بولنگر بینڈز اور موونگ ایوریجز کو یکجا کرنے والی RSI تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں تین تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، بُلن بینڈ ، 3 دن کی انڈیکس منتقل اوسط ((EMA) اور نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) ، ان کے کراس سگنل کے ساتھ مل کر ، ایک مکمل تجارتی نظام کی تشکیل کے لئے۔ جب قیمت بُلن بینڈ کو توڑتی ہے اور 3 دن کی ای ایم اے کو توڑتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت بُلن بینڈ کو توڑتی ہے اور 3 دن کی ای ایم اے کو ٹریک کرتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
برن بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہے: درمیانی سڑک قیمت کی ایک چلتی اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی دو بینڈ لائنیں قیمت کے معیاری فرق کے حساب سے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے ، اوور بائ اور اوور سیل کی شناخت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
3 روزہ ای ایم اے انڈیکس کی ایک متحرک اوسط ہے جو قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ ایک مختصر مدت کے رجحانات کا پتہ لگانے والا اشارے ہے۔
آر ایس آئی ایک خاص مدت کے دوران اسٹاک کی قیمت میں تبدیلی کی شدت اور رفتار کی پیمائش کرتا ہے تاکہ اسٹاک کی زیادہ خرید و فروخت کے رجحان کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہو تو ، اس سے زیادہ فروخت کی تجویز کی جاتی ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو تو ، اس سے زیادہ خرید کی تجویز کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی منطق یہ ہے:
- جب اختتامی قیمت پر بروئنگ بینڈ کے نیچے ٹریک ہوتا ہے ، اور 3 دن کی ای ایم اے کے ساتھ ہوتا ہے ، اور آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک تیزی سے اوپر کی طرف بڑھنے والا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
- جب اختتامی قیمتوں کے نیچے بورن بینڈ کو ٹریک کیا جاتا ہے ، اور 3 دن کے ای ایم اے کے نیچے ہوتا ہے ، اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک ممکنہ طور پر الٹ جانے والا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
- ایک ہی وقت میں ، برن بینڈ ، ای ایم اے ، اور آر ایس آئی کے تین اشارے کے اشارے کو پورا کرتے ہوئے ، بہت سارے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
برین بینڈ مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے ، 3 دن کی ای ایم اے قیمت میں تبدیلی کے ساتھ آتی ہے ، آر ایس آئی اوور بیو اور اوور سیل کا فیصلہ کرسکتا ہے ، تینوں اشارے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ، اور ایک مستحکم تجارتی نظام تشکیل دیتے ہیں۔
ایک ہی وقت میں تین اشارے کے اشارے کے ساتھ ، سخت تجارتی شرائط سے بار بار تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
ٹرینڈ اور ہلچل کے حالات میں ٹریڈنگ کے بہتر مواقع کو پکڑنے کے لئے، زیادہ قابل اطلاق.
کوڈ کی سوچ واضح ہے ، قابل تشریح ہے ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ایک طرفہ رجحانات کے حالات میں ، اس حکمت عملی کی تجارت کی فریکوئنسی کم ہوسکتی ہے ، جس سے کچھ رجحاناتی منافع ضائع ہوجاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اگر آپ کے کاروبار میں دن کے دوران شدید اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، آپ کے ٹریڈنگ سگنل میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کے انتخاب میں تجارت کے نتائج پر واضح اثر پڑتا ہے اور مختلف معیارات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس حکمت عملی میں اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹ نہیں کیا گیا ہے ، اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ خطرہ مول لیا جاسکتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کے ل consider ، رجحانات کی صورتحال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کے فیصلے کے اشارے متعارف کرانے ، سگنل کے حساب کتاب کے وقت اعداد و شمار کی تعدد کو بہتر بنانے ، پیرامیٹرز کی گہرائی سے تجزیہ کرنے کے لئے بہترین حدود ، اور معقول اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
زیادہ موثر تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، جیسے رجحانات کے اشارے MACD ، جو دونوں ہلچل اور رجحانات کے دوران تجارتی مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا مکمل جائزہ لینا۔
پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کے قواعد کو شامل کرنے پر غور کریں ، ایک ہی تجارت میں فنڈز کے تناسب کو کنٹرول کریں ، اور خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
معقول اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کریں تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کم کیا جاسکے ، تاکہ منافع بخش شیٹ کو زیادہ سے زیادہ منافع بخش بنایا جاسکے۔
مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ، ردعمل کے طریقہ کار کو ڈیزائن کریں ، جیسے کہ زلزلے کے حالات میں تجارت کی تعدد کو کم کرنا ، رجحان کے حالات میں پوزیشن کی مدت میں اضافہ کرنا وغیرہ۔
مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعے، اس حکمت عملی کے خطرے کے منافع کے تناسب کو مزید بڑھا دیا جا سکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکے.
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں برن بینڈ ، 3 دن ای ایم اے اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں تین اشارے کے کراس سگنل کے ذریعہ سخت خرید و فروخت کے حالات بنائے گئے ہیں ، جو زیادہ تر جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، یہ رجحان اور ہلچل کی صورتحال کے لئے موزوں ہے ، اس میں وسیع پیمانے پر اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے رجحان کی صورتحال میں تجارت کی کم فریکوئنسی ، پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان کو روکنے والے میکانزم وغیرہ کی کمی ہے۔ لہذا ، زیادہ مستحکم تجارتی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے عملی طور پر مسلسل اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// 3 EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)
// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_source = close
rsi_value = ta.rsi(rsi_source, rsi_length)
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ema3) and rsi_value < 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=ta.crossover(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ema3) and rsi_value > 70)
// Plotting
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
plot(ema3, color=color.green, title="3 EMA")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)