
اس حکمت عملی کے تحت N روٹ K لائن کی تازہ ترین اونچائی اور نچلی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک متحرک اوسط اشارے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت ڈبل بریک کی شرائط طے کی جاتی ہیں تاکہ کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی حکمت عملی حاصل کی جاسکے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
حالیہ N روٹ K لائن کی انتہائی قیمتوں کا حساب لگانے کے ذریعے ، یہ فیصلہ کریں کہ آیا مارکیٹ اوور سیل یا اوور بیئر کی حالت میں ہے۔ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، دوہری شرائط طے کرنے کے لئے ، کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے ایک بریک ٹریڈنگ حکمت عملی طے کرنے کے لئے منتقل اوسط کے ساتھ مل کر۔
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
دوہری شرائط کی تصدیق کے ذریعے ، حکمت عملی کے سگنل کو اعلی معیار دیا جاتا ہے ، جبکہ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جگہ زیادہ ہوتی ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
ان خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے جیسے حساب کتاب کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا ، پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر اصلاحات پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل نکات سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پیرامیٹرز کی اصلاح ، اشارے کی اصلاح ، اور ونڈ کنٹرول کی اصلاح جیسے ذرائع کے ذریعہ ، حکمت عملی کے منافع کے عنصر کو نمایاں طور پر بڑھایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی توڑنے والی حکمت عملی ہے۔ K لائن کی انتہائی قیمت کا حساب لگانا اوور بیئر اوور سیل کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے ، حرکت پذیر اوسط رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، ڈبل شرائط فلٹر غلط سگنل قائم کرنے کے لئے ، اعلی معیار کی کم خرید و فروخت کی حکمت عملی کو حاصل کرنے کے لئے۔ حساب کتاب کے دورانیے کو بہتر بنانے ، دیگر اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے اور پیشہ ور تاجر کے لئے بھی موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Larry Connors por RON", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
value1 = input(7, title="Quantity of day low")
value2 = input(7, title="Quantity of day high")
entry = lowest(close[1], value1)
exit = highest(close[1], value2)
lengthMMA = input(200, title="Length of SMA", minval=1)
mma = sma(close, lengthMMA)
// Calcular el mínimo de los precios bajos de las últimas 'value1' velas
minLow = lowest(low, value1)
// Calcular el máximo de los precios altos de las últimas 'value2' velas
maxHigh = highest(high, value2)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
// Condiciones de entrada
conditionMet = (close > mma) and (close < entry) and (low == minLow)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=conditionMet)
if conditionMet
label.new(bar_index, entry, text="↑", style=label.style_arrowup, color=color.green, size=size.small, yloc=yloc.belowbar)
// Condiciones de salida
conditionExit = close > exit or close > maxHigh
strategy.close("Buy", when=conditionExit)