MACD اور بولنگر بینڈز پر مبنی مومینٹم ٹرینڈ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام Momentum Trend Scaling ہے۔ اس میں MACD اشارے اور برلن بینڈ اشارے کی طاقت کو جوڑ کر ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں MACD کی تیز اور سست لائنوں کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ برلن بینڈ کی تعمیر کی جاسکے۔ برلن بینڈ کی درمیانی لائن MACD کی سگنل لائن ہے۔ جب قیمت برلن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو کم نظر آتی ہے ، اور جب قیمت برلن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو زیادہ نظر آتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے MACD اور برین بینڈ ہے۔ اس میں ، MACD اشارے تیز ، سست اور MACD فرق سے بنا ہے۔ تیز لائن عام طور پر 12 دن کا EMA لیتی ہے ، اور سست 26 دن کا EMA لیتی ہے۔ ان کی فرق MACD کالم ہے۔ اس حکمت عملی میں تیز اور سست لائنوں کے فرق کو برین بینڈ کی بنیادی وسط لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور برین بینڈ کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔
جب قیمت نیچے سے اوپر سے ٹوٹ کر بلین بینڈ کے نیچے کی ٹریک پر آتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے سے ٹوٹ کر بلین بینڈ کے اوپر کی ٹریک پر آتی ہے تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کو فوری طور پر داخل نہیں کیا جاتا ہے جب یہ ٹریک ٹوٹ جاتا ہے ، لیکن اس کی بجائے قیمت کی واپسی کا انتظار کیا جاتا ہے جب یہ بلین بینڈ کی وسط لائن کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ، برن کو اوپر اور نیچے کی ریل کے ساتھ مزاحمت اور حمایت کے مقامات کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو اوپر کی ریل مزاحمت ہے ، نیچے کی ریل سپورٹ ہے۔ جب قیمت گرتی ہے تو اوپر کی ریل سپورٹ ہے ، نیچے کی ریل مزاحمت ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں MACD اور برین بینڈ دونوں اشارے کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے ، جس میں درج ذیل فوائد ہیں:
ایم اے سی ڈی میں مضبوط رجحانات کا تعین کرنے کی صلاحیت ہے ، اور برن خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہے ، دونوں کا مجموعہ رجحان کی تبدیلی کے نقطہ کو مؤثر طریقے سے طے کرسکتا ہے۔
واپسی میں داخل ہونے سے اسٹاپ نقصان کے خطرے سے بچنے اور وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے۔
برین بینڈ پر مزاحمت اور حمایت کا استعمال کرتے ہوئے ، منافع کو مزید لاک کیا جاسکتا ہے۔
ایم اے سی ڈی اور برن بینڈ پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف ماحول میں لاگو ہوتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
زلزلے کے رجحان میں ، MACD اور برن بینڈ میں متعدد ناکامی کے اشارے ہوسکتے ہیں۔ اس وقت بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے پوزیشنوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔
واپسی میں داخل ہونے پر اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ واپسی کی گہرائی سے نقصانات میں اضافہ نہ ہو۔
برن بینڈ پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو یہ جھوٹے توڑنے کے امکانات میں اضافہ کرے گا۔
اچھے خطرے کے انتظام اور پوزیشن کنٹرول اس حکمت عملی کی مسلسل منافع بخش بنانے کی کلید ہے۔ محض حکمت عملی کے اشارے پر انحصار کرنے سے مجموعی خطرے کو نظرانداز کرنا آسان ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
MACD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، 8 دن کی تیز لائن اور 20 دن کی سست لائن میں تبدیل کریں ، مختلف اقسام اور دورانیوں کے مطابق ایڈجسٹ کریں ، اشارے کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔
اوپر اور نیچے کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے، برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، اور جھٹکے والے بازاروں میں غلط سگنل کی شرح کو کم کرنے کے لئے.
نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، برن بینڈ کے اوپر اور نیچے ریل بیس کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کی لائن ترتیب دیں ، اور خطرے کو کنٹرول کریں۔
دوسرے اشارے کے فریم ورک کے ساتھ مل کر حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے توثیق کریں۔
خلاصہ کریں۔
MACD اور برن بینڈ پر مبنی لمحہ رجحان کی حکمت عملی ، اشارے کے جوڑے کے ذریعہ وسط لائن رجحانات کا سراغ لگاتی ہے ، اور اس میں داخل ہونے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اس نے پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنایا ، خطرے پر قابو پایا ، اور رجحانات کی اقسام میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن کوئی بھی حکمت عملی کامل نہیں ہوسکتی ہے ، ہمیں متعدد زاویوں سے مسلسل اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے تاکہ اسے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)
fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")
basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)
longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)
plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")
if longCondition
strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short",strategy.short)