1. مربع
  2. بولنگر بینڈز کا مطلب ریورسنگ حکمت عملی ہے

بولنگر بینڈز کا مطلب ریورسنگ حکمت عملی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 14:46:15
ٹیگز:

img

جائزہ

بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن حکمت عملی بولنگر بینڈس اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی اوسط کے گرد اتار چڑھاو کرنے والی قیمتوں کی شماریاتی باقاعدگی کا استعمال کرتی ہے ، جس کا مقصد قیمتوں کے اوپر یا نیچے کی بینڈ سے انحراف کرتے وقت مخالف پوزیشن لے کر اوسط کی طرف قیمتوں کے الٹ سے فائدہ اٹھانا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بولنگر بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے: درمیانی بینڈ چلتی اوسط ہے ، جبکہ اوپری اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ کے اوپر اور نیچے معیاری انحراف کی ایک خاص تعداد ہیں۔ شماریاتی اصولوں کے مطابق ، ایک عام تقسیم میں ، تقریبا 95٪ اقدار اوسط کے دو معیاری انحراف کے اندر آئیں گی۔

بولنگر بینڈس میڈین ریورس اسٹریٹیجی اس اصول کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت زیادہ خرید سکتی ہے اور واپس لینے کا خطرہ ہے۔ جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت زیادہ فروخت ہوسکتی ہے اور اس میں ریبونڈ کی صلاحیت ہے۔ لہذا ، جب قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے تو یہ حکمت عملی مختصر ہوجاتی ہے اور جب یہ نچلی بینڈ کو چھوتی ہے تو طویل ہوجاتی ہے ، جس کا مقصد منافع کی صلاحیت کو حاصل کرنا ہے کیونکہ قیمت اوسط کی طرف لوٹتی ہے۔

حکمت عملی کے کوڈ کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. بلنگر بینڈ کے وسط بینڈ کے طور پر مخصوص مدت کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگائیں۔ مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط منتخب کیے جاسکتے ہیں ، جیسے ایس ایم اے ، ای ایم اے ، ایس ایم ایم اے ، ڈبلیو ایم اے ، وی ڈبلیو ایم اے وغیرہ۔

  2. ایک ہی مدت میں قیمت کا معیاری انحراف کا حساب لگائیں اور اسے صارف کے ذریعہ متعین متعدد پیرامیٹر کے ساتھ مل کر اوپری اور نچلی بینڈ حاصل کریں۔

  3. جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو ، فروخت کا سگنل ٹرگر کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو ، خرید کا سگنل ٹرگر کیا جاتا ہے۔

  4. یہ حکمت عملی تجارت کو انجام دیتی ہے: خریدنے کا اشارہ ملنے پر ایک طویل پوزیشن کھولیں اور فروخت کا اشارہ ملنے پر پوزیشن بند کریں۔

اس عمل کے ذریعے ، جب قیمتیں چلتی اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہیں تو حکمت عملی مخالف پوزیشنیں قائم کرتی ہے ، اور جب قیمتیں اوسط پر واپس آتی ہیں تو منافع حاصل کرتی ہے۔

فوائد

بولنگر بینڈس میڈین ریورسنگ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ منطق اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی شماریاتی اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کی خصوصیت کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں داخلہ اور باہر نکلنے کی واضح شرائط ہیں۔

  2. اعلی موافقت اور متعدد منڈیوں اور آلات پر قابل اطلاق۔ بولنگر بینڈ ایک ورسٹائل تکنیکی اشارے ہیں جس میں رجحان سازی اور دوڑ دوڑ دونوں مارکیٹوں میں موافقت کی ایک خاص سطح ہے۔ صارفین مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ڈھالنے کے لئے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

  3. قیمتوں کی اتار چڑھاؤ سے مواقع حاصل کرتا ہے۔ بولنگر بینڈ کی توسیع اور سکڑنا قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قیمتیں نسبتا high اعلی یا کم ہوجاتی ہیں تو پوزیشنیں قائم کرکے ، حکمت عملی قیمتوں کو اوسط کی طرف لوٹنے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔

  4. نسبتا clear واضح منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح۔ چونکہ بولنگر بینڈ ایک خاص اعتماد کے وقفے سے مطابقت رکھتے ہیں ، لہذا اس حکمت عملی کی منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرنا نسبتا easy آسان ہے ، جس سے خطرہ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ بولنگر بینڈس میڈین ریورس اسٹریٹیجی کے اپنے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں:

  1. رجحان سازی کی مارکیٹوں میں کم کارکردگی۔ اگر مارکیٹ میں ایک مستقل یکطرفہ رجحان ظاہر ہوتا ہے ، جس میں قیمتیں مستقل طور پر اوپری یا نچلی بینڈ کے قریب چلتی ہیں تو ، حکمت عملی اکثر نقصان دہ تجارت کا باعث بن سکتی ہے۔

  2. پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساسیت۔ بولنگر بینڈ کی مدت اور متعدد پیرامیٹرز کا حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے۔ پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کے نتیجے میں مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی کی تاثیر بہت کم ہوجائے گی۔

  3. بار بار اتار چڑھاؤ کا خطرہ۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے اور قیمتیں اکثر اوپری اور نچلی بینڈ کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتی ہیں تو ، حکمت عملی میں لگاتار چھوٹے نقصانات ہوسکتے ہیں ، جس سے مجموعی منافع میں کمی واقع ہوتی ہے۔

  4. تجارتی اخراجات پر غور کرنے کی کمی۔ مثال کے کوڈ میں پھیلاؤ اور کمیشن جیسے عوامل کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، یہ عوامل حکمت عملی کی خالص منافع کو ایک خاص حد تک متاثر کریں گے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات پر غور کیا جا سکتا ہے:

  1. فلٹرنگ کے لئے رجحان کے اشارے شامل کریں۔ جب سگنل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ، ایک طرفہ رجحانات میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے ل auxiliary ، اضافی رجحان کے اشارے جیسے چلتے ہوئے اوسط استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

  2. پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنائیں۔ تاریخی اعداد و شمار کا بیک ٹیسٹنگ کرکے اور پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کے تحت حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کرکے ، موجودہ مارکیٹ کے لئے موزوں بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔ پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. فلٹرنگ کی دیگر شرائط متعارف کروائیں۔ مثال کے طور پر ، اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر پر غور کریں اور جب اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہو تو تجارت معطل کریں۔ یا سگنل کی وشوسنییتا کی مزید تصدیق کے لئے تجارتی حجم جیسے دوسرے اشارے کا حوالہ دیں۔

  4. تجارتی لاگت کے عوامل کو شامل کریں۔ بیک ٹیسٹنگ اور براہ راست تجارت میں ، پھیلاؤ ، کمیشن اور دیگر تجارتی اخراجات کو حساب کتاب میں شامل کیا جانا چاہئے تاکہ حکمت عملی کی اصل کارکردگی کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکے۔

اصلاح کی ہدایات

مندرجہ بالا خطرے کو کم کرنے کے اقدامات کے علاوہ، بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ۔ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر بولنگر بینڈز کی مدت اور متعدد پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ وسط بینڈ کے طور پر موافقت پذیر چلتی اوسط (جیسے KAMA) کا استعمال کرنے پر غور کریں یا موجودہ مارکیٹ کی تال کے مطابق ڈھالنے کے لئے ATR جیسے اشارے کی بنیاد پر متعدد پیرامیٹر کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  2. لانگ شارٹ پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروائیں۔ پوزیشن کھولتے وقت ، قیمت اور درمیانی بینڈ کے درمیان فاصلے کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ درمیانی بینڈ سے جتنا دور ہوگا ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کا سائز اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ درمیانی بینڈ کے قریب ، زیادہ مواقع حاصل کرنے کے لئے پوزیشن کا سائز اتنا ہی بڑا ہوگا۔

  3. دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر۔ دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ) کے ساتھ مل کر بولنگر بینڈ کا استعمال کریں تاکہ زیادہ مضبوط سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا جاسکے۔ صرف تب ہی تجارت کریں جب متعدد اشارے گونجتے ہیں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتے ہیں۔

  4. ملٹی پوزیشن مینجمنٹ پر غور کریں۔ مناسب شرائط کے تحت ، خطرہ کو متنوع کرنے کے لئے بیک وقت متعدد پوزیشنیں رکھی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ، زیادہ مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں پر حکمت عملی کا اطلاق کریں یا بیک وقت مختلف تجارتی آلات پر پوزیشنیں کھولیں۔

ان اصلاحاتی اقدامات کا مقصد حکمت عملی کی موافقت ، استحکام اور منافع بخش کو بہتر بنانا ہے۔ متحرک ایڈجسٹمنٹ ، کثیر اشارے کے مجموعوں ، پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر ذرائع کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں سے بہتر نمٹ سکتی ہے ، خطرات پر قابو پا سکتی ہے ، اور زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرسکتی ہے۔

خلاصہ

بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن حکمت عملی شماریاتی اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بولنگر بینڈس کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کی خصوصیت رکھتی ہے اور جب قیمتیں اوپری یا نچلی بینڈ سے انحراف کرتی ہیں تو مخالف پوزیشن لیتی ہے ، جس کا مقصد اوسط ریورسشن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ حکمت عملی میں سادہ منطق ، مضبوط موافقت اور قیمتوں کی اتار چڑھاؤ سے مواقع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، اس میں رجحان مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی ، پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساسیت ، اور کثرت سے اتار چڑھاؤ جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، اصلاح کے اقدامات کیے جاسکتے ہیں ، جیسے رجحان کے اشارے شامل کرنا ، پیرامیٹر کے انتخاب کو بہتر بنانا ، فلٹرنگ کے دیگر حالات متعارف کرانا ، اور تجارتی اخراجات پر غور کرنا۔ مزید برآں ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، طویل مختصر پوزیشن مینجمنٹ ، دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، اور کثیر پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعے بڑھا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک آسان لیکن موثر نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، حکمت عملی کو مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی ضروریات کی بنیاد پر مناسب طریقے سے بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مسلسل جانچ اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، اپنے لئے سب سے مناسب تجارتی طریقہ تلاش کرنا مقداری تجارت میں طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)

length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

// Calculate moving average based on selected type
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Buy condition: Price below lower Bollinger Band
buy_condition = close < lower
// Sell condition: Price above upper Bollinger Band
sell_condition = close > upper

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں