مسلسل K-لائن ریورسل پیش رفت کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
مسلسل K لائنوں کو توڑنے کی حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں ایک وقت کے بعد ایک بار پھر گرنے کے بعد واپسی کا اشارہ اور اہم مزاحمت کی سطح کو توڑنے کے لئے تجارتی مواقع کو پکڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹرز جیسے لگاتار گرنے والی K لائنوں کی تعداد ، لگاتار بڑھتی ہوئی K لائنوں کی تعداد اور اسٹاپ نقصان کی شرائط کو ترتیب دے کر ، مخصوص شرائط کو پورا کرنے پر زیادہ پوزیشن کھولنے اور اسٹاپ نقصان کی شرائط کو ٹرگر کرنے پر پوزیشن کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- داخلہ کی شرائط طے کریں: جب اسٹاک کی قیمت X روٹ K لائن میں مسلسل کمی کے بعد ، اس کے بعد Y روٹ K لائن میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے ، اور اس وقت حکمت عملی پوزیشن نہیں رکھتی ہے ، تو داخلہ کی شرائط کو متحرک کریں ، اور زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- اسٹاپ نقصان کی شرط مقرر کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد ، اگر اسٹاک کی قیمت پچھلے چند K لائنوں کی کم سے کم اختتامی قیمت سے کم ہے ، یا پوزیشن کھولنے کے وقت کی زیادہ سے زیادہ قیمت سے کم 2 گنا اے ٹی آر ((اوسط حقیقی لہر) ہے ، تو اسٹاپ نقصان کی شرط کو متحرک کریں ، پوزیشن صاف کریں۔
- ہر پوزیشن کھولنے پر ، اس کے مطابق داخلے کی قیمت اور اسٹاپ نقصان کی قیمت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ، اور اگلی تجارت کی تیاری کے لئے صفائی کے بعد پیرامیٹرز کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے۔
- پائن اسکرپٹ کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کا کوڈ لکھیں ، جو ٹریڈنگ ویو جیسے پلیٹ فارمز پر بازیافت اور اصلاح کے لئے استعمال ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی کلید یہ ہے کہ ریورس سگنل کی صحیح شناخت کی جائے اور مناسب پیرامیٹرز طے کیے جائیں۔ لگاتار کتنے روٹ K لائنوں کو نیچے جانا ہے اور لگاتار کتنے روٹ K لائنوں کو اوپر جانا ہے یہ دو اہم پیرامیٹرز ہیں جن کو بیک اپ کے نتائج کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی شرائط کی ترتیب بھی اہم ہے ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ضروری ہے ، اور نہ ہی اس سے پہلے کہ نقصان کو روکنے سے غلطی کا موقع پیدا ہوجائے۔
اسٹریٹجک فوائد
- زلزلے والے بازاروں اور رجحان کے آغاز پر لاگو ہوتا ہے: یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں میں تھوڑی دیر کے بعد ایڈجسٹمنٹ کے بعد الٹ کے اشارے پر پوزیشن کھولتی ہے ، جس سے رجحان کے ابتدائی مرحلے کے مواقع پر قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے۔
- بروقت اسٹاپ نقصان کنٹرول کا خطرہ: اسٹاک کی قیمتوں میں دوبارہ کمی آنے پر نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت صفائی کی جاسکتی ہے ، جس میں سابقہ کم اور اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کی جاتی ہیں۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور اس میں لچکدار ہونا چاہئے: مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق مسلسل K لائنوں کی تعداد ، اسٹاپ نقصان کی شرائط وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی لچک کو بڑھایا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کا غلط انتخاب بار بار تجارت کا سبب بنتا ہے: اگر لگاتار K لائنوں کی تعداد بہت چھوٹی سیٹ کی جاتی ہے تو ، اس حکمت عملی کی وجہ سے بار بار کھلی پوزیشنیں ہوسکتی ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی غلط ترتیب سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن بہت وسیع ہو تو ، اس سے ایک ہی تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن بہت تنگ ہو تو ، اس سے منافع بخش تجارت کو جلد ہی روک دیا جاسکتا ہے۔
- طویل مدتی رجحان سازی کے لئے ، حکمت عملی عام طور پر کام کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ہلچل والے بازاروں اور رجحان کے آغاز میں استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔ طویل مدتی مستحکم رجحان سازی کے لئے ، یہ ممکن ہے کہ اس کی قیمت میں اضافے سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی کمی: موجودہ حکمت عملی کے کوڈ میں پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کا کوئی مواد موجود نہیں ہے ، اور عملی استعمال میں حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مسلسل K لائنوں کی تعداد کو بہتر بنائیں: مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ پڑتال کرکے ، حالیہ عرصے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے مسلسل گرنے والے K لائنوں کی تعداد اور مسلسل بڑھنے والے K لائنوں کی تعداد معلوم کریں۔
- زیادہ سے زیادہ نقصان کی شرائط کو بہتر بنائیں: آپ کو زیادہ متحرک نقصان کی شرائط کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے ، مثال کے طور پر ، اے ٹی آر یا فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ پوزیشن کو مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق ڈھالنا۔
- ایک سے زیادہ دو طرفہ تجارت میں شامل ہوں: اس وقت حکمت عملی صرف ایک ہی سمت میں ہے ، آپ کو ایک ہی وقت میں بڑھنے اور گرنے کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے ایک shorting حکمت عملی میں شامل ہونے پر غور کر سکتے ہیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ متعارف کروانا: ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اور مجموعی طور پر خطرہ کی حد مقرر کریں ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنائیں ، اکاؤنٹ کی مالی حالت اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق۔
- دوسرے تکنیکی اشارے یا سگنل کے ساتھ مل کر: اس حکمت عملی کو دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD ، وغیرہ) یا تجارتی سگنل (جیسے توڑ ، شکل ، وغیرہ) کے ساتھ مل کر پوزیشن کھولنے اور پوزیشن کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا خلاصہ
مسلسل K لائن الٹ پلٹ توڑنے کی حکمت عملی اسٹاک کی قیمت میں مسلسل کمی کے بعد الٹ سگنل کو پکڑ کر ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے کے لئے۔ یہ حکمت عملی آسان اور آسان سمجھنے کے لئے موزوں ہے ، جو زلزلے کی مارکیٹ اور رجحان کے آغاز میں استعمال کے لئے موزوں ہے ، اور مسلسل K لائنوں کی تعداد اور اسٹاپ نقصان کی شرائط جیسے پیرامیٹرز کو ترتیب دے کر مختلف مارکیٹ کی صورتحال کے ل flexible لچکدار ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے طویل مدتی رجحانات کے رجحانات کے ل general عام طور پر موافقت ، پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ وغیرہ کی کمی۔
عملی استعمال میں ، مارکیٹ کی خصوصیات اور اپنی خطرے کی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ، لگاتار K لائنوں کی تعداد اور روک تھام کے حالات کی ترتیب کو بہتر بنانا ، کثیر جہتی باہمی تجارت میں شامل ہونا ، پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ متعارف کرانا ، اور دیگر تکنیکی اشارے اور تجارتی سگنل کے ساتھ مل کر۔ اس طرح حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ، خطرے پر قابو پانا ، مستحکم سرمایہ کاری کی واپسی حاصل کرنا۔
مجموعی طور پر ، لگاتار K لائن الٹ پلٹ توڑنے کی حکمت عملی ایک سادہ عملی تجارتی حکمت عملی ہے جو عملی طور پر مزید دریافت اور اصلاح کے قابل ہے۔ تاہم ، کوئی بھی حکمت عملی ہر طرح کی نہیں ہے ، اور سرمایہ کاروں کو اپنے تجربے اور فیصلے ، محتاط فیصلے ، اور سخت عملدرآمد کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں طویل مدتی طور پر ناقابل شکست مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))