1. مربع
  2. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ای ایم اے کراس اوور پر مبنی کریپٹو پل بیک ٹریڈنگ حکمت عملی

اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ای ایم اے کراس اوور پر مبنی کریپٹو پل بیک ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 16:44:51
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی رجحانات کا پتہ لگانے اور تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ای ایم اے کو جوڑتی ہے۔ جب قیمت ای ایم اے 20 سے اوپر اور ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 کے درمیان واپس آجاتی ہے ، اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی oversold سطح سے نیچے ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے 20 سے نیچے اور ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 کے درمیان واپس آجاتی ہے ، اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی overbought سطح سے اوپر ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. قیمت کی رجحان کی حالت کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ 3 EMAs، یعنی EMA9، EMA14، اور EMA20 کا حساب کرنے کے لئے ta.ema فنکشن کا استعمال کریں.
  2. RSI اشارے کا حساب کرنے کے لئے ta.rsi فنکشن کا استعمال کریں ، پھر قیمت کو زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کرنے کا تعین کرنے کے لئے RSI کو اسٹوکاسٹک RSI اشارے میں تبدیل کرنے کے لئے ta.stoch فنکشن کا استعمال کریں۔
  3. جب اختتامی قیمت > ای ایم اے 20 اور اختتامی قیمت < ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی < oversold سطح ، ایک طویل سگنل شروع کیا جاتا ہے اور خریدنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔
  4. جب اختتامی قیمت < ای ایم اے 20 اور اختتامی قیمت > ای ایم اے 9 اور ای ایم اے 14 اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی > کی سطح زیادہ ہو جاتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل ٹرگر ہوتا ہے اور فروخت کا آپریشن انجام دیا جاتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ آیا مرکزی رجحان (ای ایم اے 20 کی نمائندگی کرتا ہے) میں قیمت کی واپسی مناسب اوور بک یا اوور سیلڈ ایریا تک پہنچ گئی ہے ، جبکہ واپسی کی طاقت کی تصدیق کے لئے تیز ای ایم اے اور میڈیم ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے۔ اگر قیمت تیز ای ایم اے اور میڈیم ای ایم اے کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے تو ، واپسی ختم ہوسکتی ہے اور رجحان الٹ سکتا ہے ، جو پوزیشن میں داخل ہونے کے لئے موزوں نہیں ہے۔ صرف اس وقت جب قیمت EMA9 اور EMA14 کے مابین واپسی کرتی ہے تو اسے رجحان کی سمت میں پوزیشن میں داخل ہونے کے لئے سمجھا جاتا ہے۔ یہ کثیر مشروط تصدیق کا طریقہ مؤثر طریقے سے سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتا ہے اور غلط فہمیوں کو کم کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کے اشارے (EMA) اور آسکیلیٹر اشارے (RSI) کو یکجا کرتا ہے تاکہ رجحان کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ خریدا / زیادہ فروخت کا وقت.
  2. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کو اپناتا ہے ، جس میں اصل آر ایس آئی اشارے کے مقابلے میں دو فوائد ہیں: ایک اشارے کی ہمواریت میں اضافہ ہے ، اور دوسرا اشارے کو طویل عرصے تک انتہائی اقدار پر قائم رہنے سے بچ رہا ہے۔
  3. ملٹی کنڈیشن کی تصدیق بہت سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتی ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتی ہے۔
  4. کوڈ منطق واضح اور آسان ہے، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے، اور beginners کے سیکھنے کے لئے ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. سائیڈ ویز مارکیٹس کے لئے موزوں نہیں ، کیونکہ ای ایم اے اکثر عبور کرتے ہیں ، جو بہت سارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
  2. اگر رجحان بہت مضبوط ہے اور قیمت یکطرفہ طور پر بڑھتی یا گرتی ہے تو ، یہ حکمت عملی بہت سارے مواقع سے محروم ہوجائے گی کیونکہ ریٹریکشن بہت کم ہے۔
  3. ای ایم اے پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اور مختلف اقسام اور ادوار کے لئے الگ الگ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
  4. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بھی اصل صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، اور موجودہ ڈیفالٹ اقدار کچھ اقسام پر اچھی طرح سے کام نہیں کرسکتی ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اے ٹی آر اشارے کو متعارف کرانے پر غور کریں تاکہ مختلف اتار چڑھاؤ کی سطحوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
  2. قیمتوں میں کمی کی پوزیشن کو زیادہ درست طریقے سے بیان کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ مزید EMA شامل کریں.
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے پر بھی غور کیا جانا چاہئے ، منافع کو بچانے کے لئے فیصد اسٹاپ نقصان یا اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے۔
  4. موم بتیوں کے نمونوں جیسے پن بار اور نگلنے والے نمونوں کو درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اضافی شرائط کے طور پر رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کا استعمال ای ایم اے کثیر مشروط تصدیق کے ساتھ مل کر ہوتا ہے تاکہ رجحان کی واپسی کو پکڑنے کے دوران خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔ مجموعی خیال آسان اور سمجھنے میں آسان ہے ، جو سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں خود بھی کچھ حدود ہیں ، جیسے ضمنی بازاروں میں خراب کارکردگی ، رجحان کی نقل و حرکت کو ناکافی طور پر سمجھنا وغیرہ ، جن کو اصل صورتحال کے مطابق لچکدار طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں ، متحرک پیرامیٹرز ، زیادہ اشارے کی تصدیق ، اور زیادہ مضبوط واپسی حاصل کرنے کے لئے رقم کے انتظام جیسے پہلوؤں سے حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی ایک بنیادی ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرسکتی ہے جس میں ترمیم اور توسیع کی جاسکتی ہے ، اور یہ سیکھنے اور سیکھنے کا ایک اچھا نقطہ ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Crypto-EMA_Pullback=-", overlay=true,initial_capital = 10000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10.0, pyramiding = 10)

// Inputs
lengthRsi = input(14, title="RSI Length")
k = input(3, title="Stoch %K")
d = input(3, title="Stoch %D")
lengthStoch = input(14, title="Stochastic RSI Length")
overSold = input(25, title="Oversold Level")
overBought = input(85, title="Overbought Level")
emaFastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
emaMediumLength = input(14, title="Medium EMA Length")
emaSlowLength = input(20, title="Slow EMA Length")

// Calculating EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaMedium = ta.ema(close, emaMediumLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// Calculating the RSI and Stoch RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRsi)
stochRsiK = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), k)
stochRsiD = ta.sma(stochRsiK, d)

// Entry Conditions
bullishCondition = close > emaSlow and close < emaFast and close < emaMedium and stochRsiK < overSold
bearishCondition = close < emaSlow and close > emaFast and close > emaMedium and stochRsiK > overBought

// Strategy Execution
if (bullishCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (bearishCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plotting
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(overSold, "Oversold", color=color.green)
hline(overBought, "Overbought", color=color.red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں