بے عیب فتح DCA مومینٹم اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
بے عیب فتح ڈی سی اے حرکیات اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو حرکیات کے اشارے آر ایس آئی اور اتار چڑھاؤ کے اشارے برن بینڈ پر مبنی ہے ، جس میں ڈی سی اے (ڈالر لاگت اوسط) شامل ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کی حرکیات اور اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں: آر ایس آئی اور بلین بینڈ۔ آر ایس آئی ایک متحرک اتار چڑھاؤ اشارے ہے جو قیمت میں تبدیلی کی رفتار اور تبدیلی کی شدت کی پیمائش کرتا ہے۔ حکمت عملی میں 14 کی لمبائی کا آر ایس آئی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلین بینڈ ایک اتار چڑھاؤ کا اشارے ہے جو ایک سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور دو معیاری فرق کی منحنی خطوط پر مشتمل ہے۔
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
- خریدنے کا اشارہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمت بلین کی حد سے نیچے ہو اور RSI oversold threshold ((42) سے اوپر ہو۔
- اگر ڈی سی اے کو چالو کیا گیا ہے اور وقت کی شرائط کو پورا کیا گیا ہے ((ہر مقررہ گھنٹوں کی تعداد) ، تو خریداری کی شرائط پر مبنی زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب قیمت بلین بینڈ سے اوپر ہو اور RSI اوور بُک کی حد سے اوپر ہو (70) ، تو فروخت کا اشارہ ٹرگر کریں۔
- ایک بار فروخت کی شرائط پوری ہونے کے بعد ، حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشنوں کو ختم کردے گی اور اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح طے کرے گی۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اور برین بینڈ جیسے تکنیکی اشارے اور ڈی سی اے کے مشروط منطق کا امتزاج کیا گیا ہے ، جو انٹری ، آؤٹ پٹ اور ممکنہ ڈالر لاگت کی اوسط پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی حرکیات اور اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھانا ہے جبکہ اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرنا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک اور اتار چڑھاؤ کا مجموعہ: اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی متحرک ((آر ایس آئی کے ذریعے) اور اتار چڑھاؤ کی شرح ((برن بینڈ کے ذریعے) کو مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ کی صورتحال کو زیادہ جامع انداز میں سمجھا جاسکتا ہے۔
- ڈالر لاگت اوسط: حکمت عملی ڈی سی اے کے اختیارات پیش کرتی ہے ، جس میں قیمتوں میں کمی کے وقت پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ کھڑا کیا جاسکتا ہے ، جس سے پوزیشن رکھنے کی لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
- رسک مینجمنٹ: حکمت عملی میں ممکنہ نقصانات پر قابو پانے اور پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کو روکنے میں مدد کے لئے واضح اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح طے کی گئی ہے۔
- لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ ایبل ان پٹ پیرامیٹرز جیسے اسٹاپ نقصان کا فیصد ، اسٹاپ اسٹاپ فیصد ، ڈی سی اے وقفہ وغیرہ شامل ہیں ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز (جیسے آر ایس آئی کی کم قیمت ، بلین بینڈ ضرب وغیرہ) کے لئے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔
- مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: حکمت عملی مخصوص تکنیکی اشارے پر مبنی ہوتی ہے جو بعض مارکیٹ کے حالات (جیسے کہ ایک ہلچل دار مارکیٹ یا رجحان کا الٹ) میں اچھی طرح سے ڈھال نہیں سکتی ہے۔
- بہت زیادہ تجارت: اگر ڈی سی اے کا وقفہ بہت مختصر ہے تو ، اس سے زیادہ بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسٹریٹجک منافع پر اثر پڑتا ہے۔
- اسٹاپ اور اسٹاپ پوزیشن: اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کی ترتیبات حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہیں ، زیادہ سخت ہونے سے قبل اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے ، اور زیادہ نرمی سے ممکنہ منافع ضائع ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی اصلاح: حکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز (جیسے آر ایس آئی کی حد ، برلن بینڈ ضرب ، ڈی سی اے وقفہ وغیرہ) کے لئے اصلاح اور حساسیت کا تجزیہ ، تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
- دوسرے اشارے شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے MACD ، ATR وغیرہ) شامل کرنے پر غور کریں۔
- متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ: مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے منافع کی حفاظت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کریں۔
- مارکیٹ کے حالات پر فلٹر شامل کریں: مارکیٹ کے حالات (جیسے رجحانات ، جھٹکے وغیرہ) کے مطابق حکمت عملیوں کو فلٹر کریں تاکہ وہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق ہوں۔
- فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے فنڈ مینجمنٹ کے قواعد ، جیسے خطرے سے متعلق واپسی کی شرح کے مطابق پوزیشن کا سائز طے کرنا۔
خلاصہ کریں۔
Flawless Victory DCA متحرک اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی ایک متحرک اشارے RSI ، اتار چڑھاؤ اشارے کے بینڈ اور DCA کے ساتھ مل کر ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ مارکیٹ کی متحرک اور اتار چڑھاؤ کو جامع طور پر مدنظر رکھنا ، ڈی سی اے کے اختیارات فراہم کرنا ، اور واضح خطرے کے انتظام کے اقدامات کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کی ترتیبات کی حساسیت ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، دوسرے اشارے ، متحرک رکاوٹوں ، مارکیٹ کے ماحول کو روکنا ، اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا شامل ہوسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، Flawless Victory DCA متحرک اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی کو متحرک اور اتار چڑھاؤ پر مبنی تجارت کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//FOR BUY STRATGY : @Suameer
//Create by zipix
//@version=4
strategy(overlay=true, shorttitle=" DCA Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100000, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, title="Flawless Victory DCA Strategy", currency = 'USD')
////////// ** Inputs ** //////////
// Stoploss and Profits Inputs
stoploss_input = input(6.604, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
takeprofit_input = input(2.328, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_input)
takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit_input)
// DCA Settings
dca_enabled = input(false, title="Enable DCA")
dca_interval = input(1, title="DCA Interval (hours)", type=input.integer)
////////// ** Indicators ** //////////
// RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
// Bollinger Bands
length = 20
mult = 1.0
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
////////// ** Triggers and Guards ** //////////
// Strategy Parameters
RSILowerLevel = 42
RSIUpperLevel = 70
BBBuyTrigger = src < lower
BBSellTrigger = src > upper
rsiBuyGuard = rsi > RSILowerLevel
rsiSellGuard = rsi > RSIUpperLevel
//////////** Strategy Signals ** //////////
// Entry Condition
buy_condition = BBBuyTrigger and rsiBuyGuard
// DCA Logic
if dca_enabled and (hour % dca_interval == 0)
strategy.entry("DCA Long", strategy.long, when = buy_condition, alert_message = "DCA - Buy Signal!")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, when = buy_condition, alert_message = "Buy Signal!")
// Exit Condition
sell_condition = BBSellTrigger and rsiSellGuard
strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = stoploss_level, limit = takeprofit_level, when = sell_condition, alert_message = "Sell Signal!")