1. مربع
  2. اسٹوکاسٹکس مومنٹم انڈیکس پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

اسٹوکاسٹکس مومنٹم انڈیکس پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 10:46:10
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

اس مضمون میں اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایس ایم آئی اشارے اور اس کے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کے مابین کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ جب ایس ایم آئی سگنل لائن اپنے ای ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ خرید سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ جب ایس ایم آئی سگنل لائن اپنے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت سگنل کو متحرک کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز اسٹوکاسٹکس مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) ہے۔ ایس ایم آئی ایک مومنٹم اوسیلیٹر ہے جو ایک مخصوص مدت میں اعلی کم رینج کے مقابلے میں اختتامی قیمت کی پیمائش کرتا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے مخصوص مدت میں سب سے زیادہ اعلی اور کم سے کم کم قیمت کا حساب لگاتی ہے ، پھر اختتامی قیمت اور اعلی کم رینج کے وسط نقطہ کے درمیان فرق ، نیز سب سے زیادہ اعلی اور کم سے کم حد کے درمیان فرق کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد ، حکمت عملی ایس ایم آئی ویلیو کا حساب لگاتی ہے ، جو اوسط نسبتا فرق کا اوسط مطلق فرق سے ضرب 100 کا تناسب ہے۔ آخر میں ، حکمت عملی ایس ایم آئی کے اشارے کی لائن کے طور پر تیزی سے چلنے والے اوسط کا حساب لگاتی ہے۔

جب ایس ایم آئی سگنل لائن اس کے ای ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ بڑھتی ہوئی رفتار کی نشاندہی کرتی ہے اور خریداری کا اشارہ چالو کرتی ہے۔ جب ایس ایم آئی سگنل لائن اس کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ بڑھتی ہوئی رفتار کی نشاندہی کرتی ہے اور فروخت کا اشارہ چالو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی ایس ایم آئی کی انتہائی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطحوں کو نشان زد کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. یہ حکمت عملی طاقتور رفتار اشارے ایس ایم آئی پر مبنی ہے، جو مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے.

  2. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.

  3. اشارے کی لائن کے طور پر تیزی سے چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی قیمت شور کو ہموار اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتی ہے.

  4. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطحوں کی نشان دہی حکمت عملی کے لئے اضافی رسک مینجمنٹ ٹولز فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. یہ حکمت عملی ایک ہی اشارے ، ایس ایم آئی پر مبنی ہے ، اور اس اشارے کی ناکامی کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، تجارتی سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کو جوڑنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

  2. اس حکمت عملی سے متضاد منڈیوں میں تجارتی سگنل کثرت سے پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے لین دین کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے سے تجارتی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  3. اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا واضح طریقہ کار موجود نہیں ہے اور اس میں ایک ہی تجارت کے لئے بہت زیادہ خطرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کو خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرکے حل کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کی کارکردگی زیادہ تر ایس ایم آئی حساب کتاب میں استعمال ہونے والے پیرامیٹرز پر منحصر ہے ، جیسے٪ K لمبائی ،٪ D لمبائی ، وغیرہ۔ ان پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  2. سگنل فلٹرنگ: تجارتی تعدد کو کم کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ، اضافی فلٹرنگ میکانزم جیسے رجحان کی تصدیق اور حجم کی تصدیق پر غور کیا جاسکتا ہے۔

  3. خطرے کا انتظام: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ کے قوانین کو شامل کرنے سے خطرے کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کی مضبوطی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  4. ملٹی فیکٹر مجموعہ: ایس ایم آئی سگنلز کو دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کے ساتھ مل کر زیادہ جامع اور قابل اعتماد تجارتی فیصلہ سازی کا طریقہ تشکیل دینا۔

خلاصہ

اس مضمون میں اسٹوکاسٹکس مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایس ایم آئی اشارے اور اس کی تیزی سے چلنے والی اوسط کے مابین کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کے فوائد اس کی بنیاد پر ایک طاقتور مومنٹم اشارے ، واضح منطق ، نفاذ میں آسانی ، اور سگنل کی وشوسنییتا اور رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لئے چلنے والے اوسط اور زیادہ خرید / فروخت کی سطحوں کے استعمال پر ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو سنگل اشارے کی ناکامی ، اعلی تعدد کی تجارت ، اور ناکافی رسک کنٹرول جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لئے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، رسک مینجمنٹ ، اور کثیر عوامل کے امتزاج کے لحاظ سے اصلاح کی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی مقداری تجارتی حالات کے لئے ایک آسان لیکن موثر نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، لیکن اس میں عملی حالات میں مخصوص حالات کی

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="SMI_BackTest", overlay=false)

// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")

// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2

avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)

// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)

// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white

plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)

plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)

level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40

level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40

plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)

plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)

//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")

// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal)
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں