ڈائنامک ٹریلنگ سٹاپ لاس حکمت عملی پر مبنی
خلاصہ
یہ حکمت عملی Bitmestra پلیٹ فارم کے ٹریلنگ سٹاپ لاس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے سٹاپ لاس قیمت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ زیادہ درست اور لچکدار سٹاپ لاس حاصل کیا جا سکے۔ حکمت عملی داخلے اور اخراج کے لیے نہیں ہے بلکہ مختلف مارکیٹ حالات میں معقول سٹاپ لاس رینج فراہم کرتی ہے۔ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ مختلف پیرامیٹرز کے لیے بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے اصلاح کریں۔ اس حکمت عملی کو موجودہ داخلے/اخراج کی حکمت عملیوں میں بطور سٹاپ لاس شامل کیا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین اشاریوں کو استعمال کرتی ہے: سب سے زیادہ قیمت، سب سے کم قیمت، اور بند قیمت۔ حکمت عملی پہلے طویل اور مختصر پوزیشنوں کے لیے سٹاپ لاس رینج کی وضاحت کرتی ہے، یعنی لانگ ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ longoffset اور شارٹ ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ shortoffset۔ طویل پوزیشن کا فاصلہ 228.5 پوائنٹس اور مختصر پوزیشن کا فاصلہ 243.5 پوائنٹس ہے۔
اس کے بعد حکمت عملی ٹریلنگ سٹاپ قیمت trailstop کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے درج ذیل منطق استعمال کرتی ہے:
- اگر موجودہ کندل کی کم ترین قیمت پچھلے کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت سے کم ہو، اور اس سے پہلے والے کندل کی کم ترین قیمت اس سے پہلے کے دو کندلوں کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت سے زیادہ ہو، تو موجودہ کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت = بند قیمت + شارٹ ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ۔
- اگر موجودہ کندل کی سب سے زیادہ قیمت پچھلے کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت سے زیادہ ہو، اور اس سے پہلے والے کندل کی سب سے زیادہ قیمت اس سے پہلے کے دو کندلوں کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت سے کم ہو، تو موجودہ کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت = بند قیمت - لانگ ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ۔
- اگر موجودہ کندل کی سب سے زیادہ قیمت پچھلے کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت سے زیادہ ہو، تو موجودہ کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت = زیادہ سے زیادہ (پچھلے کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت، موجودہ کندل کی سب سے زیادہ قیمت - لانگ ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ)۔
- اگر موجودہ کندل کی کم ترین قیمت پچھلے کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت سے کم ہو، تو موجودہ کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت = کم سے کم (پچھلے کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت، موجودہ کندل کی کم ترین قیمت + شارٹ ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ)۔
- بصورت دیگر موجودہ کندل کی ٹریلنگ سٹاپ قیمت = بند قیمت۔
اس طرح مارکیٹ کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کی تبدیلیوں کی بنیاد پر ٹریلنگ سٹاپ قیمت کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کر کے متحرک سٹاپ لاس حاصل کیا جا سکتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ واقعی متحرک اور لچکدار ٹریلنگ سٹاپ فراہم کرتی ہے۔ مقررہ سٹاپ لاس قیمت کے مقابلے میں، متحرک ٹریلنگ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ لاس کی حد کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے، جس سے ضرورت سے زیادہ سٹاپ لاس فاصلے کی وجہ سے غیر ضروری نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور بہت چھوٹے فاصلے کی وجہ سے عام قیمت کے اتار چڑھاؤ میں پوزیشن سے باہر نکلنے کے امکان کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف غیر ضروری نقصان کم ہوتا ہے بلکہ قبل از وقت سٹاپ لاس کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ سٹاپ لاس کا فاصلہ حسب ضرورت اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ صارفین مختلف مصنوعات کی خصوصیات اور اپنی تجارتی طرز کے مطابق اپنی سٹاپ لاس کی حد منتخب کر سکتے ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو وسیع تر منظرناموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
آخر میں، اس حکمت عملی کی سٹاپ لاس منطق سادہ اور واضح ہے، جسے سمجھنا آسان ہے اور دوبارہ تیار کرنا یا دوسری حکمت عملیوں میں ضم کرنا بھی آسان ہے، جو اس کے فوائد میں سے ایک ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات درج ذیل ہیں:
-
متحرک سٹاپ لاس صرف عام مارکیٹ کے حالات میں نقصان کو کم کر سکتا ہے، لیکن بڑے واقعات یا انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ہونے والے نقصان سے بچانے سے قاصر ہے۔ یہ متحرک سٹاپ لاس کی ایک موروثی حد ہے۔
-
اگر ٹریلنگ سٹاپ کا فاصلہ بہت زیادہ رکھا جائے تو نقصان بڑھ سکتا ہے۔ اگر فاصلہ بہت چھوٹا ہو تو قبل از وقت سٹاپ لاس لگ سکتا ہے۔ فاصلے کا تعین مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق احتیاط سے جانچ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
-
پوزیشن کھولنے کے بعد کے چند کندلوں میں، ٹریلنگ سٹاپ کے طریقہ کار کی وجہ سے، سٹاپ لاس کا فاصلہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس مدت میں اضافی خطرہ ہوتا ہے۔
بہتری کے ممکنہ راستے
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
مختلف مصنوعات کے پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف مصنوعات کے اتار چڑھاؤ کی ڈگری، دن کے اندر اتار چڑھاؤ کی رینج وغیرہ کی بنیاد پر مناسب لانگ اور شارٹ ٹریلنگ سٹاپ فاصلے کا انتخاب کریں۔ یہ سب سے اہم بہتری کا پہلو ہے۔
-
پوزیشن کھولنے کے بعد کے چند کندلوں میں اضافی خطرے کو کم کرنا: پوزیشن کھولنے کے بعد کے کچھ کندلوں پر ٹریلنگ سٹاپ فاصلے میں ایڈجسٹمنٹ کی حد کو محدود کیا جا سکتا ہے تاکہ سٹاپ لاس کا فاصلہ بہت زیادہ نہ ہو۔
-
تجارتی حجم کے اشاریوں کو شامل کرنا: مثال کے طور پر، جب حجم میں اضافہ ہو تو سٹاپ لاس کا فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے تاکہ آربیٹریج کی وجہ سے سٹاپ لاس سے بچا جا سکے۔
-
دیگر داخلے اور اخراج کی حکمت عملیوں کے ساتھ انضمام: اس حکمت عملی کا بنیادی کردار ٹریلنگ سٹاپ ہے، اسے دوسری حکمت عملیوں میں داخلے اور اخراج کے قواعد کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں میں تبدیلی کی بنیاد پر متحرک ٹریلنگ سٹاپ کا کام انجام دیتی ہے۔ یہ عام مارکیٹ کے حالات میں غیر ضروری نقصان کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتی ہے اور مقررہ سٹاپ لاس فاصلے کے زیادہ یا کم ہونے کے مسئلے کو بھی بخوبی حل کرتی ہے۔ اہم بہتری کا راستہ مختلف مصنوعات کے لیے مناسب پیرامیٹرز کی جانچ اور پوزیشن کھولنے کے بعد کے چند کندلوں میں خطرے کا کنٹرول ہے۔ اس حکمت عملی کی سٹاپ لاس منطق سادہ اور واضح ہے، جسے سمجھنا اور دوبارہ تیار کرنا آسان ہے، اور اسے دوسری حکمت عملیوں میں ضم کیا جا سکتا ہے یا تنہا سٹاپ لاس ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)- 1