1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-19 17:16:21
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا نام

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط (ایم اے) کے کراس اوور سگنلز کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ حکمت عملی قیمتوں کے درمیانے سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے اور رجحان کے بعد منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں اہم تکنیکی اشارے کے طور پر مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط ہے ، جو قیمتوں کے قلیل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسرا طویل مدتی حرکت پذیر اوسط ہے ، جو قیمتوں کے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، اس کا مطلب اکثر رجحان میں تبدیلی ہوتا ہے۔

خاص طور پر ، جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہوسکتی ہے ، اور حکمت عملی خریدنے کا اشارہ پیدا کرے گی۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت نیچے کی طرف بڑھ سکتی ہے ، اور حکمت عملی فروخت کا اشارہ پیدا کرے گی۔ یہ رجحان کے بعد کا نقطہ نظر سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے رجحانات کے ساتھ سیدھ میں آنے اور قیمتوں میں اضافے یا کمی سے فائدہ اٹھانے میں مدد کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کے کوڈ کے نفاذ میں ، مندرجہ ذیل اہم اقدامات استعمال کیے جاتے ہیں:

  1. استعمال کریںinputمختصر مدت کے ایم اے اور طویل مدتی ایم اے کے مدت کے پیرامیٹرز کو مقرر کرنے کے لئے فنکشن، صارفین کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے.
  2. استعمال کریںta.smaمختصر مدت کے ایم اے کا حساب لگانے کے لئے فنکشن.
  3. اس بات کا تعین کریں کہ کیا قیمت مختصر مدت کے ایم اے سے اوپر یا نیچے ہے ، اختتامی قیمت کا مختصر مدت کے ایم اے سے موازنہ کرکے۔
  4. اس بات کا تعین کریں کہ خریدنے یا فروخت کرنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے دو مسلسل باروں کے درمیان اختتامی قیمت اور مختصر مدت کے ایم اے کے درمیان تعلقات کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جائے.
  5. استعمال کریںstrategy.entryخریدنے اور فروخت سگنل کی بنیاد پر تجارت کرنے کے لئے کام.
  6. استعمال کریںplotshapeچارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کرنے کا فنکشن۔
  7. استعمال کریںplotمختصر مدت MA وکر چارٹ پر ڈرائنگ کرنے کے لئے تقریب.

ان مراحل کے نامیاتی امتزاج کے ذریعے، حکمت عملی متحرک طور پر منتقل اوسط کراس اوورز میں تبدیلیوں کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے، مسلسل مارکیٹ کے رجحانات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی صرف ایک تکنیکی اشارے کے طور پر چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے، جس میں ایک سادہ اور واضح اصول ہے جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. اعلی موافقت: دو چلتے ہوئے اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے کر، یہ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور سرمایہ کاری کی ضروریات کو اپنانے کے قابل ہے.
  3. رجحان کی پیروی: حکمت عملی میں چلتی اوسط کراس اوورز کی بنیاد پر رجحانات کا جائزہ لیا جاتا ہے ، جو قیمتوں کے درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے اور تجارت کے لئے مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرسکتا ہے۔
  4. بہتر بنانے کے لئے آسان: چلتی اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  5. وسیع اطلاق: حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور تجارتی آلات جیسے اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس وغیرہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی حرکت پذیر اوسط کے مدت کے پیرامیٹرز کے لئے نسبتا حساس ہے ، اور پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کارکردگی میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔
  2. طول و عرض کی حساسیت: جب قیمت ایک بڑی طول و عرض کے ساتھ اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو ، کثرت سے کراس اوور سگنل زیادہ تجارت اور اخراجات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔
  3. دوڑتا ہوا بازار: دوڑتا ہوا بازار میں قیمتیں اکثر چلتی اوسط سے اوپر اور نیچے گھومتی ہیں ، جو زیادہ غلط مثبت سگنل پیدا کرسکتی ہیں۔
  4. تاخیر: حرکت پذیر اوسط تاخیر والے اشارے ہیں ، اور جب کراس اوور سگنل پیدا ہوتے ہیں تو ، قیمتیں پہلے ہی کچھ عرصے سے چل رہی ہوسکتی ہیں ، جس میں تھوڑا سا تاخیر ہوتی ہے۔
  5. واحد اشارے: حکمت عملی صرف ایک اشارے کے طور پر چلنے والے اوسط پر انحصار کرتی ہے ، جس میں مارکیٹ کا جامع جائزہ نہیں لیا جاسکتا ہے اور اسے کچھ حدود اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

  1. مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے چلتی اوسط ادوار کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
  2. دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ سگنل متعارف کروائیں ، جیسے حجم ، رفتار وغیرہ ، تاکہ حکمت عملی کے معاوضے کے طول و عرض کو تقویت ملے۔
  3. ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول منافع اور سٹاپ نقصان کے قوانین قائم کریں.
  4. تجارتی سگنلز کو فلٹر کریں ، جیسے رجحان کی تبدیلیوں کی تصدیق کے لئے متعدد لگاتار موم بتیوں کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ غلط مثبت کو کم کیا جاسکے۔
  5. مارکیٹ میں متحرک تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اسے ایڈجسٹ کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: پیرامیٹر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ کی تلاش میں ، چلتی اوسط کے مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ اور گرڈ سرچ جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور سرمایہ کاری کے انداز کے مطابق بہتر مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
  2. سگنل فلٹرنگ: ٹریڈنگ سگنل تیار کرنے کے بعد ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کچھ فلٹرنگ قوانین استعمال کیے جاسکتے ہیں ، جیسے قلیل مدتی ایم اے اور طویل مدتی ایم اے کے مابین ایک خاص فاصلہ کی ضرورت ، قیمت کے ایم اے کو عبور کرنے کے بعد ایک خاص پیروی کی ضرورت ، جھوٹے مثبت سگنلز کو کم کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں سے سگنلز کی ہم وقت سازی کی ضرورت ، وغیرہ۔
  3. منافع اور اسٹاپ نقصان: ایک طرف ایک ہی تجارت کے نیچے والے خطرے کو روکنے اور دوسری طرف منافع میں بروقت تالا لگانے کے لئے ہر تجارت کے لئے معقول منافع اور اسٹاپ نقصان کے قوانین طے کیے جاسکتے ہیں۔ منافع اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر قیمت کی اتار چڑھاؤ ، معاونت اور مزاحمت جیسے عوامل کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ: ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز متحرک طور پر مارکیٹ کے رجحان کی طاقت اور اکاؤنٹ کے خطرے کی رواداری جیسے عوامل کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان مضبوط ہوتا ہے تو پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور جب رجحان کمزور ہوجاتا ہے تو پوزیشن کو کم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ میں بہتر موافقت ہو۔
  5. کثیر اشارے کا امتزاج: دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ سگنل کو متحرک اوسط ، جیسے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اے ٹی آر وغیرہ کے ساتھ مل کر متعدد جہتوں سے رجحانات کا فیصلہ اور تصدیق کرنے اور حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے جوڑا جاسکتا ہے۔ مختلف اشارے کے مابین وزن کو مختلف مارکیٹ کی حالت میں ان کے استحکام کے مطابق مختص کیا جاسکتا ہے۔

ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کی موافقت ، استحکام اور منافع میں بہتری لانا ، اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں اور چیلنجوں سے بہتر نمٹنا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی عملی کے عملی استعمال میں بہتر نتائج حاصل کرسکتی ہے۔

خلاصہ

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی ایک سادہ ، سمجھنے میں آسان ، اور انتہائی موافقت پذیر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ میں درمیانے اور طویل مدتی مواقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ، مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط کی کراس اوور تبدیلیوں کے ذریعہ قیمت کے رجحانات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کے آسان اور واضح اصول ، آسان نفاذ اور اصلاح ، اور مختلف مالیاتی منڈیوں پر قابل اطلاق ہیں۔ تاہم ، اس میں پیرامیٹر حساسیت ، اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں خراب کارکردگی ، اور سگنل لیگ جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل we ، ہم پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ ، اور کثیر اشارے کے امتزاج جیسے پہلوؤں سے شروع کر سکتے ہیں تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔ مارکیٹ میں متحرک تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کو باقاعدگی سے جائزہ لینے اور ایڈجسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔

مجموعی طور پر ، دوہری متحرک اوسط کراس اوور حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک بنیادی فریم ورک فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی ایپلی کیشنز میں ، اسے ابھی بھی بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور سرمایہ کاری کی ضروریات کے مطابق بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مقداری تاجروں کے لئے ، اس حکمت عملی کا مطالعہ اور اصلاح مارکیٹ کے نمونوں کو سمجھنے اور قیمتی عملی تجربہ جمع کرنے میں مدد فراہم کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// SMA parametrelerini ayarla
sma_short_length = input.int(15, "Kısa SMA Uzunluğu")
sma_long_length = input.int(200, "Uzun SMA Uzunluğu")

// Hareketli ortalama hesaplamalarını yap
sma_short = ta.sma(close, sma_short_length)

// Fiyatın SMA'yı yukarı veya aşağı kestiğini kontrol et
price_above_sma = close > sma_short
price_below_sma = close < sma_short

// Alım-Satım noktalarını belirle
longCondition = (close[1] < sma_short[1] and close > sma_short) and price_above_sma
shortCondition = (close[1] > sma_short[1] and close < sma_short) and price_below_sma

// Al-Sat stratejisi
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Fiyatın kısa SMA'yı yukarı kesme noktalarını göster
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Fiyatın kısa SMA'yı aşağı kesme noktalarını göster
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Hareketli ortalamaları grafiğe çiz
plot(sma_short, color=color.blue, title="Kısa SMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں