مارکیٹ ریورسل دوہری رفتار کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے اور فیشر کی تبدیلی کا استعمال کیا جاتا ہے ، جب مارکیٹ میں الٹ جانے پر شارٹ لائن کرنے کے مواقع کی تلاش کی جاتی ہے۔ یہ مختلف کریپٹو کرنسیوں ، اسٹاک اور مارکیٹوں میں سپر ٹرینڈ اور فیشر کی تبدیلی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے لاگو کیا جاسکتا ہے۔ جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، یہ پوزیشن کا سائز اور اسٹاپ نقصان کی سطح اور منافع کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ خطرے کی رقم کو بھی ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے 10 سائیکلوں کی فیشر ٹرانسفارمیشن کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب فیشر ٹرانسفارمیشن لائن کم سے اوپر 2.5 سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ 10 سائیکلوں کی اوسط حقیقی طول و عرض کو ایک سپر ٹرینڈ چینل کے طور پر شمار کرتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی میں فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے اور سپر ٹرینڈ چینل کا امتزاج کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں الٹ ہونے پر خالی مواقع تلاش کیے جائیں۔
خاص طور پر ، یہ پچھلے دور کے سپر چینل کے اوپر کے نیچے موجودہ K لائن اختتامی قیمت کا حساب لگاتا ہے ، اور جب پچھلا دور چینل کے نیچے کے اوپر ہوتا ہے تو ، اس کا فیصلہ مارکیٹ کے الٹ ہونے کے طور پر کیا جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، فیئر اور برف کی تبدیلی کے اشارے کا حساب لگایا جاتا ہے ، جب فیئر اور برف کی تبدیلی کی لائن 2.5 کی نچلی سطح سے ٹوٹ جاتی ہے ، اور پچھلے دور میں فیئر اور برف کی تبدیلی کی قیمت موجودہ قیمت سے کم ہوتی ہے ، تو اس کا فیصلہ رجحان کے الٹ ہونے کے طور پر کیا جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔
لہذا ، اس حکمت عملی کو ایک ہی وقت میں دو شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے: ایک سپر ٹرینڈ جس میں مارکیٹ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک فیشر کی تبدیلی جس میں رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جس سے حتمی فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ چینلز اور فشر کی تبدیلی کے اشارے کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ اس سے سپر ٹرینڈ یا فشر کی تبدیلی کا واحد استعمال کرنے کے مقابلے میں جھوٹے اشاروں کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور اس طرح حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ چینل اور فیشر ٹرانسفارمیشن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی لچک فراہم کرتی ہے۔ صارف مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے مطابق ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کرسکتا ہے ، اور اس طرح مارکیٹ کو ہدف کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے اپنی مرضی کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی خطرے کی رقم کا انتظام بھی فراہم کرتی ہے۔ صارف آسانی سے ہر خطرے کی رقم کو اپنی خطرے کے انتظام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ خود بخود اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا حساب لگاتا ہے ، جس سے بہتر خطرے کی واپسی کی شرح حاصل کی جاسکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر سپر ٹرینڈ چینل پر انحصار کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کی ساخت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب رجحان طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو ، سپر چینل کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، چینل کی سائیکل پیرامیٹرز یا اے ٹی آر کے ضرب کو مناسب طریقے سے بڑھا دیا جانا چاہئے۔
اس کے علاوہ ، فیشر کی تبدیلی غلط سگنل یا قبل از وقت سگنل پیدا کرنے کے لئے زیادہ حساس ہے۔ جب مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، فیشر کی تبدیلی کے دورانیہ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے ، تاکہ کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکے۔
اس کے علاوہ ، الٹ کی حکمت عملی کی مجموعی جیت کی شرح محدود ہوسکتی ہے۔ اس کو رجحان سے باخبر رہنے کے اشارے کے ساتھ جوڑا جانا چاہئے ، اور زلزلے کے دوران پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جانا چاہئے ، یا رجحان واضح ہونے کے بعد اس میں شامل ہونا چاہئے۔ اس حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے فلٹر کے طور پر چلتی اوسط کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
سپر ٹرینڈ چینل کے لئے اے ٹی آر سائیکل نمبر اور اے ٹی آر ضرب کو بہتر بنائیں ، مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں
فیس اور برف کی تبدیلی کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، منحنی خطوط کو ہموار کرنا ، غلط سگنل کو روکنا
متحرک اوسط یا برین بینڈ کو بطور معاون اشارے شامل کریں تاکہ زلزلے کی مارکیٹ میں پوزیشنوں سے بچا جاسکے
مختلف ٹائم سائیکلوں کے ساتھ فیشل ٹرانسفارمیشن کے ساتھ مل کر ، زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد الٹ فیصلہ
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیولز جیسے لیوریج تناسب ، پوزیشن کی تعداد ، اور اضافی پوزیشن کے قواعد شامل کریں
پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے اور حکمت عملی کو اپنانے کے ل machine مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کے ساتھ مل کر
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اور فیشر کی تبدیلی کے اشارے کو جوڑتی ہے ، جس میں مارکیٹ میں الٹ جانے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لچک بھی ہوتی ہے ، جس کو پیرامیٹرز کے ذریعہ مختلف اقسام کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک واحد اشارے کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد سگنل فیصلے اور خطرے کے کنٹرول کو حاصل کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ذریعہ ، استحکام کو مزید بڑھانے اور منافع میں اضافہ کرنے کی امید ہے۔ یہ ایک اعلی معیار کی حکمت عملی ہے جو طویل مدتی پر نظر رکھنے اور جمع کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 03:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_SHORT", overlay=true)
//This block is for Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]
// Sell condition for Fisher transformation.
sell_signal = (fish1 > 2.5) and (fish2 > fish1)
durum = 0 //just for the situation.
if (sell_signal)
durum := -1 // now it changes from 0 to -1.
// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)
//short signal condition
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 and durum == -1
plotshape(sellSignal, title='Sell Signal', location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small) //shows the signal.
// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na
//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (sellSignal)
entryPrice := close
atr1 := atr
stopLoss := entryPrice + atr1 * Multiplier
contracts := entryPrice / (stopLoss - entryPrice) * RiskAmount / entryPrice
takeProfit := entryPrice - atr1 * Multiplier
takeProfit2 := entryPrice - 2 * atr1 * Multiplier
takeProfit3 := entryPrice - 3 * atr1 * Multiplier
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
//
if (close >= stopLoss)
strategy.close("Sell", comment="Stop Loss Hit")
else if (close <= takeProfit)
strategy.close("Sell", comment="Take Profit Hit")
// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)