ملٹی ای ایم اے اور آر ایس آئی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-01 13:26:24
ٹیگز:

جائزہ

اس مضمون میں بنیادی طور پر متعدد تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کی بنیاد پر رویکانت_شرمہ کے ذریعہ تیار کردہ مقداری تجارتی حکمت عملی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے اور مختلف سائیکلوں اور آر ایس آئی کی اقدار کے ساتھ ای ایم اے کو عبور کرکے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا تعین کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اشارے کا حساب کتاب

یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ 5 ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں 9 دن ، 21 دن ، 51 دن ، 100 دن اور 200 دن کی لائنیں شامل ہیں۔ کوڈ میں صرف پہلے 4 ای ایم اے کو پلاٹ کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹر 14 پر مقرر کیا گیا ہے۔

داخلے کی شرائط

خریدنے سے پہلے مندرجہ ذیل شرائط میں سے ایک کو پورا کرنا ضروری ہے:

9 دن کا EMA 21 دن کے EMA سے اوپر جاتا ہے
9 دن کا EMA 51 دن کے EMA سے اوپر جاتا ہے
51 دن کا ای ایم اے 100 دن کے ای ایم اے سے نیچے گزرتا ہے

ایک ہی وقت میں، RSI 65 سے زیادہ ہونا ضروری ہے، جو ایک مضبوط اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے.

باہر نکلنے کی شرائط

پوزیشن کو بند کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل شرائط میں سے ایک کو پورا کرنا ضروری ہے:

نو روزہ ای ایم اے 51 روزہ ای ایم اے سے نیچے گزرتا ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے
اختتامی قیمت داخلہ قیمت کے 125 فیصد سے زیادہ ہے، منافع کے ہدف تک پہنچتی ہے
RSI 40 سے نیچے گرتا ہے، الٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے
اختتامی قیمت اندراج کی قیمت کے 98 فیصد سے نیچے گرتی ہے، سٹاپ نقصان کو متحرک کیا جاتا ہے

فوائد کا تجزیہ

یہ مندرجہ ذیل طاقتوں کے ساتھ حکمت عملی کے بعد ایک عام رجحان ہے:

مؤثر رجحان ٹریکنگ کے لئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے کراس اوور کا استعمال
مختلف ادوار کے ای ایم اے کو یکجا کرنے سے زیادہ قابل اعتماد رجحان سگنل کی نشاندہی ہوتی ہے
RSI فلٹر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل سے بچتا ہے
منافع اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات منافع اور کنٹرول کے خطرات میں مقفل ہیں

خطرات اور حل

پھر بھی کچھ خطرات ہیں:

رینج سے منسلک مارکیٹوں میں غیر یقینی سگنل اکثر پیش آسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ ای ایم اے کی مدت اور آر ایس آئی فلٹر کے حالات کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ای ایم اے کراس اوور سگنل تیز الٹ کے دوران تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں ، وقت پر باہر نکلنے میں قاصر ہیں۔ طویل / مختصر سگنل کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
غیر مناسب منافع کا ہدف اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات سے قبل از وقت اسٹاپ نقصان ہوتا ہے یا وقت پر منافع میں مقفل ہونے میں ناکامی ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بہتر بنایا جانا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف مصنوعات کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح
ملٹی فیکٹر ماڈل بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنا
سگنل کے معیار کا اندازہ کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کرنا
جذباتی خطرات سے بچنے کے لیے جذبات کا تجزیہ کرنا
زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے مختلف منافع / سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی جانچ

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک مجموعی طور پر قابل اعتماد اور لاگو کرنے میں آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ رجحان کی سمت کے لئے ای ایم اے کراس اوور اور جھوٹے سگنلز کے لئے آر ایس آئی فلٹر کے ساتھ ، بیک ٹسٹ کے اچھے نتائج مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے مزید پیرامیٹر اور ماڈل کی اصلاح کے لئے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تاہم ، تاجروں کو اب بھی تیز الٹ اور نامناسب پیرامیٹرز سے محتاط رہنا چاہئے جو خطرات پیدا کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2043, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if time >= start and time <= end 
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں