1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-27 16:21:02
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک عام حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ہے جو دو سیٹ حرکت پذیر اوسط ، ایک تیز اور ایک سست استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار سست سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط کے لئے ای ایم اے اور ایس ایم اے دونوں کا استعمال کرتی ہے ، جس میں ای ایم اے تیز رفتار لائنوں اور ایس ایم اے کو سست لائنوں کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ متعدد حرکت پذیر اوسط کا استعمال غلط سگنل کو فلٹر کرنے اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

بنیادی منطق داخلہ اور باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط لائنوں کے درمیان کراس اوورز پر انحصار کرتی ہے۔

خاص طور پر، تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے دو سیٹ کا حساب لگایا جاتا ہے:

  • پہلا فاسٹ ای ایم اے، لمبائی 8 دن
  • دوسرا فاسٹ ای ایم اے، لمبائی 21 دن
  • پہلا سست SMA، لمبائی 50 دن
  • دوسرا سست SMA، لمبائی 200 دن

اس کے بعد تیز EMAs اور سست SMAs کے درمیان کراس اوورز کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے:

  • اگر 8 دن کا EMA 50 دن کے SMA سے تجاوز کرتا ہے تو ، سنہری کراس سگنل
  • اگر 8 دن کا EMA 50 دن کے SMA سے نیچے جاتا ہے تو ، موت کا کراس سگنل

جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے تصدیق کے لیے دوسرا EMA/SMA کراس اوور درکار ہوتا ہے۔

  • صرف اس وقت جب 21 دن کا EMA 50 دن کے SMA سے اوپر/نیچے بھی عبور کرتا ہے، تب ہی ٹریڈنگ سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

دو تیز / سست MA کراس اوورز کی ضرورت سے ، بہت سے جھوٹے سگنل فلٹر کیے جاسکتے ہیں اور وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

جب سگنل ٹرگرز خریدیں، تو طویل جائیں۔ جب سگنل ٹرگرز فروخت کریں، تو مختصر جائیں۔

حکمت عملی میں ایک بار پوزیشن میں داخل ہونے کی قیمت سے ان پٹ فیصد کی بنیاد پر منافع لینے اور نقصان کو روکنے کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. ڈبل ایم اے ڈیزائن غلط سگنل فلٹر کرتا ہے اور درستگی کو بہتر بناتا ہے
  2. ای ایم اے اور ایس ایم اے کا امتزاج ای ایم اے کی حساسیت اور ایس ایم اے کی ہموار کا استعمال کرتا ہے
  3. منافع اور سٹاپ نقصان کو منافع اور کنٹرول کے خطرات میں لاک کریں
  4. سادہ منطق سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان
  5. اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق

خطرے کا تجزیہ

حکمت عملی کے خطرات:

  1. ایم اے اسٹریٹس میں ہلکی مارکیٹس میں بہت سی چھوٹی جیت / نقصانات پیدا ہوتے ہیں
  2. مضبوط رجحان مارکیٹوں میں بڑے نقصانات کا سامنا کر سکتے ہیں
  3. ناقص پیرامیٹر ٹوننگ بھی کم کارکردگی کی طرف جاتا ہے

خطرات پر قابو پانے کے لیے:

  1. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  2. ہدف مارکیٹ کے مطابق بیک ٹسٹ کی بنیاد پر بہتر بنائیں
  3. نقصان کے سائز کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا استعمال کریں

بہتری کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین تلاش کرنے کے لئے زیادہ تیز رفتار / سست ایم اے مجموعے کی جانچ
  2. آٹو اصلاح کے لئے مشین سیکھنے یا جینیاتی algos کا استعمال کرتے ہوئے
  3. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کرنا
  4. منافع میں تالا لگانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شامل کرنا
  5. سگنل کی تصدیق کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کرنا
  6. کم تعلق کا استعمال کرنے کے لئے دیگر strates/مصنوعات کے ساتھ مل کر

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، ڈبل ایم اے کراس اوور حکمت عملی تیز / سست ایم اے کراس کے ساتھ سگنل تیار کرتی ہے ، سیٹ منافع لے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کو روکتی ہے ، اور یہ آسان ، بدیہی اور لاگو کرنا آسان ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر کارکردگی کے ل other دوسرے اشارے کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ یہ مقداری تجارت میں بہت مفید ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JMLSlop

//@version=4

src = close
strategy("Crossover moving averages", shorttitle="Cross MA-EMA", overlay=true, calc_on_order_fills=false)

// first fast EMA
len = input(8, "Length", type=input.integer, minval=1)
doma1 = input(true, title="EMA")
out1 = ema(src, len) 

//Second fast EMA
len2 = input(21, minval=1, title="Length")
doma2 = input(true, title="EMA")
out2 = ema(src, len2)

//First slow MA
len3 = input(50, minval=1, title="Length")
doma3 = input(true, title="SMA")
out3 = sma(src, len3)

//Second slow MA
len4 = input(200, minval=1, title="Length")
doma4 = input(true, title="SMA")
out4 = sma(src, len4)

// Profit
profit = input(8, "Profit/lost %", type=input.float, minval=1) * 0.01


plot(doma1 and out1 ? out1: na, color=color.blue, linewidth=1, title="1st EMA")
plot(doma2 and out2 ? out2: na, color=color.red, linewidth=1, title="2nd EMA")
plot(doma3 and out3 ? out3: na, color=color.green, linewidth=2, title="1st MA")
plot(doma4 and out4 ? out4: na, color=color.orange, linewidth=3, title="2nd MA")

// Orders config
takeProfitPrice =
     (strategy.position_size > 0) ? strategy.position_avg_price + open*profit : (strategy.position_size < 0) ? strategy.position_avg_price - (open*profit) : na

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - profit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

longCondition2 = (out2>out3 and (crossover(out1, out4) or crossover(out1[1], out4[1]) or crossover(out1[2], out4[2]) or (crossover(out1[3], out4[3]))) or (out2>out3 and (crossover(out1, out3) or crossover(out1[1], out3[1]) or crossover(out1[2], out3[2]) or crossover(out1[3], out3[3]))))
if (longCondition2)
    strategy.entry("Enter L", strategy.long)

shortCondition2 = (out2<out3 and (crossunder(out1, out4) or crossunder(out1[1], out4[1]) or crossunder(out1[2], out4[2]) or crossunder(out1[3], out4[3]))) or (out2<out3 and (crossunder(out1, out3) or crossunder(out1[1], out3[1]) or crossunder(out1[2], out3[2]) or crossunder(out1[3], out3[3])))
if (shortCondition2)
    strategy.entry("Enter S", strategy.short)


if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit L", limit=takeProfitPrice, stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit S", limit=takeProfitPrice, stop=shortStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں