دو طرفہ اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس اسٹریٹجی اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کراس اوور پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کی کارروائی کو متحرک کرنے کے لئے بے ترتیب اشارے کے کراس سگنل کا استعمال کرتی ہے۔ جب بے ترتیب اشارے میں٪ K لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے٪ D لائن کو عبور کرتی ہے ، اور٪ K 20 سے کم ہے تو ، پوزیشن کھولنے کے لئے زیادہ ہے۔ جب٪ K لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے٪ D لائن کو عبور کرتی ہے ، اور٪ K 80 سے زیادہ ہے تو ، پوزیشن خالی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ (ٹیک پروفیٹ) اور اسٹاپ (سٹاپ نقصان) فاصلہ طے کیا گیا ہے تاکہ نقصانات کو بڑھانے سے بچایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں پوزیشن کو صاف کرنے کے لئے منطقی شرائط بھی طے کی گئیں ہیں۔ جب بے ترتیب اشارے اور پوزیشن کھولنے کے سگنل کے برعکس کراس سگنل ہوتا ہے تو ، اس سے متعلقہ کثیر سر یا خالی سر پوزیشنیں گر پڑیں گی ، یہاں تک کہ اگر اسٹاپ نقصان کی قیمت تک نہ پہنچیں۔
حکمت عملی کا اصول
- 14 دوروں کے بے ترتیب اشارے کے٪ K اور٪ D اقدار کا حساب لگائیں اور ان کو سادہ منتقل اوسط کے ساتھ ہموار کریں۔
- فیصلہ کریں کہ کیا %K لائن اور %D لائن کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے:
- جب %K لائن نیچے سے اوپر کی طرف %D لائن کو عبور کرتی ہے اور %K کی قیمت 20 سے کم ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ٹرگر کریں اور زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب %K لائن اوپر سے نیچے کی طرف %D لائن کو پار کرتی ہے اور %K کی قیمت 80 سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ ٹرگر کریں اور پوزیشن کو خالی کریں۔
- کھلے عہدوں کے انتظام کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کا فاصلہ (ٹکس میں) ترتیب دیں:
- ایک سے زیادہ پوزیشنوں کے لئے ، اسٹاپ قیمت کو پوزیشن کھولنے کی قیمت سے اوپر TP ٹکس اور اسٹاپ قیمت کو پوزیشن کھولنے کی قیمت سے نیچے SL ٹکس کے طور پر ترتیب دیں
- خالی سر پوزیشنوں کے لئے ، اسٹاپ قیمت کو پوزیشن کھولنے کی قیمت کے نیچے TP ٹکس اور اسٹاپ قیمت کو پوزیشن کھولنے کی قیمت کے اوپر SL ٹکس کے طور پر ترتیب دیں
- جب قیمت اسٹاپ اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو ، متعلقہ پوزیشنوں کو صاف کریں۔
- لاجسٹک حالات کو مساوی کرنے کے لئے:
- جب %K لائن اوپر سے نیچے کی طرف %D لائن کو پار کرتی ہے اور %K کی قیمت 80 سے کم ہے تو ، تمام کثیر پوزیشنوں کو برابر کریں۔
- جب %K لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے %D لائن کو عبور کرتی ہے اور %K کی قیمت 20 سے زیادہ ہے تو ، تمام خالی پوزیشنوں کو صاف کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- اس حکمت عملی میں رینڈم اشارے کو بنیادی ٹریڈنگ سگنل اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ رینڈم اشارے کو مقدار کی تجارت میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ، جو مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں اسٹاپ اسٹاپ اور منطقی حالات کی صفائی کا انتظام کیا گیا ہے ، جس سے نقصانات میں اضافے سے بچنے کے لئے کسی حد تک خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، ابتدائی سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- بے ترتیب اشارے غیر مستحکم مارکیٹوں میں زیادہ غلطی سگنل دے سکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت کی زیادہ تعدد ہوتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔
- اس حکمت عملی میں پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، فکسڈ اسٹاپ لاس فاصلہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کرسکتا ہے۔
- حکمت عملی میں پیرامیٹرز (جیسے بے ترتیب اشارے کا دورانیہ ، اسٹاپ نقصان کا فاصلہ وغیرہ) مقررہ ہیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر نہیں ہیں ، جو حکمت عملی کی موافقت کو متاثر کرسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
- دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جو بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے ، تاکہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے اور سگنل کی غلطی کو کم کیا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں ، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی حالت کے مطابق اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی رفتار کو ایڈجسٹ کریں ، یا فنڈ مینجمنٹ کے اعلی درجے کے طریقوں کو اپنائیں ، جیسے کیلی فارمولہ وغیرہ۔
- جینیاتی الگورتھم ، گرڈ سرچ اور دیگر اصلاحی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل the ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- منفی مارکیٹ کے حالات میں تجارت کو کم کرنے کے لئے فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ ٹرانزیکشن ٹائم فریم ، ٹرانزیکشن کی اقسام میں اتار چڑھاؤ۔
خلاصہ کریں۔
بے ترتیب اشارے کے کراسنگ پر مبنی دو طرفہ اسٹاپ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک آسان اور سمجھنے میں آسان مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو خرید و فروخت کی کارروائی کو بے ترتیب اشارے کے کراس سگنل کے ذریعے متحرک کرتی ہے اور خطرے کا انتظام کرنے کے لئے اسٹاپ اسٹاپ اور منطقی شرائط کا انتظام کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر واضح ہے ، جو سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ بے ترتیب اشارے اتار چڑھاؤ کی منڈی میں زیادہ غلطی کے اشارے دے سکتے ہیں ، اور پوزیشن کے انتظام کے لئے مقررہ طریقہ کار کو مختلف مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ڈھالنا ممکن نہیں ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لئے ، دیگر اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن مینجمنٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، بہتر بنانے اور فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے وغیرہ میں بہتری لانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("How to force strategies fire exit alerts not reversals", initial_capital = 1000, slippage=1, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.0001, overlay=true)
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker
// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)
if (crossover and k < 20)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")
// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(600, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(1200, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")
// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
strategy.close("Sell", alert_message="closesell")