Stochastic RSI اور EMA کراس اوور پر مبنی کرپٹو کرنسی پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں رجحانات کا پتہ لگانے اور تجارتی سگنل کی توثیق کرنے کے لئے بے ترتیب آر ایس آئی اور ای ایم اے کا امتزاج کیا گیا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے 20 کے اوپر ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 کے درمیان واپس آتی ہے اور بے ترتیب آر ایس آئی اوور سیل سطح سے نیچے آتی ہے تو ایک سے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے 20 کے نیچے ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 کے درمیان واپس آتی ہے اور بے ترتیب آر ایس آئی اوور سیل سطح سے اوپر ہوتی ہے تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ta.ema فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے 3 مختلف ادوار کی EMA لائنوں ، EMA9 ، EMA14 ، اور EMA20 کا حساب لگائیں ، تاکہ قیمتوں کی رجحان کی حالت کا اندازہ لگایا جاسکے۔
- ta.rsi فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے RSI اشارے کا حساب لگائیں ، پھر ta.stoch فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے RSI کو بے ترتیب RSI اشارے میں تبدیل کریں ، اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہے۔
- جب اختتامی قیمت> ای ایم اے 20 اور اختتامی قیمت < ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 ، اور بے ترتیب آر ایس آئی < اوور سیل سطح ، کثیر سگنل کو متحرک کریں اور خرید و فروخت کی کارروائی کریں۔
- جب اختتامی قیمت < EMA20 اور اختتامی قیمت > EMA9 اور EMA14 ، اور بے ترتیب RSI > اوور بیئر سطح ، ایک مختصر سگنل کو متحرک کریں ، اور فروخت کا آپریشن کریں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ بے ترتیب آر ایس آئی کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ آیا قیمتوں میں واپسی اہم رجحان (ای ایم اے 20 کے ذریعہ بیان کردہ) میں مناسب اوور بیس اوور سیل زون تک پہنچ گئی ہے ، اور تیز رفتار ای ایم اے اور میڈیم ای ایم اے کے ساتھ واپسی کی طاقت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اگر قیمتیں تیز رفتار ای ایم اے اور میڈیم ای ایم اے کو توڑتی ہیں تو واپسی ختم ہوسکتی ہے ، رجحان الٹ سکتا ہے ، اس وقت داخلے کے لئے موزوں نہیں ہے ، اور صرف اس وقت جب قیمتوں میں واپسی ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس طرح کی کثیر شرائط کی توثیق سے سگنل کے معیار کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے اور غلط فیصلے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحان سازی کے اشارے ((ای ایم اے) اور اتار چڑھاؤ کے اشارے ((آر ایس آئی)) کے ساتھ مل کر ، رجحانات اور اوور بیئر اور اوور سیل کے اوقات کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔
- بے ترتیب آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ، آر ایس آئی کے اصل اشارے کے مقابلے میں دو فوائد ہیں: ایک اشارے کی ہمواریت میں اضافہ ، اور دوسرا اشارے کو طویل عرصے تک انتہائی حد تک پھنسنے سے بچنا۔
- کثیر شرائط کی توثیق سے ، بہت سے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- کوڈ کی منطق صاف اور سادہ ہے ، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے ، جو ابتدائی سیکھنے کے لئے ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- یہ زلزلے والے بازاروں پر لاگو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ای ایم اے اکثر ٹرانسمیشن کرتا ہے اور بہت سے غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے.
- اگر قیمتوں میں ایک طرفہ اضافہ یا کمی کا رجحان بہت مضبوط ہے تو ، اس حکمت عملی سے بہت سارے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں ، کیونکہ واپسی بہت کم ہوتی ہے۔
- ای ایم اے پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ، مختلف اقسام کے مختلف ادوار میں الگ الگ ڈیبنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- بے ترتیب آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بھی حقیقت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال ، کچھ پرجاتیوں پر ڈیفالٹ قدر کا اثر غیر مناسب ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- مختلف اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوورلوڈ اوور سیل سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- قیمت کی واپسی کی جگہ کو مزید تفصیل سے بیان کرنے کے لئے مزید مختلف ادوار کے EMA شامل کیے جاسکتے ہیں۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے ، جو فی صد اسٹاپ یا اے ٹی آر اسٹاپ کے ساتھ ہوسکتا ہے ، یا منافع کو بچانے کے لئے موبائل اسٹاپ کے ساتھ۔
- K لائن کی شکل جیسے انجکشن سوراخ ، نگلنے وغیرہ کا استعمال کرکے رجحان کی تبدیلی کا تعین کرنے میں معاونت کی جاسکتی ہے ، جس کی اضافی شرط درستگی کو بہتر بنانا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بے ترتیب آر ایس آئی کے ساتھ مل کر ای ایم اے کی کثیر شرائط کی توثیق کی گئی ہے ، جس سے رجحان کی واپسی کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، مجموعی طور پر یہ آسان ہے اور ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں خود بھی کچھ حدود موجود ہیں ، جیسے کہ زلزلے کی مارکیٹ میں خراب کارکردگی ، رجحان کی صورتحال کا اندازہ لگانے میں ناکامی ، وغیرہ۔ پیرامیٹرز کو حقیقت کے مطابق لچکدار ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ، متحرک پیرامیٹرز ، مزید اشارے کی توثیق ، مالی انتظام ، وغیرہ سے حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بڑھانے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک بنیادی ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے ، اس کی بنیاد پر ترمیم اور توسیع کی جاسکتی ہے ، اور یہ ایک اچھا نقطہ آغاز اور سیکھنے کا مواد ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Crypto-EMA_Pullback=-", overlay=true,initial_capital = 10000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10.0, pyramiding = 10)
// Inputs
lengthRsi = input(14, title="RSI Length")
k = input(3, title="Stoch %K")
d = input(3, title="Stoch %D")
lengthStoch = input(14, title="Stochastic RSI Length")
overSold = input(25, title="Oversold Level")
overBought = input(85, title="Overbought Level")
emaFastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
emaMediumLength = input(14, title="Medium EMA Length")
emaSlowLength = input(20, title="Slow EMA Length")
// Calculating EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaMedium = ta.ema(close, emaMediumLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Calculating the RSI and Stoch RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRsi)
stochRsiK = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), k)
stochRsiD = ta.sma(stochRsiK, d)
// Entry Conditions
bullishCondition = close > emaSlow and close < emaFast and close < emaMedium and stochRsiK < overSold
bearishCondition = close < emaSlow and close > emaFast and close > emaMedium and stochRsiK > overBought
// Strategy Execution
if (bullishCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearishCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plotting
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(overSold, "Oversold", color=color.green)
hline(overBought, "Overbought", color=color.red)