RSI اور MACD کراس اوور حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
RSI اور MACD کراسنگ حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشاریہ (RSI) اور متحرک اوسط کے اختتام پر پھیلاؤ اشارے (MACD) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں RSI اور MACD کے کراسنگ سگنل کو ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب RSI oversold علاقے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور MACD کالم کو منفی سے درست کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب RSI oversold علاقے سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور MACD کالم کو منفی سے درست کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں دو اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA) کو بھی متعارف کرایا گیا ہے جو اضافی تصدیق کے اشارے ہیں۔ مختصر مدت کے EMA ((جیسے 10 دن کے EMA) اور طویل مدت کے EMA ((جیسے 20 دن کے EMA) کے کراسنگ کو بھی RSI اور MACD کے ذریعہ پیدا ہونے والے سگنل کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت دو EMA کے اوپر ہوتی ہے تو ، خریدنے کے سگنل کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ جب قیمت دو EMA کے نیچے ہوتی ہے تو ، فروخت کے سگنل کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
RSI اشارے کا حساب لگائیں: Ta-Lib لائبریری کے ta.rsi () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے RSI کی قیمتوں کا حساب لگائیں۔ آر ایس آئی ایک متحرک اشارے ہے جو کسی دیئے گئے وقت کے دوران قیمتوں میں تبدیلی کی مقدار کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی قیمتیں 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہیں۔
MACD اشارے کا حساب لگائیں: ٹی اے لِب لائبریری کے ta.macd () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے MACD لائنوں ، سگنل لائنوں اور کالم گرافوں کا حساب لگائیں۔ MACD ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے جو دو منتقل اوسطوں کے فرق سے حاصل کیا گیا ہے۔
EMA اشارے کا حساب لگائیں: 10 دن کا EMA اور 20 دن کا EMA Ta-Lib لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے ta.ema () فنکشن کے حساب سے۔ EMA ایک وزن والی حرکت پذیر اوسط ہے جو حالیہ قیمت کی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے۔
خریدنے کی شرائط کی وضاحت کریں: جب RSI oversold زون ((ڈیفالٹ 40 سے نیچے) سے اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے ، اور MACD کالم چارٹ منفی سے درست ہوجاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔
فروخت کی شرائط کی وضاحت: جب RSI اوور بائڈ زون ((ڈیفالٹ 60 سے زیادہ) سے نیچے کی طرف بڑھ جاتا ہے ، اور MACD کالم چارٹ مثبت سے منفی ہوجاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں کمی آنے والی ہے۔
ای ایم اے کو تصدیق کے طور پر استعمال کریں: جب قیمت 10 ویں ای ایم اے اور 20 ویں ای ایم اے کے اوپر ہو تو ، خریدنے کے سگنل کی مزید تصدیق کریں۔ جب قیمت 10 ویں ای ایم اے اور 20 ویں ای ایم اے کے نیچے ہو تو ، فروخت کے سگنل کی مزید تصدیق کریں۔
سگنل ڈرائنگ: چارٹ پر سبز اوپر والے مثلث کے نشان سے خرید سگنل، سرخ نیچے والے مثلث کے نشان سے فروخت سگنل
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ: اس حکمت عملی میں RSI ، MACD اور EMA کے تین عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرتے ہیں۔
رجحانات کا سراغ لگانا: MACD اشارے قیمتوں کے رجحانات میں تبدیلیوں کی شناخت میں مدد کرتے ہیں تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بنایا جاسکے۔
حرکت پذیری کی تصدیق: آر ایس آئی اشارے قیمت کی حرکت پذیری کی تصدیق فراہم کرتا ہے ، جس سے غلط سگنل کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
سادہ استعمال میں آسان: حکمت عملی میں اشارے کی سادہ حساب کتاب اور سگنل کی تعریف کا استعمال کیا گیا ہے ، جسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
لچکدار: آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی اقسام کے مطابق ڈھالنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز سگنل کے معیار میں کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔
سگنل کی تاخیر: چونکہ MACD منتقل اوسط پر مبنی ہے ، لہذا سگنل میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے۔ اس سے بہترین انٹری کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔
ہلچل والی مارکیٹ: ہلچل والی مارکیٹ کے حالات میں ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اکثر کراس سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور رقم کی کمی واقع ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی کوئی واضح طور پر طے شدہ شرائط نہیں ہیں اور قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ خطرہ مول لے سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کروائیں: خریدنے یا بیچنے کے سگنل پیدا کرنے سے پہلے ، اس بات کی تصدیق کریں کہ قیمت ایک واضح اوپر یا نیچے کی سمت میں ہے۔ یہ طویل مدتی چلتی اوسط کی سمت کا اندازہ لگانے یا رجحان اشارے کا استعمال کرکے کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا انتخاب: سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی کو بڑھانے کے لئے بہترین آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ، تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت اور اصلاح کرکے۔
اسٹاپ اور اسٹاپ شامل کریں: ہر تجارت کے لئے مناسب اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح مرتب کریں تاکہ ممکنہ نقصان کو محدود کیا جاسکے اور منافع کی حفاظت کی جاسکے۔ اسٹاپ اور اسٹاپ پوزیشن کا تعین کرنے کے لئے فی صد یا اے ٹی آر جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
حجم پر غور کریں: قیمتوں میں تبدیلیوں کی تاثیر کی تصدیق کے لئے حکمت عملی میں حجم اشارے شامل کریں۔ حجم میں اضافہ رجحان کی طاقت کی تصدیق کرسکتا ہے ، جبکہ حجم میں کمی رجحان کے الٹ ہونے کی نشاندہی کرسکتی ہے۔
دیگر اشارے کے ساتھ انضمام: اضافی تصدیق اور فلٹرنگ فراہم کرنے کے لئے حکمت عملی میں دیگر تکنیکی اشارے جیسے برن بینڈ ، بے ترتیب اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراسنگ حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں نسبتا strong مضبوط انڈیکس ، ایک متحرک اوسط کے قریب پھیلاؤ اشارے اور ایک انڈیکس کی متحرک اوسط شامل ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے کراسنگ سگنل کی شناخت کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے اور ای ایم اے کو اضافی تصدیق کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں متعدد عام استعمال کے اشارے شامل ہیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں ، اور سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کی حساسیت ، سگنل کی تاخیر اور واضح اسٹاپ نقصان کے قواعد کا فقدان۔
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، رجحان فلٹرز متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے ، اسٹاپ اور اسٹاپ کو شامل کرنے ، تجارت کے حجم پر غور کرنے اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ یہ اصلاحات حکمت عملی کی وشوسنییتا ، درستگی اور خطرے کی انتظامی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہیں۔
مجموعی طور پر ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراسنگ حکمت عملی ایک متحرک اور رجحان پر مبنی تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے۔ مناسب اصلاح اور خطرے کے انتظام کے ساتھ ، حکمت عملی ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کا ایک موثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ تاہم ، عملی استعمال میں ، تاجر کو حکمت عملی کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور تجارتی اہداف کے مطابق ایڈجسٹ اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ ان کے تجارتی انداز اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RSIand macd bull and bear', overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(14, title='RSI Length', minval=1)
overbought = input.int(60, title='RSI Overbought Level', minval=0, maxval=100)
oversold = input.int(40, title='RSI Oversold Level', minval=0, maxval=100)
ema30_length = input(10, title='EMA RSI')
ema50_length = input(20, title='EMA MACD')
// Calculate EMAs
ema30 = ta.ema(close, ema30_length)
ema50 = ta.ema(close, ema50_length)
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, length)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, hist] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float buyPrice = na
// Buy condition: EMA 3 crosses above EMA 30 and price is above EMA 50
buyCondition = rsiValue > oversold and ta.crossover(hist,0) or ta.crossover(rsiValue,oversold) and hist>0
if (buyCondition)
// buyPrice := close
strategy.entry('Buy', strategy.long)
// Exit long position when close is below EMA30 and below the low of the previous 3 candles after the buy entry0
//exitLongCondition = close < ema30 and close < ta.lowest(low, 3) and close < buyPrice
//if (exitLongCondition)
// strategy.close('BuyExit')
// Sell condition: EMA 3 crosses below EMA 30 and price is below EMA 50
sellCondition = rsiValue < overbought and ta.crossunder(hist,0) or ta.crossunder(rsiValue, overbought) and hist<0
if (sellCondition)
strategy.entry('Sell', strategy.short)
// Exit short position when close is above EMA30 and above the high of the previous 3 candles after the sell entry
//exitShortCondition = close > ema30 and close > ta.highest(high, 3)
//if (exitShortCondition)
// strategy.close('SellExit')
// Plot EMAs on the chart
// Change color of EMA 50 based on MACD histogram
ema50Color = hist > 0 ? color.new(color.green, 0) : hist<0 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.black, 0)
plot(ema50, color=ema50Color, title='EMA 50 Colored')
// Change color of EMA 30 based on RSI trend
ema30Color = rsiValue > oversold ? color.new(color.green, 0) : rsiValue<overbought ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.black, 0)
plot(ema30, color=ema30Color, title='EMA 30 Colored')
// Highlight Buy and Sell signals on the chart
// bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plotting Buy and Sell Signals on the Chart until strategy exit
barcolor(strategy.position_size > 0 and rsiValue > overbought ? color.new(color.yellow, 0) : strategy.position_size < 0 and rsiValue < oversold ? color.new(color.black, 0) : na)
// plotshape(buyCondition, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green,textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(sellCondition, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, text="Sell")