موونگ ایوریج اور سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر پر مبنی ڈبل فلٹر انڈیکس فنڈ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے شامل ہیں: ایک چلتی اوسط اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو ڈبل فلٹرنگ کے ذریعہ پکڑتے ہیں ، اور رجحان کی سمت کے مطابق تجارت کرتے ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ تیزی سے اور آہستہ آہستہ دو چلتی اوسطوں کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تشکیل کا فیصلہ کیا جائے ، جبکہ ایک سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کی تصدیق کی جائے ، اس طرح جعلی سگنل کو فلٹر کرنے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں: ایک حرکت پذیر اوسط اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے۔
چلتی اوسط ایک عام طور پر استعمال ہونے والا ٹرینڈ ٹریکنگ انڈیکیٹر ہے جس کی مدد سے قیمتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں دو مختلف ادوار کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 10 اور 30 دن کی ہوتی ہے۔ جب ایک تیز لائن (ایس ایم اے) 10 دن کی ہوتی ہے تو اس سے اوپر کی طرف جانے کا امکان ہوتا ہے۔ جب تیز لائن (ایس ایم اے) 30 دن کی ہوتی ہے تو اس سے نیچے کی طرف جانے کا امکان ہوتا ہے۔
سپر ٹرینڈ اشارے ایک ٹرینڈ ٹریکنگ اشارے ہیں جو موجودہ اختتامی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کسی خاص دورانیے میں اوسط حقیقی طول و عرض ((اے ٹی آر) کی طرف سے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگانے کے لئے 7 سائیکلوں کے اے ٹی آر اور 2.0 کے ضربی عنصر کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک سے زیادہ رجحانات ہوسکتے ہیں۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک خالی رجحان ہوسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ جب ایک تیز لائن میں ایک سست لائن ہوتی ہے اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان دکھاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب ایک تیز لائن کے نیچے ایک سست لائن ہوتی ہے اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان دکھاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ڈبل فلٹرنگ میکانزم جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں تجارت کے عمل کے لئے ایک مقررہ سٹاپ اور سٹاپ اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے۔ جب خریدتے ہیں تو سٹاپ اسٹریٹج کی قیمت کم از کم قیمت میں کم از کم 1 فیصد کی اتار چڑھاؤ کی حد مقرر کی جاتی ہے اور سٹاپ اسٹریٹج کی قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت میں 2 فیصد کی اتار چڑھاؤ کی حد مقرر کی جاتی ہے۔ جب بیچتے ہیں تو سٹاپ اسٹریٹج کی قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت میں 1 فیصد کی اتار چڑھاؤ کی حد مقرر کی جاتی ہے اور سٹاپ اسٹریٹج کی قیمت کم از کم قیمت میں 2 فیصد کی اتار چڑھاؤ کی حد مقرر کی جاتی ہے۔ اس طرح کی مقررہ سٹاپ اسٹریٹج کی حکمت عملی سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور منافع کو مقفل کیا جا سکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل فلٹرنگ میکانزم: یہ حکمت عملی ایک متحرک اوسط اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے کو جوڑتی ہے تاکہ ڈبل فلٹرنگ کے ذریعہ تجارتی سگنل پیدا کیے جاسکیں۔ اس سے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
رجحانات پر قابو پانے کی صلاحیت: حرکت پذیر اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے عام طور پر رجحانات پر عمل کرنے والے اشارے ہیں ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتے ہیں ، جو رجحانات کی منڈیوں میں تجارت کے لئے موزوں ہیں۔
خطرے پر قابو پانے کے اقدامات: اس حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو مقفل کیا جاسکے ، جس سے زیادہ نقصان اور منافع کی واپسی سے بچایا جاسکے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، جیسے کہ حرکت پذیر اوسط کی مدت ، سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز ، وغیرہ کو مارکیٹ کے مختلف حالات اور تجارتی طرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں کچھ لچک ہے۔
خطرے کا تجزیہ
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: اس حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ لہذا ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے عملی اطلاق میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔
مارکیٹ کا خطرہ: یہ حکمت عملی رجحان کی منڈی میں کام کرتی ہے ، چونکہ مارکیٹ میں ہلچل یا اچانک واقعات کی کثرت سے مارکیٹ میں ، زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت کی کثرت اور فنڈز کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ، عملی اطلاق میں ، مارکیٹ کی صورتحال اور دیگر تجزیاتی طریقوں کے ساتھ مل کر جامع فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔
نقصان کو روکنے کا خطرہ: اس حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے ، حالانکہ اس سے خطرے پر قابو پانے اور منافع کو مقفل کرنے میں مدد ملتی ہے ، لیکن اس حکمت عملی کے لئے منافع کی گنجائش کو بھی محدود کیا جاسکتا ہے۔ عملی اطلاق میں ، زیادہ لچکدار اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ ، متحرک اسٹاپ وغیرہ۔
اصلاح کی سمت
پیرامیٹرز کی اصلاح: حکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، جیسے کہ حرکت پذیر اوسط کی مدت ، سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز ، اور اس طرح کے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بیک اپ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا۔
دیگر فلٹرنگ شرائط شامل کریں: منتقل اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کے علاوہ ، دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کو فلٹرنگ شرائط کے طور پر شامل کرنے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے تجارت کی مقدار ، نسبتا strong مضبوط اشارے (RSI) ، میکرو اکنامک ڈیٹا وغیرہ ، تاکہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
اسٹاپ اسٹاپ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: آپ کو زیادہ لچکدار اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ ، متحرک اسٹاپ وغیرہ ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات اور قیمتوں کی نقل و حرکت کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس سے خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کو زیادہ منافع بخش گنجائش مل سکتی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہوں: مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت ، اکاؤنٹ کی رسک برداشت کرنے کی صلاحیت اور دیگر عوامل کے مطابق ، پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان مضبوط ہوتا ہے تو پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جب رجحان کمزور یا غیر یقینی ہوتا ہے تو پوزیشن کو کم کیا جاتا ہے ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع میں اضافہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متحرک اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے شامل ہیں ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارت کرنے کے لئے ایک ڈبل فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے ، جس سے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی اس خطرے کو روکنے کی حکمت عملی کے ذریعہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ ، مارکیٹ کا خطرہ اور نقصان کو روکنے کا خطرہ وغیرہ ، جس کو عملی طور پر لاگو کرنے میں اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، دیگر فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا اور پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرنا شامل ہیں۔ حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعے ، اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی انڈیکس فنڈ ٹریڈنگ کے لئے ایک قابل عمل نظریہ پیش کرتی ہے ، جس میں تکنیکی تجزیہ کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور مناسب رسک کنٹرول اقدامات کرنے کے لئے ، مستحکم سرمایہ کاری کی واپسی کی امید ہے۔ تاہم ، کسی بھی حکمت عملی کی اپنی حدود ہوتی ہیں ، جس کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لئے مارکیٹ کے مخصوص حالات اور اپنی خطرے کی ترجیحات کے ساتھ مل کر ، لچکدار ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Index Fund Strategy", overlay=true)
// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, 10)
slowMA = ta.sma(close, 30)
// Supertrend Indicator
atrLength = input.int(7, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.1, step=0.1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and direction < 0
// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
takeProfit = high + (high - low) * 0.02 // 2% take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
else if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
takeProfit = low - (high - low) * 0.02 // 2% take profit
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)