MACD حرکت پذیر اوسط طویل مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
MACD میڈین لائن ملٹی ہیڈ کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے جو MACD اشارے اور 20 دن کی متحرک اوسط پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی MACD اشارے کی قلیل مدتی لائن اور طویل مدتی لائن کے کراس تعلقات اور 20 دن کی متحرک اوسط کے مقابلہ میں اسٹاک کی قیمت کے مقام کا فیصلہ کرکے خرید اور فروخت کے سگنل کا تعین کرتی ہے۔ جب MACD مختصر لائن طویل مدتی لائن کو عبور کرتی ہے اور 0 محور کے اوپر ہوتی ہے اور اسٹاک کی قیمت 20 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت 20 دن کی متحرک اوسط سے نیچے گر جاتی ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
MACD میڈین لائن ملٹی ہیڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے اصول مندرجہ ذیل ہیں:
- MACD اشارے کا حساب لگائیں: MACD کے تین پیرامیٹرز ((مختصر دورانیہ ، طویل دورانیہ اور سگنل دورانیہ) ترتیب دے کر ، MACD کی تیز لائن ((MACD لائن) اور سست لائن ((سگنل لائن) کا حساب لگائیں۔
- 20 دن کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگائیں: 20 دن کی حرکت پذیری اوسط کی مدت مقرر کرکے ، اسٹاک کی قیمتوں کی 20 دن کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگائیں۔
- خریدنے کی شرائط کا تعین کریں: جب MACD تیز لائن پر MACD سست لائن سے گزرتا ہے اور تیز لائن 0 محور کے اوپر ہوتی ہے ، اور اسٹاک کی قیمت 20 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ قیمت پر بند ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- فروخت کی شرائط کا تعین: فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسٹاک کی قیمت بند ہونے والی قیمت 20 دن کی متحرک اوسط سے نیچے آجاتی ہے۔
- داخلے کی قیمت ریکارڈ کریں: جب خریداری کی شرائط پوری ہوں تو ، موجودہ شیئر کی قیمت داخلے کی قیمت کے طور پر ریکارڈ کریں۔
- تجارت پر عملدرآمد: خرید و فروخت کے اشارے کے مطابق ، اسٹاک خریدنے یا بیچنے کے لئے متعلقہ تجارتی کارروائی انجام دیں۔
اس حکمت عملی میں MACD اشارے اور منتقل اوسط دو تکنیکی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کے وقت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ MACD اشارے مارکیٹ میں متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، جبکہ منتقل اوسط قیمت کے رجحانات کی تصدیق کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ جب دونوں اشارے ایک ہی سمت میں سگنل دیتے ہیں تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ رجحان زیادہ طے شدہ ہے ، اور اس کے نتیجے میں تجارت کا اشارہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
MACD میڈین لائن ملٹی ہیڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- رجحانات کا سراغ لگانا: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے MACD اشارے اور چلتی اوسط کے ذریعہ مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے قابل بناتی ہے ، اور ہلکے بازاروں میں بار بار تجارت سے بچتی ہے۔
- سگنل کی تصدیق: حکمت عملی نے MACD اشارے اور منتقل اوسط دونوں تکنیکی اشارے ایک ساتھ استعمال کیے ہیں تاکہ ان کی مشترکہ تصدیق کے ذریعہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے اور جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
- استعمال میں آسان: حکمت عملی کے قواعد سادہ اور واضح ہیں ، سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور مختلف سطح کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
- پیرامیٹرز لچکدار: حکمت عملی میں MACD پیرامیٹرز اور منتقل اوسط کی مدت کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ MACD ایکویریم ملٹی ہیڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- رجحانات کی شناخت میں تاخیر: MACD اشارے اور چلتی اوسط دونوں تاخیر والے اشارے ہیں ، جو مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت میں کچھ تاخیر کا شکار ہیں۔ مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی کے دوران ، حکمت عملی میں تاخیر کا رجحان ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے بہترین تجارتی وقت سے محروم ہوجاتا ہے یا غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- ہلچل والے بازاروں میں ناکافی کارکردگی: اس حکمت عملی میں ہلچل والے بازاروں میں بار بار ٹریڈنگ سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں تجارت میں اضافہ اور منافع میں کمی واقع ہوتی ہے۔ حکمت عملی رجحان والے بازاروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن ہلچل والے بازاروں میں اس سے زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب حساس: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار کچھ حد تک MACD پیرامیٹرز اور منتقل اوسط مدت کے انتخاب پر ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل حل پر غور کیا جاسکتا ہے:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: حکمت عملی میں دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں ، جیسے آر ایس آئی ، برین بینڈ وغیرہ ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کے وقت کا اندازہ لگانے میں مدد ملے ، حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ، تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- اسٹاپ نقصان کا تعین: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں ، جب تجارت میں ایک خاص نقصان ہوتا ہے تو خطرے کو کنٹرول کرنے اور ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کم کرنے کے لئے بروقت صفائی کریں۔
اصلاح کی سمت
MACD میڈین لائن ملٹی ہیڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل اصلاحاتی سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کریں ، جیسے MACD کی مدت کی پیرامیٹرز اور منتقل اوسط کی مدت۔ مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح کے ل adap خود کار طریقے سے الگورتھم یا مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- رسک مینجمنٹ میں شامل کریں: حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ ماڈیولز ، جیسے پوزیشن مینجمنٹ ، فنڈ مینجمنٹ ، وغیرہ کو متعارف کروائیں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اور مجموعی طور پر رسک اوپن کو کنٹرول کریں۔
- کثیر فاریکس باہمی تجارت: اس حکمت عملی میں فی الحال صرف کثیر تجارت پر غور کیا گیا ہے ، لیکن اس میں کثیر فاریکس باہمی تجارت میں توسیع کی جاسکتی ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کو نیچے کی طرف جانے کا فیصلہ کرتے وقت کم فروخت کا کام کیا جاتا ہے ، تاکہ مزید تجارتی مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔
- ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: حکمت عملی میں ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ متعارف کروانا ، جیسے ایک ہی وقت میں دن کی لکیر ، گھنٹہ کی لکیر جیسے مختلف وقت کی مدت کے MACD اشارے اور منتقل اوسط کو مدنظر رکھنا ، متعدد وقت کی مدت کی تصدیق کے ذریعے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانا۔
- دیگر حکمت عملیوں کو جوڑیں: میکڈ اوسط لائن ملٹی ہیڈ حکمت عملی کو دیگر مقدار کی تجارت کی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑیں ، جیسے رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ، اوسط واپسی کی حکمت عملی ، وغیرہ ، حکمت عملی کے مجموعے کے ذریعے مجموعی طور پر منافع اور استحکام کو بہتر بنائیں۔
ان اصلاحات سے حکمت عملی کی موافقت ، رسک مینجمنٹ کی صلاحیت اور منافع کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، ایم اے سی ڈی ایک ہی لائن میں کثیر جہتی تجارت کی حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور موثر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
MACD ایکویریم کثیر سر کی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو MACD اشارے اور چلتی اوسط کو جوڑتی ہے۔ یہ MACD اشارے کی تیز رفتار لائن کراس رشتہ داری اور اسٹاک کی قیمت کے بارے میں حرکت پذیر اوسط کی پوزیشن کا فیصلہ کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد رجحان کی پیروی ، سگنل کی تصدیق ، آسان استعمال اور پیرامیٹرز کی لچک میں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجحانات کی نشاندہی کرنے ، پسماندہ مارکیٹ میں غیر موثر اثرات اور پیرامیٹرز کی ترتیب کی حساسیت جیسے خطرات بھی موجود ہیں۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل other ، دیگر اشارے ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور اسٹاپ نقصانات جیسے طریقوں کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح ، فضائی خطرے کے انتظام ، کثیر جہتی تجارت ، کثیر جہتی تجزیہ اور دیگر حکمت عملیوں کو شامل کرکے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Long Strategy", overlay=true)
// MACD设置
macdLengthShort = input(12, title="MACD Short Length")
macdLengthLong = input(26, title="MACD Long Length")
macdLengthSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
// 20均线
smaLength = input(20, title="20 SMA Length")
// 计算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdLengthShort, macdLengthLong, macdLengthSignal)
// 计算20均线
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
// 入场条件
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close > smaValue
// 出场条件
exitLong = close < smaValue
// 记录入场价
var float entryPrice = na
if (enterLong)
entryPrice := close
// 下单逻辑
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
// 画出MACD线和20均线
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue)
plot(smaValue, title="20 SMA", color=color.green)
// 画出买卖信号
plotshape(enterLong, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Buy")
plotshape(exitLong, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")