اوسط کراس اوور اور کینڈل سٹک پیٹرن پر مبنی بٹ کوائن اسکیلپنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک 5 منٹ کی مدت پر مبنی بٹ کوائن اسکیلپنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں 9 اور 15 دوروں کی متحرک اوسط کی کراسنگ اور K لائن کی شکل کو بطور تجارتی سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، جب تیزی سے چلنے والی اوسط اوپر کی طرف سے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے اور K لائن ایک سرخی یا خالص سورج کی لکیر بناتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط نیچے کی طرف سے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو مختلف ادوار کی حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرتی ہے۔ 9 دوروں کی حرکت پذیری اوسط زیادہ حساس ہے ، جو قلیل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ 15 دوروں کی حرکت پذیری اوسط زیادہ مستحکم ہے ، جو کچھ شور کو فلٹر کرتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیری اوسط آہستہ آہستہ حرکت پذیری اوسط کو عبور کرتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی رجحان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، قلیل مدتی رجحان نیچے کی طرف جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی K لائن کی شکل کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کرتی ہے۔ خریدنے کا اشارہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مضبوط K لائنیں بنتی ہیں ، جیسے ٹنڈر یا خالص سورج کی لائن۔ اس سے تراکیب کے دوران غلط تجارتی سگنل پیدا ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔
مخصوص ٹریڈنگ سگنل اور قواعد درج ذیل ہیں:
9 دورانیہ کی حرکت پذیری اوسط پر 15 دورانیہ کی حرکت پذیری اوسط کو گھسیٹنا ، اور 15 دورانیہ کی حرکت پذیری اوسط کا زاویہ 30 ڈگری سے زیادہ ہے ، اس کا مطلب ہے کہ قلیل مدتی رجحان اوپر کی طرف بڑھ گیا ہے۔
اس وقت اگر K لائن کی شکل ٹمٹم یا خالص سورج کی لکیر ہے ، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اوپر جانے کی رفتار مضبوط ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔
9 دورانیہ کی حرکت پذیری اوسط کے نیچے 15 دورانیہ کی حرکت پذیری اوسط سے گزرنا ، مختصر مدت کے رجحان کو نیچے کی طرف منتقل کرنے کی نشاندہی کرتا ہے ، اس وقت فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، K لائن کی شکل کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
داخل ہونے کے بعد 0.5٪ اسٹاپ نقصان اور 0.5٪ اسٹاپ کو ایڈجسٹ کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
چھوٹی واپسی ، مستحکم منافع۔ اسکیلپنگ حکمت عملی کے طور پر ، ایک چھوٹی سی اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے ، ایک ہی نقصان محدود ہے ، یہاں تک کہ اگر مارکیٹ میں ردوبدل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی اس میں بڑی واپسی نہیں ہوگی۔
سگنل زیادہ واضح ہے۔ حرکت پذیری اوسط کی کراسنگ کے ساتھ مل کر K لائن کی شکل میں رجحان کے موڑ کو پہچاننے کے لئے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کو غیر موثر ٹرانسمیشن سے بچنے کے لئے۔
خود کار طریقے سے تجارت کرنے میں آسان ہے۔ حکمت عملی سگنل کے قواعد واضح ہیں ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے ، جو الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
بٹ کوائن کی اعلی اتار چڑھاؤ کے حالات کے لئے موزوں ہے۔ بطور ڈیجیٹل کرنسی ، بٹ کوائن میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، اور مختصر مدت میں اکثر ایڈجسٹ ہوتا ہے ، اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے مختصر لائن ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
چھوٹے چھوٹے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بٹ کوائن کی دو طرفہ صورتحال زیادہ ہے ، اسٹاپ نقصانات کا امکان زیادہ ہے ، مسلسل اسٹاپ نقصانات کا سبب بنتا ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ متحرک اوسط پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیبات کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ اثر چھوٹ جائے گا۔
اثر رجحان پر منحصر ہے۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں بار بار تجارت ہوسکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے۔
اس کا حل مندرجہ ذیل ہے:
ایک سے زیادہ آرڈرز کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ منافع اور نقصان کا مناسب تناسب یقینی بنایا جاسکے۔
مارکیٹ کی تبدیلیوں کے ساتھ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنا؛
تجارت کی حالت کو پہچانیں اور اس سے بچیں کہ اس کی صفائی کے دوران تجارت غیر فعال ہوجائے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو شامل کرنا۔ مثال کے طور پر ، متحرک اوسط کو ٹریک کرنا ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرنا ، ہدف منافع کو متحرک طور پر تبدیل کرنا وغیرہ۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ سگنل۔ مثال کے طور پر ، آر ایس آئی اشارے اوورلوڈ ، اوور سیل ، اور زیادہ لین دین کا فیصلہ کرتے ہیں۔
مختلف اقسام کے معاہدوں کی جانچ کرنا۔ اس حکمت عملی کو خام تیل ، اسٹاک انڈیکس فیوچر اور دیگر اقسام کے اسکیلپنگ تجارت کے لئے استعمال کریں؛
بہترین پیرامیٹرز کی شناخت کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح اور ریٹرننگ کی اصلاح کریں۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک مؤثر بٹ کوائن شارٹ لائن اسکیلپنگ حکمت عملی ہے۔ یہ سادہ اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، اور اس میں اعلی ترتیب ہے۔ مسلسل اصلاح اور موافقت کے ذریعہ ، مستحکم اسکیلپنگ ٹریڈنگ منافع حاصل کرنے کی امید کی جاسکتی ہے۔ لیکن تجارت میں خطرے سے محتاط رہنے ، اسٹاپ نقصان اور پوزیشنوں پر مناسب کنٹرول رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، مارکیٹ اور اپنی صورتحال کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.5, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.5, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
pin_bar and high_tail and low_tail
is_marubozu() =>
marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
no_upper_shadow = high == max(open, close)
no_lower_shadow = low == min(open, close)
marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow
is_full_body() =>
full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
full_body
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))
// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)
// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)
// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)