ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
ڈبل اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کو پکڑنے کے لئے دو مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جب تیز اوسط لائن پر سست اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب تیز اوسط لائن کے نیچے سست اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ تیز اوسط قیمت میں تبدیلی کے لئے زیادہ حساس ہے ، اور مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کا زیادہ تیزی سے جواب دیتا ہے ، جبکہ سست اوسط مارکیٹ کے طویل مدتی رجحان کا جواب دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کوڈ میں دو چلتی اوسط استعمال کی جاتی ہیں ، ایک تیز رفتار اوسط (ڈیفالٹ 14th) اور ایک سست رفتار اوسط (ڈیفالٹ 28th) ۔ چلتی اوسط کی اقسام میں سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) ، اشاریہ چلتی اوسط (ای ایم اے) ، بھاری بھرکم چلتی اوسط (ڈبلیو ایم اے) اور رشتہ دار چلتی اوسط (آر ایم اے) کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
- ایک تیز رفتار اوسط اور ایک سست رفتار اوسط کی قدر کا حساب لگائیں
- اگر آپ ایک تیز رفتار اوسط لائن پر ایک سست رفتار اوسط لائن کو پار کرتے ہیں تو، آپ کو زیادہ سگنل ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے.
- اگر تیز رفتار اوسط لائن کے نیچے سست رفتار اوسط لائن کو عبور کریں ، اور خالی کرنے کی اجازت دیں (allowShorting=true) ، تو ایک خالی کرنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور خالی کرنے کی پوزیشن کھولی جاتی ہے
- اگر فاسٹ میڈین لائن کے نیچے سست میڈین لائن سے گزر جائے اور اس میں خالی جگہ کی اجازت نہ ہو (allowShorting=false) ، تو کثیر پوزیشنوں کو ختم کردیں
اس طرح کے منطق کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کی پیروی کرسکتی ہے ، جو عروج کے رجحان میں ایک سے زیادہ پوزیشنیں رکھتی ہے ، جو نیچے کی طرف بڑھتی ہے اس میں خالی پوزیشنیں یا خالی پوزیشنوں کا انتظار کرتی ہے۔ مساوی مدت اور اقسام کو مختلف مارکیٹوں اور تجارت کی اقسام کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- منطق سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔
- رجحان ساز مارکیٹوں کے لئے موزوں ، مارکیٹ میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے
- پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں اور تجارت کی اقسام پر لاگو کرنے کے لئے سایڈست
- کیا مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق لچکدار اختیارات کی اجازت ہے؟
- چلتی اوسط ایک کلاسک تکنیکی تجزیہ اشارے ہے جو بڑے پیمانے پر استعمال اور توثیق کی جاتی ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل والے بازاروں میں ، بار بار مساوی لائن کراسنگ سے بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- تیز اوسط لائن کا انتخاب بہت مختصر ہے ، یا سست اوسط لائن کا انتخاب بہت طویل ہے ، جس کی وجہ سے سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے بہترین تجارت کا وقت ضائع ہوسکتا ہے
- حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے دوران مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- مقررہ اوسطاً مدت کے پیرامیٹرز جو مارکیٹ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق نہیں ہو سکتے
ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں:
- مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ، اوسط لائن کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اور مناسب سست اوسط لائن کی لمبائی کا انتخاب کریں
- ہلچل والے بازاروں میں ، فلٹرنگ کے اضافی شرائط پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر فلٹرنگ ، یا یکساں کراس زاویہ فلٹرنگ وغیرہ
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو مناسب طریقے سے ترتیب دیں اور ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پالیں
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے باقاعدگی سے بیک اپ کا جائزہ لیں
حکمت عملی کی اصلاح
- مزید تکنیکی اشارے متعارف کروائیں ، جیسے MACD ، RSI ، وغیرہ ، ایک کثیر عنصر کی حکمت عملی تیار کریں ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، جیسے اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ جیسے عوامل پر غور کرنا ، پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا
- رجحان سازی کے اشارے ، جیسے ADX ، کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے ، اور بار بار تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے
- مشین لرننگ یا اصلاحی الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
ان اصلاحات سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپناتا ہے۔ تاہم ، یہ بھی نوٹ کرنا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ اصلاح سے حکمت عملی زیادہ فٹ ہوجاتی ہے ، جو حقیقی دنیا میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ غیر نمونہ اعداد و شمار میں مزید تصدیق کی ضرورت ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل لائن کراسنگ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں دو مختلف دورانیوں میں چلتی اوسط کی کراسنگ ہوتی ہے ، جس سے ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ منطقی طور پر آسان ، آسانی سے قابل عمل ہے ، اور یہ رجحان کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں ، بار بار تجارت اور مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ، یکساں سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور معقول حد تک روکنے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں ، اس حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے مزید تکنیکی اشارے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، رجحانات کا اندازہ کرنے کے طریقوں وغیرہ کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ اصلاح سے زیادہ اصلاح کا سبب بن سکتا ہے ، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © z4011
//@version=5
strategy("#2idagos", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
allowShorting = input.bool(true, "Allow Shorting")
fastMALength = input.int(14, "Fast MA Length")
slowMALength = input.int(28, "Slow MA Length")
fastMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
slowMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
float fastMA = switch fastMAType
"Simple" => ta.sma(close, fastMALength)
"Exponential" => ta.ema(close, fastMALength)
"Weighted" => ta.wma(close, fastMALength)
"Relative" => ta.rma(close, fastMALength)
plot(fastMA, color = color.aqua, linewidth = 2)
float slowMA = switch slowMAType
"Simple" => ta.sma(close, slowMALength)
"Exponential" => ta.ema(close, slowMALength)
"Weighted" => ta.wma(close, slowMALength)
"Relative" => ta.rma(close, slowMALength)
plot(slowMA, color = color.blue, linewidth = 2)
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and allowShorting
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and not allowShorting
if (closeCondition)
strategy.close("Long", "Close")