اوسط کراس اوور اور انٹرا ڈے K-لائن پیٹرن پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے 9 دن کی حرکت پذیری اوسط اور 15 دن کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ ساتھ کچھ عام دن کے اندر K لائن فارمیٹس پر مبنی ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے ہو اور مخصوص زاویہ کی شرائط اور مخصوص K لائن فارمیٹس کو پورا کرتے ہو تو زیادہ کام کریں۔ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے ہو تو خالی کریں۔
حکمت عملی کا اصول
جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط ((9 دن کی لکیر) پر طویل مدتی حرکت پذیر اوسط ((15 دن کی لکیر) سے زیادہ پہننا ، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں اضافہ کی رفتار زیادہ ہے ، زیادہ کام کریں۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے نیچے طویل مدتی حرکت پذیر اوسط پر پہننا ، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں کمی کی رفتار زیادہ ہے ، خالی ہے۔ اس کے علاوہ ، منتقل اوسط کا زاویہ 30 ڈگری سے زیادہ کا مطالبہ کرنا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ کافی اضافہ یا کمی کی حرکیات موجود ہے۔ مخصوص دن کے اندر K لائن کی شکل کا فیصلہ شامل کریں ، جیسے مچھلی کی لکیر ، کتاب کی لکیر وغیرہ ، کچھ جعلی توڑنے والے سگنل کو فلٹر کرسکتے ہیں۔
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر چلتی اوسط کی رجحانات کی پیروی کی خصوصیات اور کچھ K لائن شکلوں کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے تاکہ مختلف مارکیٹوں کی اقسام کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں چلتی اوسط اشارے اور دن کے اندر K لائن کی شکل کا فیصلہ شامل ہے ، جو تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ خاص طور پر ، زاویہ کی کمی کا فیصلہ شامل کیا گیا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف اس وقت سگنل جاری کیا جائے جب قیمت میں تبدیلی کی حرکت کافی زیادہ ہو ، اور بے معنی غلط سگنلوں سے بچیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیول کی ترتیب دی گئی ہے ، جو خود بخود واحد کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کم کرتی ہے اور منافع بخش واپسی کو حاصل کرتی ہے۔ ان اقدامات سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کی حیثیت سے ، چلتی اوسط درمیانی اور طویل مدتی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ جبکہ دن کے اندر K لائن کی شکل قلیل مدتی مارکیٹ کے شرکاء کی طاقت کے موازنہ کی عکاسی کرتی ہے ، اس کا استعمال مختلف ٹائم اسکیل پر تجارتی اشارے حاصل کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں متعدد فیصلہ کن اشارے کی خوبیوں کو مربوط کیا گیا ہے ، اور اسے اصل تجارت میں بہتر اثر ملنا چاہئے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ممکنہ خطرات میں سے کچھ یہ ہیں:
جھوٹے توڑنے کا خطرہ۔ جب مارکیٹ ہلچل کی صفائی کی حالت میں ہو تو ، چلتی اوسط متعدد بار کراس ہوسکتی ہے ، اس وقت کراسنگ کے ذریعہ جاری کردہ سگنل زیادہ تر جھوٹے سگنل ہوتے ہیں۔ اس وقت منافع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے ، بلکہ اس کے بجائے اس کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ K لائن کی شکل اور زاویہ کے حالات اس خطرے کو کم کرسکتے ہیں۔
رجحان کی واپسی کا خطرہ۔ متحرک اوسط رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے طور پر ، جب رجحان کی واپسی ہوتی ہے تو پیشگی سگنل نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس وقت پوزیشن رکھنے والے کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے خطرے کو سختی سے روکنے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ مختلف مارکیٹ کی اقسام میں پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے مختلف موافقت ہوتی ہے۔ اگر ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے تو براہ راست کسی پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرنا بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے لئے ریٹرننگ اور سمولیٹڈ ڈسک کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں مارکیٹنگ کے ماحول کے فیصلے کی کمی میں ، ممکنہ طور پر کچھ غلط سگنل اور پیچھا کرنے والے نقصانات کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر رجحانات اور قیمت کی خصوصیات کے فیصلے کو شامل کرکے ان خطرات کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
بڑے پیمانے پر رجحانات کے بارے میں مزید فیصلے کریں۔ مثال کے طور پر ، چیک کریں کہ آیا لمبی لائنیں عروج یا زوال کے راستے میں ہیں ، اور مخالف سمت تجارت سے گریز کریں۔
مقدار توانائی کے اشارے کا تجزیہ شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، کوڈاسکرین کی شرح اشارے خرید و فروخت کی طاقت کا اندازہ لگاسکتے ہیں ، اس سے بچنے کے ل high اعلی شرح والے حصص کی قیمتوں میں کمی کرنے یا کم شرح والے حصص کی قیمتوں میں کمی کرنے سے گریز کریں۔
اسٹاک کی بنیادی صورتحال کے ساتھ مل کر۔ کچھ حصص کو منتخب کریں جن کی آمدنی کی توقع اچھی ہے ، اور ان کی کارکردگی میں مستحکم اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
متحرک اوسط نظام کے پیرامیٹرز کا مجموعہ بہتر بنائیں۔ آپ مختلف لمبائی کی مدت کی اوسط لائنوں کی کوشش کر سکتے ہیں ، یا تین اوسط لائنوں ، پانچ اوسط لائنوں وغیرہ کو شامل کرسکتے ہیں ، تاکہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکے۔
مختلف اسٹاپ ، اسٹاپ پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔ ریٹرننگ کے نتائج کے مطابق ، بہترین رسک / منافع کا تناسب حاصل کرنے کے لئے لیزنگ کوآرڈینیشن سیٹ کریں۔
مندرجہ بالا سمتوں میں اصلاحات کے ساتھ، اس حکمت عملی کے منافع کی سطح اور استحکام میں نمایاں طور پر مزید اضافہ کی توقع کی جا سکتی ہے.
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں منتقل اوسط اشارے اور کچھ دن کے اندر K لائن فارمیٹ کی خوبیوں کو مربوط کیا گیا ہے۔ تجارتی سگنل جاری کرتے وقت شرائط زیادہ سخت ہیں ، بہت سارے شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کے ذریعے جانے کا معیار بہت بہتر ہوتا ہے۔ جبکہ زیادہ سے زیادہ نقصان اور حاصل ہونے والے منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی ترتیب دی جاتی ہے۔ یہ ایک مستحکم مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس کی سفارش کی جاتی ہے۔
اگلے مرحلے میں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کی جیت اور منافع کو مزید بہتر بنانا ہے۔ مزید اشارے شامل کرنے سے مجموعی طور پر تجارتی نظام کی صحت کو بھی تقویت مل سکتی ہے۔ سخت عملی تخروپن کے بعد ، اس حکمت عملی کو مستحکم منافع پیدا کرنے کے لئے ایک موثر مقدار سازی کا آلہ بننے کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.25, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.25, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
pin_bar and high_tail and low_tail
is_marubozu() =>
marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
no_upper_shadow = high == max(open, close)
no_lower_shadow = low == min(open, close)
marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow
is_full_body() =>
full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
full_body
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))
// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)
// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)
// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)