متعدد موونگ ایوریج اور RSI کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ اوسط اور آر ایس آئی کراس ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں ایک سے زیادہ چلتی اوسط ، نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) اور ایک چلتی اوسط کے اختتام پر پھیلاؤ اشارے ((MACD) شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی تیزی سے چلتی اوسط اور آہستہ چلتی اوسط کے کراس تعلقات کا تجزیہ کرکے ، اور آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کے اشارے کے ساتھ ، مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے ، خریدنے یا بیچنے کے فیصلے کرنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی سگنل کو پکڑنے کے لئے مختلف ادوار میں منتقل اوسط اور تکنیکی اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق کا استعمال کرتی ہے۔
- ایک تیز رفتار اوسط (ڈیفالٹ 9 سیکنڈ کے لئے ایک اشاریہ اوسط) اور ایک سست رفتار اوسط (ڈیفالٹ 21 سیکنڈ کے لئے ایک اشاریہ اوسط) کا حساب لگائیں.
- تیزی سے چلنے والی اوسط پر سستے چلنے والی اوسط کو عبور کرتے وقت ، اسے ایک bullish رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط کے نیچے سستے چلنے والی اوسط کو عبور کیا جاتا ہے تو ، اسے ایک bearish رجحان سمجھا جاتا ہے۔
- نسبتا مضبوط اور کمزور اشاریہ ((RSI) کا حساب لگائیں ، جس کی ڈیفالٹ مدت 14 ہے۔ جب RSI اوور سیل سطح ((ڈیفالٹ 30) سے کم ہوتا ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور سیل حالت میں ہے۔ جب RSI اوور سیل سطح ((ڈیفالٹ 70) سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور خرید حالت میں ہے۔
- حرکت پذیری اوسط کو ختم کرنے کے لئے ایک پھیلاؤ اشارے ((MACD) کا حساب لگائیں ، ڈیفالٹ فاسٹ لائن کی مدت 12 ہے ، سست لائن کی مدت 26 ہے ، اور سگنل لائن کی مدت 9 ہے۔ جب MACD فاسٹ لائن پر سگنل لائن کو عبور کرتا ہے تو ، اسے ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب MACD فاسٹ لائن نیچے سگنل لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اسے ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
- مندرجہ بالا جامع شرائط ، جب مارکیٹ میں منفی رجحان ہوتا ہے ، اور آر ایس آئی اوور بلڈ زون میں نہیں ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی میں منفی سگنل ظاہر ہوتا ہے تو حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب مارکیٹ میں منفی رجحان ہوتا ہے ، اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں نہیں ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی میں منفی سگنل ظاہر ہوتا ہے تو حکمت عملی کی پوزیشن خالی ہوجاتی ہے۔
- پوزیشن رکھنے کے دوران ، اگر مارکیٹ میں رجحان الٹ جاتا ہے یا آر ایس آئی اوور بیو / اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے تو حکمت عملی پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے۔
متعدد اوسط ، RSI اور MACD اشارے کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی اوقات کا زیادہ جامع اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے ، جس سے زیادہ مستحکم تجارتی فیصلے کیے جاسکتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
ایک سے زیادہ میڈین لائن اور آر ایس آئی کراس ٹریڈنگ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- رجحانات کا سراغ لگانے کی صلاحیت: مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں کو جوڑ کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتی ہے ، اور ہلکے بازاروں میں بار بار تجارت سے بچ سکتی ہے۔
- اوورلوڈ اور اوورلوڈ صورتحال پر غور کریں: آر ایس آئی اشارے کو متعارف کرانے سے حکمت عملی مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ صورتحال کی نشاندہی کرسکتی ہے ، انتہائی حالات میں داخل ہونے سے بچ سکتی ہے ، اور خطرے کو کم کرسکتی ہے۔
- تجارتی سگنل کی تصدیق: MACD اشارے کے کراس سگنل کے ذریعہ تجارتی وقت کی تصدیق ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹرز ، جیسے کہ منتقل اوسط کی مدت ، RSI اوور بائڈ اوور سیلنگ کی حد ، وغیرہ کو مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں ممکنہ خطرات بھی شامل ہیں:
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، اور پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب سے حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔
- مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی بنیادی طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہوتی ہے ، جبکہ مارکیٹ بنیادی طور پر ، پالیسیوں ، واقعات وغیرہ جیسے متعدد عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ میں غیر معقول سلوک یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو حکمت عملی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- سلائپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت: اصل تجارت میں ، سلائپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت حکمت عملی کی آمدنی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بار بار تجارت سے اعلی ٹرانزیکشن لاگت اور حکمت عملی کی خالص آمدنی میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
- مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کی باقاعدگی سے جانچ اور اصلاح کریں۔
- معقول اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن قائم کریں اور ایک ہی تجارت کے لئے خطرے کی حد کو کنٹرول کریں۔
- تجارت کی فریکوئنسی اور پوزیشن مینجمنٹ کو مناسب طریقے سے ترتیب دیں ، تاکہ منافع پر تجارت کے اخراجات کو کم کیا جاسکے۔
- مارکیٹ کے بنیادی اصولوں اور اہم واقعات پر توجہ دیں ، اور اگر ضروری ہو تو حکمت عملی میں دستی مداخلت کریں۔
اصلاح کی سمت
- مزید تکنیکی اشارے متعارف کروائیں: ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا اور تنوع کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے برین بینڈ ، کے ڈی جے ، وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے مطابق متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجک پیرامیٹرز ، جیسے رجحانات واضح ہونے پر لمبی مدت کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال ، اتار چڑھاؤ والے بازار میں مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال وغیرہ۔
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار شامل کریں: معقول اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں مرتب کریں ، انفرادی تجارت کے خطرے کے دروازے کو کم کریں ، حکمت عملی کے خطرے سے متعلق ایڈجسٹمنٹ کے بعد منافع میں اضافہ کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ سگنل کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب رجحان واضح اور سگنل مضبوط ہو تو پوزیشن میں اضافہ کریں ، اور جب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال بڑھ جائے تو پوزیشن کو کم کریں۔
مندرجہ بالا اصلاحی اقدامات سے حکمت عملی کی استحکام ، منافع بخش اور لچک کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
کثیر اوسط اور RSI کراس ٹریڈنگ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان سے باخبر رہنے اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف دورانیے کی متحرک اوسط ، RSI اور MACD اشارے کو ملا کر ، مارکیٹ کے رجحانات ، اوور بیئر اور اوور سیل اسٹیٹ اور ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، زیادہ مستحکم تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں رجحان سے باخبر رہنے کی مضبوط صلاحیت ، سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کرنے جیسے فوائد ہیں ، لیکن عملی استعمال میں ، مارکیٹ ، خطرے ، تجارت کی لاگت اور دیگر عوامل جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے اب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید تکنیکی اشارے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصانات کو ترتیب دینے اور پوزیشن مینجمنٹ کے اقدامات کو بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانا۔
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Genie Strategy", shorttitle="CGS", overlay=true)
// Parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverboughtLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversoldLevel = input(30, title="RSI Oversold Level")
macdFast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
// Indicators
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
// Trend Conditions
bullishTrend = fastMA > slowMA
bearishTrend = fastMA < slowMA
// Trading Conditions
longCondition = bullishTrend and rsi < rsiOverboughtLevel and ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = bearishTrend and rsi > rsiOversoldLevel and ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Entry Conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Conditions
strategy.close("Long", when = bearishTrend or rsi > rsiOverboughtLevel)
strategy.close("Short", when = bullishTrend or rsi < rsiOversoldLevel)
// Plotting
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
hline(rsiOverboughtLevel, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversoldLevel, "Oversold Level", color=color.blue)
plot(macdLine - signalLine, color=color.purple, title="MACD Histogram")