بولنگر بینڈز پر مبنی مطلب کی تبدیلی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بلین بینڈ اوسط واپسی کی حکمت عملی بلین بینڈ اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اوسط لائن کے گرد اتار چڑھاؤ کے اعدادوشمار کے قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور جب قیمت بلین بینڈ سے ہٹ جاتی ہے تو اس کے نیچے کی طرف کام کرنے کے ذریعے ، اس امید پر منافع حاصل کرنے کی امید کی جاتی ہے کہ قیمتیں بلین بینڈ اوسط کی طرف لوٹ آئیں گی۔
حکمت عملی کا اصول
برن بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہے: مرکزی سٹرنگ ایک چلتی اوسط ہے ، اوپر اور نیچے کی سٹرنگیں درمیانی سٹرنگ کی بنیاد پر ایک خاص ضرب کا اضافہ اور کم ہیں۔ اعدادوشمار کے اصول کے مطابق ، عام طور پر تقسیم کی صورت میں ، تقریبا 95٪ اقدار دو معیاری فرق کے درمیان تقسیم ہوں گی۔
بلین بینڈ اوسط واپسی کی حکمت عملی اس اصول کو استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر سے بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قیمت بہت زیادہ ہوسکتی ہے ، واپسی کا خطرہ ہے۔ جب قیمت نیچے سے بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قیمت بہت کم ہوسکتی ہے ، واپسی کا موقع ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی میں جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو خالی ہوجاتی ہے ، اور جب نیچے کی ٹریک ہوتی ہے تو زیادہ ہوجاتی ہے ، جس کا مقصد قیمت کی واپسی کے لئے منافع کی جگہ کو پکڑنا ہے۔
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں:
مقررہ دورانیے کی ایک حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں ، جس میں برن بینڈ کا ایک درمیانی راستہ ہو۔ مختلف اقسام کی اوسط منتخب کریں جیسے SMA ، EMA ، SMMA ، WMA ، VWMA وغیرہ۔
قیمت کا حساب اس دورانیے کے اندر معیاری فرق اور صارف کی طرف سے مقرر کردہ ضرب پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر، برن بینڈ کے اوپر اور نیچے ریل حاصل کریں.
جب اختتامی قیمت پر برلن بینڈ کو ٹریک کیا جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب اختتامی قیمت کے نیچے برلن بینڈ کو ٹریک کیا جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی پر عملدرآمد کی تجارت: خریدنے کے سگنل کے آغاز پر زیادہ پوزیشن کھولیں ، جب تک کہ فروخت کے سگنل کے آغاز پر پوزیشن صاف نہ ہو۔
مندرجہ بالا طریقہ کار کے ذریعے ، حکمت عملی اس وقت ریورس پوزیشن قائم کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے جب قیمت اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہے ، اور جب قیمت واپس اوسط پر آجاتی ہے تو اس سے منافع ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
برن بینڈ میڈین ریگریشن حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
منطق سادہ اور سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے۔ یہ حکمت عملی اعدادوشمار کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کو برن بینڈ کے ذریعہ نقش کیا گیا ہے ، اور داخلے اور باہر نکلنے کے حالات واضح طور پر واضح ہیں۔
لچکدار ، متعدد منڈیوں اور اقسام پر لاگو ہوتا ہے۔ برین بینڈ ایک بہت ہی عام تکنیکی اشارے ہے ، جس میں رجحان اور اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لئے کچھ لچکدار ہے۔ صارف مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
قیمتوں میں اتار چڑھاو کو پکڑنے کا موقع۔ برن بینڈ کی توسیع اور سکڑنا قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں میں نسبتا high اعلی یا کم سطح تک پہنچنے پر پوزیشنوں کی تعمیر کرکے قیمتوں میں واپسی کی اوسط سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔
اسٹاپ نقصان نسبتا واضح ہے۔ چونکہ برن کی پٹی ایک خاص اعتماد کے فاصلے کے مطابق ہوتی ہے ، لہذا اس حکمت عملی کی اسٹاپ نقصان کی پوزیشن نسبتا easy آسانی سے طے کی جاسکتی ہے ، جس سے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس کے باوجود، بُلن کی اوسط واپسی کی حکمت عملی کے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ خطرات بھی ہیں:
رجحان سازی مارکیٹ میں خراب کارکردگی۔ اگر مارکیٹ میں مسلسل یکطرفہ رجحانات پائے جاتے ہیں ، اور قیمتیں مسلسل برن بینڈ کے اوپر یا نیچے کے راستے کے قریب چلتی ہیں تو ، اس حکمت عملی میں اکثر نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب حساس ہے۔ برن بینڈ کی مدت اور ضرب پیرامیٹرز کی حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے ، مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے بالکل مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہو تو ، حکمت عملی کی تاثیر میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔
بار بار اتار چڑھاؤ کا خطرہ ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے ، اور قیمتوں میں بورن بینڈ کے اوپر اور نیچے کے درمیان بار بار اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی میں لگاتار چھوٹے نقصانات ہوسکتے ہیں ، جس سے مجموعی طور پر منافع کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اس مثال کے کوڈ میں ٹرانزیکشن لاگت کے عوامل جیسے پوائنٹ گیج اور ٹرانزیکشن فیس کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ عملی استعمال میں ، یہ عوامل حکمت عملی کی خالص آمدنی کو کسی حد تک متاثر کرتے ہیں۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات پر غور کیا جاسکتا ہے:
رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کریں۔ جب سگنل کا فیصلہ کرتے ہو تو ، رجحان کے اشارے جیسے چلتی اوسط کا استعمال کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، تاکہ ایک طرفہ رجحان میں بار بار تجارت سے بچا جاسکے۔
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔ تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت کرکے ، مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کے تحت حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کریں ، موجودہ مارکیٹ کے لئے موزوں ترین پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔ پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ کریں۔
دیگر فلٹرنگ شرائط متعارف کروائیں۔ جیسے کہ اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے پر غور کرنا ، اگر اتار چڑھاؤ کی شرح زیادہ ہو تو تجارت کو روکنا ، یا سگنل کی وشوسنییتا کی مزید تصدیق کے لئے تجارتی حجم جیسے دیگر اشارے کا حوالہ دینا۔
ٹرانزیکشن لاگت کے عوامل کو شامل کرنا۔ ریٹرننگ اور ریئل اسکوپ میں ، ٹرانزیکشن لاگت جیسے پوائنٹ ڈیفینس ، ٹرانزیکشن فیس وغیرہ کا حساب کتاب کرنا چاہئے تاکہ حکمت عملی کی اصل کارکردگی کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
مذکورہ بالا خطرے سے نمٹنے کے اقدامات کے علاوہ ، برن بینڈ اوسط واپسی کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز۔ مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ، متحرک ایڈجسٹمنٹ برین بینڈ کے سائیکل اور ضرب پیرامیٹرز۔ اس بات پر غور کیا جاسکتا ہے کہ انکولی میڈین لائن (جیسے کاما) کو وسط پٹری کے طور پر استعمال کیا جائے ، یا متحرک طور پر ضرب پیرامیٹرز کو موجودہ مارکیٹ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اشارے کے مطابق۔
ایک سے زیادہ خالی پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرایا گیا ہے۔ جب پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، قیمت اور برلن بینڈ کے وسط ریل کے فاصلے کے مطابق۔ وسط ریل سے جتنا دور ، پوزیشن کھولنے کا تناسب مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ خطرے پر قابو پایا جاسکے۔ وسط ریل سے جتنا قریب ، پوزیشن کھولنے کا تناسب مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔
دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر۔ برن بینڈ کو دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ) کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے سگنل کی تصدیق کا ایک زیادہ مستحکم طریقہ کار تشکیل دیا جاتا ہے۔ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب متعدد اشارے گونجتے ہیں۔
ملٹی پوزیشن مینجمنٹ پر غور کریں۔ مناسب حالات کے تحت ، ایک ہی وقت میں متعدد پوزیشنیں رکھنے اور خطرے کو پھیلانے کے لئے۔ مثال کے طور پر ، اس حکمت عملی کو مختلف وقت کی مدت پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، یا مختلف قسم کے تجارت پر ایک ہی وقت میں پوزیشنیں کھول کر زیادہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ان اصلاحاتی اقدامات کا مقصد حکمت عملی کی موافقت ، استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ متحرک ایڈجسٹمنٹ ، کثیر اشارے کے امتزاج ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعہ ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کا بہتر ردعمل ، خطرے پر قابو پانا ، اور زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع پر قبضہ کرنا۔
خلاصہ کریں۔
بلین بینڈ اوسط واپسی کی حکمت عملی ایک شماریاتی اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں بلین بینڈ کے ذریعہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے ، اور جب قیمتوں میں کمی آتی ہے تو اس کے برعکس کام کیا جاتا ہے ، تاکہ اوسط واپسی کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔ یہ حکمت عملی منطقی طور پر آسان ، لچکدار ہے ، اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں رجحان کی مارکیٹ کی خراب کارکردگی ، حساس پیرامیٹرز کی ترتیب ، اور کثرت سے لرزنے کا خطرہ بھی ہے۔
ان خطرات کے لئے ، رجحاناتی اشارے ، بہتر پیرامیٹرز کے انتخاب ، دیگر فلٹرنگ شرائط کو متعارف کرانے ، اور ٹرانزیکشن لاگت کو شامل کرنے جیسے اقدامات کے ساتھ مل کر ان کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، کثیر پوزیشن پوزیشن مینجمنٹ ، دیگر تکنیکی اشارے ، کثیر پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، برن کی اوسط قیمت واپسی کی حکمت عملی نے مقدار کی تجارت کے لئے ایک آسان اور موثر نظریہ پیش کیا۔ عملی استعمال میں ، حکمت عملی کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور تجارت کی ضروریات کے مطابق مناسب اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے لئے بہترین موزوں تجارت کا راستہ تلاش کرنے کے لئے مسلسل جانچ اور موافقت کے ذریعے ، آپ کو مقدار کی تجارت کے راستے پر طویل مدتی کامیابی حاصل ہوگی۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
// Calculate moving average based on selected type
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price below lower Bollinger Band
buy_condition = close < lower
// Sell condition: Price above upper Bollinger Band
sell_condition = close > upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)