1. مربع
  2. RSI کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

RSI کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 16:05:04
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ: آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی کے کراس اوور سگنلز کو استعمال کرتا ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کی جاسکے ، اور مناسب اوقات میں تجارت کرے۔ جب آر ایس آئی نیچے سے زیادہ فروخت کی سطح سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوپر سے زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتا ہے۔ حکمت عملی سے باہر نکلنے کی شرائط بھی طے ہوتی ہیں: جب لمبی پوزیشن کا آر ایس آئی اوپر سے زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے عبور کرتا ہے یا جب مختصر پوزیشن کا آر ایس آئی نیچے سے زیادہ فروخت کی سطح سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ پوزیشن بند کردیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول: آر ایس آئی ایک رفتار آسکیلیٹر ہے جو قیمتوں کی نقل و حرکت کی رفتار اور تبدیلی کا اندازہ کرتا ہے جس میں ایک مخصوص وقت کی مدت میں حالیہ فوائد اور حالیہ نقصانات کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی 0 سے 100 تک ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید گئی ہے اور اسے فروخت کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوئی ہے اور اس میں دوبارہ اچھال کا موقع مل سکتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد تجارتی فیصلے کرنے کے لئے اوور بکڈ اور اوور سیلڈ کی سطح سے اوپر اور نیچے آر ایس آئی کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. ایک مخصوص مدت کے لئے RSI قدر کا حساب لگائیں (ڈیفالٹ 19 ہے)
  2. oversold اور oversold کی سطح مقرر کریں (ڈیفالٹ بالترتیب 35 اور 70 ہے)
  3. اس بات کا تعین کریں کہ آیا آر ایس آئی نے نیچے سے زیادہ فروخت کی سطح سے تجاوز کیا ہے ، اگر ایسا ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولیں
  4. اس بات کا تعین کریں کہ آیا آر ایس آئی اوپر سے زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے گزر گیا ہے ، اگر ایسا ہے تو ، مختصر پوزیشن کھولیں
  5. ہولڈنگ لانگ پوزیشن کے لیے یہ معلوم کریں کہ آیا آر ایس آئی اوپر سے زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے گزر چکا ہے، اگر ایسا ہے تو لانگ پوزیشن بند کریں۔
  6. ہولڈنگ شارٹ پوزیشن کے لئے یہ معلوم کریں کہ آیا آر ایس آئی نیچے سے زیادہ فروخت کی سطح سے اوپر گزر گیا ہے، اگر ایسا ہے تو شارٹ پوزیشن بند کریں

ان سادہ فیصلے کی شرائط اور تجارتی قواعد کے ذریعے، حکمت عملی مارکیٹ کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی شرائط کو بہت اچھی طرح سے پکڑ سکتی ہے، اور قیمت کو الٹ کر وقت پر پوزیشنوں میں داخل یا باہر نکل سکتی ہے.

حکمت عملی کے فوائد:

  1. سادہ منطق ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان۔ یہ حکمت عملی صرف آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں واضح اور سیدھے فیصلے کی شرائط ہیں ، جو ابتدائی مقداری تاجروں کے لئے سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے موزوں ہیں۔
  2. مارکیٹ کے رجحانات کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ، صرف کچھ کام کریں۔ آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ قیمت بڑھتی یا گرتی رہے گی ، لیکن صرف کلیدی اوور بُک اور اوور سیل لمحات میں تجارت کرتی ہے۔ اس سے مارکیٹ کے شور کی مداخلت سے کچھ حد تک بچا جاسکتا ہے۔
  3. ایپلی کیشنز کی وسیع رینج۔ آر ایس آئی اشارے کو مختلف مارکیٹوں اور اقسام میں استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے اسٹاک ، فیوچر ، غیر ملکی کرنسی وغیرہ۔ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات میں پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے ، لیکن مجموعی طور پر تجارتی منطق عام ہے۔

حکمت عملی کے خطرات:

  1. پیرامیٹر حساسیت۔ آر ایس آئی اشارے کی حساب کتاب کی مدت اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حدوں کی ترتیب کا حکمت عملی کے اثر پر بہت اثر پڑتا ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کے نتیجے میں مکمل طور پر مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ لہذا عملی ایپلی کیشنز میں ہدف اور مارکیٹ کے ماحول کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
  2. رجحان سازی کی مارکیٹوں میں خراب کارکردگی۔ RSI کراس اوور حکمت عملی اکثر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن مضبوط رجحان سازی کی مارکیٹوں میں ، کثرت سے غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں ، جس سے لگاتار نقصانات ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کا ناکافی تجزیہ اور ضد بھی خطرات لا سکتی ہے۔
  3. ضروری رسک کنٹرول کے اقدامات کا فقدان۔ آسان آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ منافع اور دیگر رسک کنٹرول کے ذرائع پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔ انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، اس سے بڑے پیمانے پر کھپت یا یہاں تک کہ معاوضہ بھی ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی سمت:

  1. موافقت پذیر پیرامیٹر کی اصلاح۔ مختلف اقسام اور مارکیٹ کے مراحل کے لئے ، بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کی مدت اور حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر طریقہ اپنائیں۔
  2. رجحان فلٹرنگ۔ آر ایس آئی کراس اوور سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، بڑے ٹائم فریم کی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے دیگر معاون اشارے متعارف کروائیں ، اور صرف اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوں جب رجحان سگنل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تاکہ رجحان کے خلاف جانے سے بچ سکے۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ذاتی رسک کی ترجیح جیسے عوامل کے مطابق ہر ٹرانزیکشن کے پوزیشن سائز کو کنٹرول کریں۔ ایک ہی وقت میں ، ایک ہی ٹرانزیکشن سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ منافع کی شرائط طے کریں۔
  4. پورٹ فولیو کی اصلاح۔ ان کے متعلقہ فوائد کو کھیلنے اور مجموعی طور پر استحکام اور منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے دیگر مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کے ساتھ آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی کو جوڑیں۔

خلاصہ: آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے حالات کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے ذریعہ تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ اس میں واضح منطق ، وسیع اطلاق ہے ، لیکن اس میں پیرامیٹر کی حساسیت ، رجحان سازی کی منڈیوں میں خراب کارکردگی ، اور ناکافی رسک کنٹرول اقدامات جیسے مسائل بھی ہیں۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، ہم ان کی مضبوطی اور منافع بخش کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بڑھانے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹر کی اصلاح ، رجحان فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول ، حکمت عملی کے امتزاج اور دیگر پہلوؤں سے شروع کر سکتے ہیں۔ مقداری تجارت کا بنیادی مقصد موجودہ پختہ تجارتی حکمت عملیوں کو انجام دینے کے لئے بہترین پروگراموں کا استعمال کرنا ہے ، اور تجارتی حکمت عملیوں کو عملی میں مسلسل خلاصہ ، اصلاح اور جدت طرازی کرنے کی ضرورت ہے۔ آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی سرمایہ کاروں کے بنیادی خیالات اور سرمایہ کاروں کی تجارتی حکمت عملی کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز کے طور پر کام کرسکتی ہے ، لیکن اس سے بھی اہم بات

/*backtest
start: 2024-03-03 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy", overlay=true)

length = input(19)
overSold = input(35)
overBought = input(70)
price = close

vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (co)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (cu)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Define exit conditions
exitLong = ta.crossunder(vrsi, overBought)
exitShort = ta.crossover(vrsi, overSold)

// Exit trades based on exit conditions
if exitLong
    strategy.close("RsiLE")
    label.new(x = bar_index, y = low, text = "E", color = color.green, textcolor = color.white, style = label.style_label_down)
if exitShort
    strategy.close("RsiSE")
    label.new(x = bar_index, y = high, text = "E", color = color.red, textcolor = color.white, style = label.style_label_up)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں