1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی تجارتی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-15 15:00:38
ٹیگز:

img

جائزہ

مومنٹم کراس اوور حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسطوں کے کراس اوور پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے تیز رفتار اوسط (فاسٹ ایم اے) اور سست حرکت پذیر اوسط (سست ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے نیچے سے سست ایم اے کے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے اوپر سے سست ایم اے سے نیچے سے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل پیدا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کے تسلسل کی شرائط ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے پر بھی غور کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرنا ہے۔ مخصوص اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

  1. تیز EMA (9 دن اس مثال میں) اور سست EMA (21 دن اس مثال میں) کا حساب لگائیں۔
  2. جب تیز EMA نیچے سے سست EMA کے اوپر سے گزرتا ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب تیز EMA اوپر سے سست EMA کے نیچے سے گزرتا ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل پیدا کرتا ہے۔
  3. رجحان کی تسلسل کی تصدیق کے لئے، حکمت عملی میں انعقاد کی شرائط بھی مقرر کی جاتی ہیں: لمبی پوزیشنوں کے لئے، تیز EMA سست EMA سے اوپر ہونا چاہئے، اور اختتامی قیمت تیز EMA سے اوپر ہونا چاہئے؛ مختصر پوزیشنوں کے لئے، تیز EMA سست EMA سے نیچے ہونا چاہئے، اور اختتامی قیمت تیز EMA سے نیچے ہونا چاہئے.
  4. خطرہ پر قابو پانے کے لئے ، حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے درمیان فرق اے ٹی آر سے کم ہوتا ہے تو ، حکمت عملی نئی پوزیشنیں کھولنے سے گریز کرتی ہے۔
  5. حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان (1٪) اور منافع لینے (2٪) کی سطح بھی مقرر کی گئی ہے جو خطرہ کنٹرول کے لئے داخلہ قیمت کے ایک مقررہ فیصد پر مبنی ہے۔

ان اصولوں کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرتی ہے جبکہ رجحان کی تسلسل ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رسک کنٹرول جیسے عوامل پر غور کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

مومنٹم کراس اوور حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان کی پیروی: تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی فوری طور پر مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا.
  2. سادگی اور استعمال میں آسانی: حکمت عملی کا منطق واضح ہے اور صرف قیمت اور چلتی اوسط اشارے پر انحصار کرتا ہے ، جس کی وجہ سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔
  3. خطرے کا کنٹرول: اسٹریٹجی میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح شامل ہے تاکہ ایک مقررہ فیصد کی بنیاد پر انفرادی تجارتوں کے خطرے سے متعلق نمائش کو کنٹرول کیا جاسکے۔
  4. رجحان کی تصدیق: حکمت عملی نہ صرف چلتی اوسط کراس اوورز پر غور کرتی ہے بلکہ پوزیشن کھولنے پر رجحان کی مستقل مزاجی کو یقینی بنانے کے لئے رجحان کی تسلسل کی شرائط بھی متعارف کراتی ہے۔
  5. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: حرکت پذیر اوسط اور اے ٹی آر کے درمیان فرق کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہونے پر پوزیشن کھولنے سے بچ سکتی ہے ، جس سے تجارتی تعدد اور خطرہ کم ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ مومنٹم کراس اوور اسٹریٹیجی کے اپنے فوائد ہیں ، لیکن اسے ابھی بھی کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

  1. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط تاخیر والے اشارے ہیں اور صرف رجحان کے الٹ جانے کے بعد ہی سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے زیادہ سے زیادہ انٹری پوائنٹس یا بڑے ڈراؤونگ کی کمی واقع ہوتی ہے۔
  2. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: ضمنی مارکیٹوں میں تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط اکثر عبور کرسکتے ہیں ، جس سے متعدد غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کثرت سے تجارت اور نقصانات ہوتے ہیں۔
  3. پیرامیٹر خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی چلتی اوسط مدت اور سٹاپ نقصان / منافع لینے کی سطح کی ترتیبات پر منحصر ہے، اور مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں.
  4. بلیک سوان کا خطرہ: یہ حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے اور یہ انتہائی مارکیٹ کے واقعات یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے، جس سے اہم نقصانات ہوتے ہیں۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں پر غور کیا جا سکتا ہے:

  1. سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے یا سگنل ، جیسے قیمت کی کارروائی یا تجارتی حجم کو جوڑیں۔
  2. بار بار تجارت سے بچنے کے لئے ضمنی بازاروں میں فلٹرنگ میکانزم متعارف کروانا ، جیسے اے ٹی آر یا اے ڈی ایکس۔
  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ٹیسٹ کرنے کے لئے مستحکم تاریخی کارکردگی کے ساتھ پیرامیٹر کے مجموعے کا انتخاب کریں.
  4. انتہائی مارکیٹ کے حالات کو سنبھالنے کے لئے موزوں رسک کنٹرول اقدامات ، جیسے پوزیشن سائزنگ اور مجموعی اسٹاپ نقصان ، مرتب کریں۔

اصلاح کی ہدایات

مومنٹم کراس اوور اسٹریٹیجی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لئے ، مندرجہ ذیل اصلاحاتی سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے:

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات پر مبنی متحرک اوسط ادوار اور اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مارکیٹ کی مختلف لہروں اور اتار چڑھاؤ کو اپنایا جاسکے۔ اس سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مختلف ٹائم فریموں جیسے روزانہ اور گھنٹوں کے چلتے ہوئے اوسط سگنل کو یکجا کریں تاکہ رجحانات کا زیادہ جامع فیصلہ حاصل کیا جاسکے اور مختلف ٹائم فریموں سے سگنل کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشنوں کی تقسیم کی جاسکے۔
  3. دیگر تکنیکی اشارے کو شامل کریں: تجارتی سگنل کی اضافی توثیق فراہم کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے ایم اے سی ڈی یا آر ایس آئی متعارف کروائیں۔
  4. خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: دارالحکومت کی تقسیم کو بہتر بنانے اور استعمال کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، زیادہ جدید رسک مینجمنٹ کے طریقوں ، جیسے کیلی معیار یا متحرک پوزیشن سائزنگ کو اپنائیں۔
  5. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم ، جیسے جینیاتی الگورتھم یا نیورل نیٹ ورکس کو لاگو کریں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور منطق کو بہتر بنانے کے ل the ، بہترین پیرامیٹر مجموعوں اور تجارتی قوانین کی تلاش کریں۔

ان اصلاحاتی سمتوں کے ذریعے ، مومنٹم کراس اوور حکمت عملی اپنی اصل خصوصیات کو برقرار رکھتے ہوئے موافقت ، استحکام اور منافع کی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کے چیلنجوں سے بہتر نمٹ سکتی ہے۔

خلاصہ

مومنٹم کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ لیکن موثر تجارتی حکمت عملی ہے جو تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد ہیں جیسے رجحان کی پیروی ، سادگی ، رسک کنٹرول ، اور رجحان کی تسلسل اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر غور کرنا۔ تاہم ، اس کو لیگ رسک ، سائڈ ویز مارکیٹ رسک ، پیرامیٹر رسک ، اور بلیک سوان رسک جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان خطرات سے نمٹنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، متحرک پیرامیٹر کی اصلاح ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، دیگر تکنیکی اشارے کے انضمام ، رسک مینجمنٹ کی اصلاح ، اور مشین لرننگ کی اصلاح پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، مومنٹم کراس اوور حکمت عملی ایک زیادہ مضبوط اور موثر تجارتی ٹول بن سکتی ہے ، جس سے تاجروں کو مختلف مارکیٹ ماحول میں مستحکم واپسی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Enhanced Momentum Bot", shorttitle="EMB", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Define the Exponential Moving Averages (EMA)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)

// Plot EMAs for trend visualization
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA", linewidth=2)
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA", linewidth=2)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)

// Define conditions for holding or not entering
// Pseudo-conditions to illustrate logic - Adjust according to strategy specifics
holdLongCondition = fastEMA > slowEMA and close > fastEMA
holdShortCondition = fastEMA < slowEMA and close < fastEMA
dontEnterCondition = abs(fastEMA - slowEMA) < atr(14) // Using ATR as a measure of volatility

// Signal plotting for clarity
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="LONG")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SHORT")

// Hold signals - less emphasized
plotshape(series=holdLongCondition, title="Hold Long", location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 80), style=shape.circle, text="HOLD L", size=size.tiny)
plotshape(series=holdShortCondition, title="Hold Short", location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 80), style=shape.circle, text="HOLD S", size=size.tiny)

// Don't Enter - caution signal
plotshape(series=dontEnterCondition, title="Don't Enter", location=location.absolute, color=color.blue, style=shape.xcross, text="WAIT")

// Define Stop Loss and Take Profit as a percentage of the entry price
stopLossPercent = 0.01 // 1%
takeProfitPercent = 0.02 // 2%

// Execute Trade on Conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Go Long", strategy.long)
    strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=stopLossPercent * close, profit=takeProfitPercent * close)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Go Short", strategy.short)
    strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=stopLossPercent * close, profit=takeProfitPercent * close)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں