1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 12:06:22
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک کلاسیکی ٹرینڈ فالو کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب فاسٹ موونگ ایوریج سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب فاسٹ موونگ ایوریج سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ فاسٹ موونگ ایوریج قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے اور مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرسکتی ہے ، جبکہ سست حرکت پذیر اوسط مارکیٹ کے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ دو حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا تجزیہ کرکے ، ہم مارکیٹ کے رجحان کا موڑ نقطہ طے کرسکتے ہیں اور اس کے مطابق تجارت کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے کوڈ میں ، دو حرکت پذیر اوسط استعمال کیے جاتے ہیں: ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط (ڈیفالٹ 14 ادوار) اور ایک سست حرکت پذیر اوسط (ڈیفالٹ 28 ادوار) ۔ حرکت پذیر اوسط کی قسم کو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) ، تیزی سے حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) ، وزن شدہ حرکت پذیر اوسط (ڈبلیو ایم اے) ، اور رشتہ دار حرکت پذیر اوسط (آر ایم اے) میں سے منتخب کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. تیز رفتار اوسط اور سست رفتار اوسط کی اقدار کا حساب لگائیں
  2. اگر تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل تیار کرتا ہے اور لمبی پوزیشن کھولتا ہے
  3. اگر تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے اور شارٹ کرنے کی اجازت ہے (allowShorting=true) ، تو یہ ایک مختصر سگنل تیار کرتا ہے اور ایک مختصر پوزیشن کھولتا ہے۔
  4. اگر تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرتا ہے اور شارٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے (allowsShorting=false) ، تو یہ طویل پوزیشن بند کر دیتا ہے

اس منطق کے ذریعے ، حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحان کو ٹریک کرسکتی ہے ، جو اپ ٹرینڈ میں لمبی پوزیشنیں اور ڈاؤن ٹرینڈ میں مختصر پوزیشنیں یا کوئی پوزیشن نہیں رکھتی ہے۔ مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے مطابق حرکت پذیر اوسط مدت اور قسم کو ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان
  2. رجحان سازی مارکیٹوں کے لئے موزوں، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے
  3. مختلف بازاروں اور تجارتی آلات کے لئے مناسب ایڈجسٹ پیرامیٹرز
  4. مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر مختصر کرنے کی اجازت دینے کا لچکدار انتخاب کر سکتے ہیں
  5. چلتے ہوئے اوسط کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے اشارے ہیں جو وسیع پیمانے پر استعمال اور توثیق شدہ ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں، اکثر چلتی اوسط کراس اوورز اکثر ٹریڈنگ اور ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں
  2. اگر تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کو بہت مختصر یا سست حرکت پذیر اوسط کو بہت لمبا منتخب کیا جائے تو اس سے سگنل کی تاخیر ہوسکتی ہے اور بہترین تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں
  3. جب مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے تو اسٹریٹجی میں لگاتار نقصانات آسکتے ہیں
  4. مقررہ حرکت پذیر اوسط مدت کے پیرامیٹرز مارکیٹ میں متحرک تبدیلیوں کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

  1. مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر مدت کے متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور تیز اور سست متحرک اوسط کے لئے مناسب لمبائی کا انتخاب کریں
  2. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں فلٹرنگ کے حالات جیسے اے ٹی آر فلٹرنگ یا حرکت پذیر اوسط کراس اوور زاویہ فلٹرنگ کو شامل کرنے پر غور کریں
  3. ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں
  4. باقاعدگی سے بیک ٹسٹنگ اور تشخیص کریں اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

حکمت عملی کی اصلاح

  1. ایک کثیر عنصر کی حکمت عملی کی تعمیر اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے MACD اور RSI جیسے زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کروائیں
  2. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں، جیسے کہ پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ جیسے عوامل پر غور کریں
  3. رینج سے منسلک مارکیٹوں کے لئے، کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے ADX جیسے رجحان کا تعین کرنے والے اشارے متعارف کرانے پر غور کریں
  4. خودکار طور پر بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مشین سیکھنے یا اصلاح کے الگورتھم کا استعمال کریں

یہ اصلاحات حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بناسکتی ہیں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنایا جاسکے۔ تاہم ، یہ بھی نوٹ کیا جانا چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ اصلاحات سے حکمت عملی کی ضرورت سے زیادہ اور رواں تجارت میں خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ نمونہ سے باہر کے اعداد و شمار پر مزید توثیق کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک کلاسیکی ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ دو موونگ ایوریجز کے کراس اوور کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس میں سادہ منطق ہے ، اس کو نافذ کرنا آسان ہے ، اور یہ رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، اس میں کثرت سے تجارت اور لگاتار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت ، مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر موونگ ایوریج پیریڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ضروری ہے اور معقول اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ، زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، رجحان کا تعین وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، زیادہ سے زیادہ اصلاح سے اوور فٹنگ ہوسکتی ہے اور اس سے احتیاط کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک کلاسیکی حکمت عملی ہے

/*backtest
start: 2024-02-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © z4011

//@version=5
strategy("#2idagos", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
allowShorting = input.bool(true, "Allow Shorting")
fastMALength = input.int(14, "Fast MA Length")
slowMALength = input.int(28, "Slow MA Length")
fastMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
slowMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"]) 

float fastMA = switch fastMAType
    "Simple" => ta.sma(close, fastMALength)
    "Exponential" => ta.ema(close, fastMALength)
    "Weighted" => ta.wma(close, fastMALength)
    "Relative" => ta.rma(close, fastMALength)

plot(fastMA, color = color.aqua, linewidth = 2)

float slowMA = switch slowMAType
    "Simple" => ta.sma(close, slowMALength)
    "Exponential" => ta.ema(close, slowMALength)
    "Weighted" => ta.wma(close, slowMALength)
    "Relative" => ta.rma(close, slowMALength)

plot(slowMA, color = color.blue, linewidth = 2)


longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and allowShorting
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

closeCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and not allowShorting
if (closeCondition)
    strategy.close("Long", "Close")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں