1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر چلتی اوسط

بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر چلتی اوسط

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 11:02:44
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں تین تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں: بولنگر بینڈ ، 3 دن کی توسیعی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) ، اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، ان کے کراس اوور سگنلز کو یکجا کرتے ہوئے ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ جب قیمت 3 دن کے ای ایم اے سے اوپر عبور کرتے ہوئے نچلے بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے ، اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت 3 دن کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتے ہوئے اوپری بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے ، اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں۔ درمیانی لائن قیمت کی اوسط حرکت پذیر ہوتی ہے ، اور اوپری اور نچلی بینڈ قیمت کے معیاری انحراف کی بنیاد پر شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے اور زیادہ خریدنے اور فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

  2. تین روزہ ای ایم اے ایک تیزی سے چلنے والا اوسط ہے جو گزشتہ تین دن کی اختتامی قیمتوں پر مبنی ہے، جو قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرسکتا ہے اور یہ ایک قلیل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے۔

  3. آر ایس آئی ایک خاص مدت کے دوران قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت اور رفتار کا اندازہ کرتا ہے تاکہ کسی اسٹاک کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ فروخت کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ خرید کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔

  4. حکمت عملی کا منطق مندرجہ ذیل ہے:

    • جب اختتامی قیمت 3 دن کے ای ایم اے سے اوپر عبور کرتے ہوئے نچلے بولنگر بینڈ کے اوپر عبور کرتی ہے ، اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک الٹ جانے اور بڑھنے کے قریب ہوسکتا ہے ، جس سے خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
    • جب اختتامی قیمت 3 دن کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتے ہوئے بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے نیچے گزرتی ہے ، اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک الٹ جانے اور گرنے کے قریب ہوسکتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
    • بولنگر بینڈز، ای ایم اے، اور آر ایس آئی کے سگنلز کو بیک وقت پورا کرنے سے بہت سے غلط سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جا سکتا ہے اور ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. بولنگر بینڈ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو مقداری شکل دے سکتے ہیں ، 3 دن کا ای ایم اے قیمتوں کی نقل و حرکت کو قریب سے دیکھ سکتا ہے ، اور آر ایس آئی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالت کا تعین کرسکتا ہے۔ تینوں اشارے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ، جو ایک مضبوط تجارتی نظام تشکیل دیتے ہیں۔

  2. تینوں اشارے کے سگنلز کو بیک وقت جوڑ کر، سخت تجارتی حالات کثرت سے تجارت سے بچ سکتے ہیں، اس طرح لین دین کی لاگت کو کم کر سکتے ہیں.

  3. یہ مضبوط اطلاق کے ساتھ رجحان اور دوڑ دوڑ دونوں مارکیٹوں میں اچھے تجارتی مواقع کو پکڑ سکتا ہے.

  4. کوڈ منطق واضح اور تشریح ہے، یہ سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان بناتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. یکطرفہ رجحانات والے بازاروں میں، اس حکمت عملی کی تجارتی تعدد کم ہوسکتی ہے، کچھ رجحانات کے منافع سے محروم.

  2. انٹرا ڈے مارکیٹس کے لیے جہاں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ٹریڈنگ سگنل تھوڑی دیر پیچھے رہ سکتے ہیں۔

  3. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا انتخاب تجارتی نتائج پر اہم اثر پڑے گا اور مختلف بنیادی اثاثوں اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

  4. حکمت عملی میں سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر نہیں کی گئی ہے، جو مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے وقت زیادہ خطرات کا حامل ہوسکتا ہے.

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، ہم رجحانات کی مارکیٹوں میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے ل trend رجحانات کے فیصلے کے اشارے متعارف کرانے پر غور کرسکتے ہیں ، سگنلوں کے حساب کتاب کے وقت ڈیٹا کی تعدد کو بہتر بناتے ہیں ، زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر رینج کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں ، اور معقول منافع اور اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کرتے ہیں۔

اصلاح کی سمت

  1. زیادہ موثر تکنیکی اشارے متعارف کروانا، جیسے رجحان اشارے MACD، تاکہ مؤثر طریقے سے دو طرفہ اور رجحان مارکیٹوں میں تجارتی مواقع کو پکڑ سکیں۔

  2. پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر جامع بیک ٹسٹنگ کرکے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں اور حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنائیں۔

  3. ایک ہی لین دین میں فنڈز کے تناسب کو کنٹرول کرنے اور خطرات کو بہتر کنٹرول کرنے کے لئے متحرک طور پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ کے قوانین کو شامل کرنے پر غور کریں۔

  4. ایک ہی لین دین کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کم کرنے اور منافع بخش تجارتوں کو مکمل منافع حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لئے معقول منافع اور سٹاپ نقصان کی شرائط طے کریں۔

  5. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ردعمل کے میکانزم ڈیزائن کریں، جیسے تہلکہ خیز مارکیٹوں میں ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کرنا اور رجحان سازی مارکیٹوں میں ہولڈنگ کا وقت بڑھانا۔

مذکورہ بالا اصلاحات کے ذریعے ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے حکمت عملی کے خطرے کے منافع کے تناسب کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

اس مضمون میں بولنگر بینڈ ، 3 دن کے ای ایم اے ، اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تین اشارے کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی سخت خرید و فروخت کے حالات تیار کرتی ہے جو زیادہ تر غلط اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ہے اور اس کا اطلاق ٹرینڈنگ اور آسکیلیٹنگ مارکیٹوں دونوں پر ہوتا ہے ، جس میں وسیع اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے ٹرینڈنگ مارکیٹوں میں کم تجارتی تعدد اور پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے میکانزم کی کمی۔ لہذا ، اسے زیادہ مضبوط تجارتی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے عملی طور پر مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی متعدد اشارے کراس اوورز پر مبنی تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جو مقداری تاجروں کے لئے نئے نظریات پیش کرتی ہے۔ اس بنیاد پر ، اشارے کے انتخاب اور پیرامیٹر کی ترتیبات کو زیادہ مقدار میں مختلف حکمت عملیوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے لچکدار انداز میں ایڈجسٹ

/*backtest
start: 2024-03-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// 3 EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)

// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_source = close
rsi_value = ta.rsi(rsi_source, rsi_length)

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ema3) and rsi_value < 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=ta.crossover(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ema3) and rsi_value > 70)

// Plotting
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
plot(ema3, color=color.green, title="3 EMA")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں