Volatility Filter حکمت عملی کے ساتھ بولنگر بینڈ بریک آؤٹ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 15:28:05
ٹیگز:

حکمت عملی کا جائزہ

بولنگر بینڈس بریک آؤٹ کے ساتھ اتار چڑھاؤ فلٹر کی حکمت عملی بولنگر بینڈس اشارے پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بولنگر بینڈس کا استعمال حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں قیمت کی پوزیشن اور اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے کرتا ہے ، اس طرح داخلے اور باہر نکلنے کے نکات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا ایک انوکھا پہلو یہ ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ فلٹر استعمال کرتا ہے ، جو مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت میں داخل ہونے سے بچتا ہے ، جس میں لگاتار موم بتیوں کی تبدیلی کی شرح کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی منافع کو بچانے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع لینے اور نقصانات کو روکنے کی شرائط طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا مرکز بولنگر بینڈ اشارے کا حساب کتاب ہے۔ بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں: درمیانی لائن ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، جبکہ بالائی اور نچلی بینڈ بالترتیب درمیانی لائن کے اوپر اور نیچے ایک خاص معیاری انحراف پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ معیاری انحراف کا سائز پیرامیٹر ملٹ کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اندراج کی شرائط بولنگر بینڈز کے سلسلے میں اختتامی قیمت کی پوزیشن پر مبنی ہیں۔ اگر تجارتی سمت لانگ (tradeDirection>=0) پر سیٹ کی گئی ہے اور اختتامی قیمت نچلی بینڈ سے ایک خاص فیصد (lower_breakout_pct) نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اگر تجارتی سمت مختصر (tradeDirection<=0) پر سیٹ کی گئی ہے اور اختتامی قیمت بالائی بینڈ سے ایک خاص فیصد (upper_breakout_pct) اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ بریک آؤٹ فیصد پیرامیٹرز قیمت کو رجحان کی تصدیق کے لئے پوزیشن میں داخل ہونے سے پہلے بولنگر بینڈ کو تھوڑا سا توڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔

دوسری طرف ، اگر لگاتار دو موم بتیوں کی شرح تبدیلی دونوں پہلے سے طے شدہ اتار چڑھاؤ کی حد (تذبذب) سے تجاوز کرتی ہے تو ، موجودہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ زیادہ سمجھا جاتا ہے ، اور حکمت عملی نئی پوزیشنیں نہیں کھولے گی۔ یہ اتار چڑھاؤ فلٹر انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے حالات میں تجارت سے کچھ حد تک بچ سکتا ہے۔

باہر نکلنے والی پوزیشنوں کے لحاظ سے ، اگر ایک طویل پوزیشن کی بندش کی قیمت اوپری بینڈ (اوپری علاقے) کے قریب پہنچ جاتی ہےlong_win_pct) ، یا مختصر پوزیشن کی بندش کی قیمت کم بینڈ (نیچے + علاقے) کے قریب پہنچ جاتی ہےshort_win_pct) ، حکمت عملی منافع حاصل کرنے کے لئے متعلقہ پوزیشن کو بند کردے گی۔ مزید برآں ، اگر کسی پوزیشن کا غیر منقولہ نقصان پہلے سے طے شدہ زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ فیصد (max_drawdown_percent) سے زیادہ ہے تو ، حکمت عملی نقصانات کو روکنے کے لئے پوزیشن کو بھی بند کردے گی۔

حکمت عملی کے فوائد

بولنگر بینڈ ایک پختہ اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا تکنیکی اشارے ہے جس میں حرکت پذیر اوسط اور قیمت کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ تجارتی حکمت عملیوں کو تیار کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات اور اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں لانگ اور شارٹ انٹری دونوں منطق شامل ہیں ، جس سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اور bearish مارکیٹوں دونوں میں مواقع کو لچکدار طریقے سے حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ بولنگر بینڈ بریک آؤٹ پوائنٹس کی ترتیب سے حکمت عملی کے انٹری پوائنٹس کو زیادہ تصدیق شدہ بناتا ہے۔
اتار چڑھاؤ فلٹر انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں پوزیشن کھولنے سے گریز کرتا ہے ، جس سے کثرت سے تجارت اور فائدہ اٹھانے سے وابستہ خطرات کو کچھ حد تک کم کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو فعال طور پر پوزیشنوں کا انتظام کرنے اور ان کو بند کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب قیمتیں کلیدی سطحوں پر واپس آتی ہیں۔ اس سے منافع کی حفاظت اور کھپت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

بولنگر بینڈ بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہیں اور مارکیٹ پر رد عمل ظاہر کرنے میں ایک خاص تاخیر کا شکار ہیں۔ رجحان کی تبدیلی یا مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے اہم لمحات میں ، حکمت عملی بہترین انٹری ٹائمنگ سے محروم ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی پیرامیٹر کی ترتیبات مختلف مارکیٹ کے حالات پر عالمگیر طور پر قابل اطلاق نہیں ہوسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ، رجحان سازی اور نوساناتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ فلٹر کی حد کی ترتیب میں فرق کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ فکسڈ پیرامیٹرز اس وجہ سے ہوسکتے ہیں کہ حکمت عملی کچھ مارکیٹ کے حالات میں پوزیشنیں کھولنے کے قابل نہیں ہے یا بہت کثرت سے کھولتی ہے۔
اگرچہ اسٹاپ نقصان کے اقدامات موجود ہیں ، جب مارکیٹ کی خلائی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی پہلے سے طے شدہ قیمت پر عملدرآمد کرنے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔
اس حکمت عملی میں پوزیشن کھولنے کے بعد ٹریلنگ اسٹاپ نقصانات یا بریک ایوینس اسٹاپ مقرر نہیں کیے جاتے ہیں ، جس سے کچھ منافع کی واپسی ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

مزید تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کی حالت کے فیصلے جیسے اے ٹی آر، رجحانات کے اشارے، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ کو اسٹریٹجی کے فلٹرنگ شرائط کے طور پر متعارف کرانے پر غور کریں تاکہ اندراجات کے معیار اور وقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
اتار چڑھاؤ فلٹر کے لئے، فلٹرنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متحرک حدوں کو اپنانے کی کوشش کریں جو مختلف آلات یا وقت کے فریموں کو اپنانے کے لئے.
اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لحاظ سے ، ٹریلنگ اسٹاپ یا بریک ایون اسٹاپ میکانزم متعارف کروائیں تاکہ حکمت عملی کو پوزیشنوں کو قبل از وقت بند کرنے کے بجائے ، جب رجحان جاری رہے تو پوزیشنوں کو برقرار رکھنے کی اجازت دی جاسکے۔ اسی وقت ، خطرہ انعام کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کو طے کرنے پر غور کریں۔
پوائنٹس کی طاقت ، اتار چڑھاؤ ، رسک لیول اور دیگر اشارے کی بنیاد پر انٹری سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے پوزیشن مینجمنٹ کو مزید بہتر بنائیں۔ اس کے علاوہ ، پوزیشنوں کو شامل کرنے اور کم کرنے جیسے آپریشنز کے ذریعے سرمایہ کا بہتر استعمال کریں۔

خلاصہ

بولنگر بینڈز بریک آؤٹ کے ساتھ اتار چڑھاؤ فلٹر کی حکمت عملی قیمت کی پوزیشن اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیت کو بولنگر بینڈز کے ذریعہ دو طرفہ تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا انوکھا پہلو اتار چڑھاؤ فلٹر ہے جو انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں تجارت سے گریز کرتا ہے ، جبکہ نسبتا simple آسان منافع اور اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی طے کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی میں کافی جامع اندراج اور خارجی منطق اور رسک کنٹرول شامل ہے ، لیکن مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں ، پیرامیٹر کی قابل اطلاق اور اسٹاپ نقصان کی تاثیر کے لحاظ سے مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔ اگر زیادہ تکنیکی اشارے ، متحرک پیرامیٹرز اور پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاحات متعارف کروائے جاسکتے ہیں تو ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("[Oppen Chow] Super BBS 1.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, initial_capital=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, pyramiding=2 )

// Input parameters
length = 20
mult = 2
max_drawdown_percent = input(5.5, "Maximum Acceptable Drawdown") / 100
upper_breakout_pct = input(50, "Short Entry Breakout Percentage") / 100
lower_breakout_pct = input(25, "Long Entry Breakout Percentage") / 100
tradeDirection = input(1, title="Trade Direction")
Volatility = input(0.5, title="Volatility") / 100
long_win_pct = input(-0.15, title = "Long Settlement Rate Near Boll Upper Limit")
short_win_pct = input(0.4, title = "Short Settlement Rate Near Boll Lower Limit")

// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
area = upper - lower

// Calculate the rate of change for two consecutive candlesticks
var float change1 = na
var float change2 = na
change1 := change2
change2 := ((close - open) / open) 

// Check for two or more consecutive candlesticks with a change rate greater than 0.5%
var bool highVolatility = false
highVolatility := change2 > Volatility

// Trading logic
var float highestPriceSinceOpen = na
var float lowestPriceSinceOpen = na
var int profitableDrawbackCount = 1


// Entry logic - In the absence of high volatility
if not highVolatility and strategy.position_size == 0
    if (tradeDirection >= 0) and (close < lower - area * lower_breakout_pct)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        highestPriceSinceOpen := close
        profitableDrawbackCount := 0
    if (tradeDirection <= 0) and (close > upper + area * upper_breakout_pct)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        lowestPriceSinceOpen := close
        profitableDrawbackCount := 0


if strategy.position_size > 0 and close > upper - area * long_win_pct
    strategy.close("Long", comment = "Take Profit")
if strategy.position_size < 0 and close < lower + area * short_win_pct
    strategy.close("Short", comment = "Take Profit")

// Stop loss logic - Based on drawdown percentage
if strategy.position_size > 0
    if (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price >= max_drawdown_percent
        strategy.close("Long", comment = "Drawdown Stop Loss")
else if strategy.position_size < 0
    if (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price >= max_drawdown_percent
        strategy.close("Short", comment = "Drawdown Stop Loss")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں