1. مربع
  2. مسلسل موم بتیوں کی واپسی کی بریک آؤٹ حکمت عملی

مسلسل موم بتیوں کی واپسی کی بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-05 16:07:40
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

مسلسل موم بتیوں کی الٹ بٹ بریک آؤٹ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب اسٹاک کی قیمت میں الٹ کا اشارہ ہوتا ہے اور مسلسل گرنے کے بعد اہم مزاحمت کی سطح کو توڑتا ہے تو تجارتی مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ حکمت عملی میں پیرامیٹرز جیسے لگاتار نیچے کی موم بتیوں کی تعداد ، لگاتار اوپر کی موم بتیوں کی تعداد ، اور اسٹاپ نقصان کی شرائط مقرر کی جاتی ہیں۔ جب مخصوص شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، یہ ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتا ہے ، اور جب اسٹاپ نقصان کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے تو پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. داخلہ کی شرائط مقرر کریں: جب اسٹاک کی قیمت X مسلسل موم بتیوں کے لئے گر گئی ہے ، اس کے بعد Y مسلسل موم بتیاں ، اور حکمت عملی میں فی الحال کوئی پوزیشن نہیں ہے ، داخلہ کی شرط کو متحرک کیا جاتا ہے ، اور ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
  2. سٹاپ نقصان کی شرائط مقرر کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد ، اگر اسٹاک کی قیمت پچھلی چند موم بتیوں کی سب سے کم بندش کی قیمت سے نیچے آجاتی ہے ، یا داخلہ کے وقت سب سے زیادہ قیمت سے کم 2 گنا اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) سے نیچے آجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی شرط کو متحرک کیا جاتا ہے ، اور پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔
  3. ہر اندراج کے لئے متعلقہ اندراج کی قیمت اور سٹاپ نقصان کی قیمت ریکارڈ کریں اور اگلی تجارت کی تیاری کے لئے پوزیشن بند کرنے کے بعد پیرامیٹرز کو دوبارہ ترتیب دیں۔
  4. حکمت عملی کا کوڈ لکھنے کے لئے پائن اسکرپٹ کا استعمال کریں ، جسے ٹریڈنگ ویو جیسے پلیٹ فارمز پر بیک ٹیسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی کلید الٹ جانے کے اشاروں کی صحیح شناخت اور مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہے۔ مسلسل نیچے کی موم بتیوں کی تعداد اور مسلسل اوپر کی موم بتیوں کی تعداد دو اہم پیرامیٹرز ہیں جن کو بیک ٹسٹ کے نتائج کی بنیاد پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی شرائط کا تعین بھی اہم ہے۔ اس کو خطرہ پر قابو پانے کی ضرورت ہے جبکہ پوزیشنوں کو بہت جلد بند نہ کریں اور مواقع کو کھو دیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اتار چڑھاؤ والے بازاروں اور رجحانات کے ابتدائی مراحل کے لئے موزوں: یہ حکمت عملی اس وقت پوزیشنیں کھولتی ہے جب قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کی مدت کے بعد الٹ جانے کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے ، جس سے رجحان کے آغاز میں مواقع کو پکڑنا آسان ہوجاتا ہے۔
  2. خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت اسٹاپ نقصان: پچھلے کم اور اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کرکے ، اسٹاک کی قیمت میں دوبارہ گرنے پر پوزیشنوں کو بروقت طریقے سے بند کیا جاسکتا ہے ، نقصانات کو کنٹرول کرنا۔
  3. قابل ایڈجسٹ پیرامیٹرز اور مضبوط موافقت: پیرامیٹرز جیسے لگاتار موم بتیوں کی تعداد اور اسٹاپ نقصان کی شرائط کو مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کا نامناسب انتخاب کثرت سے تجارت کا باعث بنتا ہے۔ اگر لگاتار موم بتیوں کی تعداد بہت کم رکھی جاتی ہے تو ، اس سے حکمت عملی میں کثرت سے پوزیشنیں کھولنے اور بند ہونے کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی غلط ترتیب سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہت وسیع رکھا جائے تو یہ ایک ہی تجارت میں زیادہ نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہت تنگ رکھا جائے تو اس سے منافع بخش تجارت کو بہت جلد بند کردیا جاسکتا ہے۔
  3. طویل مدتی رجحانات والی منڈیوں میں اوسط کارکردگی: یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں اور رجحانات کے ابتدائی مراحل میں استعمال کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ طویل مدتی مستحکم رجحانات والی منڈیوں کے ل it ، یہ مارکیٹ کے عروج سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہوسکتی ہے۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ کا فقدان: موجودہ حکمت عملی کوڈ میں پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ شامل نہیں ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. لگاتار موم بتیوں کی تعداد کو بہتر بنائیں: مختلف پیرامیٹر کے مجموعوں کو بیک ٹسٹ کرکے حالیہ مدت میں لگاتار نیچے موم بتیوں اور اوپر موم بتیوں کی بہترین کارکردگی کا پتہ لگائیں۔
  2. اسٹاپ نقصان کے حالات کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال کو اپنانے کے لئے زیادہ متحرک اسٹاپ نقصان کے حالات کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اے ٹی آر یا فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کی ترتیب۔
  3. طویل اور مختصر کے لئے دو طرفہ تجارت شامل کریں: فی الحال ، حکمت عملی میں صرف ایک ہی سمت ہے جس میں طویل عرصے تک جانا ہے۔ اوپر اور نیچے دونوں مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے مختصر حکمت عملی شامل کرنے پر غور کریں۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ متعارف کروائیں: اکاؤنٹ کی کیپٹل صورتحال اور رسک کی ترجیح کے مطابق ہر تجارت کے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مجموعی رسک کی حد مقرر کریں۔
  5. دیگر تکنیکی اشارے یا سگنل کے ساتھ مل کر: حکمت عملی کو دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ) یا تجارتی سگنل (جیسے بریک آؤٹ ، پیٹرن وغیرہ) کے ساتھ مل کر پوزیشنوں کے افتتاح اور بند ہونے کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا خلاصہ

مسلسل موم بتیوں کی الٹ ٹوٹ کی حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں میں لگاتار کمی کے بعد الٹ سگنلز کو پکڑ کر تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور سمجھنے میں آسان ہے ، اتار چڑھاؤ والی منڈیوں اور رجحانات کے ابتدائی مراحل میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔ لگاتار موم بتیوں کی تعداد اور اسٹاپ نقصان کی شرائط جیسے پیرامیٹرز طے کرکے ، یہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار طریقے سے موافقت کرسکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے طویل مدتی رجحان سازی کی منڈیوں میں اوسط موافقت اور پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ کی کمی۔

عملی ایپلی کیشنز میں ، حکمت عملی کو مارکیٹ کی خصوصیات اور کسی کی اپنی رسک کی ترجیحات کے مطابق بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ، لگاتار موم بتیوں کی تعداد اور اسٹاپ نقصان کی شرائط کی ترتیب کو بہتر بنانا ، لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے لئے دو طرفہ تجارت شامل کرنا ، پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ متعارف کرانا ، اور دوسرے تکنیکی اشارے اور تجارتی سگنلز کے ساتھ مل کر۔ اس سے خطرات پر قابو پانے اور مستحکم سرمایہ کاری کی واپسی کے حصول کے دوران حکمت عملی کی منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

عام طور پر ، مسلسل موم بتیوں کی الٹ ٹوٹ کی حکمت عملی ایک آسان اور عملی تجارتی حکمت عملی ہے جس کی عملی طور پر مزید تلاش اور اصلاح کے قابل ہے۔ تاہم ، کوئی حکمت عملی ہر چیز پر قابو نہیں رکھتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو اپنے تجربے اور فیصلے کو جوڑنے ، محتاط فیصلے کرنے اور سخت عمل درآمد کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ طویل مدتی میں مارکیٹ میں ناقابل شکست رہ سکیں۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں