وی ڈبلیو اے پی اور کراس پیریڈ سگنلز پر مبنی طویل اور مختصر متحرک اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دن کی لائن کا VWAP (ٹرانزیکشن ویٹڈ اوسط قیمت) داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت پر VWAP سے گزرتا ہے تو اس سے زیادہ کام ہوتا ہے ، اسٹاپ نقصان VWAP کے نیچے پہلے K لائن کی کم قیمت پر ہوتا ہے ، اور ہدف کی قیمت کھلنے والی قیمت سے 3 پوائنٹس اوپر ہوتی ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت سے نیچے VWAP سے گزرتا ہے تو ، اس سے زیادہ کام ہوتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان VWAP کے اوپر سابقہ K لائن کی اونچائی پر ہوتا ہے ، اور ہدف کی قیمت کھلنے والی قیمت سے 3 پوائنٹس نیچے ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں باہر نکلنے کی کوئی شرائط شامل نہیں ہیں ، اور تجارت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ ریورس سگنل نہ ہو۔
حکمت عملی کا اصول
- رجحانات اور ٹریڈنگ سگنل کی بنیاد پر سورج کی لکیر کے وی ڈبلیو اے پی ڈیٹا حاصل کرنا۔
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا موجودہ اختتامی قیمت VWAP کے ذریعے اوپر / نیچے ہے یا نہیں ، بالترتیب زیادہ اور کم کرنے کے لئے ایک محرک شرط کے طور پر۔
- جب زیادہ کیا جائے تو ، اگر پچھلی K لائن کا نچلا نقطہ VWAP کے نیچے ہے تو ، اسے اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں ، بصورت دیگر ، براہ راست VWAP کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں ، اور اس کے برعکس۔
- اسٹاک کھولنے کے بعد ، ہر ایک میں 3 مقررہ مقامات پر اسٹاپ سیٹ کریں۔
- حکمت عملی اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک کہ ریورس سگنل کی صفائی اور نئی پوزیشن کھولنے کا اشارہ نہ ہو۔
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متحرک اسٹاپ اور فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے پکڑنے ، واپسی کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور بروقت منافع کو روکنے کے لئے VWAP ڈیٹا کا استعمال کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- سادہ اور موثر: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، صرف ایک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے VWAP ، رجحانات کا فیصلہ کرنے اور سگنل کو متحرک کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس کا نفاذ اور اصلاح کرنا آسان ہے۔
- متحرک اسٹاپ: اسٹاپ نقصان کو پچھلی K لائن کی اونچائی اور نچلی سطح پر ترتیب دیا گیا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ: فکسڈ پوائنٹس کی تعداد میں ہدف کی قیمتیں طے کرنا ، منافع کو بروقت بند کرنے میں مدد ملتی ہے ، اور منافع کو لوٹنے سے بچتا ہے۔
- بروقت سٹاپ نقصان: حکمت عملی فوری طور پر پوزیشنوں کو صاف کرتی ہے جب ایک الٹ سگنل کو ٹرگر کیا جاتا ہے ، اس سے پہلے سے ہی منافع بخش پوزیشنوں کو اضافی نقصان نہیں ہوتا ہے ، اور نئی پوزیشنیں کھولی جاسکتی ہیں تاکہ نئے رجحانات کو پکڑ سکے۔
خطرے کا تجزیہ
- پیرامیٹرز کی اصلاح: حکمت عملی نے 3 مقررہ پوائنٹس کو روکنے کے طور پر استعمال کیا ، اصل تجارت میں مختلف معیار اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق اصلاح کی ضرورت ہوسکتی ہے ، بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔
- ہنگامہ خیز حالات: ہنگامہ خیز حالات میں ، بار بار داخلہ اور باہر نکلنے سے تجارت کی زیادہ قیمتیں ہوسکتی ہیں ، جس سے منافع متاثر ہوتا ہے۔
- رجحان کی مستقل مزاجی: حکمت عملی کا انحصار رجحان پر ہوتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں وقفے وقفے سے ہلچل پڑتی ہے یا رجحان کی مستقل مزاجی کم ہے تو ، زیادہ تجارتی سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر: رجحانات کی دوسری تصدیق کے لئے دیگر رجحانات کے اشارے شامل کریں ، جیسے کہ حرکت پذیر اوسط ، MACD ، وغیرہ ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
- متحرک اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، اے ٹی آر اور دیگر اشارے کے مطابق اسٹاپ پوائنٹس کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مارکیٹ کو بہتر انداز میں ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے فنڈز ، خطرے کی ترجیحات اور دیگر عوامل کے مطابق ہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز میں متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- تجارتی وقت کا انتخاب: اشارے کی خصوصیات اور تجارتی سرگرمی کی سطح کے مطابق ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بہترین تجارتی وقت کا انتخاب کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ٹرینڈ فیصلے اور سگنل ٹرگر کے لئے کراس پیریڈ وی ڈبلیو اے پی ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان اور فکسڈ پوائنٹ گنتی اسٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے ایک آسان اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ رجحان فلٹرنگ ، متحرک اسٹاپس ، پوزیشن مینجمنٹ اور تجارت کے وقت کے انتخاب جیسے پہلوؤں کی اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور آمدنی کی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن عملی استعمال میں ، مارکیٹ کی خصوصیات ، تجارتی لاگت اور پیرامیٹرز کی اصلاح جیسے عوامل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-06 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Pine Script Tutorial Example Strategy 1', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// fastEMA = ta.ema(close, 24)
// slowEMA = ta.ema(close, 200)
// Higher Time Frame
float sl = na
float tgt = na
posSize = 1
vwap_1d = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.vwap(close))
// plot(vwap_1d)
// To avoid differences on historical and realtime bars, you can use this technique, which only returns a value from the higher timeframe on the bar after it completes:
// indexHighTF = barstate.isrealtime ? 1 : 0
// indexCurrTF = barstate.isrealtime ? 0 : 1
// nonRepaintingVWAP = request.security(syminfo.tickerid, "1D", close[indexHighTF])[indexCurrTF]
// plot(nonRepaintingVWAP, "Non-repainting VWAP")
enterLong = ta.crossover(close, vwap_1d)
exitLong = ta.crossunder(close, vwap_1d)
enterShort = ta.crossunder(close, vwap_1d)
exitShort = ta.crossover(close, vwap_1d)
if enterLong
sl := low[1]>vwap_1d ?low[1]:vwap_1d
tgt:=close+3
strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize)
strategy.exit('exitEL', 'EL', stop=sl, limit=tgt)
if enterShort
sl := high[1]<vwap_1d ?high[1]:vwap_1d
tgt := close-3
strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize)
strategy.exit('exitES', 'ES', stop=sl, limit=tgt)
// if exitLong
// strategy.close("EL")
// if exitShort
// strategy.close("ES")
// goLongCondition1 = ta.crossover(close, vwap_1d)
// timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 01, 01, 0, 0)
// notInTrade = strategy.position_size <= 0
// if goLongCondition1 and timePeriod and notInTrade
// stopLoss = low[1]
// takeProfit = close+3
// strategy.entry('long', strategy.long)
// strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(close, color=color.new(#00c510, 0))
plot(vwap_1d, color=color.new(#f05619, 0))
plot(sl, color=color.new(#fbff00, 0))
plot(tgt, color=color.new(#00e1ff, 0))