1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ پر مبنی مومنٹم ٹرینڈ حکمت عملی

ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ پر مبنی مومنٹم ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-29 13:49:03
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام Momentum Trend رکھا گیا ہے۔ اس میں رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے MACD اشارے اور بولنگر بینڈ کے فوائد کو جوڑ دیا گیا ہے۔ حکمت عملی بولنگر بینڈ بنانے کے لئے MACD فاسٹ لائن اور سست لائن کا استعمال کرتی ہے۔ بولنگر بینڈ کی درمیانی لائن MACD سگنل لائن ہے۔ جب قیمت بولنگر بینڈ کی اوپری ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے اور جب قیمت بولنگر بینڈ کی نچلی ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے بولنگر بینڈ کی درمیانی لائن کو جانچنے کے لئے پل بیک کا انتظار کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ ہیں۔ ایم اے سی ڈی اشارے میں فاسٹ لائن ، سست لائن اور ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام شامل ہیں۔ فاسٹ لائن عام طور پر 12 دن کا ای ایم اے ہے اور سست لائن 26 دن کا ای ایم اے ہے۔ ان کے درمیان فرق ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام ہے۔ یہ حکمت عملی تیز لائن اور سست لائن کے درمیان فرق کو بولنگر بینڈ کی بنیادی وسط لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ بالائی اور نچلی ریلیں بولنگر بینڈ کی تعمیر کے لئے وسط لائن کے گرد مقرر کی جاتی ہیں۔

خرید کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت بولنگر بینڈز کی نیچے کی ریل کو اوپر کی طرف توڑ دیتی ہے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت بولنگر بینڈز کی اوپری ریل کو نیچے کی طرف توڑ دیتی ہے۔ پھنس جانے اور الٹ جانے کے مواقع سے محروم ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ، یہ حکمت عملی بریک آؤٹ کے فورا بعد مارکیٹ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بجائے ، اس میں داخل ہونے سے پہلے بولنگر بینڈز کی وسط لائن کو جانچنے کے لئے پل بیک کا انتظار کرتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اوپری اور نچلی ریلیں بالترتیب مزاحمت اور مدد کے طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو ، اوپری ریل مزاحمت ہے اور نچلی ریل سپورٹ ہے۔ جب قیمت کم ہوتی ہے تو ، اوپری ریل سپورٹ اور نچلی ریل مزاحمت بن جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کے حصول کے لئے MACD اور بولنگر بینڈ کے فوائد کو یکجا کرتی ہے، جس میں مندرجہ ذیل طاقتیں ہیں:

  1. ایم اے سی ڈی میں مضبوط رجحان کی تشخیص کی صلاحیت ہے۔ بولنگر بینڈ خود کو موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ یہ امتزاج مؤثر طریقے سے رجحان کے الٹ پوائنٹس کا تعین کرسکتا ہے۔

  2. پل بیک انٹری مؤثر طریقے سے سٹاپ نقصان کے خطرے سے بچ سکتی ہے اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کر سکتی ہے۔

  3. بولنگر بینڈ پر مزاحمت اور حمایت کا استعمال منافع میں مزید تالا لگا سکتا ہے۔

  4. ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. اتار چڑھاؤ کے رجحانات میں ، ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ متعدد غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے پوزیشن کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے۔

  2. سٹاپ نقصان کو واپس لینے کے دوران مقرر کیا جانا چاہئے تاکہ زیادہ سے زیادہ واپسی سے نقصان کو بڑھانے سے بچنے کے لئے.

  3. بولنگر بینڈز کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیب سے غلط بریک آؤٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

  4. اس حکمت عملی کے لئے منافع کو برقرار رکھنے کے لئے خطرہ کا اچھا انتظام اور پوزیشن سائزنگ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ صرف حکمت عملی کے اشاروں پر انحصار کرنے سے مجموعی خطرات کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. MACD پیرامیٹرز کو 8 دن کی تیز لائن اور 20 دن کی سست لائن میں بہتر بنائیں۔ اشارے کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں۔

  2. بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے اوپر اور نیچے کی طرف رجحان فیصلے کو شامل کریں، اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کریں.

  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔ خطرات پر قابو پانے کے لئے بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے ریلوں کے ساتھ اسٹاپ نقصان کی لائن مرتب کریں۔

  4. حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لیے تصدیق کے لیے دیگر اشارے شامل کریں۔

نتیجہ

ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈز پر مبنی مومنٹم ٹرینڈ حکمت عملی اشارے کے امتزاج کے ذریعے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرتی ہے اور خطرات کو کم کرنے کے لئے پل بیک میں داخل ہوتی ہے۔ یہ پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بناتی ہے اور خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ رجحان سازی کی مصنوعات پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن کوئی حکمت عملی کامل نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے ل multiple متعدد نقطہ نظر سے اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)

fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")


// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')

fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")

basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)

longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)

plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")

if longCondition
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("Short",strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں