1. مربع
  2. مسلسل نیچے کی واپسی کی حکمت عملی

مسلسل نیچے کی واپسی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 17:01:33
ٹیگز:

img

جائزہ

مسلسل نیچے اور اوپر کی واپسی کی حکمت عملی قیمتوں کے نیچے اور اوپر کے تسلسل پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی میں X مسلسل نیچے کی موم بتیوں کے نمونہ کی نشاندہی کی جاتی ہے جو کم ترین نقطہ کو توڑتے ہیں ، اس کے بعد Y مسلسل اوپر کی موم بتیاں ، قلیل مدتی رجحان کے الٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے۔ حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمت کے بعد مسلسل گرنے کے بعد ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ bearish رفتار جاری ہوگئی ہے۔ اس کے بعد ، اگر لگاتار اضافہ ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیزی کی طاقت جمع ہونا شروع ہو رہی ہے ، اور قیمت میں ریبونٹ ہوسکتا ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی قیمت کے الٹ کے موقع کو برداشت سے لے کر تیزی تک حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے ، اس طرح منافع پیدا کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

مسلسل نیچے کی واپسی کی حکمت عملی کے اصول کو مندرجہ ذیل مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

  1. پیرامیٹر سیٹنگ: مسلسل نیچے سلاخوں کی تعداد (consecutiveBarsDown) اور مسلسل اوپر سلاخوں کی تعداد (consecutiveBarsUp) مقرر کریں.
  2. مارکیٹ کے رجحان کا تعین کریں: موجودہ قیمت کے مسلسل نیچے والے بار (ڈی این ایس) اور مسلسل اوپر والے بار (اپس) کی تعداد گنیں۔
  3. داخلے کی شرط: ایک طویل پوزیشن کھولیں جب مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوں:
    • موجودہ ٹریڈنگ کا وقت بیک ٹسٹ رینج کے اندر ہے (تاریخ))
    • پچھلے دو موم بتیوں نے لگاتار لگاتار بارس ڈاؤن کی مقررہ قیمت پر کمی کی ہے
    • موجودہ موم بتی مسلسل مسلسل BarsUp کی مقررہ قیمت پر اضافہ ہوا ہے
    • کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہے (غیر فعال)
  4. سٹاپ نقصان مقرر کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد، سٹاپ نقصان کی قیمت (stop_loss) کو آخری تین موم بتیوں کی بندش کی قیمتوں کے سب سے کم نقطہ پر مقرر کریں.
  5. باہر نکلنے کی شرط: جب درج ذیل شرائط پوری ہو جائیں تو پوزیشن بند کر دی جائے:
    • موجودہ ٹریڈنگ کا وقت بیک ٹسٹ رینج کے اندر ہے (تاریخ))
    • موجودہ پوزیشن موجود ہے (فعال)
    • اختتامی قیمت سٹاپ نقصان کی قیمت سے کم ہے (بند < سٹاپ_لاس) یا سب سے زیادہ قیمت سے کم ہے مائنس 2 بار اے ٹی آر (بند < اعلی - 2 * atr(7))
  6. متغیرات کو دوبارہ ترتیب دیں: پوزیشن بند کرنے کے بعد ، متغیر فعال کو غلط اور entry_bar_index کو بہت بڑی قیمت پر دوبارہ ترتیب دیں۔

یہ حکمت عملی مسلسل نیچے اور اوپر کے پیٹرن کا استعمال کرتی ہے تاکہ ممکنہ طور پر bearish سے bullish میں تبدیلی کے مواقع کو حاصل کیا جا سکے۔ اسی وقت ، یہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

مسلسل نیچے کی واپسی کی واپسی کی حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان حساسیت: مسلسل نیچے اور اوپر باروں کی تعداد گننے سے، حکمت عملی قیمت کے رجحانات میں تبدیلیوں کے لئے نسبتا حساس ہے اور ممکنہ الٹ کے مواقع کو تیزی سے شناخت کر سکتا ہے.
  2. سادہ اور واضح پیٹرن: حکمت عملی ایک سادہ پیٹرن پر مبنی ہے جس میں مسلسل نیچے اور اوپر کے ساتھ، واضح قوانین اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  3. سخت سٹاپ نقصان: حکمت عملی ایک پوزیشن کھولنے پر ایک نسبتا سخت سٹاپ نقصان کی شرط (آخری تین موم بتیوں کی بندش کی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ) مقرر کرتی ہے، جب رجحان جاری نہیں رہتا تو بروقت باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے، نقصانات کو کنٹرول کرتا ہے.
  4. ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز: مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی آلات کے مطابق مسلسل نیچے اور اوپر کی سلاخوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ مسلسل نیچے کی واپسی کی واپسی کی حکمت عملی میں کچھ فوائد ہیں، اس کے باوجود یہ مندرجہ ذیل خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے:

  1. کثرت سے تجارت: جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو ، قیمتیں اکثر حکمت عملی کے داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط کو متحرک کرسکتی ہیں ، جس سے تجارت کی تعداد میں اضافہ اور لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. سٹاپ نقصان کی پوزیشن: حکمت عملی کی سٹاپ نقصان کی پوزیشن آخری تین موم بتیوں کی بندش کی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ سٹاپ نقصان داخلہ قیمت کے بہت قریب ہو، عام مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران سٹاپ نقصانات کو متحرک کریں اور غیر ضروری نقصانات کا سبب بنیں.
  3. رجحان جاری رکھنے کا خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتی ہے ، لیکن جب مارکیٹ کا رجحان مضبوطی سے جاری رہتا ہے تو ، الٹ جانے کے نمونوں میں ناکامی ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کے لئے مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل اصلاح کے اقدامات پر غور کیا جا سکتا ہے:

  • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کی بنیاد پر مسلسل نیچے اور اوپر کی سلاخوں کی تعداد کی ضروریات کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ کثرت سے تجارت کو کم کیا جاسکے۔
  • اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ترتیب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، جیسے اے ٹی آر یا فیصد اسٹاپ نقصان کا استعمال ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لئے زیادہ گنجائش فراہم کرنا۔
  • مارکیٹ کے ماحول میں مضبوط رجحان کی تسلسل کے ساتھ، مخالف رجحان کی کارروائیوں سے بچنے کے لئے تجارت کو کم کرنے یا ریورس ٹریڈنگ پر غور کریں.

اصلاح کی سمت

مسلسل نیچے کی واپسی کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاح کی سمتیں ہیں:

  1. مزید اشارے متعارف کروائیں۔ مسلسل نیچے اور اوپر کی سلاخوں کی تعداد کے علاوہ ، دوسرے تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کو انٹری اور ایگزٹ سگنلز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے جوڑا جاسکتا ہے۔ تصدیق کے لئے متعدد اشارے کا استعمال کرکے ، غلط اشاروں کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  2. اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع حاصل کریں: فی الحال ، حکمت عملی ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن (تین حالیہ موم بتیوں کی اختتامی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ) استعمال کرتی ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان یا ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے طریقوں پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان یا ٹریلنگ اسٹاپ نقصان۔ اسی وقت ، منافع لینے کی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے موجودہ منافع میں مقفل ہونے کے لئے جب ہدف منافع ایک خاص فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو پوزیشن بند کرنا۔
  3. مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا: یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جبکہ رجحان سازی والے مارکیٹ میں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو روکنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
  4. پوزیشن سائزنگ کو شامل کریں: فی الحال ، حکمت عملی مکمل پوزیشنوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ مجموعی خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کے خطرے اور ذاتی خطرہ رواداری کی بنیاد پر ہر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کا تصور متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
  5. دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر: مسلسل نیچے کی واپسی کی واپسی کی حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر، جیسے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں اور اوسط واپسی کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر، حکمت عملی کے پورٹ فولیو کی تشکیل اور مجموعی واپسی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے.

مذکورہ بالا اصلاحاتی اقدامات کے ذریعہ ، مسلسل نیچے کی واپسی کی واپسی کی حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے ، خطرات کو کنٹرول کرنے اور منافع بخش اور استحکام کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔

خلاصہ

مسلسل نیچے اور اوپر کی واپسی کی حکمت عملی قیمتوں کی تسلسل پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ مسلسل نیچے اور اوپر کے پیٹرن کی نشاندہی کرکے ، یہ قلیل مدتی مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی کے قواعد آسان اور واضح ہیں ، قیمت کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے نسبتا sensitive حساس ہیں ، اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط ہیں۔ اسی وقت ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے کثرت سے تجارت ، ممکنہ طور پر بہت سخت اسٹاپ نقصان کی جگہ ، اور ممکنہ طور پر مضبوط رجحانات والی منڈیوں میں خراب کارکردگی۔ ان خطرات سے نمٹنے کے ل measures ، اقدامات جیسے متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو بہتر بنانا ، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف حکمت عملیوں کو اپنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں کچھ اصلاح کی سمتیں ہیں ، جیسے مزید اشارے متعارف کرانا ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا اور منافع حاصل کرنا ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کرنا ، پوزیشن سائزنگ کو شامل کرنا ، اور دوسری حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، مسلسل نیچے کی واپسی کی حکمت عملی ایک زیادہ مضبوط اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

مجموعی طور پر ، مسلسل نیچے اور اوپر کی واپسی کی حکمت عملی منافع کمانے کے لئے قلیل مدتی مارکیٹ کی واپسی کے مواقع پر قبضہ کرکے ایک آسان اور موثر تجارتی خیال فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، عملی اطلاق میں ، بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی کو مناسب طریقے سے بہتر بنانے اور ایڈجسٹ کرنے کے لئے مخصوص مارکیٹ کے حالات اور ذاتی رسک ترجیحات کو جوڑنا ضروری ہے۔

اختتام کے طور پر ، مسلسل نیچے اور اوپر کی واپسی کی حکمت عملی مختصر مدتی مارکیٹ کی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک سیدھا راستہ پیش کرتی ہے۔ لیکن حقیقی دنیا کے نفاذ میں ، اسے مارکیٹ کے حالات اور انفرادی رسک رواداری کی بنیاد پر مناسب اصلاح اور موافقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی مقدار کی تجارتی حکمت عملی کے طور پر اس کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں