وی ڈبلیو اے پی پر مبنی رجحان پیروی کرنے کی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی VWAP اور EMA کو رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ VWAP عام قیمت کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ EMA200 درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب قیمت VWAP اور EMA200 سے اوپر ہوتی ہے تو خریداری کی جاتی ہے، اور جب قیمت VWAP اور EMA200 سے نیچے ہوتی ہے تو فروخت کی جاتی ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق قیمت کے رجحان کا تعین کرنے کے لیے VWAP اور EMA کا استعمال ہے۔
- VWAP قیمت کی عام قیمت کی نمائندگی کرتا ہے، جو مارکیٹ میں حصہ لینے والوں کی اوسط لاگت کو ظاہر کرتا ہے۔ قیمت VWAP سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ خریداروں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس لیے خریداری کریں؛ قیمت VWAP سے نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ بیچنے والوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس لیے فروخت کریں۔
- EMA200 قیمت کے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قیمت EMA200 سے اوپر ہونے کا مطلب ہے درمیانی سے طویل مدتی تیزی کا رجحان، اس لیے خریداری کریں؛ قیمت EMA200 سے نیچے ہونے کا مطلب ہے درمیانی سے طویل مدتی مندی کا رجحان، اس لیے فروخت کریں۔
لہذا، یہ حکمت عملی پہلے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمت بیک وقت VWAP اور EMA200 سے اوپر ہے، اگر ایسا ہے تو خریداری کریں؛ اور اگر قیمت بیک وقت VWAP اور EMA200 سے نیچے ہے تو فروخت کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکمت عملی بنیادی طور پر خرید و فروخت کے فیصلوں کے لیے VWAP اور EMA پر انحصار کرتی ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی میں منافع اور نقصان کو روکنے کے پوائنٹس بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ خریداری کے بعد منافع روکنے کی سطح داخلے کی قیمت کا 3.5% اور نقصان روکنے کی سطح 1.4% مقرر کی گئی ہے؛ فروخت کے بعد منافع روکنے کی سطح داخلے کی قیمت کا 2.5% اور نقصان روکنے کی سطح 0.9% مقرر کی گئی ہے۔ اس سے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ VWAP اور EMA کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین بہت قابل اعتماد ہے۔
- VWAP مارکیٹ میں حصہ لینے والوں کی اوسط لاگت کو درست طریقے سے ظاہر کرتا ہے، جو رجحان کا تعین کرنے کے لیے ایک بہترین اشارہ ہے۔
- EMA200 درمیانی سے طویل مدتی رجحان کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، اور بڑے رجحان کی سمت کا تعین بہت درست اور قابل اعتماد ہے۔
لہذا، VWAP اور EMA کو ملا کر استعمال کرنے سے رجحان کا تعین بہت زیادہ قابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ جب دونوں رجحان کے بارے میں متفق ہوں تو عمل کرنے کی کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ، منافع اور نقصان کو روکنے کے پوائنٹس مقرر کرنے سے کسی ایک تجارت میں بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ VWAP اور EMAغلط سگنل دے سکتے ہیں۔
- جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو قیمت عارضی طور پر VWAP سے ہٹ سکتی ہے، جس سے غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔
- جب کوئی نیا رجحان ابھی شروع ہو رہا ہوتا ہے تو EMA قیمت کی تبدیلیوں میں پیچھے رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے حکمت عملی داخلے کا بہترین موقع کھو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ، منافع اور نقصان کو روکنے کی سطحیں نامناسب ہو سکتی ہیں، اور ایک تجارت میں بڑے نقصان کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔
مندرجہ بالا مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہم VWAP اور EMA کے پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ نئے رجحان کے آغاز کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں۔ ساتھ ہی، ہم خودکار منافع اور نقصان کو روکنے کی سطحیں مقرر کر سکتے ہیں جو قیمت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں۔
حکمت عملی کی بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- VWAP کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ رجحان کا زیادہ مستحکم تعین کرنے والے VWAP پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جا سکے۔
- EMA کے دورانیے کو بہتر بنانا تاکہ رجحان کا زیادہ درست تعین کرنے والے EMA پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکیں۔
- رجحان کا تعین کرنے کے لیے دیگر اشارے جیسے بولنگر بینڈ، KDJ وغیرہ کو VWAP اور EMA کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا تاکہ درستگی بڑھ سکے۔
- خودکار منافع اور نقصان کو روکنے کی سطحیں مقرر کرنا۔ کچھ قواعد کے تحت منافع اور نقصان کو روکنے کی سطحیں قیمت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی رہیں، تاکہ وہ بہت زیادہ سخت نہ ہوں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرنا۔ ڈرا ڈاؤن، مسلسل نقصانات کی تعداد وغیرہ جیسے اشارے کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا تاکہ حکمت عملی کے مجموعی خطرے کو کنٹرول کیا جا سکے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ VWAP اور EMA کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، خیال واضح اور سادہ ہے، اور جب دونوں ایک متفقہ سگنل دیتے ہیں تو داخلے کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ منافع اور نقصان کو روکنے کی مناسب سطحیں مقرر کر کے خطرے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم اب بھی متعدد طریقوں (پیرامیٹر کی بہتری، اضافی اشارے، خودکار منافع/نقصان روکنے کی سطحیں، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ) کے ذریعے اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اس کی کارکردگی اور بھی بہتر ہو سکے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//26m Binance BTCUSDTPERP
//@version=4
strategy("VWAP Trend Follower", initial_capital=100, overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 90, currency = currency.USD )
- 1