Bitcoin Momentum Trailing Stop Strategy
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
بٹ کوائن کی متحرک ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک متحرک پر مبنی طویل پوزیشن کی حکمت عملی ہے جس کا مقصد بٹ کوائن کے عروج کے رجحان کو پکڑنا ہے جبکہ متحرک طور پر اسٹاپ کو ایڈجسٹ کرکے گرنے کے خطرے سے بچنا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک سادہ اور ہوشیار متحرک ٹریکنگ اسٹاپ تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں انتہائی منفی اتار چڑھاؤ کے دوران مارجن منافع کو بچانے کے لئے اسٹاپ کو سخت کیا جاتا ہے ، جبکہ مسلسل bullish حرکت کے دوران اسٹاپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ منافع بھاگ سکے۔ جب تک بٹ کوائن کی قیمت 20 ہفتہ کی اوسط سے اوپر ہے۔ ای ایم اے ، اس حکمت عملی میں پوزیشن پر رکھنا ہوتا ہے ، اور جب قیمت 20 ہفتہ کی اوسط سے نیچے آجاتی ہے تو اس کی پوزیشن کو ختم کردیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف ایک پوزیشن کی تجارت کرتی ہے ، خالی نہیں ، لیکن اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ، آپ آسانی سے اسے اپنی پسند کی کسی بھی چیز میں ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
- بٹ کوائن کی موجودہ قیمت اعلی درجے کی ٹائم فریم ای ایم اے ((20 ہفتہ ای ایم اے) سے زیادہ ہونی چاہئے
- بٹ کوائن “انتباہ” کی حالت میں نہیں ہوسکتا ہے ، یعنی ، بٹ کوائن کی حالیہ چوٹیوں سے کم موجودہ K لائن کی کم قیمت 1.5 گنا سے زیادہ اے ٹی آر ہے ، یا دن کی اختتامی قیمت دن کے 20 ای ایم اے سے کم ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب تازہ ترین لہر کی چوٹی کو 1 اے ٹی آر سے کم کرنا ہے ، اگر الرٹ حالت میں ہے تو ، اے ٹی آر کو 20٪ سے کم کریں ((یعنی 0.2 اے ٹی آر)
- جب قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے بند ہوجائے تو ، اگلی K لائن پر فلیٹ پوزیشن کھولیں
اس حکمت عملی میں پیرلیئن چارٹ اور 20 ہفتہ ای ایم اے کو بطور ٹرینڈ فلٹر استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں صرف اس وقت داخل ہوتا ہے جب قیمت 20 ہفتہ ای ایم اے سے زیادہ ہو۔ 5 سائیکل اے ٹی آر کو متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں اسٹاپ نقصان کا فاصلہ ہوتا ہے ، اور اس میں ہوشیار حالت میں اسٹاپ نقصانات کو سخت کیا جاتا ہے۔ ہوشیار حالت کی وضاحت دو شرائط کے ذریعہ کی گئی ہے: حالیہ لہر کی اونچائی سے موجودہ قیمت کی کم سے کم فاصلہ 1.5 گنا اے ٹی آر سے زیادہ ہے ، یا اس دن کی بندش کی قیمت اس دن کی 20 ای ایم اے سے کم ہے۔ اس متحرک اسٹاپ نقصان ایڈجسٹمنٹ کے طریقہ کار سے رجحان مضبوط ہونے پر زیادہ سے زیادہ واپسی کی گنجائش دی جاسکتی ہے ، اور جب رجحان کمزور ہوتا ہے تو منافع کو تیزی سے لاک کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
سادہ اور موثر: حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، جبکہ اس میں بٹ کوائن کے اہم عروج کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کی صلاحیت ہے۔
متحرک اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حالت کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا ، ایک متوازن اور مستحکم اسٹاپ کا طریقہ ہے ، جس میں واپسی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ منافع کو دوڑنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
رجحانات کی فلٹرنگ: اعلی درجے کی اوسط ((20 ہفتہ ای ایم اے) فلٹرنگ کے ذریعے ، صرف واضح اوپر کی طرف رجحانات میں کھیلنا ، حکمت عملی کی جیت کی شرح اور منافع کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا۔
پوزیشن مینجمنٹ: ڈیفالٹ مکمل پوزیشن ٹریڈنگ ، فنڈز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے اور فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ ، پوزیشن کا سائز لچکدار انداز میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
قابل اطلاق: اس حکمت عملی کے منطق کو آسانی سے دوسرے معیارات اور مارکیٹوں میں منتقل کیا جاسکتا ہے ، جس میں عمدہ عالمگیریت ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پیرامیٹرز کا اطلاق: اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز بٹ کوائن مارکیٹ کی خصوصیات پر مبنی ہیں۔ دیگر مارکیٹوں میں اس کی اطلاق کی تصدیق ہونا باقی ہے ، جس میں مختلف معیارات کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
رجحانات کی شناخت: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اعلی درجے کی ای ایم اے اور اے ٹی آر جیسے تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے جس میں رجحانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، جس میں بنیادی تجزیہ کے مقابلے میں مارکیٹ کی صورتحال پر قابو پانا کم جامع ہوتا ہے ، اور مارکیٹ کے موڑ پر غلطی کا شکار ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ: اگرچہ متحرک اسٹاپ نقصان کو کسی حد تک کنٹرول کرسکتا ہے ، لیکن انتہائی حالات میں (جیسے کہ تیزی سے گرنے یا تیز اور گہرے جھٹکے) ، اس میں ایک بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔ اور اسٹاپ نقصان کی جگہ نسبتا near قریب ہے ، اور زلزلے کے حالات میں اکثر نقصان ہوسکتا ہے۔
فائدہ اٹھانے کی گنجائش: حکمت عملی ایک طرفہ اوپر کی طرف جانے والے رجحانات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن زلزلے کی منڈیوں میں بار بار بند ہونے کی پریشانی میں مبتلا ہوجاتی ہے ، اور مجموعی طور پر فائدہ اٹھانے کی گنجائش محدود ہوسکتی ہے۔
ریئل اسٹیٹ پرفارمنس: اس حکمت عملی نے جانچ پڑتال میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ، لیکن ریئل اسٹیٹ پر اسکیلپنگ ، فیس اور دیگر عوامل کا اثر پڑتا ہے ، جس میں نظریاتی منافع سے کچھ فرق ہوسکتا ہے ، اور اس کا محتاط اندازہ لگانا ضروری ہے۔
اصلاح کی سمت
رجحانات کا تعین: زیادہ اعلی درجے کی اوسط ، اتار چڑھاؤ کے اشارے اور یہاں تک کہ بنیادی اعداد و شمار کو متعارف کرانے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، جس سے رجحانات کی شناخت کی درستگی اور وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
متحرک پیرامیٹرز: اسٹاپ نقصان اور اے ٹی آر پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے مطابق قیمت یا اتار چڑھاؤ سے متعلق متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ: رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر اشارے کے مطابق ، پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان مضبوط ہوتا ہے تو پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے ، جب اعلی اتار چڑھاؤ کی شرح ہوتی ہے تو پوزیشن کو کم کیا جاتا ہے ، منافع کے خطرے کا تناسب بڑھایا جاتا ہے۔
کثیر خلا میکانزم: ریچھ کی مارکیٹ میں ، حکمت عملی کے اطلاق کی حد اور ممکنہ منافع کی جگہ کو بڑھانے کے لئے ایک کم کرنے کا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے۔ لیکن داخلے ، نقصان کو روکنے جیسے قواعد کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔
مجموعہ حکمت عملی: اس حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں (جیسے الٹ ، اوسطا واپسی ، وغیرہ) کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے ایک دوسرے کی تکمیل کریں۔
حکمت عملی کا خلاصہ
بٹ کوائن کی متحرک ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک آسان اور موثر متحرک حکمت عملی ہے جو اعلی درجے کی اوسط اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ بٹ کوائن کے مضبوط عروج کے رجحان کو پکڑ سکے ، اور نیچے جانے والے خطرے کو متحرک طور پر روکنے کے لئے ایڈجسٹ کریں۔ اس حکمت عملی کا منطق واضح ، لاگو کرنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے ، جو مستحکم منافع کے حصول کے لئے درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، عام طور پر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ، مجموعی طور پر منافع کی گنجائش محدود ہے۔ اس حکمت عملی کو ایک بنیادی ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور سرمایہ کار اپنی ضروریات اور تجربے کے مطابق ، رجحانات کا فیصلہ کرنے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، پوزیشن مینجمنٹ ، فاریکس ٹریڈنگ کے لئے کس طرح کام کرتا ہے؟ ، یا اعلی منافع کے خطرے کے تناسب کو حاصل کرنے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر کام کرسکتا ہے۔ تاہم ، نوٹ کریں کہ اس حکمت عملی کی عملی دنیا میں کارکردگی کا موازنہ کرنے کے نتائج سے متضاد ہوسکتا ہے ، اور اس کے خطرے کا محتاط اندازہ اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی حکمت عملی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی مکمل تاریخ کی جانچ پڑتال کی جائے اور تجارت کی مشابہت کی جائے ، اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جائے۔
/*backtest
start: 2023-03-08 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading
// ------------------------------------------------------------------------------------------------------
// System Concept: Capture as much Bitcoin upside volatility as possible while side-stepping downside volatility.
// Entry Rule #1: Bitcoin must be trading above higher-timeframe EMA (Weekly 20 EMA)
// Entry Rule #2: Bitcoin must not be in 'caution' condition
// -> Caution: True if BTC's recent swing high minus its current low is > 1.5x ATR OR close < Daily EMA
// Trailing Stop: Stop is trailed 1 ATR from recent swing high, OR 20% of ATR if in caution condition
// ------------------------------------------------------------------------------------------------------
// @version=5
strategy("Bitcoin Momentum Strategy",
overlay=true)
// Get user input
var const string G_STRATEGY = "Strategy Entry Settings"
var const string G_EXIT = "Strategy Exit Settings"
var const string G_FILTER = "Strategy Filters"
i_HigherTimeframe = input.timeframe("W", "Higher Timeframe", group=G_STRATEGY, tooltip="Higher timeframe MA reference")
i_EmaLength = input.int(20, "EMA Length", group=G_STRATEGY, tooltip="Moving average period length")
i_AtrLength = input.int(5, "ATR Length", group=G_STRATEGY, tooltip="ATR period length")
i_TrailStopSource = input.source(low, "Trail Stop Source", group=G_EXIT, tooltip="Lowest price source for trailing stop")
i_TrailStopLookback = input.int(7, "Trail Stop Lookback", group=G_EXIT, tooltip="How many bars to look back for trailing price source")
i_TrailStopMulti = input.float(0.2, "Trailing Stop Ratchet Multiplier", group=G_EXIT, tooltip="When momentum is yellow (caution), shrink ATR distance for TS by this much")
i_StartTime = input(timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), "Start Filter", group=G_FILTER, tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_EndTime = input(timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), "End Filter", group=G_FILTER, tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Define custom security function which does not repaint
RequestSecurity_NonRP(_market, _res, _exp) => request.security(_market, _res, _exp[barstate.isrealtime ? 1 : 0])[barstate.isrealtime ? 0 : 1]
// Define date filter check
DateFilter(int start, int end) => time >= start and time <= end
// Get indicator values
float atrValue = ta.atr(i_AtrLength)
float emaValue = ta.ema(close, i_EmaLength)
float htfEmaValue = RequestSecurity_NonRP(syminfo.tickerid, i_HigherTimeframe, emaValue)
float marketPrice = close
// Check for bullishness / bearish volatility caution
bool isBullish = marketPrice > htfEmaValue
bool isCaution = isBullish and (ta.highest(high, 7) - low > (atrValue * 1.5) or marketPrice < emaValue)
// Set momentum color
color bgCol = color.red
if isBullish[1]
bgCol := color.green
if isCaution[1]
bgCol := color.orange
// Handle strategy entry, and reset trailing stop
var float trailStop = na
if isBullish and strategy.position_size == 0 and not isCaution
strategy.entry(id="Buy", direction=strategy.long)
trailStop := na
// Update trailing stop
float temp_trailStop = ta.highest(i_TrailStopSource, i_TrailStopLookback) - (isCaution[1] ? atrValue * i_TrailStopMulti : atrValue)
if strategy.position_size > 0
if temp_trailStop > trailStop or na(trailStop)
trailStop := temp_trailStop
// Handle strategy exit
if (close < trailStop or close < htfEmaValue) and barstate.isconfirmed
strategy.close("Buy", comment="Sell")
// Draw trailing stop, HTF EMA and color-coded momentum indicator
plotshape(true, color=bgCol, style=shape.square, location=location.bottom, size=size.auto, title="Momentum Strength")
plot(htfEmaValue, color=close > htfEmaValue ? color.green : color.red, linewidth=2, title="HTF EMA")
plot(emaValue, color=close > emaValue ? color.green : color.red, linewidth=1, title="CTF EMA")
plot(strategy.position_size[1] > 0 ? trailStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, title="Stop Loss")