بائنری مومینٹم بریکآؤٹ ریورسل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دوہری متحرک توڑنے والی الٹ حکمت عملی اسٹوک اشارے اور بیل اشارے کے ساتھ مل کر ، ڈبل سگنل فلٹرنگ کو انجام دینے کے لئے ، مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس پر الٹ تجارت کرنے کے لئے ، اوورلوڈ اوورلوڈ کا پیچھا کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
- 123 واپسی کی حکمت عملی
ولف جینسن کا استعمال کرتے ہوئے اس کی کتاب میں میں کس طرح مستقبل کی مارکیٹ میں اپنے فنڈز کو ٹرپل کرنے میں پیش کرتا ہوں الٹ پلٹ حکمت عملی۔ جب بند ہونے والی قیمت 2 دن مسلسل پچھلے دن کی بند ہونے والی قیمت سے زیادہ ہو اور 9 دن سست K لائن اسٹاک اشارے 50 سے کم ہو تو زیادہ بنائیں۔ جب بند ہونے والی قیمت 2 دن مسلسل پچھلے دن کی بند ہونے والی قیمت سے کم ہو اور 9 دن تیز K لائن اسٹاک اشارے 50 سے زیادہ ہو تو خالی کریں۔
- بیل انڈیکس
واڈیم جمیل فاب نے اپنے کتابی بیل اور ریچھ کے متوازن اشارے کے خانے میں پیش کردہ حرکیاتی اشارے کا استعمال کیا۔ یہ موجودہ K لائن اور پچھلی K لائن کے تعلقات کا حساب کتاب کرکے ڈپلوما فورس کا فیصلہ کرتا ہے ، اور ڈپلوما کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔
اس حکمت عملی میں مذکورہ بالا دو سنگل سگنل حکمت عملیوں کو جوڑ دیا گیا ہے ، اور جب دونوں سگنل ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس سے ڈبل فلٹرنگ کے ذریعہ جعلی سگنل کو کم کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں الٹ کی حکمت عملی اور ٹریکنگ حکمت عملی کے فوائد شامل ہیں ، جو مارکیٹ میں الٹ کے اشارے پر بروقت گرفت کرنے کے قابل ہیں ، جبکہ ڈبل سگنل فلٹرنگ کے ذریعہ جھوٹے اشاروں کو کم کرتے ہیں ، اور اعلی مار ڈپ کا پیچھا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مخصوص فوائد یہ ہیں:
- مارکیٹ کے موڑ کا تعین کرنے کے لئے 123 کی شکل کا استعمال کرتے ہوئے ، اوور سیل اور اوور خرید کے مقامات کی نشاندہی کریں۔
- ڈبل سگنل فلٹرنگ میکانزم ، ایک ہی اشارے سے پیدا ہونے والے جعلی سگنل سے بچنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے۔
- ریورس ٹریڈنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے رجحانات کے مواقع کا فائدہ اٹھائیں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے ، جس سے اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- ریورس ناکامی کا خطرہ۔ ریورس سگنل کو پہچاننا کچھ مشکل ہے ، ریورس سگنل جاری ہونے کے بعد قیمتوں کے پہلے رجحان کو جاری رکھنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے۔
- ڈبل فلٹرنگ سگنل کی عدم مطابقت کے نتیجے میں تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
- غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے ریورس سگنل کی شناخت درست نہیں ہے۔
- اس حکمت عملی کا استعمال زیادہ تر لمبی اور درمیانی لائنوں پر ہوتا ہے، جبکہ مختصر لائنوں پر اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا۔
اس کا جواب یہ ہے:
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے انفرادی نقصانات کو کنٹرول کریں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، مختلف اقسام کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کیا جاسکتا ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر معاون فیصلے کے طور پر
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کرنا ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنا۔ جیسے اسٹوک اشارے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے دورانیہ پیرامیٹرز ، کے ڈی جے اشارے کے لئے ہموار پیرامیٹرز وغیرہ۔
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں تاکہ انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اسٹاپ نقصان کی حد ATR اشارے کے ساتھ مل کر مقرر کی جاسکتی ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی جانچ پڑتال کریں۔ جب MACD ، KD ، RSI جیسے اشارے سگنل پیدا کرتے ہیں تو پھر تجارتی سگنل جاری کرنے پر غور کریں۔
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
دو طرفہ متحرک توڑنے والی الٹ حکمت عملی اسٹوک انڈیکس اور بیل انڈیکس کے امتزاج کے ذریعے ، دوہری سگنل فلٹرنگ اور الٹ تجارت کو انجام دیتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے ، اور ایک ہی سگنل سے پیدا ہونے والے شور سے بچ سکتا ہے ، یہ ایک مستحکم اور موثر مقداری حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، سگنل اسکولنگ وغیرہ کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جو زیادہ مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہے ، جس میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش اور اطلاق کے امکانات ہیں۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )