1. مربع
  2. VWAP اور کراس ٹائم فریم سگنل پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی

VWAP اور کراس ٹائم فریم سگنل پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 17:37:21
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی روزانہ کے ٹائم فریم سے وی ڈبلیو اے پی (بڑے پیمانے پر وزن والی اوسط قیمت) کو تجارت میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب بند قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، یہ پچھلی موم بتیوں کی کم قیمت پر اسٹاپ نقصان کے ساتھ لانگ انٹری کو متحرک کرتی ہے اگر یہ وی ڈبلیو اے پی سے نیچے ہے ، اور ہدف کی قیمت اندراج کی قیمت سے 3 پوائنٹس زیادہ ہے۔ اس کے برعکس ، جب بند قیمت وی ڈبلیو اے پی سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، یہ پچھلی موم بتیوں کی اعلی سطح پر اسٹاپ نقصان کے ساتھ مختصر اندراج کو متحرک کرتی ہے اگر یہ وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہے ، اور ہدف کی قیمت اندراج کی قیمت سے 3 پوائنٹس کم ہے۔ اس حکمت عملی میں باہر نکلنے کی شرط شامل نہیں ہے ، لہذا مخالف سگنل آنے تک تجارت کھلی رہتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. روزانہ کے وقت کے فریم سے VWAP ڈیٹا حاصل کریں، جو رجحان کے تعین اور تجارتی سگنل کے لئے بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے.
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا موجودہ قریبی قیمت VWAP سے اوپر / نیچے عبور کرتی ہے ، جو بالترتیب طویل اور مختصر اندراجات کے لئے ٹرگر کے طور پر کام کرتی ہے۔
  3. لمبی اندراجات کے لئے ، اگر پچھلی موم بتی کی کم VWAP سے نیچے ہے تو ، اسے اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں ، خود VWAP استعمال کیا جاتا ہے۔ مختصر اندراجات کے لئے اس کے برعکس لاگو ہوتا ہے۔
  4. ایک پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد، ایک مقررہ 3 پوائنٹس منافع لینے کی سطح مقرر کریں.
  5. یہ حکمت عملی چلتی رہتی ہے جب تک کہ ریورس سگنل پوزیشن کو بند کرنے اور ایک نئی پوزیشن کھولنے کے لئے متحرک نہیں کرتا ہے۔

ٹائم فریم کراس VWAP ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے اور متحرک اسٹاپ نقصانات اور فکسڈ پوائنٹ لے منافع کا فائدہ اٹھانے سے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے رجحانات کی مارکیٹوں کو پکڑ سکتی ہے ، کھپت کے خطرات کو کنٹرول کرسکتی ہے ، اور بروقت منافع میں مقفل ہوسکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. سادگی اور افادیت: حکمت عملی کا منطق واضح ہے، صرف رجحان کے تعین اور سگنل ٹرگرنگ کے لئے VWAP اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، اس کو لاگو کرنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان بناتا ہے.
  2. متحرک سٹاپ نقصان: پچھلی موم بتیوں کی اعلی یا کم کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی ترتیب سے، حکمت عملی بہتر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو اپنانے اور خطرے کو کم.
  3. فکسڈ پوائنٹ لے منافع: مقررہ تعداد میں پوائنٹس کے ساتھ ہدف کی قیمت طے کرنے سے فوری طور پر منافع میں تالا لگانے اور منافع میں کمی سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. بروقت اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں: حکمت عملی فوری طور پر پوزیشن کو بند کردیتی ہے جب ریورس سگنل ٹرگر ہوتا ہے ، موجودہ منافع پر اضافی نقصانات سے بچتا ہے۔ یہ نئی رجحانات کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ایک نئی پوزیشن بھی کھولتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی منافع لینے کے لئے ایک فکسڈ 3 پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے ، جس میں اصل تجارت کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کرنے کے لئے مختلف آلات اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر اصلاح کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
  2. ہنگامہ خیز مارکیٹیں: ہنگامہ خیز مارکیٹ کے حالات میں ، کثرت سے داخلے اور باہر نکلنے سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے ، جو منافع کو متاثر کرتا ہے۔
  3. رجحان کی پائیداری: حکمت عملی رجحان مارکیٹوں پر منحصر ہے۔ اگر مارکیٹ رینج سے منسلک ہے یا رجحان کی پائیداری کا فقدان ہے تو ، زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے زیادہ خطرہ پیدا ہوتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرنگ: رجحانات کی تصدیق اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے رجحان اشارے جیسے چلتی اوسط ، ایم اے سی ڈی وغیرہ شامل کریں۔
  2. متحرک منافع: مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ ، اے ٹی آر ، یا دیگر اشارے کی بنیاد پر متحرک طور پر منافع لینے کے پوائنٹس کو ایڈجسٹ کریں۔
  3. پوزیشن سائزنگ: اکاؤنٹ کے سائز، رسک رواداری اور دیگر عوامل کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  4. تجارتی سیشن کا انتخاب: حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے آلہ کی خصوصیات اور لیکویڈیٹی کی بنیاد پر بہترین تجارتی سیشن کا انتخاب کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ٹرینڈ کا تعین کرنے اور سگنل ٹرگر کرنے کے لئے کراس ٹائم فریم وی ڈبلیو اے پی ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے جبکہ خطرات کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات اور فکسڈ پوائنٹ لے منافع کو ملازمت دیتی ہے۔ یہ ایک آسان اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ ٹرینڈ فلٹرنگ ، متحرک لے منافع ، پوزیشن سائزنگ ، اور تجارتی سیشن کے انتخاب میں اصلاحات کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی صلاحیت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ تاہم ، جب حکمت عملی کو عملی میں لاگو کیا جاتا ہے تو ، بہتر کارکردگی کی حکمت عملی کے حصول کے لئے مارکیٹ کی خصوصیات ، تجارتی اخراجات ، اور پیرامیٹر کی اصلاح پر توجہ دی جانی چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-03-06 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Pine Script Tutorial Example Strategy 1', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// fastEMA = ta.ema(close, 24)
// slowEMA = ta.ema(close, 200)
// Higher Time Frame
float sl = na
float tgt = na
posSize = 1
vwap_1d = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.vwap(close))
// plot(vwap_1d)

// To avoid differences on historical and realtime bars, you can use this technique, which only returns a value from the higher timeframe on the bar after it completes:
// indexHighTF = barstate.isrealtime ? 1 : 0
// indexCurrTF = barstate.isrealtime ? 0 : 1
// nonRepaintingVWAP = request.security(syminfo.tickerid, "1D", close[indexHighTF])[indexCurrTF]
// plot(nonRepaintingVWAP, "Non-repainting VWAP")

enterLong = ta.crossover(close, vwap_1d)
exitLong  = ta.crossunder(close, vwap_1d)

enterShort = ta.crossunder(close, vwap_1d)
exitShort  = ta.crossover(close, vwap_1d)

if enterLong
    sl := low[1]>vwap_1d ?low[1]:vwap_1d
    tgt:=close+3
    strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize)
    strategy.exit('exitEL', 'EL', stop=sl, limit=tgt)
if enterShort
    sl := high[1]<vwap_1d ?high[1]:vwap_1d
    tgt := close-3
    strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize)
    strategy.exit('exitES', 'ES', stop=sl, limit=tgt)

// if exitLong
//     strategy.close("EL")
// if exitShort
//     strategy.close("ES")





// goLongCondition1 = ta.crossover(close, vwap_1d)
// timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 01, 01, 0, 0)
// notInTrade = strategy.position_size <= 0
// if goLongCondition1 and timePeriod and notInTrade
//     stopLoss = low[1]
//     takeProfit = close+3
//     strategy.entry('long', strategy.long)
//     strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(close, color=color.new(#00c510, 0))
plot(vwap_1d, color=color.new(#f05619, 0))
plot(sl, color=color.new(#fbff00, 0))
plot(tgt, color=color.new(#00e1ff, 0))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں