1. مربع
  2. بے عیب فتح ڈی سی اے رفتار اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی

بے عیب فتح ڈی سی اے رفتار اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 10:54:40
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

بے عیب فتح ڈی سی اے مومنٹم اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ڈی سی اے (ڈالر لاگت اوسط) کے ساتھ ساتھ مومنٹم اشارے آر ایس آئی اور اتار چڑھاؤ کے اشارے بولنگر بینڈ کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مارکیٹ کی رفتار اور اتار چڑھاؤ کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں: آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ۔ آر ایس آئی ایک رفتار آسکیلیٹر ہے جو قیمت کی نقل و حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جس کی حکمت عملی میں 14 کی لمبائی استعمال ہوتی ہے۔ بولنگر بینڈ ایک اتار چڑھاؤ اشارے ہے جس میں ایک سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) اور دو معیاری انحراف منحنی خطوط شامل ہیں۔

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. جب قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی oversold threshold (42) سے اوپر ہوتی ہے تو خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
  2. اگر ڈی سی اے فعال ہے اور وقت کی شرط پوری ہو گئی ہے (ہر مخصوص گھنٹے کی تعداد) تو خریدنے کی شرط کی بنیاد پر ایک طویل پوزیشن درج کی جاتی ہے۔
  3. جب قیمت بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر ہوتی ہے اور RSI اوور بک کی حد (70) سے اوپر ہوتا ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
  4. ایک بار جب فروخت کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی طویل پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے اور اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح طے کرتی ہے۔

مجموعی طور پر ، حکمت عملی میں تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کو انٹری ، ایگزٹ ، اور ممکنہ ڈالر لاگت کی اوسط کے لئے مشروط منطق کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ مقصد اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مارکیٹ کی رفتار اور اتار چڑھاؤ پر سرمایہ لگانا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رفتار اور اتار چڑھاؤ کا امتزاج: حکمت عملی میں مارکیٹ کی رفتار (آر ایس آئی کے ذریعے) اور اتار چڑھاؤ (بولنگر بینڈ کے ذریعے) دونوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کے حالات کا زیادہ جامع نظارہ فراہم کرتا ہے۔
  2. ڈالر لاگت اوسط: اسٹریٹجی ڈی سی اے کا آپشن پیش کرتی ہے ، جس سے قیمتوں میں کمی کے دوران تدریجی پوزیشن کی تعمیر کی اجازت ملتی ہے ، جس سے اوسط ہولڈنگ لاگت کم ہوتی ہے۔
  3. رسک مینجمنٹ: حکمت عملی واضح طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح طے کرتی ہے ، ممکنہ نقصانات پر قابو پانے اور حاصل کردہ منافع کو مقفل کرنے میں مدد دیتی ہے۔
  4. لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات: حکمت عملی کئی ایڈجسٹ ان پٹ پیرامیٹرز فراہم کرتی ہے ، جیسے اسٹاپ نقصان کا فیصد ، منافع کا فیصد ، ڈی سی اے وقفہ ، وغیرہ ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات اور رسک کی ترجیحات کی بنیاد پر تخصیص کی اجازت دیتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز (جیسے آر ایس آئی کی حد ، بولنگر بینڈ ضرب وغیرہ) کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیبات کے نتیجے میں ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔
  2. مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: حکمت عملی مخصوص تکنیکی اشارے پر مبنی ہے اور بعض مارکیٹ کے حالات (جیسے مارکیٹوں میں تبدیلی یا رجحان کی تبدیلی) میں اچھی طرح سے اپنانا نہیں ہوسکتا ہے.
  3. اوور ٹریڈنگ: اگر ڈی سی اے وقفہ بہت کم مقرر کیا جائے تو اس کا نتیجہ زیادہ کثرت سے ٹریڈنگ ہو سکتا ہے، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور حکمت عملی کی واپسی پر اثر پڑتا ہے۔
  4. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی جگہ: اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح کی جگہ بندی حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ ان کو بہت تنگ رکھنا جلد ہی روکنے کا باعث بن سکتا ہے ، جبکہ ان کو بہت نرم رکھنا ممکنہ طور پر منافع میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز (جیسے آر ایس آئی کی حد ، بولنگر بینڈ ضرب ، ڈی سی اے وقفہ وغیرہ) پر اصلاح اور حساسیت کا تجزیہ انجام دیں تاکہ پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ مل سکے۔
  2. اضافی اشارے شامل کرنا: سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے ایم اے سی ڈی ، اے ٹی آر ، وغیرہ) شامل کرنے پر غور کریں۔
  3. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لے لو: منافع کی حفاظت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں اور منافع کی سطح لیں.
  4. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مارکیٹ کے ماحول (جیسے رجحانات ، حدود ، وغیرہ) پر مبنی حکمت عملی پر فلٹرز کا اطلاق کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو اپنایا جاسکے۔
  5. منی مینجمنٹ کی اصلاح: حکمت عملی کے منی مینجمنٹ کے قواعد کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ خطرہ ایڈجسٹ شدہ منافع کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کا تعین کریں۔

نتیجہ

بے عیب فتح ڈی سی اے مومنٹم اینڈ Volatility حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں مومنٹم اشارے آر ایس آئی ، اتار چڑھاؤ اشارے بولنگر بینڈ ، اور ڈی سی اے کو یکجا کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کے اہم فوائد مارکیٹ کی رفتار اور اتار چڑھاؤ ، ڈی سی اے کا آپشن ، اور واضح رسک مینجمنٹ اقدامات (اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں) دونوں پر غور کرنے میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں ، جیسے پیرامیٹر کی ترتیبات پر حساسیت اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات میں موافقت۔ مستقبل کی اصلاح کی سمتوں میں پیرامیٹر کی اصلاح ، اضافی اشارے شامل کرنا ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا ، مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ ، اور منی مینجمنٹ کی اصلاح شامل ہوسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، بے عیب فتح ڈی سی اے مومنٹم اینڈ Volatility حکمت عملی مارکیٹ کی حالتوں میں استعمال ہونے پر مارکیٹ کی ترجیحات اور خطرات پر مبنی ایک مومنٹم اور اتار چڑھاؤ پر مبنی مقداری تجارتی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، لیکن اس کے لئے مارکیٹ میں استعمال ہونے پر مخصوص اصلاحات اور اصلاحات

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//FOR BUY STRATGY : @Suameer
//Create by zipix


//@version=4
strategy(overlay=true, shorttitle=" DCA Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100000, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, title="Flawless Victory DCA Strategy", currency = 'USD')

////////// ** Inputs ** //////////

// Stoploss and Profits Inputs
stoploss_input = input(6.604, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
takeprofit_input = input(2.328, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_input)
takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit_input)

// DCA Settings
dca_enabled = input(false, title="Enable DCA")
dca_interval = input(1, title="DCA Interval (hours)", type=input.integer)

////////// ** Indicators ** //////////

// RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

// Bollinger Bands
length = 20
mult = 1.0
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

////////// ** Triggers and Guards ** //////////

// Strategy Parameters
RSILowerLevel = 42
RSIUpperLevel = 70
BBBuyTrigger = src < lower
BBSellTrigger = src > upper
rsiBuyGuard = rsi > RSILowerLevel
rsiSellGuard = rsi > RSIUpperLevel

//////////** Strategy Signals ** //////////

// Entry Condition
buy_condition = BBBuyTrigger and rsiBuyGuard

// DCA Logic
if dca_enabled and (hour % dca_interval == 0)
    strategy.entry("DCA Long", strategy.long, when = buy_condition, alert_message = "DCA - Buy Signal!")
else
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = buy_condition, alert_message = "Buy Signal!")

// Exit Condition
sell_condition = BBSellTrigger and rsiSellGuard
strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = stoploss_level, limit = takeprofit_level, when = sell_condition, alert_message = "Sell Signal!")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں