مقداری تجارتی حکمت عملی اسٹاکسٹک مومنٹ انڈیکیٹر پر مبنی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
اس مضمون میں اسٹوچاسٹک مومینٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایس ایم آئی اشارے اور اس کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط (ای ایم اے) کے کراس سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جب ایس ایم آئی سگنل لائن اس کی ای ایم اے سے گزرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب ایس ایم آئی سگنل لائن اس کی ای ایم اے سے گزرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی عنصر رینڈم فورس میٹرک انڈیکیٹر (SMI) ہے۔ SMI ایک متحرک اتار چڑھاؤ کا اشارے ہے جس کا استعمال قیمت کی اونچائی اور کم قیمت کی حد کے سلسلے میں کسی خاص وقت کے دوران بند ہونے والی قیمت کی پوزیشن کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے ایک مخصوص دورانیے میں سب سے زیادہ قیمت اور کم قیمت کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر بند ہونے والی قیمت اور اونچائی اور کم قیمت کے وسط پوائنٹس کے مابین فرق ، اور اعلی قیمت اور کم قیمت کا فرق۔ اس کے بعد ، حکمت عملی SMI کی قدر کا حساب لگاتی ہے ، یعنی رشتہ دار فرق کی اوسط اوسط سے 100 گنا زیادہ ہے۔ آخر میں ، حکمت عملی SMI کی اشاریہ اوسط اوسط کو سگنل لائن کے طور پر شمار کرتی ہے۔
جب ایس ایم آئی سگنل لائن پر اس کی ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اوپر کی طرف مڑنے والی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب ایس ایم آئی سگنل لائن کے نیچے اس کی ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، یہ اشارہ کرتا ہے کہ نیچے کی طرف مڑنے والی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی ایس ایم آئی کی انتہائی حالت کو اوور بائ اور اوور سیل کی سطح سے بھی نشان زد کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور متحرک تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے ایک مضبوط متحرک اشارے ایس ایم آئی پر مبنی ہے.
حکمت عملی کی منطق واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
اشاریہ حرکت پذیری اوسط کو سگنل لائن کے طور پر استعمال کرکے ، حکمت عملی قیمت کے شور کو صاف کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں کامیاب ہے۔
اوور بائی اور اوور سیل کی سطح کے نشانات حکمت عملی کے لئے اضافی خطرے کے انتظام کے اوزار فراہم کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا انحصار ایک ہی اشارے کے ایس ایم آئی پر ہوتا ہے ، جس میں اشارے کی ناکامی کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، تجارتی سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجی میں ہلچل والی منڈیوں میں بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے ٹریڈنگ کے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے کے ذریعے ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں کوئی واضح روک تھام کا طریقہ کار نہیں ہے ، جس سے ایک ہی تجارت میں زیادہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ مناسب رکاوٹ کی حد طے کرکے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
پیرامیٹرز کی اصلاح: اس حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار بڑی حد تک ایس ایم آئی کے حساب کتاب میں استعمال ہونے والے پیرامیٹرز پر ہوتا ہے ، جیسے٪ K لمبائی ،٪ D لمبائی وغیرہ۔ ان پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
سگنل فلٹرنگ: تجارتی تعدد کو کم کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ، اضافی فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے رجحان کی تصدیق ، تجارتی حجم کی تصدیق وغیرہ۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ اور پوزیشن مینجمنٹ قواعد شامل کرنے سے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ملٹی فیکٹر انضمام: ایس ایم آئی سگنل کو دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کے ساتھ جوڑ کر ایک زیادہ جامع اور قابل اعتماد تجارتی فیصلہ سازی کا طریقہ کار تشکیل دینا۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں ایک ایسی کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو رینڈم فورس میٹرک انڈیکس ((SMI) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے SMI اشارے اور اس کے انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط کے کراس سگنل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ طاقتور متحرک اشارے پر مبنی ، منطق کی واضح اور آسانی سے قابل عمل ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت پذیری اوسط اور اوور بیئر اوور سیل کی سطح کا استعمال کرکے سگنل کی وشوسنییتا اور رسک مینجمنٹ کو بہتر بنایا گیا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو بھی ایک ہی اشارے کی ناکامی ، ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ اور ناقص رسک کنٹرول کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، اس میں پیرامیٹر آپٹیمائزیشن ، سگنل فلٹرنگ رسک مینجمنٹ اور کثیر عنصر کے امتزاج وغیرہ سے اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="SMI_BackTest", overlay=false)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)