ڈبل EMA گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کے رجحان کے بعد حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل ای ایم اے گولڈ فورک ڈیڈ فورک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دو ای ایم اے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ای ایم اے اشارے کے دو مختلف پیرامیٹرز کے حساب سے قیمت کے رجحان کا تعین کرتی ہے ، جس میں گولڈ فورک اور ڈیڈ فورک سگنل شامل ہیں۔ جب ایک مختصر ای ایم اے طویل ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب ایک مختصر ای ایم اے طویل ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے دو سیٹ ای ایم اے ہیں ، جن میں ایک طویل مدت کے ای ایم اے 1 اور ایک مختصر مدت کے ای ایم اے 2 شامل ہیں۔ ای ایم اے 1 پیرامیٹر 21 ہے ، ای ایم اے 2 پیرامیٹر 10 ہے۔ حکمت عملی ان دونوں ای ایم اے کو 4 گھنٹے کی لائن پر بیس کی مدت کے طور پر حساب کرتی ہے۔
جب مختصر دورانیہ EMA2 پر طویل دورانیہ EMA1 کو عبور کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں کا قلیل مدتی رجحان مضبوط ہوتا ہے ، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مختصر دورانیہ EMA2 طویل دورانیہ EMA1 کو عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں کا قلیل مدتی عروج کا رجحان ٹوٹ جاتا ہے ، اور اس میں کمی کا آغاز ہوتا ہے۔
غلطی کے اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی نے سونے کے مورچا اور مورچا کے اشارے کے دو سیٹ قائم کیے ہیں۔ صرف اس صورت میں جب اشارے کے دونوں سیٹ بیک وقت سگنل دیتے ہیں تو ، خرید و فروخت کے آپریشن کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس سے قیمت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہونے والی غلط تجارت کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- ڈبل ای ایم اے ڈھانچے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں مختصر مدت کے رجحانات میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- گولڈ فورک ڈیڈ فورک اشارے کے دو سیٹوں کے فلٹرنگ کو شامل کرنے سے غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور قیمت کے اتار چڑھاؤ سے غیر ضروری تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
- 4 گھنٹے کی سطح پر حساب کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، اعلی تعدد قیمت کے اتار چڑھاو کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
- حکمت عملی کا ڈھانچہ سادہ اور واضح ہے ، اس کو سمجھنے میں آسان ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- ڈبل ای ایم اے ڈھانچہ حالات کی صف بندی کے فیصلے کے لئے ناقص ہے۔ اگر طویل عرصے سے صف بندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، غلط سگنل پیدا ہوگا۔
- 4 گھنٹے کی سطح کے اشارے غیر متوقع واقعات کے ردعمل کے لئے کافی حساس نہیں ہیں۔ اہم غیر متوقع خبریں 4 گھنٹوں کے اندر اندر بڑے پیمانے پر حالات پیدا کرسکتی ہیں ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی صرف تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، بنیادی معلومات کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ اگر کمپنی کے بنیادی اصولوں میں کوئی اہم تبدیلی آتی ہے تو ، تکنیکی اشارے غیر موثر ہوسکتے ہیں۔
ان خطرات پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
- ماڈل پورٹ فولیو کی تعمیر کے لئے مزید وقت کے دوروں کے لئے EMA اشارے شامل کریں.
- اہم واقعات کا اندازہ لگانے کے لئے متن کے جذبات کے تجزیہ کے ساتھ مل کر ، پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- معاشی ماحول ، پالیسی اور کمپنی کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں سے متعلق ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
ماڈل پورٹ فولیو میں اضافہ کریں۔ حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے اشارے کے مزید مجموعے تشکیل دے سکتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھائیں۔ معقول اسٹاپ نقصان کا تعین کریں ، جو انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکے۔
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح۔ ای ایم اے کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر۔ ٹینسورفلو جیسے فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹریننگ ماڈل ریئل ٹائم میں قیمت کے رجحانات کی پیش گوئی کرتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل ای ایم اے گولڈ فورک ٹریڈ ٹریکنگ حکمت عملی ، ایک سادہ عملی رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ دو ای ایم اے اشارے کا استعمال قیمتوں میں قلیل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے کرتا ہے ، تاکہ اس سمت میں چلنے کے مواقع کو پکڑ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو پیکیج گولڈ فورک ٹریڈ فلٹرنگ اشارے کے ساتھ مل کر ، غلطی کی تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا ڈھانچہ آسان ، آسان ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کی درخواست کے لئے موزوں ہے۔ مستقل طور پر اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کے فوائد کو مزید بڑھانے اور مستحکم منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
/// Component Code Startt
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=false)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
strategy(title="Ema cross strat", overlay=true)
margin = input(true, title="Margin?")
Margin = margin ? margin : false
resCustom = input(title="EMA Timeframe", defval="240" )
source = close,
len2 = input(21, minval=1, title="EMA1")
len3 = input(10, minval=1, title="EMA2")
ema2 = request.security(syminfo.tickerid,resCustom,ema(source,len2), lookahead=barmerge.lookahead_off)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid,resCustom,ema(source,len3), lookahead=barmerge.lookahead_off)
mylong = crossover(ema3, ema2)
myshort = crossunder(ema3,ema2)
last_long = na
last_short = na
last_long := mylong ? time : nz(last_long[1])
last_short := myshort ? time : nz(last_short[1])
in_long = last_long > last_short ? 2 : 0
in_short = last_short > last_long ? 2 : 0
mylong2 = crossover(ema3, ema2)
myshort2 = crossunder(ema3, ema2)
last_long2 = na
last_short2 = na
last_long2 := mylong2 ? time : nz(last_long2[1])
last_short2 := myshort2 ? time : nz(last_short2[1])
in_long2 = last_long2 > last_short2 ? 0 : 0
in_short2 = last_short2 > last_long2 ? 0 : 0
condlongx = in_long + in_long2
condlong = crossover(condlongx, 1.9)
condlongclose = crossunder(condlongx, 1.9)
condshortx = in_short + in_short2
condshort = crossover(condshortx, 1.9)
condshortclose = crossover(condshortx, 1.9)
if crossover(condlongx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossover(condshortx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long",when = not Margin)
if crossover(condshortx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when = Margin)