مارکیٹ ریورس مومنٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-29 15:10:11
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے الٹ جانے پر مختصر مواقع تلاش کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے اور فشیر ٹرانسفارمر کو جوڑتی ہے۔ یہ مختلف کرپٹو کرنسیوں ، اسٹاک اور مارکیٹوں کے لئے سپر ٹرینڈ اور فشیر ٹرانسفارمر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ جب فروخت کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے تو ، یہ پوزیشن کا سائز ، اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ رسک کی رقم کو بھی تبدیل کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے 10 مدت کے ساتھ فشیر ٹرانسفارم کا حساب لگاتی ہے۔ جب فشیر لائن نیچے سے 2.5 سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، یہ سپر ٹرینڈ کے لئے چینل کے طور پر 10 مدت کی اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت اوپری ریل سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مارکیٹ میں الٹ جاتے وقت مختصر مواقع کو پکڑنے کے لئے حکمت عملی فشیر ٹرانسفارم اور سپر ٹرینڈ چینل کو جوڑتی ہے۔

خاص طور پر ، جب موجودہ بندش پچھلی اوپری ریل سے نیچے ہے اور پچھلی بندش سپر ٹرینڈ چینل کی نچلی ریل سے اوپر ہے تو ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مارکیٹ الٹ گئی ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی وقت ، جب فشیر لائن نیچے سے 2.5 سے ٹوٹ جاتی ہے ، اور پچھلی فشیر ویلیو موجودہ قیمت سے کم ہے ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجحان الٹ گیا ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

لہذا حکمت عملی کو حتمی فروخت سگنل پیدا کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اور فشیر ٹرانسفارمر کی الٹ کی شناخت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے.

فوائد

اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ چینل اور فشیر ٹرانسفارم کو جوڑ دیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ صرف سپر ٹرینڈ یا فشیر کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ جھوٹے سگنل کو کم کرسکتا ہے اور حکمت عملی کے استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی سپر ٹرینڈ اور فشیر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچک فراہم کرتی ہے۔ صارفین مارکیٹ کو مقصد کے مطابق کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور مصنوعات کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ یہ ایک حسب ضرورت اصلاح کی حکمت عملی ہے۔

یہ حکمت عملی خطرے کی رقم کا انتظام بھی فراہم کرتی ہے۔ صارفین اپنی اپنی رسک مینجمنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہر آرڈر کے لئے رسک کیپیٹل کو آسانی سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ اسی وقت ، یہ خود بخود اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کا حساب لگاتا ہے تاکہ اچھے رسک - انعام تناسب کو حاصل کیا جاسکے۔

خطرات

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کی ساخت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ چینل پر انحصار کرتی ہے۔ جب رجحان طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو ، سپر ٹرینڈ ناکام ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں ، چینل کی مدت یا اے ٹی آر ضرب کو مناسب طریقے سے بڑھانا چاہئے۔

اس کے علاوہ ، فشیر ٹرانسفارمر آسانی سے غلط سگنل یا قبل از وقت سگنل پیدا کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو ، فشیر کی مدت کو کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

اس کے علاوہ ، الٹ جانے والی حکمت عملیوں کی مجموعی جیت کی شرح محدود ہوسکتی ہے۔ اس کو رجحان کے بعد کے اشارے کے ساتھ مل کر رینج سے وابستہ زونوں میں پوزیشن کھولنے سے بچنے یا رجحان واضح ہونے کے بعد حصہ لینے سے بچنا چاہئے۔ استحکام کو بڑھانے کے لئے فلٹر کے طور پر حرکت پذیر اوسط شامل کیے جاسکتے ہیں۔

بہتری کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر بہترین پیرامیٹر مجموعہ کے لئے سپر ٹرینڈ کے ATR مدت اور ATR ضرب کو بہتر بنائیں۔
موڑ کو ہموار کرنے اور جھوٹے سگنل کو روکنے کے لئے فیشر کے دور کو بہتر بنائیں.
متغیر مارکیٹوں میں پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے ایک معاون اشارے کے طور پر حرکت پذیر اوسط یا بولنگر بینڈ شامل کریں.
زیادہ مستحکم الٹ فیصلہ حاصل کرنے کے لئے مختلف وقت کے فریم پر فشیر ٹرانسفارمر کو یکجا کریں.
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیولز جیسے لیورج ریشو، پوزیشن سائزنگ، اضافی قوانین وغیرہ شامل کریں۔
خودکار پیرامیٹر اصلاح اور حکمت عملی فٹنگ حاصل کرنے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کو شامل کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اور فشیر ٹرانسفارمر کو مربوط کرتی ہے جس میں سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ مختلف مصنوعات میں موافقت کرنے کی لچک ہے۔ اس سے زیادہ قابل اعتماد سگنل فیصلہ اور رسک کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ مسلسل بہتری کے ساتھ ، یہ حکمت عملی استحکام اور منافع میں مزید بہتری لانے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ ایک اعلی معیار کی حکمت عملی ہے جس کی طویل مدتی ٹریکنگ اور جمع کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 03:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_SHORT", overlay=true)

//This block is for  Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]

// Sell condition for Fisher transformation.
sell_signal = (fish1 > 2.5) and (fish2 > fish1)
durum = 0 //just for the situation.

if (sell_signal)
    durum := -1 // now it changes from 0 to -1.

// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance 
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)

//short signal condition
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 and durum == -1

plotshape(sellSignal, title='Sell Signal', location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small) //shows the signal.

// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na

//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (sellSignal)
    entryPrice := close
    atr1 := atr
    stopLoss := entryPrice + atr1 * Multiplier
    contracts := entryPrice / (stopLoss - entryPrice) * RiskAmount / entryPrice
    takeProfit := entryPrice - atr1 * Multiplier
    takeProfit2 := entryPrice - 2 * atr1 * Multiplier
    takeProfit3 := entryPrice - 3 * atr1 * Multiplier

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

// 
if (close >= stopLoss)
    strategy.close("Sell", comment="Stop Loss Hit")
else if (close <= takeProfit)
    strategy.close("Sell", comment="Take Profit Hit")

// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں