1. مربع
  2. آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی

آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-15 15:08:39
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور موونگ ایوریج کنورجنسی ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی oversold علاقے سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے جبکہ ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام مثبت ہوجاتا ہے۔ جب آر ایس آئی oversold علاقے سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے جبکہ ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام منفی ہوجاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس حکمت عملی میں اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر دو تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) بھی شامل ہیں۔ آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے ذریعہ تیار کردہ سگنلز کی تصدیق کے لئے قلیل مدتی ای ایم اے (جیسے ، 10 دن کی ای ایم اے) اور طویل مدتی ای ایم اے (جیسے ، 20 دن کی ای ایم اے) کے کراس اوور کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت دونوں ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ خرید سگنل کی مزید تصدیق کرتی ہے۔ جب قیمت دونوں ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ فروخت سگنل کی مزید تصدیق کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. RSI کا حساب لگائیں: Ta-Lib لائبریری سے ta.rsi() فنکشن کا استعمال RSI اقدار کا حساب کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ RSI ایک رفتار اشارے ہے جو کسی خاص وقت کی مدت میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت کو ماپتا ہے۔ اس کی اقدار 0 سے 100 تک ہوتی ہیں۔

  2. MACD کا حساب لگائیں: Ta-Lib لائبریری سے ta.macd() فنکشن کا استعمال MACD لائن ، سگنل لائن ، اور ہسٹوگرام کا حساب لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ MACD دو حرکت پذیر اوسط کے مابین فرق سے حساب لگایا جانے والا رجحان پر عمل کرنے والا اشارے ہے۔

  3. EMAs کا حساب لگائیں: Ta-Lib لائبریری سے ta.ema() فنکشن کا استعمال 10 دن کے EMA اور 20 دن کے EMA کا حساب لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ EMA ایک قسم کا حرکت پذیر اوسط ہے جو حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو زیادہ وزن دیتا ہے۔

  4. خرید کی شرط کی وضاحت کریں: جب آر ایس آئی oversold علاقے (ڈیفالٹ 40 سے کم ہے) سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے جب خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے جبکہ ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام مثبت ہوجاتا ہے۔ اس سے ممکنہ قیمت میں اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔

  5. فروخت کی شرط کی وضاحت کریں: جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والے خطے سے نیچے جاتا ہے (ڈیفالٹ 60 سے زیادہ ہے) جب کہ ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام منفی ہوجاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے قیمت میں ممکنہ کمی ظاہر ہوتی ہے۔

  6. تصدیق کے لئے ای ایم اے کا استعمال کریں: جب قیمت 10 دن کی ای ایم اے اور 20 دن کی ای ایم اے دونوں سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ خرید سگنل کی مزید تصدیق کرتی ہے۔ جب قیمت دونوں ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ فروخت سگنل کی مزید تصدیق کرتی ہے۔

  7. پلاٹ سگنل: چارٹ پر خریدنے کے سگنل کو نشان زد کرنے کے لئے سبز اوپر والے مثلث استعمال کیے جاتے ہیں ، جبکہ فروخت سگنل کو نشان زد کرنے کے لئے سرخ نیچے والے مثلث استعمال کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کا امتزاج: حکمت عملی زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنے کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والے تین تکنیکی اشارے - آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، اور ای ایم اے کو جوڑتی ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: ایم اے سی ڈی اشارے قیمتوں کے رجحانات میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت ملتی ہے۔

  3. رفتار کی تصدیق: آر ایس آئی اشارے قیمت کی رفتار کی تصدیق فراہم کرتا ہے، غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  4. سادگی اور استعمال میں آسانی: حکمت عملی میں اشارے کی سادہ حساب کتاب اور سگنل کی تعریف کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔

  5. موافقت: آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی کو مختلف منڈیوں اور تجارتی آلات کے مطابق کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی RSI اور MACD پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے حساس ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی نامناسب اقدار سگنل کے معیار میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔

  2. سگنل تاخیر: چونکہ ایم اے سی ڈی کا حساب اوسط حرکت پذیر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، لہذا سگنل کی تاخیر کی ایک خاص ڈگری ہوسکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ انٹری پوائنٹس غائب ہوسکتے ہیں۔

  3. ہنگامہ خیز مارکیٹیں: ہنگامہ خیز مارکیٹ کے حالات میں ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اکثر کراس اوور سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  4. اسٹاپ نقصان کی کمی: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی شرائط کو واضح طور پر متعین نہیں کیا گیا ہے ، جس سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران اسے اہم خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز متعارف کروائیں۔ خرید یا فروخت کے سگنل پیدا کرنے سے پہلے ، اس بات کی تصدیق کریں کہ قیمت واضح طور پر اوپر یا نیچے کے رجحان میں ہے۔ یہ طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کی سمت کا اندازہ کرکے یا رجحان کے اشارے کا استعمال کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

  2. پیرامیٹر انتخاب کو بہتر بنائیں: تاریخی اعداد و شمار پر بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے ، سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز کے بہترین امتزاج کی نشاندہی کریں۔

  3. اسٹاپ نقصان اور لے منافع شامل کریں: ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے اور منافع کو بچانے کے لئے ہر تجارت کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح مقرر کریں۔ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے فیصد پر مبنی یا اے ٹی آر پر مبنی طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

  4. حجم پر غور کریں: قیمت کی نقل و حرکت کی صداقت کی تصدیق کے لئے حکمت عملی میں حجم کے اشارے شامل کریں۔ حجم میں اضافہ رجحان کی طاقت کی توثیق کرسکتا ہے ، جبکہ حجم میں کمی رجحان کی ممکنہ الٹ کی نشاندہی کرسکتی ہے۔

  5. دیگر اشارے کے ساتھ مل کر: اضافی تصدیق اور فلٹرنگ فراہم کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر وغیرہ کو شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں رشتہ دار طاقت انڈیکس ، حرکت پذیر اوسط کنورجنسی تغیر اشارے ، اور تیزی سے چلنے والی اوسط کو یکجا کیا گیا ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے مابین کراس اوور کی نشاندہی کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے ، جس میں ای ایم اے اضافی تصدیق کے طور پر کام کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کی طاقت اس کے متعدد عام طور پر استعمال ہونے والے اشارے کے امتزاج ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت اور نفاذ کی سادگی میں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے پیرامیٹر حساسیت ، سگنل تاخیر ، اور واضح اسٹاپ نقصان کے قواعد کی کمی۔

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، کوئی رجحان فلٹرز متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو شامل کرنے ، حجم پر غور کرنے اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر غور کرسکتا ہے۔ یہ اصلاحات حکمت عملی کی وشوسنییتا ، درستگی اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو بڑھا سکتی ہیں۔

مجموعی طور پر ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی ایک رفتار اور رجحان پر مبنی تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے۔ مناسب اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، حکمت عملی ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک موثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ تاہم ، عملی درخواست میں ، تاجروں کو اپنی تجارتی طرز اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اپنی رسک ترجیحات اور تجارتی اہداف کی بنیاد پر حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RSIand macd bull and bear', overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(14, title='RSI Length', minval=1)
overbought = input.int(60, title='RSI Overbought Level', minval=0, maxval=100)
oversold = input.int(40, title='RSI Oversold Level', minval=0, maxval=100)

ema30_length = input(10, title='EMA RSI')
ema50_length = input(20, title='EMA MACD')

// Calculate EMAs

ema30 = ta.ema(close, ema30_length)
ema50 = ta.ema(close, ema50_length)

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, length)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, hist] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

var float buyPrice = na

// Buy condition: EMA 3 crosses above EMA 30 and price is above EMA 50
buyCondition =  rsiValue > oversold and ta.crossover(hist,0) or ta.crossover(rsiValue,oversold) and hist>0
if (buyCondition)
    // buyPrice := close
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

// Exit long position when close is below EMA30 and below the low of the previous 3 candles after the buy entry0
//exitLongCondition = close < ema30 and close < ta.lowest(low, 3) and close < buyPrice
//if (exitLongCondition)
  //  strategy.close('BuyExit')

// Sell condition: EMA 3 crosses below EMA 30 and price is below EMA 50
sellCondition = rsiValue < overbought and ta.crossunder(hist,0) or ta.crossunder(rsiValue, overbought) and hist<0
if (sellCondition)
    strategy.entry('Sell', strategy.short)

// Exit short position when close is above EMA30 and above the high of the previous 3 candles after the sell entry
//exitShortCondition = close > ema30 and close > ta.highest(high, 3)
//if (exitShortCondition)
  //  strategy.close('SellExit')

// Plot EMAs on the chart


// Change color of EMA 50 based on MACD histogram
ema50Color = hist > 0 ? color.new(color.green, 0) :  hist<0 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.black, 0)
plot(ema50, color=ema50Color, title='EMA 50 Colored')

// Change color of EMA 30 based on RSI trend
ema30Color = rsiValue > oversold ? color.new(color.green, 0) : rsiValue<overbought ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.black, 0)
plot(ema30, color=ema30Color, title='EMA 30 Colored')

// Highlight Buy and Sell signals on the chart
// bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plotting Buy and Sell Signals on the Chart until strategy exit
barcolor(strategy.position_size > 0 and rsiValue > overbought ? color.new(color.yellow, 0) : strategy.position_size < 0 and rsiValue < oversold ? color.new(color.black, 0) : na)
// plotshape(buyCondition,  title = "Buy",  text = 'Buy',  style = shape.labelup,   location = location.belowbar, color= color.green,textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(sellCondition, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)

plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, text="Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں