1. مربع
  2. کثیر مرحلے والی بولنگر بینڈز-MACD کراس اوور سگنل کی کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

کثیر مرحلے والی بولنگر بینڈز-MACD کراس اوور سگنل کی کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 16:14:05
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد مراحل والی بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کے ساتھ قیمتوں کے کراس اوور کا پتہ لگایا جاسکے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف تجارتی حکمت عملیوں کو انجام دے کر ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے تجاوز کرتی ہے اور ایم اے سی ڈی ایک تیزی سے کراس اوور دکھاتا ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ سے تجاوز کرتی ہے اور ایم اے سی ڈی ایک bearish کراس اوور دکھاتا ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں رجحان کے مواقع کو حاصل کرنا ہے جبکہ رجحان کی صداقت کی تصدیق کے لئے ایم اے سی ڈی کراس اوور سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، اس طرح جیت کی شرح اور تجارت کی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ میں رجحانات کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. بولنگر بینڈ میں ایک درمیانی بینڈ ، ایک اوپری بینڈ ، اور ایک نچلی بینڈ شامل ہیں ، جو بالترتیب قیمت ، اوپری معیاری انحراف ، اور نچلے معیاری انحراف کے چلتے ہوئے اوسط کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ مضبوط عروج کے رجحان میں داخل ہوسکتی ہے۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ مضبوط زوال کے رجحان میں داخل ہوسکتی ہے۔

  2. ایم اے سی ڈی اشارے میں قیمت (یعنی ایم اے سی ڈی لائن) کے دو تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) اور ایم اے سی ڈی لائن (یعنی سگنل لائن) کے 9 دن کے ای ایم اے کے مابین فرق شامل ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔

  3. یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے کراس اوور سگنلز کو جوڑتی ہے۔ جب قیمت بالائی بولنگر بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور ایم اے سی ڈی ایک بولش کراس اوور دکھاتا ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتا ہے۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور ایم اے سی ڈی ایک bearish کراس اوور دکھاتا ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتا ہے۔ یہ کثیر شرط ٹریڈنگ سگنل مؤثر طریقے سے تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  4. اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف اس وقت پوزیشن کھولتی ہے جب قیمت بالنگر بینڈ کے اوپری حصے سے تجاوز کرتی ہے اور درمیانی بینڈ + اے ٹی آر سے زیادہ ہوتی ہے ، یا جب قیمت بالنگر بینڈ کے نچلے حصے سے تجاوز کرتی ہے اور درمیانی بینڈ - اے ٹی آر سے کم ہوتی ہے۔ یہ اضافی شرط رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کرسکتی ہے اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے بچ سکتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی کرنے کی مضبوط صلاحیت: بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں رجحان کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے اور رجحان کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں پوزیشنیں کھول سکتی ہے ، اس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کی صلاحیت حاصل ہوسکتی ہے۔

  2. قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل: یہ حکمت عملی کثیر شرائط والے ٹریڈنگ سگنل کو اپناتی ہے ، جس میں بولنگر بینڈ ، ایم اے سی ڈی کراس اوور ، اور اے ٹی آر کی تصدیق کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے ، جو تجارتی سگنل کی درستگی اور وشوسنییتا کو مؤثر طریقے سے بہتر بنا سکتی ہے اور جھوٹے سگنلز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو کم کرسکتی ہے۔

  3. اعلی موافقت: یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول اور اثاثوں کی کلاسوں ، جیسے اسٹاک ، فیوچر ، اور فاریکس پر لاگو کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرکے ، مختلف مارکیٹوں میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  4. خطرے کا کنٹرول: اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے متعارف کرایا گیا ہے اور جب رجحان غیر واضح ہے یا اتار چڑھاؤ کم ہے تو پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جاتا ہے ، اس طرح تجارتی خطرات پر قابو پایا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر سیٹنگ رسک: اس حکمت عملی کی کارکردگی بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کی پیرامیٹر کی ترتیبات پر منحصر ہے۔ پیرامیٹر کی ناقص ترتیبات کے نتیجے میں غلط تجارتی سگنل یا کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی منافع بخشیت متاثر ہوتی ہے۔ لہذا ، مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور اثاثہ جات کی کلاسوں کے مطابق پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانا ضروری ہے۔

  2. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی مارکیٹوں پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر مارکیٹ میں اکثر رجحان کی تبدیلی یا رینج کے اندر کی نقل و حرکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لئے ، رجحان کی صداقت کی نشاندہی کرنے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا سگنل فلٹرنگ میکانزم متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔

  3. نقصان میں اضافے کا خطرہ: یہ حکمت عملی رجحان کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں پوزیشنیں کھولتی ہے۔ اگر فیصلہ غلط ہے یا رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو ، اس سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، معقول اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کی جاسکتی ہے ، یا متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو اپنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: اس حکمت عملی کی کارکردگی بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کی پیرامیٹر کی ترتیبات پر منحصر ہے۔ حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے پیرامیٹر کا بہترین امتزاج پایا جاسکتا ہے۔

  2. سگنل فلٹرنگ: جھوٹے سگنلوں اور کثرت سے تجارت کو کم کرنے کے لئے ، دوسرے تکنیکی اشارے یا سگنل فلٹرنگ میکانزم متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، جیسے رجحان کے اشارے ، متحرک اوسط نظام ، یا ٹائم فلٹرز ، رجحان کی صداقت اور پائیداری کی تصدیق کے ل.

  3. پوزیشن مینجمنٹ: یہ حکمت عملی زیادہ متحرک اور لچکدار پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کو اپناسکتی ہے ، جیسے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا ، یا حکمت عملی کے رسک - انعام کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے کثیر سطح کی پوزیشنوں اور پرامڈ پوزیشن بنانے کے طریقوں کا استعمال کرنا۔

  4. مشترکہ حکمت عملی: اس حکمت عملی کو دیگر قسم کی تجارتی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے ، جیسے اوسط واپسی کی حکمت عملی ، موسمی حکمت عملی ، یا ایونٹ سے چلنے والی حکمت عملی ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانے اور خطرے کی تنوع اور واپسی کو بڑھانے کے ل.

خلاصہ

کثیر مرحلے والی بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رجحان کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے کراس اوور سگنلز کے ساتھ ساتھ اے ٹی آر اشارے کی تصدیق کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ منافع کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے پوزیشنیں کھولتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد جیسے مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، قابل اعتماد تجارتی سگنل ، اعلی موافقت اور رسک کنٹرول ہیں ، جبکہ اس میں پیرامیٹر سیٹنگ رسک ، رجحان الٹنے کا خطرہ ، اور نقصان کے اضافے کا خطرہ جیسے خطرات بھی ہیں۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے ل aspects ، پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ ، اور مشترکہ حکمت عملی جیسے پہلوؤں میں اصلاح اور بہتری کی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو رجحان کے مواقع کے حصول کے خواہاں ہیں ، لیکن اسے مستحکم تجارتی منافع حاصل کرنے کے لئے مارکیٹ کی خصوصیات اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق ل

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Stage Bollinger Bands Strategy with MACD", overlay=true)

// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// MACD settings
macdShort = input.int(12, title="MACD Short EMA")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long EMA")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")

// ATR settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Entry conditions
longCondition1 = ta.crossover(src, lower) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
longCondition2 = ta.crossover(src, basis) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
shortCondition1 = ta.crossunder(src, upper) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
shortCondition2 = ta.crossunder(src, basis) and src < basis - atr and macdLine < signalLine

// Plot Bollinger Bands and MACD
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper, color=color.red)
plot(lower, color=color.green)
plot(macdLine, color=color.orange)
plot(signalLine, color=color.purple)

// Plot entry signals
plotshape(longCondition1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(longCondition2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Execute trades
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when=longCondition1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when=longCondition2)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, when=shortCondition1)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, when=shortCondition2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں