1. مربع
  2. چلتی اوسط کی حکمت عملی کے بعد رجحان

چلتی اوسط کی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-01 12:21:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک خودکار تجارتی نظام کو نافذ کرنے کے لئے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) ، سادہ موونگ ایوریج (ایس ایم اے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو جوڑتی ہے جو رجحان مارکیٹوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے نیچے سے سست ایس ایم اے کو عبور کرتی ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتی ہے ، اور جب تیز ای ایم اے سست ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو سگنل فروخت کرتی ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا استعمال اسٹاپ نقصان کے مقاصد کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی صورتحال کا پتہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. ای ایم اے ((50): 50 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج، جو قلیل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔
  2. ایس ایم اے ((100): 100 پیریڈ کا سادہ چلتا ہوا اوسط، جو درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔
  3. آر ایس آئی (آر ایس آئی) (RSI): 14 پیریڈ رلیٹیو سٹرنج انڈیکس جس میں زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کرنے کی سطح کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

جب قلیل مدتی ای ایم اے ((50) درمیانی طویل مدتی ایس ایم اے ((100) کو عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جو قلیل مدتی رجحان کو مضبوط کرنے کی نشاندہی کرتا ہے ، اور ہم خریدنے کے رجحان کی پیروی کرسکتے ہیں۔

جب ای ایم اے ((50) ایس ایم اے ((100) سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی رفتار ختم ہوگئی ہے ، اور ہمیں فروخت کے رجحان کی پیروی کرنی چاہئے۔

اگر آر ایس آئی 70 (اوور بک زون) سے زیادہ ہے تو ، یہ منافع لینے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اگر آر ایس آئی 30 (اوور سیل زون) سے کم ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک بہت ہی کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں چلتی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں رجحان ٹریکنگ اور اوور بکٹ / اوور سیلڈ کا پتہ لگانے دونوں شامل ہیں ، جو ہمیں قلیل مدتی چوٹیوں پر چوٹی پر خریدنے سے گریز کرتے ہوئے بڑے رجحان کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی نمایاں شعبے کی گردش والی منڈیوں میں اچھی طرح کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، بیل مارکیٹ کے ابتدائی مرحلے میں ، مجموعی انڈیکس میں ایک مضبوط عروج کا رجحان ظاہر ہوتا ہے ، لیکن کبھی کبھار درمیانی مدتی اصلاحات عام ہیں۔ چلتی اوسط حکمت عملی رجحان کے الٹ کے دوران بروقت باہر نکلتے ہوئے بڑے عروج کو پکڑ سکتی ہے۔ روایتی ٹریکنگ اور اسٹاپ نقصان کے طریقوں کے مقابلے میں ، چلتی اوسط حکمت عملی زیادہ مستحکم ہے ، جس میں کم پرتشدد ڈاؤن ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی بہت آسان اور سمجھنے میں آسان ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے۔ لہذا یہ ابتدائیوں کے لئے ایک بہت ہی دوستانہ طریقہ ہے۔

خطرے کا تجزیہ

حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قیمت اور قدر کے مابین قطع تعلق کو حل نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک اپ ٹرینڈ کے اختتام کے قریب ، قیمت اکثر معقول تشخیصی حد سے کہیں زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم صرف قیمت کی کارروائی پر ہی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ، اس کی قدر سے قطع نظر ، اس سے حتمی مرحلے کے دوران ناگزیر طور پر زیادہ نمائش ہوتی ہے۔ اس وقت قلیل مدتی ای ایم اے ((50) اور درمیانی مدتی ایس ایم اے ((100) اب بھی ایک مضبوط عروج کا رجحان ظاہر کرسکتے ہیں ، جس سے خرید سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جبکہ اصل قیمت کو شدید حد سے زیادہ قدر دی گئی ہے۔ اس معاملے میں چوٹی پر خریدنے کا مطلب ہے کہ بعد میں بڑے پیمانے پر رسک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی مارکیٹوں کے بڑھتے ہوئے مرحلے کے لئے بہتر فٹ بیٹھتی ہے ، اور ہمیں اہم رجحان پر عقلی فیصلے کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ ، زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کرنے کا معیار یہاں صرف ایک RSI اشارے پر منحصر ہے ، جو آسانی سے غلط اشارے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 70 سے زیادہ RSI کے ساتھ قلیل مدتی قیمتوں میں اضافے ہوسکتے ہیں ، جبکہ بعد میں مارکیٹ میں ابھی بھی کافی تیزی موجود ہے۔ اس معاملے میں قبل از وقت منافع لینے کے اشارے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ لہذا رسک کنٹرول کے حوالے سے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔

بہتری کی ہدایات

  1. غلط اشاروں سے بچنے کے لئے زیادہ اشارے شامل کریں، مثال کے طور پر KD اشارے وغیرہ شامل کریں.

  2. درمیانی اور طویل مدتی رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے مزید میٹرکس شامل کریں ، مثال کے طور پر MACD وغیرہ ، قیمت اور قدر کے درمیان فرق کا پتہ لگانے کے لئے۔

  3. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے مختلف پیرامیٹر سیٹ کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، اگر رجحان واضح ہو تو ایس ایم اے کی مدت میں اضافہ کریں۔

  4. اوور بکڈ / اوور سیلڈ زونز کے ارد گرد مکمل باہر نکلنے کے بجائے جزوی طور پر منافع لینے پر غور کریں ، بنیادی پوزیشنوں کو برقرار رکھیں۔

نتیجہ

عام طور پر ، سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مقداری نقطہ نظر ہے۔ یہ مستحکم ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے ، یہ مقدار کے ابتدائی افراد کے لئے بہترین انتخاب میں سے ایک ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بڑے رجحانات پر سوار ہونا اور بار بار اوپر خریدنے اور نیچے فروخت کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی حد تک رسک پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ تاہم ہمیں اہم موڑ کے مقامات کے ارد گرد ابتدائی انتباہی سگنل بھیجنے میں ناکام ہونے میں اس کی حدود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لہذا سرمایہ کاروں کو صبر سے رجحانات کو ٹریک کرنے اور وقت پر منافع حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10

//@version=4
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)

// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba

// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo

// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa

// Lógica de Trading
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
    
if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں