1. مربع
  2. ڈبل حرکت پذیر اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد

ڈبل حرکت پذیر اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 13:56:44
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے دو چلتی اوسط کی کراس اوور کا استعمال کرتی ہے اور رجحان کی سمت کی بنیاد پر خرید / فروخت کے فیصلے کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے گزر جاتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے ، جس کا مقصد رجحان کی پیروی کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز دو حرکت پذیر اوسط ہیں: ایک تیز رفتار ایم اے (ڈیفالٹ مدت 32) اور ایک سست ایم اے (ڈیفالٹ مدت 32 ، پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ بھی) ۔ جب اختتامی قیمت ان دونوں ایم اے کے ذریعہ تشکیل شدہ چینل سے اوپر / نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے ، اور حکمت عملی اس کے مطابق خرید / فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔

  • جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے کے اوپر سے گزرتا ہے، تو طویل عرصے تک جاتا ہے
  • جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے سے نیچے گزر جاتا ہے تو، مختصر ہو جاتا ہے
  • جب پہلے سے ہی ایک طویل پوزیشن رکھتے ہیں، اگر تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے گزر جاتا ہے، تو طویل بند کرو اور مختصر جاؤ
  • جب پہلے سے ہی ایک مختصر پوزیشن رکھتے ہیں، اگر تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے اوپر گزر جاتا ہے، مختصر بند کرو اور طویل ہو جاؤ

اس ایم اے کراس اوور طریقہ کار کے ذریعے، حکمت عملی رجحان کی پیروی کر سکتی ہے، جب تک کہ واپسی کا اشارہ ظاہر نہ ہو، اپ ٹرینڈز میں طویل پوزیشنوں اور ڈاؤن ٹرینڈز میں مختصر پوزیشنوں کو برقرار رکھنا.

فوائد کا تجزیہ

  1. رجحان کی پیروی: رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے کراسورس کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے اہم مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور پیروی کر سکتی ہے.
  2. سادہ اور استعمال میں آسان: حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، صرف دو ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے۔ پیرامیٹر کی ترتیبات آسان اور سمجھنے اور مہارت حاصل کرنے میں آسان ہیں۔
  3. وسیع اطلاق: یہ حکمت عملی مختلف آلات اور ٹائم فریموں پر وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہے ، اور اسے مختلف مارکیٹوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔
  4. بروقت سٹاپ نقصان: جب رجحان الٹ جاتا ہے تو، حکمت عملی نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو فوری طور پر بند کر سکتی ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی: جب مارکیٹ سائیڈ ویز پیٹرن میں ہوتی ہے تو ، کثرت سے کراس اوور سگنل سے زیادہ تجارت اور نقصانات ہوں گے۔
  2. انتہائی نقل و حرکت پر ناکافی ردعمل: حکمت عملی انتہائی حالات (جیسے تیز رفتار اضافے یا ڈوبنے) پر بہت سست رد عمل کا اظہار کرسکتی ہے ، جس سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  3. پیرامیٹر کی اصلاح میں دشواری: ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بڑی مقدار میں تاریخی ڈیٹا اور بیک ٹسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہتر پیرامیٹرز میں مستقبل کی کارکردگی کے لئے محدود رہنمائی ہوتی ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے ل appropriate ، مناسب فلٹرز ، جیسے اے ٹی آر یا اوسط حقیقی رینج فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ رینجنگ مارکیٹوں میں اوور ٹریڈنگ کو کم کیا جاسکے۔ ایک ہی تجارت میں ہونے والے نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصانات کا تعین کرنا۔ اور مارکیٹ میں موافقت کے ل continuously پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانا۔ تاہم ، حکمت عملی کی موروثی حدود سے مکمل طور پر بچنا مشکل ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. رجحان کی تصدیق: تجارتی سگنل پیدا کرنے کے بعد ، سگنل کو مزید فلٹر کرنے کے لئے اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے جیسے ایم اے سی ڈی یا ڈی ایم آئی شامل کیے جاسکتے ہیں۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان: بہتر رسک کنٹرول کے لیے مقررہ فیصد یا قیمت سٹاپ کے بجائے متحرک سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرنے کے لیے اے ٹی آر جیسے اشارے استعمال کریں۔
  3. پوزیشن سائزنگ: رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ اور دیگر اشارے کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ جب رجحان مضبوط ہو تو پوزیشنوں میں اضافہ کریں اور جب یہ کمزور ہو تو کم کریں۔
  4. کثیر ٹائم فریم تجزیہ: ایک کثیر ٹائم فریم ایم اے سسٹم پر غور کریں ، جیسے روزانہ اور 4 گھنٹے کے ایم اے کو جوڑنا ، ایک دوسرے کو فلٹر کرنے اور تصدیق کرنے اور رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانا۔
  5. انکولی پیرامیٹرز: مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے حکمت عملی پیرامیٹرز کو قابل بنانے کے لئے جینیاتی الگورتھم جیسے انکولی پیرامیٹرز کی اصلاح کے طریقوں کو متعارف کرانے کے لئے.

مذکورہ بالا اصلاحات پیچیدہ منڈیوں کو سنبھالنے کی حکمت عملی کی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہیں ، لیکن ضرورت سے زیادہ اصلاحات سے بچنے کے لئے محتاط رہنا ضروری ہے جس سے منحنی خطوط کو فٹ ہونے اور مستقبل کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔

خلاصہ

ڈبل ایم اے رجحان کے بعد کی حکمت عملی ایم اے کراس اوور کے ذریعہ رجحانات کو پکڑتی ہے۔ یہ آسان ، استعمال میں آسان اور وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہے۔ تاہم ، یہ مختلف مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، انتہائی نقل و حرکت کا ناکافی جواب دیتا ہے ، اور پیرامیٹر کی اصلاح میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔

حکمت عملی کو زیادہ فلٹرنگ اشارے ، متحرک اسٹاپ نقصانات ، پوزیشن سائزنگ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، اور موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کرانے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن ایم اے حکمت عملیوں کی موروثی حدود سے مکمل طور پر بچنا مشکل ہے ، اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر لچکدار ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ براہ راست تجارت میں اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔

مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر کام کر سکتی ہے، لیکن یہ اکیلے کھڑے ہونے کے لئے مشکل ہے اور حکمت عملی کے ایک پورٹ فولیو کے حصے کے طور پر زیادہ مناسب ہے.

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//study(title="Demo - SSL Basic", shorttitle="Demo - SSL Basic", overlay=true)
strategy(title='Demo - SSL Basic', shorttitle='Demo - SSL Basic', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, commission_value=0.15)

// Backtest Date Range
start_date_long = input(title='Backtest Long Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00 +0530'))
end_date_long = input(title='Backtest Long End Date', defval=timestamp('25 Jan 2030 00:00 +0530'))
backtest_range = true

// Inputs
maType = input.string(title='SSL MA Type', options=['SMA', 'EMA', 'WMA'], defval='SMA')
sslLen = input(title='SSL Length', defval=32)
showCross = input(title='Show Crossover?', defval=true)
showEntry = input(title='Show Entry?', defval=true)
showTrend = input(title='Show Trend Colors?', defval=true)

// Calc MA for SSL Channel
calc_ma(close, len, type) =>
    float result = 0
    if type == 'SMA'  // Simple
        result := ta.sma(close, len)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential
        result := ta.ema(close, len)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted
        result := ta.wma(close, len)
        result    
    result

// Add SSL Channel
maHigh = calc_ma(high, sslLen, maType)
maLow = calc_ma(low, sslLen, maType)
Hlv = int(na)
Hlv := close > maHigh ? 1 : close < maLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? maHigh : maLow
sslUp = Hlv < 0 ? maLow : maHigh
ss1 = plot(sslDown, title='Down SSL', linewidth=2, color=showTrend ? na : color.red)
ss2 = plot(sslUp, title='Up SSL', linewidth=2, color=showTrend ? na : color.lime)

// Conditions
longCondition = ta.crossover(sslUp, sslDown)
shortCondition = ta.crossover(sslDown, sslUp)

// Strategy
if shortCondition
    strategy.close('Long', comment='Long Exit', alert_message='JSON')

if longCondition
    strategy.close('Short', comment='Short Exit', alert_message='JSON')

if backtest_range and longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Long Entry', alert_message='JSON')

if backtest_range and shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment= 'Short Entry', alert_message='JSON')


// Plots
fill(ss1, ss2, color=showTrend ? sslDown < sslUp ? color.new(color.lime, transp=75) : color.new(color.red, transp=75) : na, title='Trend Colors')
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں