مقداری تجارتی حکمت عملی جو ملٹی اسٹیج بولنگر بینڈز اور MACD اشاریوں پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی متعدد مراحل میں برن بینڈ اور MACD اشارے کو جوڑتی ہے ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف تجارتی حکمت عملیوں کو انجام دینے کے لئے قیمتوں کے ساتھ برن بینڈ اور MACD اشارے کے کراس سگنل کے کراس سگنل کو پہچان کر مختلف تجارتی حکمت عملیوں کو انجام دیتی ہے۔ جب قیمت برن بینڈ سے ٹکرا جاتی ہے اور MACD ٹوٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی کثیر پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت برن بینڈ سے ٹکرا جاتی ہے اور MACD ٹوٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی خالی پوزیشن کھولتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں رجحان سازی کے مواقع کو پکڑنا ہے ، جبکہ MACD اشارے کے کراس سگنل کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی تصدیق کی تاثیر کو بڑھانا ہے تاکہ تجارت کی جیت اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ میں رجحان سازی کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے برن بینڈ اور MACD اشارے کے کراس سگنل کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:
بُرین بینڈ مڈل ، اوپری اور لوئر ریل پر مشتمل ہے ، جو قیمتوں کی ایک چلتی اوسط ، اوپری معیاری فرق اور نچلے معیاری فرق کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب قیمت بُرین بینڈ کو ٹوٹ کر ٹریک کرتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں مضبوط اضافے کا رجحان ہوسکتا ہے۔ جب قیمت بُرین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں مضبوط زوال کا رجحان ہوسکتا ہے۔
MACD اشارے دو اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA) کے فرق ((یعنی MACD لائن) اور MACD لائن کے 9 دن کے EMA ((یعنی سگنل لائن) پر مشتمل ہے۔ جب MACD لائن پر سگنل لائن عبور ہوتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اضافے کا رجحان ہوسکتا ہے۔ جب MACD لائن نیچے سگنل لائن عبور کرتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کمی کا رجحان ہوسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اور MACD اشارے کے کراس سگنل شامل ہیں ، جب قیمت برن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور MACD اوپر کی طرف جاتا ہے تو ، کثیر سر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت برن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور MACD نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، خالی سر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس کثیر شرائط کے تجارتی سگنل سے تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسطا ریئل ریمپ) اشارے بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ حکمت عملی صرف اس وقت کھولی جاتی ہے جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور درمیانی ریل + اے ٹی آر سے زیادہ ہوتی ہے ، یا جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور درمیانی ریل - اے ٹی آر سے کم ہوتی ہے۔ یہ اضافی شرط رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کرتی ہے اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے بچتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
مضبوط رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت: برن بینڈ اور MACD اشارے کے کراس سگنل کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں رجحان سازی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، رجحانات کے ابتدائی مراحل میں پوزیشن کھول سکتی ہے ، جس سے زیادہ منافع کی گنجائش حاصل ہوسکتی ہے۔
ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا: اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کا استعمال کیا گیا ہے جس میں متعدد شرائط ہیں ، یعنی قیمتوں میں برن بینڈ ، MACD کراسنگ اور اے ٹی آر کی تصدیق کی گئی ہے ، اس طرح ٹریڈنگ سگنل کی درستگی اور وشوسنییتا کو مؤثر طریقے سے بڑھا دیا جاسکتا ہے ، اور جھوٹے سگنل سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
لچکدار: یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اثاثوں کی اقسام جیسے اسٹاک ، فیوچر ، غیر ملکی کرنسی وغیرہ پر لاگو ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کی کارکردگی کو مختلف مارکیٹوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے پر قابو پانا: اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے متعارف کروائے گئے ہیں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ، اس طرح تجارت کے خطرے پر قابو پانے کے لئے جب رجحانات غیر واضح یا کم اتار چڑھاؤ ہوں تو پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ: اس حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار برن بینڈ اور MACD اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب پر ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہو تو ، اس سے تجارتی سگنل کی ناکامی یا بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی آمدنی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا ، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور اثاثہ کی اقسام کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی منڈیوں پر لاگو ہوتی ہے ، اگر مارکیٹ میں بار بار رجحان کی تبدیلی یا اتار چڑھاؤ کی صورت میں ہوتا ہے تو حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لئے ، رجحان کی تاثیر کی شناخت کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا سگنل فلٹرنگ میکانزم متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔
نقصان کا خطرہ بڑھانا: یہ حکمت عملی رجحان سازی کے ابتدائی مرحلے میں پوزیشن کھلاتی ہے ، اور اگر غلط فیصلہ یا رجحان میں اچانک الٹ پڑتا ہے تو ، اس سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، معقول اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی جاسکتی ہے ، یا متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے اسٹاپ نقصان کی نگرانی یا پوزیشن میں اضافہ یا کمی وغیرہ۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
پیرامیٹرز کی اصلاح: اس حکمت عملی کی کارکردگی برن بینڈ اور MACD اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب پر منحصر ہے ، جو حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
سگنل فلٹرنگ: جعلی سگنل اور بار بار تجارت کو کم کرنے کے لئے ، رجحانات کی تاثیر اور استحکام کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا سگنل فلٹرنگ میکانزم ، جیسے رجحان اشارے ، یکساں لائن سسٹم یا ٹائم فلٹرنگ وغیرہ متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔
پوزیشن مینجمنٹ: اس حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ کے زیادہ متحرک اور لچکدار طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنا ، یا حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کثیر درجے کی پوزیشنوں اور پرامڈ میں اضافے جیسے طریقوں کا استعمال کرنا۔
مجموعہ کی حکمت عملی: اس حکمت عملی کو دیگر قسم کی تجارتی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے ، جیسے کہ اوسط واپسی کی حکمت عملی ، موسمی حکمت عملی ، یا واقعہ سے چلنے والی حکمت عملی ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے ، جس سے خطرے کی تقسیم اور منافع میں اضافہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر مرحلے میں برین بینڈ اور MACD اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں ایک رجحان کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں ایک رجحان کی شناخت کے لئے برین بینڈ اور MACD اشارے کے کراس سگنل اور اے ٹی آر اشارے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی کرنے کی طاقت ، سگنل ٹریڈنگ کی وشوسنییتا ، مضبوط موافقت اور خطرے پر قابو پانے کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں پیرامیٹرز کا خطرہ ، رجحان موڑنے کا خطرہ اور نقصان کو بڑھانے کا خطرہ بھی ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، اس میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، ہولڈر پوزیشن مینجمنٹ اور پورٹ فولیو حکمت عملی وغیرہ میں اصلاح اور بہتری لائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Stage Bollinger Bands Strategy with MACD", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// MACD settings
macdShort = input.int(12, title="MACD Short EMA")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long EMA")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
// ATR settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Entry conditions
longCondition1 = ta.crossover(src, lower) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
longCondition2 = ta.crossover(src, basis) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
shortCondition1 = ta.crossunder(src, upper) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
shortCondition2 = ta.crossunder(src, basis) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
// Plot Bollinger Bands and MACD
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper, color=color.red)
plot(lower, color=color.green)
plot(macdLine, color=color.orange)
plot(signalLine, color=color.purple)
// Plot entry signals
plotshape(longCondition1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(longCondition2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Execute trades
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when=longCondition1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when=longCondition2)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, when=shortCondition1)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, when=shortCondition2)