RSI اشارے پر مبنی طویل اور مختصر خودکار تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک اوورلوڈ آٹو ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کرتی ہے۔ یہ سسٹم آر ایس آئی کے اوورلوڈ ہونے پر خود بخود اوورلوڈ کرسکتا ہے اور جب مخصوص حالات پیدا ہوجاتے ہیں تو خود بخود اسٹاپ نقصان سے باہر نکل سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوور سیل کا پتہ لگایا جاسکے۔ خاص طور پر ، جب آر ایس آئی اشارے مقررہ اوورلوڈ لائن سے کم ہو تو زیادہ داخلہ لیا جائے۔ جب آر ایس آئی اشارے مقررہ اوورلوڈ لائن سے زیادہ ہو تو ، دائیں داخلہ لیا جائے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں باہر نکلنے کی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اگر آر ایس آئی اشارے ایک بار پھر اوپری لائن کو عبور کرتا ہے تو ، اس کے بعد ایک سے زیادہ اسٹاپ آؤٹ کو متحرک کیا جائے گا۔ اسی طرح ، اگر آر ایس آئی اشارے ایک بار پھر اوپری لائن کو عبور کرتا ہے تو ، اس کے بعد ایک خالی اسٹاپ آؤٹ کو بھی متحرک کیا جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرکے مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے رجحان کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، جو مقدار کی تجارت میں ایک زیادہ پختہ اور قابل اعتماد تکنیکی تجزیہ کا طریقہ ہے۔ یہ حکمت عملی سادہ حرکت پذیری اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جس سے ٹریڈنگ سسٹم کے لئے منافع کی گنجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں آؤٹ پٹ کی شرائط طے کی گئیں ہیں ، جو ایک طرفہ مارکیٹ میں ہونے والے نقصان کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہیں۔ یہ روایتی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے برعکس ہے ، جس سے پوزیشن پر قبضہ کرنے سے بچنے کی صورت حال پیدا ہوسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ جاری کردہ تجارتی سگنل کو غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ کوئی بھی تکنیکی اشارے مارکیٹ کے رجحانات کا 100 فیصد درست اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جب آر ایس آئی نے اوورلوڈ اوور سیل سگنل کو غلط سمجھا تو اس حکمت عملی سے غلط اندراج پیدا ہوتا ہے۔
اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں روک تھام کی حد طے کی گئی ہے۔ تاہم ، ایک طرفہ حالات میں ، روک تھام کی حد کے متحرک ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت ، غلط پوزیشن کو دستی طور پر بند کرنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک خودکار تجارتی نظام کی حیثیت سے ، زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہونے کے لئے دستی نگرانی اور موافقت کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔
متعدد اشارے کے ساتھ مل کر انٹری کی تصدیق کرنے والے سگنل ، آر ایس آئی اشارے کے انفرادی فیصلے سے پیدا ہونے والی غلط انٹری سے بچنے کے لئے۔ مثال کے طور پر ، منتقل اوسط اشارے وغیرہ شامل کیے جاسکتے ہیں۔
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور آر ایس آئی لمبائی کے زیادہ مناسب پیرامیٹرز تلاش کریں تاکہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ فیصلے زیادہ درست ہوں۔
اسٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اسٹاپ نقصان کی حد زیادہ حساس نہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس آر ایس آئی پر مبنی خودکار تجارتی حکمت عملی میں مارکیٹ کی صورتحال کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی مؤثر شناخت کرنے کا فائدہ ہے۔ آر ایس آئی انتہائی سطح کے دوران اوور ہیڈ اور بیکار پوزیشنوں میں داخل ہوکر ، اس کا مقصد مارکیٹ کے الٹ جانے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی ایک مضبوط یکطرفہ رجحان میں نقصان کو محدود کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم ، آر ایس آئی سگنل کو غلط فہمی کا خطرہ باقی ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے اشارے ، آر ایس آئی پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں پر مزید اصلاحات سے حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت اور مارجن کنٹرول کی صلاحیت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Soran Strategy 2 - LONG SIGNALS", pyramiding=1, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
// ----------------- Inputs ----------------- //
reso = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="")
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).
// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28
stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)
stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(1, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)
// --------------- Laguerre ----------------- //
laguerre = input(title="Use Laguerre on RSI ?", type=input.bool, defval=false)
gamma = input(0.06, title="Laguerre Gamma")
laguerre_cal(s,g) =>
l0 = 0.0
l1 = 0.0
l2 = 0.0
l3 = 0.0
l0 := (1 - g)*s+g*nz(l0[1])
l1 := -g*l0+nz(l0[1])+g*nz(l1[1])
l2 := -g*l1+nz(l1[1])+g*nz(l2[1])
l3 := -g*l2+nz(l2[1])+g*nz(l3[1])
(l0 + 2*l1 + 2*l2 + l3)/6
// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //
rsiV = security(syminfo.tickerid, reso, rsi(vwap(close), length))
rsiVWAP = laguerre ? laguerre_cal(rsiV,gamma) : rsiV
// ------------------ Plots ----------------- //
prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)
// ---------------- Positions: only shows Buy and close Buy positions --------------- //
timebull = stratbull
timebear = stratbear
strategy.entry("Long", true, when = timebull and crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")
strategy.close("Long", when = timebull and crossover(rsiVWAP, ovrbgt)[lateleave] or crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")