بائنومیل مومنٹم بریک آؤٹ ریورسنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-28 17:20:02
ٹیگز:

جائزہ

Binomial Momentum Breakout Reversal Strategy اسٹوکاسٹک اشارے اور بل پاور اشارے کو یکجا کرتا ہے تاکہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر دوہری سگنل فلٹرنگ اور ریورس ٹریڈنگ کو لاگو کیا جاسکے تاکہ oversold اور overbought کی صورت حال کا پیچھا کیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

123 واپسی کی حکمت عملی

یہ الف جینسن کی اپنی کتاب میں تجویز کردہ الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے۔ میں نے مستقبل کی مارکیٹ میں اپنے پیسے کو کس طرح تین گنا بڑھایا۔ یہ طویل ہوجاتا ہے جب بند ہونے کی قیمت پچھلے بند ہونے سے 2 لگاتار دنوں تک زیادہ ہوتی ہے اور 9 دن کا سست اسٹوکاسٹک 50 سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ مختصر ہوجاتا ہے جب بند ہونے کی قیمت پچھلے بند ہونے سے 2 لگاتار دنوں تک کم ہوتی ہے اور 9 دن کا تیز اسٹوکاسٹک 50 سے اوپر ہوتا ہے۔
بل پاور انڈیکیٹر

یہ واڈیم گیملفارب کی اپنی کتاب بل اور بیئر بیلنس انڈیکیٹر میں تجویز کردہ رفتار اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ یہ موجودہ K لائن اور پچھلی K لائن کے مابین تعلقات کا حساب لگاتے ہوئے تیزی / برداشت کی طاقت کا فیصلہ کرتا ہے ، اور تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی مذکورہ بالا دو سنگل سگنل کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے۔ یہ صرف تب ہی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے جب دو حکمت عملیوں کے سگنل دوہری سگنل فلٹرنگ کو نافذ کرنے کے لئے ہم آہنگ ہوں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں اور ٹریکنگ کی حکمت عملیوں کے فوائد کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ الٹ پلٹ کے اشاروں کو بروقت گرفت میں لے سکتا ہے جب مارکیٹ میں الٹ پلٹ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں ، جبکہ دوہری سگنل فلٹرنگ کے ذریعے جھوٹے اشاروں کو کم کرکے اونچائیوں کا پیچھا کرنے اور کم فروخت کرنے سے بچ سکتا ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

123 پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کا تعین کرنے اور oversold اور overbought حالات کی نشاندہی.
دوہری سگنل فلٹرنگ میکانزم ایک اشارے کی طرف سے پیدا غلط سگنل سے بچتا ہے اور ٹریڈنگ سگنل کی معیار کو بہتر بناتا ہے.
ریورس ٹریڈنگ مارکیٹ کی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے رجحان کے مواقع کو استعمال کرنے کے لئے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کی بڑی جگہ۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

الٹ جانے کی ناکامی کا خطرہ۔ الٹ جانے کے اشارے کی نشاندہی کرنا کچھ مشکل ہے۔ الٹ جانے کے اشارے دینے کے بعد قیمتوں میں اصل رجحان کو جاری رکھنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے۔
موقع کا نقصان جب دو اشارے کے درمیان غیر متفقہ سگنل۔
غیر مناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے الٹ سگنل کی غلط شناخت۔
یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی تجارت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ قلیل مدتی تجارت کا اثر بہت اچھا نہیں ہے۔

جوابی اقدامات:

ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی اپنائیں.
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف اقسام کے لئے مختلف مجموعے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
دوسرے اشارے کو بطور معاون فیصلہ جوڑیں۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

حکمت عملی کی کارکردگی پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کا تجربہ کریں تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، اسٹوکاسٹک اشارے کے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، KDJ اشارے کے ہموار پیرامیٹرز وغیرہ۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو بڑھانا تاکہ واحد نقصانات پر قابو پایا جاسکے۔ اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کے مقامات مرتب کرسکتے ہیں۔
سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑیں۔ مثال کے طور پر ، تجارتی سگنل تیار کرتے وقت MACD ، KD ، RSI اور دیگر اشارے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ حاصل کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

خلاصہ

بائنومیل مومنٹم بریک آؤٹ ریورسنگ حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے اور بل پاور اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ دوہری سگنل فلٹرنگ اور ریورسنگ ٹریڈنگ حاصل کی جاسکے۔ یہ مارکیٹ کے الٹ جانے کے مواقع کو چھین سکتا ہے اور سنگل سگنلز سے پیدا ہونے والے شور سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایک مستحکم اور موثر مقداری حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، سگنل کی تصدیق وغیرہ کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ زیادہ اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ اس میں اصلاح اور درخواست کی بڑی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value = iff (close < open ,  
             iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
              iff (close > open, 
               iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                 iff(high - close > close - low, 
                  iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                   iff (high - close < close - low, 
                     iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                      iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                       iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	         iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں