والے حساب کتاب کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں تبدیلیوں کو زیادہ تیزی سے پکڑنے کے لئے منحنی خطوط کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔
جب فاسٹ ٹی ای ایم اے پر سست ٹی ای ایم اے سے گزرے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فاسٹ ٹی ای ایم اے کے نیچے سست ٹی ای ایم اے سے گزرے تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈبل مساوی لائن کراسنگ کا اصول مقدار کی تجارت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
قیمت کے چینل کی چوڑائی کا حساب لگائیں ، چینل زون بنائیں۔ صرف اس صورت میں تجارتی سگنل جاری کرنے پر غور کریں جب قیمت چینل کو توڑ دے۔ یہ جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے اور حقیقی رجحان کے آغاز کی تصدیق کرسکتا ہے۔
SAR اشارے مجموعی طور پر رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، اور اس کا استعمال ڈبل اور یکساں ٹریڈنگ سگنلز کے ساتھ ہوتا ہے ، جس سے غیر ضروری الٹا آپریشن سے بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈبل مساوی کراسنگ ایک چینل بریک کے ساتھ مل کر ، ایک رجحان کے آغاز کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے ، شور کو فلٹر کرسکتا ہے ، اور خرید و فروخت کے اشارے کو زیادہ درست اور قابل اعتماد بنا سکتا ہے۔
TEMA منحنی خطوط EMA منحنی خطوط سے زیادہ حساس ہیں اور قیمتوں میں تبدیلیوں کو زیادہ تیزی سے پکڑ سکتے ہیں۔
متعدد اشارے کے مجموعے کا استعمال ، اشارے کے مابین توثیق کا طریقہ کار تشکیل دے سکتا ہے ، جس سے کسی ایک اشارے کی حدود سے بچا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کو زیادہ جامع اور مضبوط بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے ، ای ایم اے کا دورانیہ ، چینل کی چوڑائی وغیرہ کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اسٹاک کی قیمتوں میں مختصر مدت میں شدید اتار چڑھاو کا امکان ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کا خطرہ ہے۔
اچانک ہونے والے واقعات کی وجہ سے حصص کی قیمتوں میں خلا پیدا ہوا ہے ، جس کی وجہ سے توقع کی قیمت پر تجارت نہیں ہوسکتی ہے۔
ڈبل مساوی لائن کراسنگ مکمل طور پر غلط سگنل کی موجودگی سے بچنے کے لئے نہیں ہے، اب بھی ایک غلطی کی شرح ہے.
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹرانزیکشن سگنل بہت بار بار یا تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو زیادہ جامع طور پر قابل اعتماد بنانے کے لئے مزید اشارے جیسے KD، MACD وغیرہ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
متحرک سائیکلوں کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق ای ایم اے اور چینل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو۔
مشین لرننگ ماڈل بنانا ، بڑی تعداد میں تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کرنا ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو خود بخود بہتر بنانا ، اور انسانی مداخلت کو کم کرنا۔
مارکیٹ کے ماحول کا اندازہ لگانے کے لئے ٹیکسٹ تجزیہ اور صحافتی جذبات کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اہم خبروں کی اشاعت کے دوران بے معنی تجارت سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو تیز رفتار TEMA مساوی لائن کراسنگ کے ذریعے تجارتی سگنل تشکیل دیا جاتا ہے ، پھر قیمت چینل اور SAR اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کی جاتی ہے ، جس سے اسٹاک کی قیمت کے رجحان کا آغاز مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے ، اور معقول پوزیشن میں خرید و فروخت کی کارروائی کی جاسکتی ہے۔ متعدد اشارے کا مجموعہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک زیادہ مستحکم اور موثر اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز کی ترتیب کو مستقل طور پر بہتر بنانے ، نئے تصدیق کے اشارے شامل کرنے اور اسی طرح کے ذرائع سے حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنانا جاری رکھ سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_SAR", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(5, minval=1, title="Fast TEMA Period")
slowEmaPeriod = input(50, minval=1, title="Slow TEMA Periods")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 09, 15) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 15, 30) // backtest finish window
window() => true
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
slowEma = ema(close, slowEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
// convert EMA into TEMA
ema4 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema5 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema6 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
slowTEMA = 3 * (ema4 - ema5) + ema6
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'fast TEMA', linewidth=2, color=white)
plot(slowTEMA, title = 'slow TEMA', linewidth=2, color=yellow)
strategy.entry("long",strategy.long, when = window() and buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = window() and sell)