1. مربع
  2. MACD، ADX، اور EMA200 پر مبنی کثیر ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

MACD، ADX، اور EMA200 پر مبنی کثیر ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 10:50:35
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایم اے سی ڈی ، اے ڈی ایکس ، اور ای ایم اے 200 اشارے پر مبنی ہے ، جس کا مقصد موجودہ مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کا تجزیہ کرکے متعدد ٹائم فریموں میں ٹرینڈ ٹریڈنگ کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کریں ، رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے اے ڈی ایکس اشارے ، اور ای ایم اے 200 کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کریں۔ متعدد ٹائم فریموں کا استعمال کرکے ، حکمت عملی زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع اور بہتر رسک انعام تناسب حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. 200 دن کے ایکسپونینشل چلتی اوسط (EMA200) کا حساب رجحان فلٹر کے طور پر لگائیں۔
  2. مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے MACD اشارے کا حساب لگائیں ، بشمول MACD لائن ، سگنل لائن ، اور ہسٹوگرام۔
  3. رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کا حساب لگائیں۔
  4. لانگ انٹری کی شرط: EMA200 سے اوپر قیمت بند کریں، سگنل لائن سے اوپر MACD لائن اور 0 سے نیچے، ADX 25 سے زیادہ یا برابر ہے۔
  5. مختصر اندراج کی شرط: EMA200 سے نیچے قیمت بند کریں، سگنل لائن سے نیچے MACD لائن اور 0 سے اوپر، ADX 25 سے زیادہ یا برابر ہے۔
  6. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے فاصلے کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کریں ، اسٹاپ نقصان کو 1٪ اور منافع لینے کو 1،5٪ پر مقرر کریں۔
  7. جب لمبی شرائط پوری ہو جائیں تو اسٹاپ اور حد کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے لمبی پوزیشنیں داخل کریں۔ جب مختصر شرائط پوری ہو جائیں تو اسٹاپ اور حد کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے مختصر پوزیشنیں داخل کریں۔
  8. بہترین تجارتی ٹائم فریم تلاش کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریم جیسے 15 منٹ، 30 منٹ، 1 گھنٹے وغیرہ میں حکمت عملی کی جانچ کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. تجارتی فیصلوں کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کرنے سے حکمت عملی کی وشوسنییتا اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. متعدد ٹائم فریم کا استعمال حکمت عملی کو مختلف سطحوں پر رجحانات کو پکڑنے اور زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے فاصلے کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال متحرک پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ کو ممکن بناتا ہے۔
  4. معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات حکمت عملی کے خطرے کے منافع کے تناسب کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
  5. کوڈ کی ساخت واضح اور سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. یہ حکمت عملی مارکیٹوں کے رجحانات پر مبنی ہے اور اس میں غیر مستحکم مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔
  2. متعدد اشارے کے لئے پیرامیٹر کی ترتیبات کو مختلف مارکیٹوں اور اثاثوں کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ بصورت دیگر ، حکمت عملی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی مقررہ ترتیبات مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق نہیں ہوسکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں نقصانات میں اضافہ یا منافع میں کمی واقع ہوتی ہے۔
  4. متعدد ٹائم فریموں میں ٹریڈنگ سے ٹریڈنگ کی تعدد اور ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

حل:

  1. مارکیٹ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر اشارے کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے انکولی پیرامیٹرز کی اصلاح متعارف کروانا۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کریں اور منافع لے لو ایڈجسٹمنٹ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا متغیر منافع لے لو.
  3. بیک ٹسٹنگ کے دوران ٹریڈنگ کے اخراجات پر غور کریں اور بہترین ٹائم فریم اور ٹریڈنگ فریکوئنسی کا انتخاب کریں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں ، جیسے بولنگر بینڈ ، حرکت پذیر اوسط سسٹم وغیرہ۔
  2. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات کو بہتر بنائیں، جیسے متحرک یا اتار چڑھاؤ پر مبنی سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا استعمال کریں.
  3. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی سگنلوں میں زیادہ فلٹرنگ حالات شامل کریں ، جیسے حجم ، مارکیٹ کی جذبات وغیرہ۔
  4. مختلف مارکیٹوں اور اثاثوں کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح انجام دیں تاکہ پیرامیٹر کے بہترین مجموعے کو تلاش کیا جاسکے۔
  5. مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے اور حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے پر غور کریں۔

ان اصلاحات کے ذریعے، حکمت عملی کی مضبوطی اور منافع بخش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر اپنانے کے قابل بناتا ہے.

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مقصد MACD ، ADX ، اور EMA200 اشارے کو جوڑ کر متعدد ٹائم فریموں میں رجحان کی تجارت کے مواقع کو حاصل کرنا ہے ، جس سے کچھ فوائد اور امکان ظاہر ہوتا ہے۔ حکمت عملی کی کلید رجحان کی نشاندہی اور رجحان کی طاقت کی تصدیق میں پڑتی ہے ، جو متعدد اشارے کی مشترکہ کارروائی کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح بھی استعمال کرتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود ہیں ، جیسے متضاد مارکیٹوں میں ممکنہ ناقص کارکردگی اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کی عدم دستیابی۔

مستقبل میں بہتری میں مزید رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کرانا ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا اور منافع حاصل کرنے کے طریقوں کو بہتر بنانا ، فلٹرنگ کے حالات شامل کرنا ، پیرامیٹر کی اصلاح کرنا ، اور مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانا شامل ہوسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کی کارکردگی کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی میں واضح منطق اور آسان نفاذ ہے ، جس کی وجہ سے یہ مزید اصلاح اور بہتری کے لئے ایک مناسب بنیاد ہے۔ یہ حقیقی دنیا کی تجارت میں عملی ایپلی کیشنز کے لئے قیمتی بصیرت پیش کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © colemanrumsey

//@version=5
strategy("15-Minute Trend Trading Strategy", overlay=true)

// Exponential Moving Average (EMA)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Calculate True Range (TR)
tr = ta.tr

// Calculate +DI and -DI
plusDM = high - high[1]
minusDM = low[1] - low

atr14 = ta.atr(14)
plusDI = ta.wma(100 * ta.sma(plusDM, 14) / atr14, 14)
minusDI = ta.wma(100 * ta.sma(minusDM, 14) / atr14, 14)

// Calculate Directional Movement Index (DX)
dx = ta.wma(100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), 14)

// Calculate ADX
adxValue = ta.wma(dx, 14)

// Long Entry Condition
longCondition = close > ema200 and (macdLine > signalLine) and (macdLine < 0) and (adxValue >= 25)

// Short Entry Condition
shortCondition = close < ema200 and (macdLine < signalLine) and (macdLine > 0) and (adxValue >= 25)

// Calculate ATR for Stop Loss
atrValue = ta.atr(14)

// Initialize Take Profit and Stop Loss
var float takeProfit = na
var float stopLoss = na

// Calculate Risk (Stop Loss Distance)
risk = close - low[1]  // Using the previous candle's low as stop loss reference

// Strategy Orders
if longCondition
    stopLoss := close * 0.99  // Set Stop Loss 1% below the entry price
    takeProfit := close * 1.015 // Set Take Profit 1.5% above the entry price
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if shortCondition
    stopLoss := close * 1.01 // Set Stop Loss 1% above the entry price
    takeProfit := close * 0.985 // Set Take Profit 1.5% below the entry price
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Plot EMA
// plot(ema200, color=color.blue, linewidth=1, title="200 EMA")

// Plot MACD Histogram
// plot(macdHistogram, color=macdHistogram > 0 ? color.green : color.red, style=plot.style_columns, title="MACD Histogram")

// Display ADX Value
// plot(adxValue, color=color.purple, title="ADX Value")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں