گولڈن کراس اوور پر مبنی قلیل مدتی پیش رفت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-27 17:46:55
ٹیگز:

جائزہ

یہ ایک مختصر مدت کی ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی ہے۔ یہ طویل مدتی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسطوں کے سنہری کراس اوور کو خرید سگنل کے طور پر ، اور موت کے کراس کو فروخت سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ ایک عام قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو اعلی تعدد انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں طویل مدتی لائن کے طور پر 200 مدت کی سادہ حرکت پذیر اوسط مالونگ اور قلیل مدتی لائن کے طور پر 21 مدت کی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط مشورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت طویل مدتی لائن سے اوپر ہوتی ہے اور آر ایس آئی 20 سے نیچے ہوتا ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتا ہے۔ جب قیمت قلیل مدتی لائن سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی 80 سے زیادہ ہوتی ہے تو فروخت سگنل تیار ہوتے ہیں۔ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، اضافی معیار طے کیے جاتے ہیں۔ لمبی پوزیشنیں صرف اس وقت بند کی جاتی ہیں جب قیمت قلیل مدتی لائن سے نیچے اور پچھلی بار کی سب سے کم قیمت سے اوپر ہوتی ہے۔ مختصر پوزیشنیں صرف اس وقت بند کی جاتی ہیں جب قیمت قلیل مدتی لائن سے اوپر اور پچھلی بار کی سب سے زیادہ قیمت سے نیچے ہوتی ہے۔

اس حکمت عملی میں 1٪ اسٹاپ نقصان اور 1٪ منافع حاصل کرنا بھی طے کیا گیا ہے۔ یعنی ، لانگ پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان انٹری قیمت کا 99٪ مقرر کیا گیا ہے ، اور منافع حاصل کرنا انٹری قیمت کا 101٪ ہے۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے یہ اس کے برعکس ہے۔ اس سے ہر تجارت کے لئے سخت رسک کنٹرول کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی قلیل مدتی ٹریکنگ کی صلاحیت میں ہے۔ چلتی اوسط کے سنہری / موت کے کراس مجموعے قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے موثر تکنیکی اشارے ثابت ہیں۔ آر ایس آئی انتہائی قیمت فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، وہ قلیل مدتی الٹ کے مواقع کا مؤثر طریقے سے پتہ لگاسکتے ہیں اور پوزیشنوں کو فوری طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ اس طرح کی اعلی تعدد کی حکمت عملی قلیل مدتی قیمت میں اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر پکڑ سکتی ہے اور منافع حاصل کرسکتی ہے۔

ایک اور فائدہ حکمت عملی میں طے شدہ سخت اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہے۔ چاہے وہ لمبا ہو یا مختصر ، اسٹاپ نقصان لاگ ان / ایگزٹ قیمت سے 1٪ نیچے طے ہوتا ہے ، جس سے نقصان میں توسیع کو روکنے کے لئے فوری اسٹاپ نقصان کی اجازت ملتی ہے۔ اسی طرح منافع حاصل کرنے کے بعد بروقت طریقے سے منافع میں مقفل ہونے کے لئے منافع 1٪ پر طے ہوتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط کے قریب آسکتی ہے تو ، یہ اکثر کھلنے اور بند ہونے کا باعث بنتی ہے ، جو لے جانے والے اخراجات اور لین دین کی فیسوں پر قابو پانے کے لئے موزوں نہیں ہے۔ اس معاملے میں ، غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کی مناسب نرمی کی ضرورت ہے۔

ایک اور خطرہ حرکت پذیر اوسط کے غلط سگنلز میں ہے۔ جب قیمتوں میں تیز اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اصل رجحان تبدیل نہیں ہوسکتا ہے ، لیکن حرکت پذیر اوسط پھر بھی غلط سگنل دے سکتا ہے۔ اس وقت جب آر ایس آئی انتہائی قدر فلٹرنگ پر انحصار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ چوٹیوں اور نچلی سطحوں کا پیچھا کرنے سے بچ سکے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو جانچ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ فلٹرنگ کو زیادہ سخت بنایا جاسکے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کے مندرجہ ذیل پہلوؤں کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

فلٹرنگ کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، جیسے KD، MACD وغیرہ، متعدد اشارے کی بنیاد پر مارکیٹ کے اصل رجحان کا تعین کرنے کے لئے، غلط سگنل سے بچنے کے لئے.
کارکردگی کے اثرات کے لئے مختلف سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کرکے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع لینے کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کی حد کو بڑھانے کے لئے روکنے کے امکانات کو کم کرنے کے لئے.
راتوں رات کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے لئے صرف فعال تجارتی اوقات کے دوران پوزیشن لینے کے لئے ٹریڈنگ سیشن فلٹرز شامل کریں.
غیر ضروری ٹریڈنگ فریکوئنسی اور اخراجات کو کم کرنے کے لئے انٹرا ڈے سائیکل اور خالی گودام فلٹر شامل کریں.

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک عام قلیل مدتی ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قلیل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کے سنہری / موت کے کراس مجموعوں کا استعمال کرتا ہے ، جس میں غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اعلی تعدد انٹرا ڈے ٹریڈنگ جو قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر پکڑ سکتی ہے۔ لیکن اس میں غلط سگنل اور حد سے زیادہ تجارت کے کچھ خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور حکمت عملی کی مستحکم منافع بخش کو بڑھانے کے لئے مزید اشارے کو مربوط کرنے کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1  // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")

// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)

plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)

// Date range
datefilter = true

// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)

if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Short")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں