1. مربع
  2. اے ٹی آر اور ایس ایم اے پر مبنی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

اے ٹی آر اور ایس ایم اے پر مبنی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 11:55:21
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ ٹریڈنگ سسٹم کو نافذ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اشارے اور ایس ایم اے (سادہ چلتی اوسط) اشارے کو جوڑتی ہے۔ جب قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے اور اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان مرتب کرتی ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو اسٹاپ نقصان کی قیمت بڑھتی رہے گی۔ جب قیمت متحرک اسٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال منافع میں تالا لگانا اور متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے رجحان مارکیٹوں میں کھینچ کو کم کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. 50 دن کی ایس ایم اے کا حساب لگائیں۔ جب بند ہونے کی قیمت 50 دن کی ایس ایم اے سے زیادہ ہو تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولیں۔
  2. اے ٹی آر اشارے کا حساب 10 کی مدت کے ساتھ کیا جائے گا، جس میں ایک کلیدی قدر سے ضرب دی جائے گی (ڈیفالٹ 3 ہے) تاکہ اسٹاپ نقصان کی حد حاصل کی جاسکے۔
  3. متحرک سٹاپ نقصان کی قیمت xATRTrailingStop کا حساب لگائیں، جس کی ابتدائی قیمت 0 ہے۔
    • جب اختتامی قیمت اور پچھلی اختتامی قیمت دونوں پچھلی اسٹاپ نقصان کی قیمت سے زیادہ ہیں تو ، نئی اسٹاپ نقصان کی قیمت پچھلی اسٹاپ نقصان کی قیمت اور (ختم قیمت - این لیس) سے زیادہ ہے۔
    • جب اختتامی قیمت اور پچھلی اختتامی قیمت دونوں پچھلی اسٹاپ نقصان کی قیمت سے کم ہوں تو ، نئی اسٹاپ نقصان کی قیمت پچھلی اسٹاپ نقصان کی قیمت اور (ختم قیمت + این نقصان) کی چھوٹی ہوتی ہے۔
    • دوسری صورتوں میں، نئی سٹاپ نقصان کی قیمت (ختم ہونے کی قیمت - nLoss) یا (ختم ہونے کی قیمت + nLoss) ہے۔
  4. جب اختتامی قیمت متحرک سٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے آجائے تو پوزیشن بند کر دیں۔
  5. سٹاپ نقصان کے مقامات کو مختلف رنگوں سے نشان زد کیا گیا ہے: طویل سٹاپ نقصان کے لئے سبز، مختصر سٹاپ نقصان کے لئے سرخ، اور دیگر معاملات کے لئے نیلے رنگ.

فوائد کا تجزیہ

  1. متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار منافع کی حفاظت کرسکتا ہے اور رجحان کی منڈیوں میں ڈراؤونگ رسک کو کم کرسکتا ہے۔ مقررہ اسٹاپ نقصان کے مقابلے میں ، متحرک اسٹاپ نقصان زیادہ لچکدار ہے اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
  2. اسٹاپ نقصان کی حد کا حساب اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے سائز کو اچھی طرح سے ظاہر کرسکتا ہے ، لہذا اسٹاپ نقصان کا فاصلہ حالیہ مارکیٹ کے حالات کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجائے گا۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو یہ اسٹاپ نقصان کی جگہ میں اضافہ کرتا ہے اور جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان کی جگہ کو کم کرتا ہے۔
  3. ایس ایم اے کو رجحان کی تشخیص کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا نسبتا clear واضح رجحان کی منڈیوں کو پکڑ سکتا ہے۔ ایس ایم اے سے اوپر طویل پوزیشنیں کھولنا رجحان کے ابتدائی مراحل میں مداخلت کرسکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ منافع کی گنجائش کا مقصد بنا سکتا ہے۔
  4. صارفین کو اے ٹی آر مدت اور کلیدی قدر کے پیرامیٹرز کو مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جو مختلف اقسام اور سائیکلوں کی خصوصیات کو اپنانے کے ل strategy حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. غیر واضح یا اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اس حکمت عملی میں پوزیشنوں کا کثرت سے افتتاح اور بند ہونا پڑ سکتا ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ اور منافع میں کمی واقع ہوتی ہے۔
  2. اس حکمت عملی میں صرف لمبی منطق ہے اور یہ ایک طرفہ مارکیٹ کے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے ، نیچے کے رجحان میں فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ دو طرفہ تجارت کے حصول کے لئے مختصر منطق شامل کرنے پر غور کریں۔
  3. اسٹاپ نقصان کا نقطہ اے ٹی آر حساب کتاب پر مبنی ہے۔ جب مارکیٹ میں پرتشدد اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی جگہ بہت بڑی ہوسکتی ہے ، جس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہی لین دین کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی حد طے کرنے پر غور کریں۔
  4. پیرامیٹر کا غلط انتخاب حکمت عملی کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر اے ٹی آر کی مدت بہت کم ہے تو ، اس سے زیادہ حساس اسٹاپ نقصان اور کثرت سے ٹرگرز ہوسکتے ہیں۔ اگر یہ بہت بڑا ہے تو ، یہ وقت میں نقصان کو روک نہیں سکتا ہے اور نقصانات کو بڑھا سکتا ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. نیچے کے رجحانات میں منافع کے ل short مختصر منطق شامل کریں اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔ جب قیمت ایس ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو آپ مختصر پوزیشن کھول سکتے ہیں ، اور متحرک اسٹاپ نقصان کی منطق بھی استعمال کرسکتے ہیں۔
  2. رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے طویل اور مختصر پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروائیں۔ جب رجحان مضبوط ہو تو منافع میں اضافہ کرنے کے لئے پوزیشنوں میں اضافہ کریں۔ جب رجحان کمزور ہو تو خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں میں کمی کریں۔
  3. اسٹاپ نقصان کی منطق کو بہتر بنائیں اور انتہائی حالات میں زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں۔ ایک ہی وقت میں ، اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے تک اسے روکنے کے بجائے متوقع واپسی تک پہنچنے پر پوزیشن کو فعال طور پر بند کرنے کے لئے منافع لینے کا نقطہ مقرر کرنے پر غور کریں۔
  4. بہترین پیرامیٹر کی ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں کو عبور کرکے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ بہتر کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے جینیاتی الگورتھم جیسے ذہین اصلاح کے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
  5. رجحانات اور خطرات کو بہتر اندازہ کرنے اور سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ کے اشارے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی اے ٹی آر اور ایس ایم اے اشارے پر مبنی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ ٹریڈنگ سسٹم کو نافذ کرتی ہے ، جو منافع کو بچانے اور خطرات پر قابو پانے کے لئے رجحان مارکیٹوں میں اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ہے اور اس کے واضح فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ حدود اور رسک پوائنٹس بھی ہیں۔ مناسب اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، جیسے مختصر منطق شامل کرنا ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کا تعین کرنا وغیرہ ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، مختلف تجارتی اقسام اور دوروں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے ، اور خطرات کو سختی سے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک قابل عمل خیال فراہم کرتی ہے اور مزید تلاش اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trailingstop", overlay=true)

if close > sma(close, 50)
    strategy.entry("long", strategy.long)

// Trailing stop loss for long positions
Trailperc = 0.20
price_stop_long = 0.0

if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - Trailperc)
    price_stop_long := max(stopValue, price_stop_long[1])
else
    price_stop_long := 0

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="stoploss_long", stop=price_stop_long)

// Trailing stop loss for short positions
Trailperc_short = 0.20
price_stop_short = 0.0

if (strategy.position_size < 0)
    stopValue_short = close * (1 + Trailperc_short)
    price_stop_short := min(stopValue_short, price_stop_short[1])
else
    price_stop_short := 0

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="stoploss_short", stop=price_stop_short)

// ATR Trailing Stop for visualization
keyvalue = input(3, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'", step=0.5)
atrperiod = input(10, title="ATR Period")
xATR = atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR

xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
   iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
   iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))

pos = 0  
pos :=   iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))

xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue

plot(xATRTrailingStop, color = xcolor, title = "Trailing Stop")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں