1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی حرکت پذیر اوسط بلش مقداری تجارتی حکمت عملی

ایم اے سی ڈی حرکت پذیر اوسط بلش مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 15:47:44
ٹیگز:

img

جائزہ

ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بلش کوانٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی ایم اے سی ڈی اشارے اور 20 دن کی موونگ ایوریج پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ایم اے سی ڈی اشارے کی قلیل مدتی اور طویل مدتی لائنوں اور 20 دن کی موونگ ایوریج کے سلسلے میں اسٹاک کی قیمت کی پوزیشن کے درمیان کراس اوور تعلقات کا تجزیہ کرکے خرید اور فروخت کے سگنل کا تعین کرتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی مختصر مدتی لائن طویل مدتی لائن سے تجاوز کرتی ہے اور صفر لائن سے اوپر ہوتی ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور بیک وقت ، اسٹاک کی اختتامی قیمت 20 دن کی موونگ ایوریج سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب اسٹاک کی اختتامی قیمت 20 دن کی موونگ ایوریج سے نیچے آجاتی ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

ایم اے سی ڈی چلتی اوسط بلش مقداری تجارتی حکمت عملی کے اصول مندرجہ ذیل ہیں:

  1. MACD اشارے کا حساب لگائیں: MACD کے تین پیرامیٹرز (مختصر مدت ، طویل مدت ، اور سگنل کی مدت) مقرر کرکے ، MACD کی تیز لائن (MACD لائن) اور سست لائن (سگنل لائن) کا حساب لگائیں۔
  2. 20 دن کی اوسط اوسط کا حساب لگائیں: 20 دن کی اوسط اوسط کی مدت طے کرکے ، اسٹاک کی قیمت کی 20 دن کی اوسط اوسط قدر کا حساب لگائیں۔
  3. خریدنے کی شرط کا تعین کریں: جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن ایم اے سی ڈی سست لائن کے اوپر عبور کرتی ہے ، اور فاسٹ لائن صفر لائن سے اوپر ہوتی ہے ، جبکہ اسٹاک کی اختتامی قیمت 20 دن کی حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہوتی ہے ، تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
  4. فروخت کی شرط کا تعین کریں: جب اسٹاک کی بندش کی قیمت 20 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے آجاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
  5. ریکارڈ انٹری قیمت: جب خریدنے کی شرط پوری ہوجائے تو ، موجودہ اسٹاک کی قیمت کو انٹری قیمت کے طور پر ریکارڈ کریں۔
  6. تجارت انجام دیں: خرید و فروخت کے سگنلز کی بنیاد پر، اسٹاک خریدنے یا فروخت کرنے کے متعلقہ تجارتی کارروائیوں کو انجام دیں۔

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے ، ایم اے سی ڈی اشارے اور چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی وقت کا تعین کیا جاسکے۔ ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ چلتی اوسط قیمت کے رجحانات کی تصدیق کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ جب دونوں اشارے ایک ہی سمت میں سگنل بھیجتے ہیں تو ، رجحان کو زیادہ یقینی سمجھا جاتا ہے ، اور تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

MACD Moving Average Bullish Quantitative Trading Strategy کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے MACD اشارے اور چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے اور متضاد مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
  2. سگنل کی توثیق: حکمت عملی میں MACD اشارے اور چلتی اوسط دونوں استعمال ہوتے ہیں ، دو تکنیکی اشارے ، تاکہ ان کی باہمی تصدیق کے ذریعے تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے ، غلط اشاروں کو کم کیا جاسکے۔
  3. سادہ اور استعمال میں آسان: حکمت عملی کے قوانین سادہ اور واضح ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں، مختلف سطحوں پر تاجروں کے لئے موزوں ہیں.
  4. لچکدار پیرامیٹرز: حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی میں MACD پیرامیٹرز اور چلتی اوسط مدت کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ MACD Moving Average Bullish Quantitative Trading Strategy کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ خطرات ہیں:

  1. رجحان کی شناخت میں تاخیر: ایم اے سی ڈی اشارے اور حرکت پذیر اوسط دونوں تاخیر والے اشارے ہیں ، اور مارکیٹ کے رجحانات کو پہچاننے میں ان میں ایک خاص تاخیر ہے۔ جب مارکیٹ تیزی سے بدلتی ہے تو ، حکمت عملی میں تاخیر کا سامنا ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع یا غلط سگنل ضائع ہوجاتے ہیں۔
  2. متضاد منڈیوں میں خراب کارکردگی: حکمت عملی متضاد منڈیوں میں بار بار تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں تجارتی تعدد میں اضافہ اور منافع میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن متضاد منڈیوں میں زیادہ چیلنجوں کا سامنا کر سکتی ہے۔
  3. پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ایک خاص حد تک MACD پیرامیٹرز اور حرکت پذیر اوسط مدت کے انتخاب پر منحصر ہے۔ پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات کی وجہ سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل حل پر غور کیا جا سکتا ہے:

  1. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: حکمت عملی میں دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں ، جیسے آر ایس آئی ، بولنگر بینڈ وغیرہ ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی وقت کا اندازہ کرنے میں مدد ملے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: تاریخی اعداد و شمار کو بیک ٹسٹ کرکے اور پیرامیٹرز کو بہتر بناتے ہوئے ، مارکیٹ کے مختلف ماحول اور تجارتی آلات کے لئے موزوں پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں ، جس سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان مقرر کریں: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب کسی تجارت میں نقصان کی ایک خاص سطح واقع ہوتی ہے تو ، خطرے پر قابو پانے اور ایک ہی تجارت کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کم کرنے کے لئے بروقت انداز میں پوزیشن بند کریں۔

اصلاح کی سمت

MACD Moving Average Bullish Quantitative Trading Strategy کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اصلاحاتی سمتوں پر غور کیا جا سکتا ہے:

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق حقیقی وقت میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے ایم اے سی ڈی پیریڈ پیرامیٹرز اور حرکت پذیر اوسط مدت۔ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے ل parameters پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح کو حاصل کرنے کے لئے انکولی الگورتھم یا مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
  2. خطرے کے انتظام کو شامل کریں: خطرے کے انتظام کے ماڈیولز کو حکمت عملی میں شامل کریں ، جیسے پوزیشن مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، مجموعی طور پر خطرے سے متعلق نمائش کو کنٹرول کریں۔
  3. لانگ شارٹ ڈوئل ڈائریکشن ٹریڈنگ: فی الحال ، اس حکمت عملی میں صرف طویل تجارت پر غور کیا جاتا ہے۔ اسے طویل مختصر دو طرفہ تجارت تک بڑھا جاسکتا ہے ، جب مارکیٹ کا رجحان نیچے کی طرف ہے تو ، زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کے لئے مختصر فروخت کے عمل کو انجام دیا جاسکتا ہے۔
  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: حکمت عملی میں ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروائیں ، جیسے کہ مختلف ٹائم فریموں جیسے روزانہ اور گھنٹہ وار کے ایم اے سی ڈی اشارے اور حرکت پذیر اوسطوں پر غور کرنا ، متعدد ٹائم فریموں سے تصدیق کے ذریعے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
  5. دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑیں: حکمت عملی کے مجموعی مجموعے کے ذریعے مجموعی منافع اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ، میک ڈی موونگ ایوریج بلش حکمت عملی کو دیگر مقداری تجارتی حکمت عملیوں جیسے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں ، اوسط ریورس حکمت عملیوں وغیرہ کے ساتھ جوڑیں۔

ان اصلاحاتی سمتوں سے حکمت عملی کی موافقت ، رسک مینجمنٹ کی صلاحیت اور منافع کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بلش کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی زیادہ مضبوط اور موثر بن سکتی ہے۔

خلاصہ

ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بلش کوانٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ایم اے سی ڈی اشارے اور چلتی اوسط کو جوڑتی ہے۔ یہ ایم اے سی ڈی اشارے کی تیز رفتار اور سست لائنوں کے کراس اوور تعلقات اور چلتی اوسط کے مقابلے میں اسٹاک کی قیمت کی پوزیشن کا تجزیہ کرکے خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد رجحان کی پیروی ، سگنل کی تصدیق ، استعمال میں سادگی ، آسانی اور پیرامیٹر لچک میں ہیں۔ تاہم ، اس میں رجحان کی شناخت میں تاخیر ، متزلزل مارکیٹوں میں خراب کارکردگی ، اور پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساسیت جیسے خطرات بھی ہیں۔ ایم اے سی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل methods ، دوسرے اشارے کے ساتھ موافقت ، پیرامیٹرز کو جوڑنا ، اور اسٹاپ نقصانات کی ترتیب جیسے طریقوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں ، حکمت عملی کے نتائج کو متحرک پیرامیٹر ٹریڈنگ کی اصلاح ، خطرہ مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، ملٹی ڈائریکشن ، طویل مدتی مختصر مدت کا تجزیہ ، سرمایہ کاروں

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD Long Strategy", overlay=true)

// MACD设置
macdLengthShort = input(12, title="MACD Short Length")
macdLengthLong = input(26, title="MACD Long Length")
macdLengthSignal = input(9, title="MACD Signal Length")

// 20均线
smaLength = input(20, title="20 SMA Length")

// 计算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdLengthShort, macdLengthLong, macdLengthSignal)

// 计算20均线
smaValue = ta.sma(close, smaLength)

// 入场条件
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close > smaValue

// 出场条件
exitLong = close < smaValue

// 记录入场价
var float entryPrice = na
if (enterLong)
    entryPrice := close

// 下单逻辑
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)

// 画出MACD线和20均线
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue)
plot(smaValue, title="20 SMA", color=color.green)

// 画出买卖信号
plotshape(enterLong, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Buy")
plotshape(exitLong, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں