مسلسل زوال-اضافہ الٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
مسلسل گھٹنا - یابی الٹ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو قیمت کی گھٹنا اور یابی کی تسلسل پر مبنی ہے۔ حکمت عملی مختصر مدت کے رجحان کو تبدیل کرنے کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے ایک مسلسل ایکس جڑ کی گھٹاؤ کی نشاندہی کرتی ہے جس کے بعد ایک مسلسل Y جڑ کی یابی کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت میں مسلسل گھٹاؤ ہوتا ہے تو ، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیڈ انرجی جاری کردی گئی ہے ، اور اس کے بعد اگر مسلسل یابی ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدد طاقتیں جمع ہونا شروع ہوگئیں ، اور قیمتوں میں تیزی کی لہر کا آغاز ہوسکتا ہے۔ لہذا ، حکمت عملی اس طرح کے ہیڈ سے زیادہ قیمتوں کی واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے ، اور اس طرح منافع کمانے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
مسلسل سست - یومیہ واپسی کی حکمت عملی کے اصولوں کو مندرجہ ذیل مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
- پیرامیٹرز کی ترتیب: ترتیب مسلسل بارز ڈاؤن اور مسلسل بارز اپ.
- مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کریں: موجودہ قیمتوں میں لگاتار اتار چڑھاؤ ((dns) اور لگاتار یومیہ اضافہ ((ups)) کی جڑ کی تعداد کا حساب لگائیں۔
- داخلے کی شرائط: مندرجہ ذیل شرائط پر پورا اترنے پر زیادہ پوزیشن کھولی جائے:
- موجودہ ٹریڈنگ وقت ریٹرننگ بینڈ کے اندر اندر ہے
- پچھلی دو K لائنوں میں مسلسل بارز ڈاؤن کی ترتیب کی قدر تک پہنچ گئی
- موجودہ K لائن بار بار بار بار بار بار بار اپ سیٹ کی قیمت تک پہنچ گئی
- فی الحال کوئی پوزیشن نہیں
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب: پوزیشن کھولنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی قیمت ((stop_loss) کو تینوں K لائنوں کی تازہ ترین اختتامی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ قرار دیا گیا ہے۔
- باہر نکلنے کی شرائط: جب مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوں:
- موجودہ ٹریڈنگ وقت ریٹرننگ بینڈ کے اندر اندر ہے
- موجودہ پوزیشن (active)
- بندش کی قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت سے کم ہے ((close < stop_loss) یا زیادہ سے زیادہ قیمت سے کم 2 گنا اے ٹی آر ((close < high - 2 * atr ((7))
- تبدیلی متغیر: صفائی کے بعد، تبدیلی متغیر فعال false، entry_bar_index ایک بہت بڑی قدر کے طور پر۔
اس حکمت عملی میں مسلسل زوال اور یتیم کی شکل کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ واپسی کے مواقع کو پکڑنے کی کوشش کی جاسکے جو خالی سر سے کثیر سر میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
مسلسل سست - یومیہ واپسی کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- رجحان کی حساسیت: حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں زیادہ حساس ہے ، اور ممکنہ الٹ کے مواقع کو تیزی سے شناخت کرنے کے قابل ہے ، کیونکہ اس میں لگاتار گرنے اور پھنسنے کی جڑیں شمار کی جاتی ہیں۔
- سادہ شکل: یہ حکمت عملی سادہ، لگاتار سست اور یومیہ شکل پر مبنی ہے، قواعد واضح ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔
- اسٹاپ نقصان سختی: حکمت عملی نے پوزیشن کھولنے پر نسبتا strict سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کیں ((تینوں K لائنوں کی حالیہ اختتامی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ) ، جب رجحان جاری نہیں رہ سکتا ہے تو وقت پر باہر نکلنے اور نقصان کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو۔
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ: مسلسل زوال اور یومیہ کی جڑ کی تعداد مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارت کی اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی میں لچک پیدا ہوتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس کے باوجود کہ مسلسل اتار چڑھاؤ اور یومیہ تبدیلی کی حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، اس میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
- بار بار تجارت: جب مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، قیمتوں میں حکمت عملی کے داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط کو بار بار متحرک کیا جاسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں تجارت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ، اور فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن: حکمت عملی کی اسٹاپ نقصان کی پوزیشن تینوں K لائنوں کی تازہ ترین اختتامی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن داخلے کی قیمت کے بہت قریب ہوسکتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں معمول کے اتار چڑھاؤ کے دوران اسٹاپ نقصان ہوتا ہے ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوتا ہے۔
- رجحان کے تسلسل کا خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر واپسی کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے ، لیکن جب مارکیٹ میں شدید رجحانات کا تسلسل ہوتا ہے تو ، واپسی کی شکل ناکام ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی میں مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل اصلاحات پر غور کیا جاسکتا ہے:
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ، متحرک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بار بار تجارت کو کم کیا جاسکے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو بہتر بنانے کے طریقوں کا استعمال کریں ، جیسے اے ٹی آر یا فیصد اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں ، قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ کی گنجائش دیں۔
- مارکیٹ کے ماحول میں جب رجحانات مضبوط ہوتے ہیں تو ، تجارت کو کم کرنے یا تجارت کو تبدیل کرنے پر غور کریں ، اور مخالف سمت سے بچنے سے گریز کریں۔
اصلاح کی سمت
اس کے علاوہ، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنانے کے لۓ ایک مسلسل سستے اور یومیہ تبدیلی کی حکمت عملی ہے:
- مزید اشارے متعارف کروائیں: لگاتار گرنے اور یابی کی جڑ کے علاوہ ، دیگر تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کے ساتھ مل کر انٹری اور آؤٹ پٹ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ متعدد اشارے کی مشترکہ تصدیق سے ، جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- آپٹمائزڈ اسٹاپ اور اسٹاپ: فی الحال حکمت عملی کا استعمال فکسڈ اسٹاپ پوزیشن ((آخری تین K لائنوں کے اختتامی قیمتوں کا سب سے کم نقطہ) ہے ، متحرک اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ یا ٹریکنگ اسٹاپ۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے ہدف منافع کا ایک خاص تناسب حاصل کرنے پر صفائی ، منافع کو بند کرنے کے لئے۔
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنا: یہ حکمت عملی ہلچل مچانے والی مارکیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جبکہ رجحان ساز مارکیٹ میں خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے مطابق ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے یا مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق تجارت کو روکنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہونا: موجودہ حکمت عملی مکمل پوزیشن آپریشن ہے ، پوزیشن مینجمنٹ کے تصور کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس میں مارکیٹ کے خطرے اور ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مجموعی خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر: لگاتار گھٹاؤ - یومیہ واپسی کی حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے ، جیسے رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ، اوسط واپسی کی حکمت عملی وغیرہ ، حکمت عملی کا ایک مجموعہ بنانے کے لئے ، جس سے مجموعی طور پر منافع میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔
مندرجہ بالا اصلاحی اقدامات کے ذریعے ، لگاتار زوال - یومیہ الٹ پلٹ کی حکمت عملی مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے ، خطرے پر قابو پانے ، منافع اور استحکام کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
لگاتار گھٹنا - یومیہ واپسی کی حکمت عملی قیمت کی تسلسل پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں لگاتار گھٹنا اور یومیہ واپسی کی شکل کی نشاندہی کرکے مارکیٹ میں قلیل مدتی واپسی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی کے قواعد آسان ہیں ، قیمت کے رجحانات میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہیں ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے کہ بار بار تجارت ، اسٹاپ پوزیشن کی ترتیب بہت سخت ہوسکتی ہے ، اور مضبوط رجحان کی منڈیوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، اسٹاپ پوزیشن کو بہتر بنانے اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف حکمت عملیوں کو اپنانے جیسے اقدامات پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں کچھ اصلاحاتی سمتیں بھی ہیں ، جیسے کہ زیادہ اشارے متعارف کرانا ، نقصان کو روکنے اور روکنے کو بہتر بنانا ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنا ، پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہونا ، اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ انضمام کرنا۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، لگاتار زوال - یومیہ واپسی کی حکمت عملی ایک زیادہ مستحکم اور موثر مقدار کی تجارت کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، لگاتار اتار چڑھاؤ - یومیہ الٹ پلٹ حکمت عملی ایک آسان اور موثر تجارتی نظریہ پیش کرتی ہے جس میں مارکیٹ میں قلیل مدتی الٹ پلٹ کے مواقع پر قبضہ کرکے منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عملی استعمال میں ، حکمت عملی کو بہتر تجارتی اثر کے ل appropriate مناسب اصلاح اور موافقت کی ضرورت ہوتی ہے ، جس میں مخصوص مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کو جوڑ دیا جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))